两列之间的分组协方差
是指在数据集中，根据某个特定的分组变量，计算不同分组之间两个变量之间的协方差。它可以帮助我们了解不同分组之间的相关性或差异性。
在云计算领域，分组协方差可以应用于数据分析、机器学习、金融风险管理等领域。通过计算不同分组之间的协方差，我们可以发现不同分组之间的相关性，从而进行更精确的数据分析和预测。
腾讯云提供了一系列的云计算产品和服务，可以帮助用户进行数据分析和处理。以下是一些相关的产品和服务：
- 腾讯云数据分析平台（https://cloud.tencent.com/product/dcap）：提供了数据仓库、数据集成、数据开发和数据治理等功能，帮助用户进行数据分析和挖掘。
- 腾讯云机器学习平台（https://cloud.tencent.com/product/tiia）：提供了机器学习模型训练和部署的能力，可以用于分析和预测数据。
- 腾讯云金融风控解决方案（https://cloud.tencent.com/solution/finance-risk-control）：提供了一系列的金融风控产品和服务，包括数据分析、模型建立和风险评估等功能。
通过腾讯云的产品和服务，用户可以方便地进行数据分析和处理，包括计算分组协方差等操作。同时，腾讯云还提供了安全可靠的云计算基础设施和网络通信服务，保障用户数据的安全和稳定性。
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1回答
也许我犯了个错误。如果是这样的话，我很抱歉问这个问题。
我想用函数来计算pearsonr。
from scipy.stats.stats import pearsonr
X = [4, 4, 4, 4, 4, 4]
Y = [4, 5, 5, 4, 4, 4]
pearsonr(X, Y)
我在下面看到一个错误
RuntimeWarning:在double_scalars ###中遇到的无效值
我得到错误的原因是EX =4(X的例外值是4)
我看了scpy.stats.stats.py中珠光体函数的代码。珠光体函数的某些部分如下。
mx = x.mean() # which is 4
浏览 4提问于2011-10-04得票数 12
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因此，我在R中拟合了两个随机拦截的线性混合模型：
Y = X beta + Z b + e_i,
其中b ~ MVN (0, Sigma)；X和Z分别是固定和随机效应模型矩阵，beta和b是固定效应参数和随机效应BLUP/条件模式。
我想了解一下b的基本协方差矩阵，这在lme4包中似乎不是一件小事。您只能通过VarCorr获得方差，而不是实际的相关矩阵。
根据 (第2页)，您可以计算beta：e_i * lambda * t(lambda)的协方差。所有这些组件都可以从lme4的输出中提取。
我在想这是不是该走的路？或者你还有其他建议吗？
浏览 2提问于2016-06-13得票数 6
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4回答
我试图按组计算两列之间的协方差。我正在做以下工作：
A = pd.DataFrame({'group':['A','A','A','A','B','B','B'],
'value1':[1,2,3,4,5,6,7],
'value2':[8,5,4,3,7,8,8]})
B = A.groupby('group')
B['value1&#
浏览 1提问于2016-09-27得票数 1
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1回答
我有一个包含70列和440万行的数据集。我想对它执行聚类。我首先做了TF-IDF，然后我使用了K-means聚类，对分k-means和高斯混合模型(GMM)。其他技术给出了指定数量的集群，而GMM只给出了一个集群。例如，在下面的代码中，我想要20个集群，但它只返回1个集群。发生这种情况是因为我有很多列，还是仅仅是因为数据的性质？
gmm = GaussianMixture(k = 20, tol = 0.000001, maxIter=10000, seed =1)
model = gmm.fit(rescaledData)
df1 = model.transform(rescaledData
浏览 7提问于2018-09-07得票数 2
3回答
