将数据从bloomberg导入到r
将数据从bloomberg导入到r
提问于 2019-03-12 23:53:23
我正在尝试将特定领域&证券列表的历史数据从Bloomberg导入R。我在bloomberg EQS函数中创建了证券列表。我应该在R中使用什么函数来放置证券列表？(我有3000份证券)
library("Rblpapi")
bdh(securities, fields, start.date, end.date=NULL, include.non.trading.days=FALSE,
options=NULL, overrides=NULL, verbose=FALSE, identity=NULL, con=defaultConnection(),
int.as.double=getOption("blpIntAsDouble", FALSE))回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2019-05-25 22:52:17
如果没有一个较小的可重复示例，很难判断您想要做什么，但我认为您需要做的是将证券赋给一个变量。请参见下面的示例。在这种情况下，您的证券等同于我下面的股票代码变量。
# Load package
library(Rblpapi)
# Connect to Bloomberg
blpConnect()
# Assign tickers and fields
tickers <- c("SPX INDEX", "IBM EQUITY")
myField <- "PX_LAST"
# Pull Bloomberg data and create data frame
stock_prices <- as.data.frame(
bdh(tickers,
myField,
start.date = as.Date("2019-05-01"),
end.date = as.Date("2019-05-20"),
include.non.trading.days = TRUE)
)页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/55125728
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