R-Breaker策略

本文提供了一个用vn.py来编写R-breaker交易策略的示例。只提供一个参考模板，并不能直接进入市场进行交易。感谢‘爱谁谁’在维恩的派论坛里的分享！

策略介绍

R-breaker策略是一种短线交易策略，结合了趋势和反转两种交易方式。

策略逻辑

周期：1min、5min

1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价、最低价计算出如下6个价格，以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

• 突破买入价（buy_break）
• 观察卖出价（sell_setup）
• 反转卖出价 (sell_enter)
• 反转买入价(buy_enter)
• 观察买入价(buy_setup)
• 突破卖出价(sell_break)

2. 交易规则：

反转：

• 持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
• 持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

突破：

• 空仓，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
• 空仓，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

是否隔夜留仓？

• R-Breaker 是日内交易策略，若某个交易日已开仓且收盘前仍未触发平仓信号，则在收盘时强行平仓，不隔夜留仓以避免跳空的风险。

策略代码

信号生成部分：

if bar.close > self.Bbreak: self.judge_signal_current = 3 #反转趋势回落

elif bar.close > self.Ssetup: self.judge_signal_current = 2 elif bar.close < self.Senter and self.judge_signal_current == 2: self.judge_signal_current = 1 elif bar.close < self.Bsetup : self.judge_signal_current = -2 elif bar.close > self.Benter and self.judge_signal_current == -2: self.judge_signal_current = -1 #突破了底线 elif bar.close < self.Sbreak: self.judge_signal_current = -3

处理交易信号：

if self.pos ==0 : #处理信号为3的情况 if self.judge_signal_current == 3 or self.judge_signal_current == -1 : vtOrderID = self.buy(bar.close+2, self.fixedSize, stop=True) self.orderList.append(vtOrderID) self.judge_signal_current = 0 #处理 信号为-3的情况 elif self.judge_signal_current == -3 or self.judge_signal_current == 1 : vtOrderID = self.short(bar.close-2, self.fixedSize, stop=True) self.orderList.append(vtOrderID)

self.judge_signal_current = 0

#处理持仓大于零 elif self.pos > 0 : #先平仓(后反向开仓) : if self.judge_signal_current == 1 : vtOrderID = self.sell(bar.close * 0.99, abs(self.pos)) self.orderList.append(vtOrderID) vtOrderID = self.short(bar.close-2, self.fixedSize, stop=True) self.orderList.append(vtOrderID) self.judge_signal_current = 0

#处理持仓小于零 elif self.pos < 0 : #先平仓后开仓：cover+buy if self.judge_signal_current == -1 : vtOrderID = self.cover(bar.close * 1.01, abs(self.pos)) self.orderList.append(vtOrderID) vtOrderID = self.buy(bar.close+2, self.fixedSize, stop=True) self.orderList.append(vtOrderID) self.judge_signal_current = 0

收盘前平仓

if self.pos > 0: vtOrderID = self.sell(bar.close * 0.99, abs(self.pos)) self.orderList.append(vtOrderID) self.judge_signal_current = 0 elif self.pos < 0: vtOrderID = self.cover(bar.close * 1.01, abs(self.pos)) self.orderList.append(vtOrderID) self.judge_signal_current = 0

主要展示了onBar那一部分代码，完整代码请点击‘阅读原文’跳转到维恩的派论坛下载附件。

注：

1. 里面的记录订单编号是基于vn.py1.7之前的版本写的，主要用于按照订单编号来撤单；
2. 只是一个示例策略，不做任何实盘建议。用前请三思，不承担任何责任。

参考文献：

R-Breaker 策略优化表现

（http://www.sohu.com/a/120307567_505915）

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