lfe中参数的协方差矩阵估计
提问于 2017-09-27 09:01:28
我试图为一组线性固定效应模型提供估计的协方差，这些模型是使用lfe软件包中的felm函数估计的，但我正在挣扎。
一个小小的例子可以解释我的问题：
library(lfe)
data("Produc", package = "plm")
femodel <- felm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp |
state | 0 | state,
data=Produc)股骨模型有一个叫做clustervcv的元素，如下所示：
femodel$clustervcv
log(pcap) log(pc) log(emp) unemp
log(pcap) 3.964787e-03 -7.604048e-04 -0.002501062 -7.940638e-05
log(pc) -7.604048e-04 4.153134e-03 -0.003951458 -9.809748e-05
log(emp) -2.501062e-03 -3.951458e-03 0.007265777 1.724270e-04
unemp -7.940638e-05 -9.809748e-05 0.000172427 6.786427e-06同时，对女性模型的总结如下：
Estimate Cluster s.e. t value Pr(>|t|)
log(pcap) -0.026149654 0.062966551 -0.4152944 6.780430e-01
log(pc) 0.292006925 0.064444814 4.5311159 6.806845e-06
log(emp) 0.768159473 0.085239526 9.0117755 1.601430e-18
unemp -0.005297741 0.002605077 -2.0336216 4.233485e-02我敢肯定，总结中的集群S.E.是由粗壮的is的对角线元素和某些自由度的函数组成的，我只是不知道在哪里挖出相关的自由度，以及函数是什么。
回答 1
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2017-11-17 02:35:55
好吧，红脸，非常感谢lmo指出我的愚蠢。似乎我对模型对象包含的所有不同的vcv感到困惑。
为了防止其他人和我一样困惑，下面是summary.felm如何选择要使用的协方差矩阵：
- 如果聚类变量(=公式表达式中第三个管道之后的变量) != 0，则使用clustervcv元素，
- 如果集群变量为0，则使用vcv，
- 如果集群变量为0，而summary()函数的参数为‘鲁棒=T’，则使用robustvcv来计算std错误。
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/46453449
复制相关文章
![[答疑]人翻书，翻书的操作是在人上还是书上](https://ask.qcloudimg.com/http-save/yehe-6288414/lkuegum6ts.png)
腾讯云开发者