我试图在Matlab中创建一个对称的随机数的二元正态分布。我知道高斯的标准差(例如15)，并且它在两个方向上是相同的。如何使用此标准差信息以Matlab可以接受的mvnrnd命令的形式获得协方差？谢谢，我真的很感谢你的建议。
浏览 1提问于2014-07-24得票数 0
我正在尝试按列关联两个矩阵。即，将第一矩阵的第一列与第二矩阵的第一列相关，依此类推。在numpy中，我这样做：
np.corrcoef(x, y, axis=0)
它工作得很好。该命令的Tensorflow等价物是什么？
我尝试使用streaming_pearson_correlation，但它将所有列关联在一起，而不是提供每个列的结果。
作为最后的手段，我正在考虑将张量拆分成单独的列张量，但我猜这会有性能成本。
我知道我可以将numpy封装在py_func中，但它不能在GPU上运行。
提前感谢你的帮助。
浏览 2提问于2017-05-08得票数 2
我正在使用python查找两个图像之间的协方差矩阵，例如大小为(N，N)的图像，但numpy.cov或numpy.corrcoef总是返回一个大小为(2N，2N)的矩阵，我不明白这一点。协方差矩阵不是和N，N阵列的大小相同吗？
浏览 1提问于2017-09-22得票数 0
我必须从一个拟合函数中计算出两个参数之间的协方差。我在Python中找到了这个名为iminuit的包，它进行了很好的拟合，并计算了参数的协方差矩阵。我在一个简单的函数上测试了这个包。这是代码：
from iminuit import Minuit, describe, Struct
def func(x,y):
f=x**2+y**2
return f
m = Minuit(func,pedantic=False,print_level=0)
m.migrad()
print("Covariance:")
print(m.matrix())
这是输出：
协
浏览 2提问于2016-06-12得票数 0
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1回答
PCAs与特征相关
、、、
我有一个有大约200个列/特征的数据集，所有的列/特征都有数值，而取其corr()给我的值非常接近0(大约-0.0003到+0.0003)，所以通过绘制它的热图还会给我一个带有白色对角线的大黑匣子--我希望你能得到这张照片。总之，这里是：
在此之后，当我尝试在数据集上执行PCA时，它并没有多大帮助，因为这两个特性之间几乎没有任何关联。我假设是对的吗？
以下是PCA代码：
from sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA(n_components = .99) # 99% of variance (selecting components
浏览 3提问于2022-07-05得票数 0
我读过一个excel文件(它大约有6k行和200列，第一行是资产名称，下面是资产价格的日期)
我希望在Python中实现过去两年(大约700行)所有资产的协方差矩阵
(稍后我将运行投资组合优化)
浏览 13提问于2020-05-10得票数 0
每当我找到两个数组的协方差时，我总是看到它是(np.cov(X，Y)0,1)
0 1有什么用途？
浏览 2提问于2019-12-10得票数 0
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我尝试在给定的DataFrame上应用GMM聚类算法(与https://spark.apache.org/docs/latest/ml-clustering.html中一样)，如下所示： vector.show(1) ID |功能 33.0 |0.01.0 27043.0，.... type(vector) pyspark.sql.dataframe.DataFrame type(vector.select('features')) pyspark.sql.dataframe.DataFrame vector.printSchema() 根部 |-- id:双精度(nulla
浏览 32提问于2019-05-31得票数 2
我正在做一个关于图像质量评估的项目。我将图像转换为灰度，并使用mat2cell函数将整个图像划分为8x8矩阵。我对两个图像执行了此操作，现在我想计算这两个图像之间的协方差(即图像1的矩阵与图像2的相同矩阵之间的协方差)。请注意，这两个都是相同的图像:一个是没有失真的纯图像，另一个是有失真的图像。
浏览 1提问于2012-08-13得票数 2
2回答
