【机器学习笔记】：大话线性回归（三）

本篇介绍线性回归诊断的余下部分：

• 多重共线性分析
• 强影响点分析

▌多重共线性检验

1. 多重共线性产生的问题

当回归模型中两个或两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性，也就是说共线性的自变量提供了重复的信息。

那么这种多重共线性会有什么不好的影响吗？答案是会的，而且影响非常不好。总结一下就是：会造成回归系数，截距系数的估计非常不稳定，即整个模型是不稳定。这种不稳定的具体表现是：很可能回归系数原来正，但因为共线性而变为负。这对于一些自变量的可解释性来讲可能是致命的，因为得到错误系数无法解释正常发生的现象。

那究竟为什么多重共线性会导致回归系数，以及模型不稳定呢？举个简单的例子说明下：比如我有一个二元线性回归模型，自变量是x1和x2，如果我们画图大家可以很自然的想象出一个三维（三轴）坐标系。假如x1和x2之间没有多重共线性，那么这个模型就是一个确定了的超平面。但假如x1和x2有很强的多重共线性，那么这个模型就近似是一个直线向量，而以这个直线所拟合出来的平面是无数个的（穿过一条直线的平面是不固定的）。这也就造成了回归系数的不确定性，以及模型无法稳定。

2. 多重共线性的检测

多重共线性有很多检测方法，最简单直接的就是计算各自变量之间的相关系数，并进行显著性检验。具体的，如果出现以下情况，可能存在多重共线性：

（1）模型中各对自变量之间显著性相关。

（2）当模型线性关系（F检验）显著时，几乎所有回归系数的t检验不显著。

（3）回归系数的正负号与预期的相反。

（4）方差膨胀因子（VIF）检测，一般认为VIF大于10，则存在严重的多重共线性。

这里主要说明一下（1）和（4），因为（2）和（3）一般通过观察即可。

相关系数检验

相关系数的公式如下，协方差除以各自变量的方差。

由于提供数据集变量不适合相关系数举例，因此为了说明Python中如何使用，采取了随机数的方法。主要是用到了DataFrame的corr()方法，默认皮尔逊相关，然后通过seaborn的heatmap可以可视化展示出来。以下是代码部分：

import seaborn as sns
import numpy as np
import pandas as pd
a = np.random.rand(4,3)
print(pd.DataFrame(np.round(a,2), columns = ['a', 'b', 'c'], index = range(1,5)).corr())
fig, ax = plt.subplots(figsize = (10,10))
sns.heatmap(pd.DataFrame(np.round(a,2),
            columns = ['a', 'b', 'c'],
            index = range(1,5)),
            cmap="YlGnBu")
sns.pairplot(pd.DataFrame(np.round(a,2)))
plt.show()

可以看到：a和b（正相关）相关系数为0.846，有很强的相关系数，存在多重共线性。

方差膨胀因子经验

另一种计算的方法就是通过方差膨胀因子判断。方差膨胀因子的公式如下：

VIF的公式是基于拟合优度R2的，其中VIF代表自变量X的方差膨胀系数，R代表把自变量X最为因变量，与其他自变量做回归时的R2。关于R2介绍可以参考【机器学习笔记】：大话线性回归（二）。具体的代码部分如下：

# 自定义VIF方差膨胀因子计算
import statsmodels.formula.api as smf

def vif(df, col_i):
    cols = list(df.columns)
    cols.remove(col_i)
    cols_noti = cols
    formula = col_i + '~' + '+'.join(cols_noti)
    r2 = smf.ols(formula, df).fit().rsquared
    return 1./(1.-r2)

for i in df.columns:
    print(i, '\t', vif(df,col_i=i))

如果自变量X与其他自变量共线性强，那么回归方程的R2就会较高，导致VIF也高。一般，有自变量VIF值大于10，则说明存在严重多重共线性，可以选择删除该变量或者用其他类似但VIF低的变量代替。

3. 多重共线性的处理方法

多重共线性对于线性回归是种灾难，并且我们不可能完全消除，而只能利用一些方法来减轻它的影响。对于多重共线性的处理方式，有以下几种思路：

（1）提前筛选变量：可以利用相关检验来或变量聚类的方法。注意：决策树和随机森林也可以作为提前筛选变量的方法，但是它们对于多重共线性帮助不大，因为如果按照特征重要性排序，共线性的变量很可能都排在前面。

（2）子集选择：包括逐步回归和最优子集法。因为该方法是贪婪算法，理论上大部分情况有效，实际中需要结合第一种方法。

（3）收缩方法：正则化方法，包括岭回归和LASSO回归。LASSO回归可以实现筛选变量的功能。

（4）维数缩减：包括主成分回归（PCR）和偏最小二乘回归（PLS）方法。

由于篇幅原因，关于这些处理方法，后续会慢慢介绍。

▌强影响点分析

强影响点指的就是离散点。这个很容易联想到，如果有一些离散点远离大部分数据，那么拟合出来的模型可能就会偏离正常轨迹，受到影响。因此，在做线性回归诊断分析的时候也必须把这些强影响点考虑进去，进行分析。针对于强影响点分析，一般的有以下几种方法：

（1）学生化残差

（2）Cook's D统计量

（3）DFFITS统计量

（4）DFBETAS统计量

1. 学生化残差（SR）

学生化残差（SR）指残差标准化后的数值。一般的当样本量为几百时，学生化残差大于2的点被视为强影响点，而当样本量为上千时，学生化残差中大于3的点为相对大的影响点。

2. Cook's D统计量

Cook‘s D统计量用于测量当第i个观测值从分析中去除时，参数估计的改变程度。一般的Cook's D值越大说明越可能是离散点，没有很明确的临界值。建议的影响临界点是：Cook's D > 4/n，即高于此值可被视为强影响点。

3. DFFITS统计量

用于测量第i个观测值对预测值的影响。建议的临界值为：

4. DFBETAS统计量

用于测量当去除第i个观测量时，第j个参数估计的变化程度。建议的影响临界值为：

对于这些指标我们可以通过statsmodels直接查找到，对于我们建立的模型model自动检测每个样本的指标值是多少，我们只需要设置相应的临界点来判断就可以完成检测了。以下是代码实现部分：

# 强离散点各个指标
from statsmodels.stats.outliers_influence import OLSInfluence
import statsmodels.api as sm

model = sm.OLS(yArr,xArr).fit()
OLSInfluence(model).summary_frame().head()

当然，如果我们想单独获取某个指标，我们也可以这样操作：

# 单独获取各个指标
ol = model.get_influence()

leverage = ol.hat_diag_factor
dffits = ol.dffits
resid_stu = ol.resid_studentized_external
cook = ol.cooks_distance

▌线性回归总结

结合前两篇文章对整个线性回归流程做一个总结，可以参照下方流程来进行理解。

以上就是线性回归建模的整个过程，其中还有很多细节没有涉及到，会在后续进行整理并分享，完整代码在知识星球中（点击下方阅读原文）。

参考： 统计学，贾俊平 计量经济学导论，伍德里奇 从零开始学Python数据分析与挖掘，刘顺祥 Python数据科学技术详解与商业实践，常国珍