我一直在尝试修复我的数据中的一个小错误,但我在这样做时遇到了问题。 我有一个示例df,如下所示: Date Ticker Type Quantity
0 20200501 AAPL SS 200
1 20200502 AAPL B 150
2 20200502 APPL B 100
3 20200502 APPL B 50
4 20200502 AAPL S 100 在这种情况下,我在5月1日做空了200股苹果股票,然后在5月2日回补了这些股票,并在当天又买
我有一个主表,例如: enter image description here 约翰有4股苹果股票,凯蒂有10股特斯拉股票,艾玛有50股三星股票。但每天,股票价格都在变化,我想每天更新一次。 格式为: enter image description here 我想要将这两行覆盖到主表中,如下所示: enter image description here 我尝试使用'merge‘函数/ 'concat’函数,但总是有重复的。有谁知道更好的方法吗?谢谢您:)
我正在写一个纸交易系统,我有什么工作,但我不禁觉得有一个更好的方法来部分关闭股票头寸;我目前拥有的似乎有点过火。
部分关闭方案:客户A以1美元购买100股X股票,然后以2美元卖出80股股票;留下20股股票。关闭+开放场景:客户A以1美元购买100股X股票,然后该客户以2美元卖出120股股票;以20股打开一个新的空头头寸。
伪码
我认为发布实际代码与回答这个问题无关。
if (customer has active trade) {
if (quantity to close >= quantity open) {
close open trade
我正计划开始开发,我不知道以哪种分析方法为基础。也许你有什么想法?
在外汇市场:
Volume = the number of price changes over a period of time.
在股票市场:
Volume = trading volume * price.
例如,某只股票的成交量为1000股,价格为10美元。因此,成交量指标如下:
Volume = 1000 * $10 = $10,000.
计算上的差异是由于外汇市场是分散的,而不是股票市场。
这就是为什么我不知道如何计算外汇的数量才是准确的。