CTP接口入门

本文主要面向有C++基础，并且想用C++来做程序化交易的用户。 主要介绍了CTP的简单使用方式以及在使用过程中易遇到的‘坑’，并附上一些代码帮助学习。

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什么是CTP

CTP是上海期货推出的一套可供程序调用的交易接口。就好比官方给程序化交易提供了的一个专门的业务窗口。

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接口文件获取

CTP接口可以在上期官网下载。

(http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm)

注：上期的CTP接口维护似乎比较混乱，新旧版本混在一起了。我们只需下载最新版本的API接口和API文档 (以下简称doc)即可。

地址：

(http://www.sfit.com.cn/DocumentDown/api/6.3.11_20180109_tradeapi.rar

http://www.sfit.com.cn/DocumentDown/api/CTPcdg_ch.pdf)

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环境搭建

按照doc里说的，搭建好环境就可以用了。虽然所需的东西在doc里都说明了，但是在这里我还是简单地复述一下吧。

项目创建

使用Visual Studio，建立新项目，将头文件，库文件还有dll的路径设置好就行了。

前置知识

• CTP的所有接口都分为Spi和Api两种，分别对应C++中的类：XXXXSpi和XXXXApi。下面说的Api和Spi指的都是这两种东西。
• 用户主动对服务器发出的请求都是通过Api进行
• 服务器的所有响应消息，都得用Spi，通过重写虚函数的形式接收
• 所有Api都有自己的创建（实例化）方法：XXXXApi::CreateXXXXApi，不应使用new
• Spi没有自己的实例化方法，可以按自己喜欢的方式实例化。但是Spi必须注册到Api中才会有用。
• Spi和Api一般是配套的，通用的初始化方式是（以CThostFtdcMdApi为例子，其他的都一样）：

• 初始化完成之后，对应Spi的OnFrontConnected函数将会被调用（以下可能会用收到/响应OnFrontConnected消息这种说法）
• 请求参数错误会收到OnRspError消息。有些复杂的错误、异常会有特定的消息，详情看.h和doc。

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行情接口

行情相关接口，其实只有行情查询一个。行情接口相关操作都被封装在CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi中。

初始化接口

要查询行情，首先得初始化行情接口。按照前置知识中所说的，初始化接口就好。

登录

行情初始化后，收到OnFrontConnected消息，就可以进行登录操作了。所有Api实例都必须单独登录。

登录只需要调用Api::ReqUserLogin，提供BrokerID, UserID, Password即可。代码示例：

注：

行情接口登录不需要提供任何信息，调用Api::ReqUserLogin即可，这里贴的代码是演示正常登录用的。

查询请求

登录成功之后就可以查询行情, 调用Api::SubscribeMarketData即可：

返回的行情会响应OnRtnDepthMarketData函数。

注：

行情返回的频率最高是2s/次，并且只有在行情有变化的时候才会返回行情（doc中有说明）。

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交易接口

这里说的交易相关接口是指CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi中提供的接口。这两个类提供的接口非常丰富。与其说是交易相关接口，不如说是与帐号有关的操作。 不过在这里只介绍仓位查询和下单接口，其他的可以看doc和.h文件。

登录

还是和上面一样，先登录，这次必须提供正确的BrokerID，用户ID和密码了。

确认结算

CTP有个特别的要求，就是在交易之前，必须确认一下昨天的结算结果。

就像是在说：“嘿，你昨天输了好多钱，不要赖账，先算清楚今天再继续！”

结算的方法是，先用Api::ReqSettlementInfoConfirm请求昨天的结算单。然后在OnRspQrySettlementInfo中记下SettlementID，用Api::ReqSettlementInfoConfirm确认这个结算单就好了。 代码示例：

注：1. TradingDay的参数格式是：”YYYYMMDD”，例如：”20180525”。记得填入的要是昨天的日期，而不是今天的。

2. OnRspUserLogin可以获取到今天的交易日

查询仓位

要查询当前仓位，使用Api::ReqQryInvestorPosition。提供BrokerID和UserID即可。所有的仓位信息会返回到Spi::OnRspQryInvestorPosition中。 代码示例：

注：

若要查询某个合约的仓位，填上InstrumentID即可。

下单

下单使用Api::ReqOrderInsert，需要填的东西很多，大体可以分为通用部分和条件部分。

注：

1. 还有很多参数可选，所有的参数在.h中都有说明； 2. 通过参数的组合可以做出很多条件单，例如FOK, FAK。详情可以看doc 4.7。

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一些小坑

注：

以下是在用simnow测试的时候遇到的一些小坑。意思是，也许在真实环境中这些就不是坑了...

Api使用频率限制

Api在本地有使用频率限制，似乎是1次/秒（在doc中有说明，4.14.1）。超过这个频率的请求都会被拒绝。考虑到接口内部实现精度可能不高，最好是认为频率被限制在了n次/秒(n小于1且无限接近于1)。

一些永远用不到的参数

一些Api参数在结构体中有，看起来好像很重要，但是其实设置成什么都无所谓。doc中没有说明。以下是一些看起来很重要，其实一点用都没有的参数列表：

• ExchangeID:好像是交易所ID
• ExchangeInstID:好像是合约在交易所的代码
• CurrencyID:好像是币种代码

一些同名参数

一些参数名字不一样，.h中的解释也不一样，但是指的都是同一个东西。如：UserID和InvestorID指的都是用户ID。

基于python的开源交易平台开发框架。截止目前，vn.py项目在Github上的Star已经达到5563，量化交易类开源项目第1，量化类项目第3（1、2依旧分别是Zipline和TuShare）。

项目官网：http://www.vnpy.org

论坛地址：www.vnpie.com

知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py

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