一、这个方法解决什么投资问题

你不想预测哪只涨，只想"每个月持有当前最强的那几只"。动量轮动把"追涨"系统化：定期按动量排名，换仓到头部。

动量 = 过去一段时间（如 60 日）的涨幅。每月末对全市场排名，持有 Top-N。逻辑：中期（月~年）动量效应较稳健（#17），强者短期延续。

for code in BASKET:
    c = [r["close"] for r in load_kline(code, 120)]
    mom[code] = c[-1]/c[-60] - 1          # 60日动量
ranked = sorted(mom.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
top3 = ranked[:3]                          # 每月换仓池

轮动不是"买一只"，而是"每月末重新排名、持有最强的 N 只"——用纪律代替主观择时。它赚的是

（强的比弱的好），对绝对涨跌不敏感，熊市里也能通过空仓/低仓避险（配合风控篇 #29/#30）。

动量轮动系统化"追涨"，靠截面排名+定期换仓。下篇 #23：

——把多个维度拧成一个排序。

【量化投资从入门到精通 #22】动量轮动：每月换最强的那一批

算法

人工智能

动量轮动策略：以60日涨幅排名，每月换仓持有Top3最强标的，系统化“追涨”赚取截面相对收益，熊市可配合风控避险。注意避开短窗口反转、高换手成本及行业集中陷阱，用纪律代替主观择时，稳健捕捉中期动量效应。

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【量化投资从入门到精通 #22】动量轮动：每月换最强的那一批

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