论文研读-用于约束多目标优化的新型双阶段双种群进化算法补充材料

论文研读-用于约束多目标优化的新型双阶段双种群进化算法补充材料

A Novel Dual-Stage Dual-Population Evolutionary Algorithm for Constrained Multi-Objective Optimization

• 最近我在学习约束多目标问题的论文，其中由明博士和张教授发表在TEVC上的DD-CMOEA非常不错~
• 原文链接 ---也埋在阅读原文中
• 此篇文章为 M. Ming, R. Wang, H. Ishibuchi and T. Zhang, "A Novel Dual-Stage Dual-Population Evolutionary Algorithm for Constrained Multi-Objective Optimization," in IEEE Transactions on Evolutionary Computation, doi: 10.1109/TEVC.2021.3131124. 的论文学习笔记，只供学习使用，不作商业用途，侵权删除。并且本人学术功底有限如果有思路不正确的地方欢迎批评指正！

1.LITERATURE REVIEW

• 代表作品总结在表1，这个综合表包含了现有作品的主要特征和局限性。最后，我们将本文提出的算法(即DD-CMOEA)列在该表的末尾，以显示其对于专业文献的独创性。

2.ILLUSTRATION OF DIFFERENT PHASES OF TWO STAGES

• 以MW9为例，以实际种群(100个个体)为例，展示了算法在探索和开发阶段的性能，如图1和图2所示-其中虚线表示的是划分的子域。

• 在开发阶段，mainPop和auxPop被设计成协同收敛于真实PF，即分别从可行和无约束PF向真实PF靠拢。图3以两个案例为例，说明了两个种群在开发阶段的移动方向。

• 在case1的例子中，尚未被发现的可行域在真实PF附近，然而未约束的PF距离尚未发现的可行域很远。从图3（a）中可以看出当当前可行解在区域A中时，不可行解在B中情况比在C中好。即B中的解对于找到真实的PF更加有帮助。由于无约束PF与真实的PF相差甚远，因此该算法可能需要较长的计算时间才能收敛到无约束PF，并将不可行解推回真实的PF。在Case2的例子中，尚未发现的可行解接近真实 PF，无约束 PF 也接近真实 PF。因为无约束的 PF 距离真实的 PF 不远，所以 auxPop 在开发阶段开始和结束时的位置相距不远。在这种情况下，不可行解从区域 C 移动到区域 B 需要更少的时间。

3.EXPLANATION OF THE SETTING OF THE SWITCHING CONDITION

• 在主文件中，rta、rtz 和 rtn 中的最大值用于表示总体的变化率。下面解释我们选择使用最大值而不是最小值或平均值的原因。
• 我们使用 rta、rtz 和 rtn 中的最大值是为了保证只有当 rta、rtz 和 rtn 都小于阈值时，才进行阶段切换。即只有当总体目标值的平均、最佳和最差值几乎不变时，才能认为总体收敛达到稳定状态。设置这么严格的条件，可以避免我们对一些问题的误判。
• 表 II 和图 4 显示了一个简单的例子，其中考虑了六个个体的种群。从表二和图4可以看出，尽管种群仍在探索新的地区，平均点从第1代到第2代没有变化，估计的理想点和估计的最低点从第2代到第3代没有变化。在这种情况下，如果我们用 rta、rtz 和 rtn 的最小值或平均值来判断，种群可能会提前进入开发阶段。

• 为了给探索阶段分配足够的搜索努力，我们在判断是否满足切换条件时选择最大操作。这样，对于大多数（如果不是全部）问题，种群（auxPop）将在探索阶段结束时接近无约束的 PF。
• 之所以只考虑auxPop的变化率，是因为mainPop会受到不可行区域的影响，在某些情况下会停留在可行区域，而auxPop不考虑约束，可以一路探索以更快的前向搜索速度前进。因此mainPop在探索阶段获得的变化率普遍低于auxPop。因此，当 auxPop 的变化率低于阈值时，mainPop 的变化率也低于阈值。因此，为了节省计算时间，我们只计算了 auxPop 的变化率

