港股美股L2逐笔与Tick数据，还能下载分钟线

做短线的都知道，分钟K线只能看个大概。我那阵子跑一个美股动量策略，回测结果漂亮得不行，上去实盘滑点大到离谱。一开始以为是延迟，后来把逐笔成交拉出来一比对，发现每分钟里头，有那么几笔大单完全是照在对手价上硬吃，一分钟K线里就那根长上影，压根没显出这些单子有多凶。 所以后来我的习惯是，要么就拿着十档tick慢慢盯，要么就干脆把历史的高频数据直接下到本地，回放一遍。