我想看看协方差函数在MDX中有多有用。我有两个衡量标准，GP和订单年龄。我想比较一下每个销售地点这两个变量之间的相关性。我的当前查询为所有位置返回相同的值：
with
member [Measures].[r] as correlation( [Location].[Location Name].[Location Name].members, [Measures].[Order Age], [measures].[gp])
select [Measures].[r] on 0,
[Location].[Location Name].[Location Name].members on 1
浏览 4提问于2016-01-30得票数 0
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基于，我可以用np.cov((x,y), rowvar=0)得到两个向量之间的协方差。我有矩阵MxN和向量Mx1。我想找出矩阵的每一列与给定向量之间的协方差。我知道我可以使用for循环来编写。我想知道是否可以以某种方式使用np.cov()直接获得结果。
浏览 13提问于2018-01-05得票数 4
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我一直在到处寻找，我只找到了如何创建一个从一个向量到另一个向量的协方差矩阵，比如cov(xi，xj)。我困惑的一件事是，如何从集群中获得协方差矩阵。每个簇都有许多向量。如何将它们合并到一个协方差矩阵中。有什么建议吗？
信息：
输入:簇中的向量，Xi = ( x0，x1，...，xt)，x0={5 1 2 3 4} -->一个列向量
(实际上它是一个MFCC特征向量，每个向量有12个系数，在用k-means聚类后，8个聚类，现在我想得到每个聚类的协方差矩阵，作为高斯混合模型中的协方差矩阵)
output : covariance matrix n x n
浏览 4提问于2011-05-30得票数 3
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我想知道是否通过改变SQL中所选字段的结果/输出来在组中添加更多的列？例如，下面这两个查询是相同的，除了我只是另外两个列，即季度和周，如果我们在excel中看到的话，2022年8月的“已发送”列的结果正在改变。就像我只是包括了周和季度的专栏。
查询1的输出是另一回事，而查询2的输出是不同的--只是我增加了两个额外的列，即周和季度，但是它不应该影响任何列的总和，对吗？查询1中为2022年8月发送的总和为48k，而查询2为47k --我不明白为什么会发生这种情况。
查询1:
-- 1 (query 1)
SELECT
template,
url,
,EXTRACT(year FROM
浏览 11提问于2022-10-02得票数 0
1回答
测量几行的协方差
、、、
我是Python新手，我试图通过尝试执行一些计算来找到自己的方法(我可以在excel中轻松地完成它们，但现在我想知道如何用Python来实现)。
一种计算是协方差。我有一个简单的例子，我有3个项目出售，我们有每项24个月的需求。
在这里，您可以看到excel文件的快照：
目的是测量所有三个项目之间的协方差。因此，第一项和第二项、第三项和第二项、第三项和第三项之间的协方差。但是，我也想知道如何处理超过三个项目，比如说一千项。
计算如下：
首先，我必须计算每一项的平均数。通过执行以下代码，我已经找到了这一点：
在进口以下文件之后：
import pandas as pd
import matpl
浏览 1提问于2018-11-23得票数 0
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首先，很抱歉问了一个可能是初学者的问题，但我不明白pca似乎和特征选择是一样的，但是当我在网上搜索时，它们似乎是不同的。人们通常说的是用于降维的PCA和用于特征选择的特征选择。那两个人不是也这么做的吗？减少属性/特征/维度的数量？请帮我理解一下。谢谢
浏览 0提问于2021-02-18得票数 0
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有没有一个python函数可以让我计算一个n*n的自动协方差矩阵，显示向量a1，a2，a3...an中每个条目组合之间的协方差？我不能让np.cov这么做。我希望它看起来像这样：
cov(a1,a1) cov(a1,a2)... cov(a1,an)
cov(a2,a1) cov(a2,a2)...
...
