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R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析:格兰杰因果检验、脉冲响应与预测可视化

本文将帮助客户通过分析汇率和股价指数之间的联系,使用格兰杰因果检验和脉冲响应函数等方法,来深入探讨它们之间的关系。...plot(topix[,1],topix[,2],type="b",xlab="year",ylab="股价指数" ) 平稳性检验 恩格尔-格兰杰检验Engle-Granger 在进行恩格尔-格兰杰检验时...adf.test(topix[,2]) #提取回归残差 error = residuals(sr.reg) 作残差散点图 对残差进行单位根检验 伪回归结果,相关参数都显著 (二)用(VAR)脉冲响应函数分析...我们将使用VAR模型进行脉冲响应函数分析,以探讨汇率和股价指数之间的短期关系。...本文选自《R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析:格兰杰因果检验、脉冲响应与预测可视化》。

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Stata广义矩量法GMM面板向量自回归 VAR模型选择、估计、Granger因果检验分析投资、收入和消费数据

脉冲响应函数置信区间可以基于面板 VAR 参数的渐近分布和交叉方程误差方差-协方差矩阵分析导出。或者,也可以使用蒙特卡罗模拟和自举重采样方法来估计置信区间。...与脉冲响应函数类似,我们使用矩阵将冲击正交化,以隔离每个变量对预测误差方差的贡献。正交化冲击 有一个协方差矩阵 ,可以直接分解预测误差方差。...与脉冲响应函数类似,置信区间可以通过分析得出或使用各种重采样技术进行估计 4....然而,在估计脉冲响应函数 (IRF) 和预测误差方差分解 (FEVD) 之前,我们首先检查估计面板 VAR 的稳定性条件。生成的特征值表和图证实了估计是稳定的。...IRF 置信区间是根据估计模型使用 200 次蒙特卡罗绘制计算的。FEVD 估计值的标准误差和置信区间同样可用。

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    Stata广义矩量法GMM面板向量自回归PVAR模型选择、估计、Granger因果检验分析投资、收入和消费数据|附代码数据

    脉冲响应函数置信区间可以基于面板 VAR 参数的渐近分布和交叉方程误差方差-协方差矩阵分析导出。或者,也可以使用蒙特卡罗模拟和自举重采样方法来估计置信区间。...与脉冲响应函数类似,我们使用矩阵将冲击正交化,以隔离每个变量对预测误差方差的贡献。正交化冲击 有一个协方差矩阵 ,可以直接分解预测误差方差。...与脉冲响应函数类似,置信区间可以通过分析得出或使用各种重采样技术进行估计 4....然而,在估计脉冲响应函数 (IRF) 和预测误差方差分解 (FEVD) 之前,我们首先检查估计面板 VAR 的稳定性条件。生成的特征值表和图证实了估计是稳定的。...IRF 置信区间是根据估计模型使用 200 次蒙特卡罗绘制计算的。FEVD 估计值的标准误差和置信区间同样可用。

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    【视频】向量自回归VAR数学原理及R软件经济数据脉冲响应分析实例

    脉冲响应函数 (IRF) IRF 用于以图形方式表示 向量自回归 模型的结果,并预测变量对彼此的影响。 格兰杰因果检验 这些变量可能是相关的,但它们之间可能不存在因果关系,或者影响可能是双向的。...测试一个变量是否对预测另一个变量有用(格兰杰因果检验的基础); 3. 脉冲响应分析,分析一个变量对另一个变量突然但暂时变化的响应; 4....为了更好地了解模型的动态行为,使用了脉冲响应(IR)。可以绘制因变量的轨迹,产生在许多宏观论文中都可以找到的那些波浪曲线。 在下面的示例中,我们想知道受到冲击后序列2的行为。...# 计算脉冲响应 # 绘制脉冲响应 plot(ir.1) 请注意,_正交_选项很重要,因为它说明了变量之间的关系。...要了解这一点,还可以计算并绘制_累积_脉冲响应函数,以了解 总体长期影响: # 计算脉冲响应 # 绘图 plot(ir.2) 我们看到,尽管序列2对序列1中的 反应在某些时期是负面的,但总体效果却是显着正面