4. COMPARISON WITH VARIANTS

4.1 Effectiveness of the Sequential Algorithmic Scheme Between Two Phases

• 为了检查 DD-CMOEA 中两个阶段之间的顺序算法方案的有效性，我们设计了一个变体（名为 DD-CMOEA-Alter），它在探索和利用之间交替搜索。请注意，两个版本中的所有运算符都是相同的。唯一的区别是 DD-CMOEA-Alter 在开发阶段额外考虑了切换条件。新增的切换条件与探索阶段使用的类似。即当从 auxPop 计算的变化率（rt）小于阈值时，搜索可以再次切换到探索阶段。因此，DD-CMOEA-Alter 可能会经历多个探索和开发阶段。
• 表 III 显示了 DD-CMOEA 和 DD-CMOEA-Alter 在三个测试套件上的 IGD 结果。从表 III 中可以看出，除了 MW11、LIRCMOP5 和 LIRCMOP9 之外，DD-CMOEA 在几乎所有问题上都比 DD-CMOEA-Alter 具有更好或相当的性能。DD-CMOEA的整体性能较好，说明本文提出的顺序算法方案是合理的。当然，DD-CMOEA-Alter也有其自身的优势，即充分探索可以使其在某些问题上的表现更加鲁棒，比如LIRCMOP5和LIRCMOP9。但同时也带来了以下问题：如果搜索可以在探索和利用之间交替，很可能当群体在探索阶段之后再次转向探索时，他会重新探索已经探索过了的部分。在这种情况下，获得新的有用解决方案的可能性很小。因此，这种替代操作可能会降低搜索的效率。这也是为什么 DD-CMOEA-Alter 在大多数问题上的表现不如 DD-CMOEA 的原因。

• 同时，也在复杂的CMOPs上对两者的性能进行了比较。如表格4和图5所示

4.2 Determination of the Baseline Optimizer

• 实际上，双阶段双种群框架可以嵌入不同的基线优化器。在这里，我们以 MOEA/D 和 SPEA2 为例，将它们嵌入到框架中并比较它们的性能。基于 SPEA2 的版本在主文件中有详细描述。基于 MOEA/D 的版本和基于 SPEA2 的版本的主要区别在于生成新解决方案和环境选择的方式。为了便于描述，我们将基于 MOEA/D 的版本表示为 DD-CMOEA-D。事实上，双阶段双种群框架可以嵌入不同的基线优化器。这里，我们以MOEA/D和SPEA2为例，将它们嵌入到框架中，并比较它们的性能。主文件中详细描述了基于SPEA2的版本。基于MOEA/D的版本和基于SPEA2的版本之间的主要区别在于生成新解决方案和环境选择的方式。为了便于描述，我们将基于MOEA/DBA的版本表示为DD-CMOEA-D。在DD-CMOEA-D中，当选择父集合以生成新的解决方案时，从邻域中选择的概率为90%，从整个群体中选择的概率为10%。这些规范（即90%和10%）基于一些现有的研究，例如[13]，[14]，这些规范报告了良好的实验结果。因为允许交配父母以较低的概率（即10%）从整个种群中进行选择，除了基于局部交配的利用外，还可以利用基于全局交配的探索。DD-CMOEA-D中的交叉和变异算子与MOEA/D中使用的算子相同。至于DD-CMOEA-D中的环境选择，根据它们的标度化函数值对解决方案进行比较。
• 由DD-CMOEA和基于MOEA/D的变体（命名为DD-CMOEA-D）在31次独立试验中获得的IGD结果总结在表V中。我们从表V中观察到，i）DD-CMOEA-D在六个LIRCMOP问题上显著优于DD-CMOEA，包括LIRCMOP5–8和LIRCMOP13–14；对于其他30个问题，DD-CMOEA表现更好。这六个问题（即LIRCMOP5–8和LIRCMOP13–14）有一个共同点，即它们的约束PF和非约束PF相对接近，约束PF是连续的。这些结果表明，DD-CMOEA-D善于处理此类问题。相比之下，DD-CMOEA的整体性能更好，适合处理更广泛的问题。DD-CMOEA的优点可能来自两个方面：i）在选择父集合时，执行锦标赛选择。这种操作可能有助于提高DD-CMOEA的收敛能力；ii）在生成新解时，整个父集合的交叉和变异可能有助于DD-CMOEA获得具有广泛分布的新解，这有助于解决具有不连续PF的问题。
• 鉴于上述实验结果和分析，我们建议在双阶段双种群框架中嵌入SPEA2作为基线优化器，这也是主文件中当前描述的版本。