cov(an,a1) ... cov(an,an)
如有任何帮助，我们不胜感激！干杯，莉娜
浏览 6提问于2017-07-07得票数 0
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我正在对时间序列数据进行数据挖掘。我需要计算两个等维数列之间的距离或相似性。建议使用欧氏距离、Cos相似性或Mahalanobis距离。前两个没有提供任何有用的信息。我似乎无法理解网络上的各种教程。
所以,
给出了两个向量A(a1，a2，a3，.，an)和B(b1，b2，b3，.，bn)，如何求出它们之间的Mahalanobis距离？
(我收到了关于在上使用这些距离度量的建议，并且有一个关于如何计算Cos相似性的；所以在结束这个问题之前请考虑一下)
浏览 2提问于2010-06-24得票数 3
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1回答
如何计算矩阵的协方差？
、、、、
我有一个包含数值的数据集。我想测量列之间的相关性
让我们考虑：
dataset = pd.DataFrame({'A':np.random.rand(100)*1000,
'B':np.random.rand(100)*100,
'C':np.random.rand(100)*10,
't':np.random.rand(100)})
从数学上讲，不相关数据意味着cov(a，b)
浏览 2提问于2014-04-24得票数 2
为什么MinMax扩展器要独立地缩放每一列？如果这些值是以某种方式连接起来的，难道不是失去了信息吗？如果B列中的值始终是C列中值的上限，则在缩放B列的值后，由于范围要小得多，B列中的值将小于C列中的值。
我不明白为什么这是有意义的。为了保持它们之间的关系，不应该把所有的列都按相同的比例缩放吗？
浏览 0提问于2021-08-29得票数 0
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我遇到了一个从头开始的高斯过程实现：http://krasserm.github.io/2018/03/19/gaussian-processes/ 在这里，在numpy中实现了各向同性平方指数核。看起来是这样的： ? 它的实现是： def kernel(X1, X2, l=1.0, sigma_f=1.0):
sqdist = np.sum(X1**2, 1).reshape(-1, 1) + np.sum(X2**2, 1) - 2 * np.dot(X1, X2.T)
return sigma_f**2 * np.exp(-0.5 / l**2 * sqdist)
浏览 18提问于2019-03-18得票数 3
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我需要根据Java中的正态分布来采样网格的单元格(MXN的矩阵)。
我知道具有一维采样(1D)的功能，所以对于向量来说很好，但是我找不到2D的替代方法。
我已经考虑过两次使用一维方法:一种用于行，另一种用于cols。但是，(1)它并不完全被批准，因为它将使用而不是，(2)这种方法不会避免重复(即它不会是抽样)。
那么，如何根据以特定单元(r，c)为中心的正态分布(高斯)分布来采样网格(矩阵)的单元格呢？
Alternatively，如果采样不可能(或太复杂)，我如何在以特定单元为中心的网格中使用正态分布交叉单元来分配概率(r，c)？例如，对于3x3:：
0.1 | 0.1 | 0.1
0.1
浏览 2提问于2016-02-24得票数 1
1回答
我想知道是否有人可以向我解释一下geoR软件包是如何计算协方差函数的？我的意思是你会怎么手工做呢？
library(geoR)
#suppose I have the following coordinates
X = c(60,30,20,40)
Y = c(50,20,50,50)
my_coordinates = cbind(X,Y)
print(my_coordinates)
#computing covariance
my_cov= varcov.spatial(my_coordinates,cov.model="exp", cov.pars=c(0.2,25))
浏览 4提问于2013-03-20得票数 2
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使用“高图表”中的此示例显示带有负值的分组列图
当x轴中的属性较少时，相同值的两条之间的距离就会变大。我们是否可以使用任何选项来缩短这个距离&使两个酒吧在每个月看起来都很近。附加输出问题。
我使用的选项是：
plotOptions: {
column: {
dataLabels: {
enabled: false
},
pointWidth: 15
},
series: {
centerInCategory: true
}
},
浏览 3提问于2020-09-16得票数 2
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2回答
我必须根据使用假设检验从模型结果中获得的曲线图来比较两个模型。
来自第一个模型的数据是：
[80.0, 79.73333333333333, 79.46666666666667, 78.8, 78.8, 78.8, 78.66666666666667, 78.4]
第二个模型的数据是
[80.0, 80.0, 78.66666666666667, 77.46666666666667, 76.8, 75.2, 74.13333333333334, 73.06666666666666].
