我也在Quant Finance上询问过,但我认为这里也有人可以帮忙:https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match 我希望我的投资组合beta在与市场回归时与我的个人成分beta乘以投资组合权重相匹配。我在下面创建了一个简单的示例。如果你能帮助我解释哪里出了问题,我将不胜感激。 import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels import reg
我有一个SSAS立方体,它显示了投资者及其在基金中的投资价值。基金价值和比例份额实际上是表格。我已经创建了一个简单地乘以基金价值*份额的计算方法。问题出现在Total行中。现在显示的是标记为错误的行。标记为右侧的行是我要显示的内容。
Investor Fund Value Share Investor Value
Investor 1 100,000 0.4 40,000
Investor 1 200,000 0.3 60,000
Total 300,000 0.7 210,000 <== WRONG
Tot
我正在尝试实现一个支持向量机来理解它的进进出出,但我仍然困在如何实现它上。在任何地方,我们都会被解释如何得到一个超平面,这样我们就能将不同的类分开。我的问题是如何从Input Space I.获取空间 Y 的数据
例如,考虑下面的数据:
date userId pc activity
01/04/2010 07:12:31 RES0962 PC-3736 Connect
01/04/2010 07:35:40 RES0962 PC-2588 Disconnect
01/04/2010 08:02:14 Z
我正试图编写一个程序来计算每月投资的未来价值。以下是我到目前为止所拥有的:
def get_number(prompt, low, high):
while True:
number = float(input(prompt))
if number > low and number <= high:
is_valid = True
return number
else:
print("Entry must be greater than",
我是R的新手,目前我正试图根据特定的分数来创建同等加权的投资组合,但是我在代码的部分方面遇到了一些困难。我为最高分和最低分的贡献者创建了单独的数据框架,并计算了每月的回报。数据集现在看起来如下所示:
Company Year Score Date Return Market Value
Company x 2008 26.26 2008-01-01 -0.32 601.26