4.3 Determination of the Initialization Method

• 此处对于初始化的方法进行讨论，正文中使用的是均匀分布的初始化方法。在另一个版本中使用拉丁超立方体抽样（LHS）方法。为了便于描述，该变体被表示为DD-CMOEA-LHS。DD-CMOEA和DD-CMOEA-LHS在31次独立运行中获得的IGD结果如表六所示。可以观察到，这两种算法在几乎所有问题上都具有相当的性能。也就是说，不同的初始化方法对算法性能几乎没有影响。毕竟，这两种方法都期望在生成总体时，变量的值在值的范围内尽可能均匀地分布。

4.4 Determination of the Sizes of Two Populations

• 此研究两个种群的种群大小的比例，进行了对比实验，具有五个对比组，auxPop的种群大小分别是mainPop的25%，50%，75%，150%和200%。其余的设置和运算符都没有改变。实验结果如表7所示，根据表7的结果，我们有如下的观察。

1. 这六种算法都有自己擅长解决的问题。例如，auxPop比率较小的版本适用于解决具有易于找到的约束PFs（如LIRCMOP7和LIRCMOP8）的问题。auxPop比率较大的版本适用于解决LIRCMOP1-3等非常需要不可行解帮助的问题。
2. 由于auxPop与mainPop的尺寸比偏离100%（更小或更大），它们的性能也会因更多问题而恶化。如果mainPop和auxPop的种群规模在进化过程中是固定的，那么当两个种群的规模相同时，算法的整体性能最好。上述实验结果表明，将两个种群的大小设置为相等是合理的。

4.5. Selection of Parent Sets

• 为了检验来自这两个群体的父个体百分比对该算法性能的影响，我们检查了以下不同设置：来自mainPop的父个体百分比：0%、10%、20%、30%、40%、50%（当前设置）、60%、70%、80%、90%、100%。其他亲本个体来自auxPop，相应的百分比分别为100%、90%、80%、70%、60%、50%（当前设置）、40%、30%、20%、10%、0%。请注意，它们生成的后代的大小始终为N。
• 实验结果列于表VIII和表IX中。从表VIII和表IX中可以观察到：i）当前设置下的DD-CMOEA（即50%来自mainPop的亲本个体和50%来自auxPop的亲本个体）表现优于所有变体；ii）两个种群的父个体数量差异越大，算法的性能退化越严重。

4.6 Determination of the Use of mainPop

• 在本小节中，我们设计了一个新的变体（表示为DD CMOEA rand），该变体在探索阶段不进化为mainPop，并在开发阶段开始时采用随机种群作为mainPop。变体中的所有其他操作与DD-CMOEA中的相同。DD-CMOEA和该变体在所有CTP、MW和LIRCMOP测试问题上运行了31次。表X列出了他们的IGD结果。
• 从表X可以看出，与变体（即DD-CMOEA rand）相比，DD-CMOEA在几乎所有问题上都获得了更好或同等的性能。原因可能是，在我们的DD-CMOEA设计中，mainPop不仅用于寻找可行的解决方案，还用于指导auxPop在开发阶段的移动。然而，在变体中，在开发开始时，随机生成的群体被用作主要POP。新生成的mainPop可能广泛分布在目标空间中，很难快速定位可行区域，因此无法正确引导auxPop朝向预期区域。

5. NVESTIGATION INTO THE EFFECT OF USING DUAL STAGES

• 为了证实两阶段算法的有效性，图6和图7显示了DD-CMOEA的两个变种生成的解，并且使用LIRCMOP1和LORCMOP9作为例子

6. COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART ALGORITHMS

• 为了统计量化DD-CMOEA比每个竞争对手好多少，我们使用Vargha Delaney度量[15]来计算DD-CMOEA和每个竞争对手的影响大小。当应用于DD-CMOEA和竞争对手获得的IGD结果时，Vargha-Delaney测量值为0到1之间的值。如果该值正好为0.5，则两种算法的性能相同；如果该值小于0.5，则竞争对手的情况更糟；如果该值大于0.5，DD-CMOEA更差。越接近0.5，两种算法之间的差异越小；距离0.5越远，差异越大。将五个最先进的CMOEAS中的每一个与DD-CMOEA进行比较，并在表Table XI–Table XIII中给出了三个测试套件上获得的效果大小。此外，根据Vargha和Delaney[15]，使用语言术语（s:小、m:中、l:大）来表示DD-CMOEA与比较算法之间的差异程度，如下所示：

