通过逐笔数据计算主力资金流数据 |【量化小讲堂】

1）涉及到的金融学知识

正文对一些概念的解释已经很清楚了，但是对于没有操作过股票的人来说，一些最基本的可能会不太明白，比如市价单、限价单（一个是按实时价格交易，一个是按限定价格交易），还比如五档盘口（长按这里：http://jingyan.baidu.com/article/3aed632e6c0d9d7010809137.html）

2）涉及到的Pandas的一些函数

主要是前几集用到的一些函数，大家可以复习一下前几集。

文前话说完，还没关掉页面的都是真爱，么么哒

【量化小讲堂-Python、pandas技巧系列】通过逐笔数据计算主力资金流数据

作者：邢不行

原文链接：

http://bbs.pinggu.org/thread-3816925-1-1.html

（本【量化小讲堂】系列已获作者授权转载，如需转载请与原作者联系）

大家经常会在同花顺大智慧等行情软件，或各类财经媒体上看到主力资金流入流出这个术语。听上去也感觉很牛逼的样子，主力资金流入的股票或者行业是不是就会涨呢？ 本期帖子就教大家如何计算一只股票每天的资金流入流出数据。 计算资金流数据需要股票的逐笔数据。逐笔数据记录股票每一笔的成交成交数据，是每一笔成交，只要成交就会记录。大家在免费行情软件中看到的成交明细数据，是3-5秒记录一笔的数据，并不是逐笔数据。下图是逐笔数据的截图：

图中每一行记录一笔交易，以红框标记出的那行为例，记录在10:32:00秒，以16.81的价格成交了2200股，并且2200股是主动卖盘，记为S（主动买盘记为B）。 这里讲一下主动买盘和主动卖盘的区别。炒过股票的人都知道，每一笔成交的双方，必定有一方下的是限价单（即会挂到五档盘口上的单子），另外一方下的是市价单（即主动去和五档盘口上的单子匹配成交的单子），如果一笔成交中的市价单是买入股票，那么这笔交易就是主动买盘，如果一笔成交中的市价单是卖出股票，那么这笔交易就是主动卖盘。 这应该讲的相当清楚了吧...

有了逐笔数据，那资金流入怎么计算呢？说来很简单，就是这只股票当天所有买盘交易的总成交额。反之，所有卖盘交易的总成交额就是资金流出。 当一笔成交的成交量很大的时候，比如大于500手，成交这样一笔需要比较多的资金，往往认为这笔成交是由机构或者大户完成的，也就是所谓的主力。那么这只股票当天所有成交量大于500手的买盘的总成交额，即为主力资金流入，当天所有成交量大于500手的卖盘的总成交额，即为主力资金流出。（这里的500是随便设定的，也可以设定一个更加合理的数值） 有了这些概念，就可以根据逐笔数据计算资金流数据了。进入这个地址：http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push，点击最左边的按钮“数据样本(免费)”，即可下载到2015-05-19这一天所有股票的逐笔数据，注意数据比较大，下载起来可能会比较慢。 下面就是计算的源代码截图，里面有详细的注释，有问题可以留言。附件中附上了程序的源码，回复即可免费下载（您可以在原帖中下载，也可以后台回复【zlcode】下载）：

下面是最终输出数据的截图：

思考题： 若有历史每天的逐笔数据，好好的研究下，应该是可以发现不少有价值的东西的。除了计算资金流数据之外，还有什么研究的思路吗？大家可以一起讨论。