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    关于滤波和NCL的filwgts_lanczos函数

    其中,c(k)是脉冲函数,也称为脉冲响应,亦称权函数。...若称输入时间函数的谱为X(f),输出时间函数的谱为Y(f),则将y(t)的运算代入,恒等变形后得到脉冲函数的谱为频率响应函数H(f) 推导过程: ? 一般而言,H(f)是复数,实部和虚部分别是 ?...H(f)频率响应函数(振幅响应函数/增益函数/响应函数)的横坐标应是频率frequency,纵坐标是响应response,其峰值应该小于1,显而易见响应值越大的频率区间(截断频率区间),即是滤波后被保留下来的所需的波的区间...检查滤波器: 当设置好这一系列参数之后,对于返回响应函数(频率和幅度)作为返回权重(例如wt)的属性。...通过这两个属性可以来绘制频率响应函数(横坐标wt@freq,纵坐标wt@resp),通过频率响应函数来检查滤波器是否满足需求 容易出错的地方 过滤器功能按时间序列中的离散时间步长运行。

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    R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应研究分析|附代码数据

    另一种非常常见的做法是绘制序列并检查其是否围绕恒定的平均值(即水平线)移动。如果是这种情况,它很可能是稳定的。 ....1%*%series[, i-1] + A.2%*%series[, i-2] + rnorm(k, 0, .5)}series 格式...可以绘制响应变量的轨迹,产生在许多宏观论文中都可以找到的那些波浪曲线。在下面的示例中,我们想知道受到冲击后序列2的行为。指定了我们想要脉冲响应的模型和变量后,我们将时间范围设置n.ahead为20。...r# 计算脉冲响应# 绘制脉冲响应plot(ir.1)请注意,正交选项很重要,因为它说明了变量之间的关系。...要了解这一点,还可以计算并绘制累积脉冲响应函数,以了解 总体长期影响:r# 计算脉冲响应# 绘图plot(ir.2)我们看到,尽管序列2对序列1中的 反应在某些时期是负面的,但总体效果却是显着正面。

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    R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应研究分析

    另一种非常常见的做法是绘制序列并检查其是否围绕恒定的平均值(即水平线)移动。如果是这种情况,它很可能是稳定的。 ...脉冲响应 一旦我们确定了最终的VAR模型,就必须解释其估计的参数值。由于VAR模型中的所有变量都相互依赖,因此单个参数值仅提供 有限信息。为了更好地了解模型的动态行为,使用了脉冲响应(IR)。...它们使响应变量对脉冲变量中的一次性冲击的反应。可以绘制响应变量的轨迹,从而产生在许多宏观论文中都可以找到的那些波浪曲线。 在R irf中, 可用于获得脉冲响应功能。...指定了我们想要脉冲响应的模型和变量后,我们将时间范围设置n.ahead为20。该图给出了系列2的响应。 ...要了解这一点,还可以计算并绘制累积脉冲响应函数,以了解 总体长期影响: # Calculate impulse response# Plotplot(ir.2) 我们看到,尽管系列2对系列1中的 反应在某些时期是负面的

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    各种工厂时钟系统解决方案

    目前对于一些工厂来说,它们的终端设备种类较多设备数量多,并且授时方式也都不尽相同,因此母钟需要以网络信号授时为主要授时信号其他授时信号为辅,网络信号可以给上万台设备授时,完全可以满足药厂所有网络设备的授时...、IRIG-B格式码授时、PTP授时等等,下面将对授时方式进行介绍。...脉冲信号授时:时间服务器提供时脉冲、分脉冲、秒脉冲等时间信息,用户根据需要选择。1PPS秒脉冲信号是一个与整秒时刻对应的脉冲信号, 其时间偏差脉冲接收、放大与多路复用设备, 将多路秒脉冲同时引入站内所有的测控装置的秒脉冲接收输入端。 IRIG-B格式码授时:IRIG- B码是专为时钟的传输制定的时钟码。...时钟系统的设备特点 时钟同步系统具有多种类型信号输出如NTP网络信号、PTP信号、秒脉冲、分脉冲、时脉冲、B码DC、B码AC、串口信号、干点报警,并且可输出多路网络信息。