这些数据是使用从时间t=1到t= 8的模型模拟获得的。我想知道应该执行哪个假设检验，以便了解这两个模型基于
浏览 1提问于2012-03-02得票数 0
1回答
我有两列返回 (一列是比特币随时间的回报，另一列是一个加密资产的回报)。我想要计算它们之间的滚动覆盖，然后方差，然后计算滚动beta系数。到最后，测试版应该看起来像，我想让图表像这样的
cov = df[['Return Market','Return Asset']].rolling(window=3).cov()
cov
var = pd.rolling_var(df['Return Market'], window=3)
var
df['Beta'] = cov / var
当我运行cov = df[['Retu
浏览 18提问于2018-07-22得票数 1
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2回答
我正在做我的项目，这是一种自动驾驶汽车。我们在两个轮子上固定了1对测定仪编码器，并在上面安装了1个激光陀螺。我正在设计一个卡尔曼滤波器来获取测量中的噪声。然而，我的问题是，我不知道如何处理两个单独的测量噪音。
在卡尔曼滤波方程中，测量预测是：
y(k+1)=g(xk, uk,vk)
其中vk是测量噪声协方差矩阵。我很困惑，因为在我的情况下，我有两个传感器(测定仪和陀螺仪)测量两个不同的东西，那么我如何构造卡尔曼滤波器的协方差矩阵呢？
浏览 2提问于2014-05-18得票数 0
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1回答
数据的两列的协方差
、、、、
如果这个问题听起来太过琐碎，请原谅，但我想确定我已经走上了正确的轨道。我有一个类似于下面的数据框架，我有兴趣了解这两个变量A和B是否在一起变化。
A B
0 34.4534 35.444248
1 34.8915 24.693800
2 0.0000 21.586316
3 34.7767 23.783602
我被要求在这两者之间画一个协变图。然而，从我的研究来看，协方差似乎是一个单一的计算值，就像均值和标准差一样，而不是一个像pdf/cdf这样的分布。
我对协方差的看法对吗？你能给我什么其他的建议来理解这些变量之间的变化吗？
浏览 1提问于2020-07-28得票数 0
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如何用Pandas计算协方差矩阵
、、、、
我想知道如何用Pandas计算协方差矩阵。我既不是数据科学家，也不是金融专家，我只是一个普通的开发人员，与他的团队格格不入。
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,100,size=(252, 4)), columns=list('ABCD'))
print(df.cov())
所以，如果我这样做，我会得到这样的输出：
我发现这个数字很大，我希望它们接近于零。在获得保险之前，我需要计算回报吗？
有没有熟悉这个的人可以稍微解释一下，或者给我指出一个很好的解
浏览 1提问于2017-02-08得票数 6
我想绘制一个两个变量的函数的曲线图，但是这个函数有一些我需要计算的参数。具体地说，这些参数是两个随机变量，它们遵循双变量正态分布，并且它们是相关的。就我的目的而言，我需要的是这两个变量之间的正向协方差。有没有可能我可以做一个循环或其他什么东西来获得一个总是假的协方差？我的努力如下 X=normrnd(3,0.25,2);
Y=normrnd(9,0.4,2);
covar=cov(X,Y); 但是协方差是负的，我需要很多次才能找到有正向的情况。当然，我可以改变均值和标准差，但我想要更稳定的东西，这样可以保持协方差不变，并提供我的工作。我想过命令exprnd(mu,sz)，但它不能解决我的问题
浏览 29提问于2020-09-23得票数 1
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1回答
相关系数如何精确地计算两个信号X和Y之间的相关性？
什么是eqn？帮助表示在计算前从每一列中删除平均值。
我有两个一维信号，我想和corrcoef比较一下。
浏览 2提问于2015-04-21得票数 1
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6回答
多元线性回归
、、
我正在尝试使用GLSMultipleLinearRegression (来自apache commons-math包)进行多元线性回归。它需要一个协方差矩阵作为输入--我不确定如何计算它们。我有一个因变量数组和3个自变量数组。
你知道怎么计算协方差矩阵吗？
注意:3个自变量中的每个变量都有200个项目
谢谢
巴拉尼
浏览 2提问于2009-08-28得票数 3
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我正在做硕士论文，题目是“高效的自动肺小分子检测系统”。现在，我用Matlab functions.In计算主成分，我面临的困难是，我不知道如何使用简化的主成分，而不是标准化后的数据，来获取以前数据集中唯一相关的原始数据。你能帮帮我吗，大四学生？
我计算的代码如下：
数据集：
Contrast Correlation Energy Homogenity
13.316 0.94208 0.99623 0.99979
15.319 0.9335 0.99619 0.99976
11.836 0.
