如何使用statsmodel python进行2SLS IV回归？
我正在尝试使用statsmodels库在python中进行两阶段最小二乘回归。
from statsmodels.sandbox.regression.gmm import IV2SLS
resultIV = IV2SLS(dietdummy['Log Income'], dietdummy.drop(['Log Income', 'Diabetes']),
dietdummy.drop(['Log Income', 'Reads Nutri')Reads Nutri是我的内生变量，我的工具是Diabetes，我的因变量是Log Income。
我做得对吗？这与我在stata上做的方式有很大的不同。
此外，当我执行resultIV.summary()时，我得到了一个类型错误，这与F统计量不是类型有关，我如何重新处理它？
任何帮助都是非常感谢的。
回答 2
Stack Overflow用户
发布于 2017-03-24 13:42:53
当我想自己做IV2SLS回归时，我发现了这个问题，并遇到了同样的问题。所以，只为所有其他登陆这里的人。
documentation of statsmodels显示了如何使用此命令。您的参数依次为endog、exog和instrument，其中exog包括插入指令的变量，instrument包括仪器和其他控制变量。从这个意义上说，你的模型是好的。
您找到的TypeError当前是0.6.0和0.8.1版本的open bug。并将根据里程碑在0.9.0中修复。
更新(28.06.2018)：版本9.0.0已于5月15日发布，应包含上述错误的修复。
Stack Overflow用户
发布于 2021-03-28 21:19:59
就我个人而言，我发现the IV2SLS function in linearmodels 4.5比statsmodels版本更直观，因为它对因变量和内生变量有单独的参数，而statsmodels版本没有。我从线性模型函数中获得的结果与我在学校获得的Excel插件的结果一致。
如果您选择使用线性模型功能，this guide也会有所帮助。例如，它向我展示了我需要为我的函数添加一个常量来产生正确的输出。
https://stackoverflow.com/questions/37012110
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