风控策略调优方法论体系

本篇来介绍下风控策略调优的方法论体系，内容选自《100天风控专家》第63期。

1.什么是策略调优？

风控策略开发上线后并不是一成不变的，它会受业务目标、市场变化、数据质量效果等很多方面的影响，比如：

• 业务不同发展阶段下会有不同的业务目标，策略需跟随调整；
• 客群质量变好或者变差，策略需进行放松或收紧的调整；
• 监管政策变化，比如要求定价不得高于24%，策略需要调整；
• 数据下线或者效果衰减，策略需进行下线或者替换的调整；
• …

所以策略是需要不断调整优化的。简单理解，策略调优就是根据当前最新的变化对现有策略所做出的调整，以适应最新的变化。这个变化可能来自业务、市场、产品、数据、技术等可能影响策略的各种因素。因此我们说，没有最完美的策略，只有不同变化下最合适的策略。

2.宏观策略调优

宏观的风控策略的主基调要根据公司整体的风险偏好来制定，有保守、激进、平稳几类。

一般情况下，在市场行情好的时期，策略可以偏激进一些，这时迅速占有市场用户为主要目标，可以快速扩大规模，形成规模效应。而在市场行情不好的时期，策略需要调整为保守一些，这时以稳定发展为主，大多是在经营前期吸收的存量客户，对于风险较高的新客户谨慎处理。因此，从大的市场环境角度考虑，这就是策略调优的价值所在。

当然，在什么时间点切入做调优也是一个非常关键的点。因为风险往往是滞后的，如果在市场环境不好之前可以提前捕捉预判进行收紧，那么后期的贷后压力就会很小。而如果盲目乐观等到了市场变差的时候再做调整，那么后期风险集中，压力会非常大。

3. 策略调优的方向

做策略所关注的2个核心指标是：通过率、逾期率。

基于这2个指标，策略调优可分为两个方向：提高通过率、降低逾期率，简称“A类调优”和“D类调优”。

4. 策略调优的步骤

4.1. A类调优的业务场景

4.2. A类调优的方法

A类调优可以分为宏观和微观两个层面的。宏观层面通过客群下探进行通过率的提升，涉及到下探客群的差异化审批策略、额度定价策略；微观层面对现有客群进行策略调优，包括策略放松、策略下线、策略替换，以及决策流程中的拒绝回捞等方式。

A类调优没有客户贷后表现，实际预测时需借助一些量化方法或者AB测试，难度相对高一些。

5.1. D类调优的业务场景

5.2. D类调优的方法

D类调优也可以分为宏观和微观两个层面的。宏观层面通过对整体客群收紧达到控制逾期率的目的；微观层面只对现有客群进行策略调优，包括策略收紧、策略替换、策略新增等。

D类调优从通过客户中寻找差客户拒绝，因为有客户的贷后表现，离线分析的实际效果更准确，难度较A类调优相对小一些。