我也在Quant Finance上询问过,但我认为这里也有人可以帮忙:https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match 我希望我的投资组合beta在与市场回归时与我的个人成分beta乘以投资组合权重相匹配。我在下面创建了一个简单的示例。如果你能帮助我解释哪里出了问题,我将不胜感激。 import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels import reg
我使用HTML5创建了投资组合网站,并用新的存储库将各自的文件上传到GitHub中,但是我无法像这样查看url链接(它发布在.)在YouTube视频中显示。
我在“GitHub”选项卡下搜索了Code and Automation页面,仍然无法查看Code and Automation。
有人能帮我看看我的投资组合吗?
我有一个表,表示一种特定类型的操作。我们叫它[ACTION]吧。
一个操作可以由用户([USER])执行,所以我有关系[USER] 1:N [ACTION]。
用户可以有子([CHILD]),所以[USER] 1:N [CHILD]。
问题的起因是操作必须由用户执行,但是它可以为用户或其子用户执行。
如果每个用户总是有一个或多个子用户,我可以只执行[CHILD] 1:N [ACTION]而不是[USER] 1:N [ACTION],因为在子用户上我会找到执行操作的用户。
如果我只是简单地添加[CHILD] 0...1:N [ACTION],那么子字段就成为操作表中的一个可选字段,那么就有可能添
我正在学习投资组合,但我需要知道如何为投资组合生成许多随机权重。
为了实现它们与多个股票的收益相乘,还获得了每个不同权重的波动性和回报。权重必须加1,才能达到图像显示的结果。
例如,在这里,我为我的投资组合的动作生成一个权重,但我需要随机生成更多的权重,以模拟更多的投资组合并实现图像的结果。
import random
n=9
weights = [random.random() for _ in range(n)]
sum_weights = sum(weights)
weights = [w/sum_weights for w in weights]