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社区首页 >问答首页 >Python:计算加权平均相关系数

问Python:计算加权平均相关系数
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Data Science用户

提问于 2022-05-07 01:24:27

回答 1查看 753关注 0票数 0

我正在用方差协方差方法计算资产组合收益的波动性(标准差)。相关系数和资产波动率是从历史收益中估计出来的。

现在我要做的是计算平均相关系数，也就是所有资产对之间的共同相关系数，给出相同的投资组合波动率。

当然，我可以采取一种迭代的方法，但我在想，在矮胖或熊猫身上，是否有什么更简单的方法呢？

我试过搜索，但什么都找不到。

谢谢

python

pandas

correlation

numpy

pearsons-correlation-coefficient

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回答 1

Data Science用户

发布于 2022-05-28 06:19:40

Sklearn能计算出加权相关性

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.matthews_corrcoef.html

票数 0

页面原文内容由Data Science提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://datascience.stackexchange.com/questions/110738

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