浏览 0提问于2016-03-14得票数 1
1回答
在Apache Pig 0.15中，我有两个简单的列表(没有id/主键等)。我希望将它们合并在一起，以创建一个包含两列的元组列表。示例：
Names
-----
Peter
John
Anne
Ages
-----
45
23
44
我想以这样的方式结束：
Names Age
---------------
Peter 45
John 23
Anne 44
我知道我可以在两个列表上使用排名，然后加入，但这看起来太昂贵了，因为我在这些列表中有数百万个条目。我有点想在没有连接参数的情况下使用"merge“进行连接...
你知道如何在Apache Pig中高效地做到这一点吗？
浏览 0提问于2016-06-02得票数 1
1回答
我试图实现GMM，但在em算法中我遇到了一些问题。
假设我有3D样本(stat1、stat2、stat3)，我用它们来训练GMM。
我为其中一个GMMs提供的培训集几乎在每个示例中都为stat1提供了"0“。在训练期间，我在协方差矩阵的第一行和第一列得到很小的数字(如“1.44565398800609E-124”)，这将导致EM-算法的下一次迭代到第一行和第一列的0.0。
我得到了这样的东西：
0.0 0.0 0.0
0.0 5.0 6.0
0.0 2.0 1.0
我需要逆协方差矩阵来计算密度，但是由于一列是零，所以我不能这样做。
我想回到原来的协方差矩阵(也就是平均值)，或者用一个很
浏览 0提问于2016-03-12得票数 1
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1回答
我的任务是对给定的二维5000个数据进行PCA和白化变换。
我对PCA的理解是用协方差矩阵的特征向量分析数据的主轴，并将主轴旋转到x轴！
这就是我所做的。
[BtEvector,BtEvalue]=eig(MYCov);% Eigen value and vector using built-in function
我首先计算了特征值和向量。结果是
BtEvalue=[4.027487815706757,0;0,8.903923357227459]
和
BtEvector=[0.033937679569230,-0.999423951036524;-0.999423951036524,-0.
浏览 2提问于2017-10-08得票数 1
来自：http://www.cs.cmu.edu/~16831-f12/notes/F10/16831_lecture22_jlisee/16831_lecture22.jlisee.pdf
“高斯过程人为地在向量中引入了紧密样本之间的相关性，以便在样本的继承上强制某种平滑性。”
但这是如何计算出来的呢？函数f(x) ~ GP(mu，k(x，x'))是递增的吗？例如，n‘to计算值f(xn)使用f(x-1)...f(x-n)值计算其均值和方差？
浏览 0提问于2019-08-11得票数 1
1回答
我在java上做一个项目，有两个2dint数组，都是10x15的。我想在它们之间转换。它们沿着数组的x轴按类别分组(大小为10)。我知道您必须找到这些组中的平均值，并重新分配数据，使其居中。我现在的问题是生成计算所需的协方差矩阵。如果有人知道一个好的方法来做这件事，或者指向一个有用的指南，可以在3D中引导我完成这个过程，那将是一个很大的帮助。谢谢。
浏览 1提问于2012-07-06得票数 1
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我不确定这两种方法中的哪一种，如果有的话，是在2x2 LMM中构造随机效果的括号的正确方式。我的静脉输液是source和cnd，DV是firstfix。
one <- lmer(firstfix ~ source + cnd + source:cnd +
(1 + source + cnd | object) + (1 + cnd | subj) +
(1 + source:cnd | object), together, REML = FALSE)
two <- lmer(firstfix ~ source + cnd + source:cnd +
浏览 1提问于2016-11-20得票数 1
我正在学习在SAS中混合使用PROC，以了解如何使用随机和重复语句，使用简单的重复数据(前、后)。我检查了许多类似的问题，但我仍然是一个初学者，所以有以下两个问题。请给我一些建议。
1.关于配对检验，在以下简单的重复数据(前、后)中，有两种情况，即被试(id)为“固定效应”或“随机效应”。我经常把它看作是“固定效应”，一般来说，这就是理论吗？为什么？