• 当Vargha Delaney测度的值在（0.36,0.44]和[0.56,0.64]的区间内时，两种算法之间的差异被认为很小。
• 当Vargha Delaney测度的值在（0.29,0.36]和[0.64,0.71]的区间内时，两种算法之间的差异被认为是中等的。
• 当Vargha Delaney测度的值在[0,0.29]和[0.71,1]的区间内时，两种算法之间的差异被认为很大。
• 为了可视化结果，我们描述了DD-CMOEA获得的最终解，以及一些代表性CMOP上的所有比较算法，如图8–图12所示。绘制的结果取自一个典型的运行，该运行在31次运行中产生IGD中值。在这些图中，每个问题都显示有真实的PF，这样我们就可以直观地比较得到的解的接近性和多样性。

• 此外，为了在具有复杂PFs的无约束问题上测试DD-CMOEA的行为，我们在MaF测试问题上独立运行DDCMOEA和所有比较算法31次，其IGD值列于表XVII。从表XVII可以看出，DD-CMOEA在该无约束测试套件上的总体性能明显优于所有五种最先进的算法。也就是说，尽管DD-CMOEA主要针对CMOPs.它在无约束问题上的性能也不错。这可能是因为DD-CMOEA具有强大的探索能力，尤其是在第一阶段，其auxPop在不考虑任何约束的情况下向前收敛。此外，mainPop的正向搜索不再受约束的影响。

7. COMPARISON OF ALGORITHMS ON A PROBLEM WITH DISCRETE CONSTRAINTS

• 目前要测试提出的算法在离散问题上的性能。我们修改了离散的约束问题MW9上的性能。

• 图13显示了mainPop和auxPop中不同搜索阶段的解的目标向量。从图13中，我们有以下观察结果：（i）auxPop可以穿过不可行区域，并在探索阶段向无约束PF移动，如图13（a）所示。（ii）在图13（b）中的切换点，auxPop覆盖整个无约束PF，而mainPop接近真实PF。在切换点，mainPop并不能覆盖整个真正的PF。（三）在开发过程中，auxPop向后搜索，并从不可行侧接近真实PF。得益于此，mainPop的目标向量对真实PF的覆盖得到了改善，如图13（c）所示。
• 图14显示了图13中三代auxPop中解决方案的约束函数值。也就是说，图14总结了图13中蓝色三角形解决方案的约束函数值。由于使用了上述离散化机制，每个解的约束函数值始终为整数。零和负整数表示可行解。从图14中，我们有以下观察结果：（i）在探索阶段，直到切换点，auxPop可以包括一些具有零或负约束函数值的可行解，如图14（a）所示。然而，在探索阶段，可行解的数量减少，不可行解的约束违反增加。这是因为探索阶段auxPop的演变是基于目标函数值的。（ii）在切换点，auxPop中的所有解都是不可行的（即，它们具有正约束函数值），如图14（b）所示。这是因为他们已经收敛到了不受约束的PF前沿。平均而言，在切换点的auxPop中的解比其他搜索阶段中的解具有更大的约束冲突值。（iii）在开发阶段，auxPop接近真正的PF。结果，约束冲突值减少，一些解决方案变得可行，如图14（c）所示。
• 这些观察结果表明，DD-CMOEA在MW9-D（其约束函数是离散的）上的搜索行为与MM9（其约束函数是连续的）上的搜索行为相似。它们之间唯一的区别是MW9-D上的约束函数值是整数，因此某些解决方案可能具有相同的约束冲突值。这可能会降低该算法的搜索能力，因为在开发阶段，auxPop中的每个解的评估都基于其约束冲突值。例如，两个约束冲突值为0.01和0.05的解决方案在离散化后被视为具有相同的约束冲突值1，因为离散化参数Gd为0.05。因此，对约束冲突较小的解决方案的选择压力在这两个解决方案之间消失。

8. SENSITIVITY ANALYSIS OF PARAMETER

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