2.在以下情况下，将“随机”和“重复”放在一起是不正确的？我该怎么办？
2021.3.21我编辑了以下程序。我得到了“random=repeated”这样的结果。但我不明白“random+repeated”的意思。这也是正确的吗？无论如何，id在
浏览 6提问于2021-03-18得票数 1
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1回答
R中扫描电镜的卡方检验
、、、
我正在与sem库在R的验证性因素分析(CFA)。作为输出的一部分，返回一个卡方测试。
我完全不知道什么是零和替代假设。我浏览了R中的“帮助”部分，找不到正在测试的假设。
有人知道在sem包下运行CFA的空假设和替代假设是什么吗？
浏览 0提问于2014-03-26得票数 0
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2回答
我正在尝试在matlab中计算两个向量之间的协方差：
x = [1:10]
y = [21:30]
cov(x,y)
这将返回协方差矩阵和方差矩阵。我只想要一个数字:两个向量之间的协方差。如何在matlab中实现这一点？
浏览 3提问于2012-09-05得票数 5
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我希望创建一个具有三列和任意行数的数据集。
我希望第1列与第2列有一个皮尔逊相关性.20，第1列将.24与第3列关联起来，第2列将.3与第3列关联起来。
我该怎么做呢？
浏览 4提问于2013-05-14得票数 0
对于2个rho系数，我们有：
p = mvncdf([X1, X2], [0, 0], [1 rho; rho 1])
但对于3个rho系数，我不知道如何定义σ:我有X1、X2和X3，平均值为0、0、0和rho系数。
rho_112, rho_113 and rho_123
如何在函数中定义它：
p = mvncdf([X1, X2, X3], [0, 0, 0], [1 rho; rho 1])
也很奇怪为什么我们有时在rho之前需要一个减号。
在这种情况下，Rho是：
浏览 11提问于2020-04-23得票数 0
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我有一套东西。我计算了两个距离矩阵：X使用度量f1定义每个对象对之间的距离，以及Y -使用度量f2。现在，我想了解如果两个对象在度量f1中是相似的，那么它们也按照度量f2相似。我该怎么做呢？
例如，f1可以说两个对象的颜色是否相似，f2 --两个对象的大小是否相同。但衡量标准可以是任何东西。例如，我们可以讨论文章，f1可以是Jaccard距离，度量两篇文章共有多少标记，而f2可以是欧几里得距离，测量两篇文章的单词向量之间的距离。现在我想了解的是蓝色物体的两个对象是否很大，或者带有“种族主义”标签的文章是否有类似的内容。
我是在问相关性吗？如何在X和Y之间计算它？
浏览 0提问于2020-04-17得票数 1
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如下所示的框架：
Col1 Col2 Col3
0 3 25
45 0 0
0 0 12
我只想在两个元素是!= from 0的情况下才计算元素之间的相关性指数，因为在我的例子中，0是“非信息性项”，所以计算for ex: 3和0之间的相关性是没有意义的。
我不能简单地删除包含0元素的列，因为0元素在我的data.frame中是稀疏的。
浏览 0提问于2013-07-17得票数 1
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我运行的代码如下：
#define ARMA_64BIT_WORD
#include <iostream>
#include </usr/include/armadillo>
using namespace arma;
typedef Mat<float> fmat;
typedef Col<float> fvec;
int main (int argc, char** argv)
{
fmat A;
A.load("matrix.txt");
fmat coeff;
fmat score;
浏览 1提问于2014-11-09得票数 1
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