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    用POWER BI 构建人才盘点九宫格模型 - 附直播链接

    数据化的人才盘点最后的输出是通过九宫格的模式来进行可视化的数据呈现,九宫格的数据建模的基础是 能力 - 绩效的量化数据,在EXCEL中,我们通过数据图表,散点图来进行九宫格的建模。...上过我们《人力资源数据分析师》线下课的同学应该知道,在EXCEL中做九宫格的数据建模比较的负责,要通过散点图来确定九宫格的横向,纵向的数据线,所以要用散点图来做4根线的绘制,相对来说比较的繁琐。...而且如果要对九宫格的数据进行聚焦和分析,我们还需要设计部门的切片器,通过部门的维度来做筛选,这样对原始数据的表格要求比较高。...在PB里就可以完美的解决这个问题,因为PB 对数据图表有一个发布的功能,通过发布,可以把数据图表以网页的形式发布,你只需要把网页的链接发给你的管理层,他们就可以在手段,在电脑店看到你做的数据仪表盘。...比如下面这个连接,你可以直接输入到浏览器,就可以看到我们做的九宫格模型。 https://app.powerbi.com/view?

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    数字IC基础知识总结(笔试、面试向)-持续更新

    格雷码的优势在于相邻的数之间的二进制表达仅有一个bit发生变化,在跨时钟域中不会产生竞争冒险,格雷码-二进制转换如下所示: 二进制转格雷码:保留最高位,剩余相邻位数异或。...随后绘制框,绘制框的过程即为将最小项进行组合化简的过程:同时包括0和1的乘积项可消去,如下图所示: ? 框越大,可消去的项越多,根据以上卡诺图,化简结果为: ?...:格雷码仅有1bit发生变化 输出端增加滤波电容 同步复位与异步复位 同步复位的优点: 一般能够确保电路是百分之百同步的。...:在高频时钟域需要进行间隔采样,否则会产生数据重复 从高频时钟域到低频时钟域:在高频时钟域需要进行数据保持,否则会产生数据丢失 另外,还有一种脉冲同步器需要注意,这种脉冲同步器的方法为在发送时钟域中,每接收到一次脉冲...,传递信号的电平发生一次跳变,传递信号通过同步器传递到接收时钟域后使用边沿检测还源出脉冲。

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    Python Canvas and Grid Tkinter美妙布局canvas和其他组件

    Canvas是一个用于绘制图形和显示图像的区域,而Grid布局管理器允许我们以网格形式组织和排列组件。...如果直接将 canvas 放在网格中的某个单元格中,它会占据整个单元格,导致输入框和标签组件被挤到一边或留出大量空白空间。...,并设置其 sticky 参数为 "n",表示它会黏贴在单元格的顶部:frame.grid(row=0, column=0, sticky="n")4、将输入框、标签和 OptionMenu 组件放在...Frame 中的任意位置,并设置其 sticky 参数为 "w" 或 "e",表示组件会黏贴在单元格的左边或右边:label1 = Label(frame, text="Figure").grid(row...通过按钮的命令参数,我们可以在Canvas上绘制圆形、矩形或清除所有内容。我们可以根据需要修改Canvas和其他组件的大小、颜色等属性,以满足你的实际需求。

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    Android实用View:仿微信支付密码输入框

    3 分析已有作品 看到这样的效果相信很多开发者第一反应就是先网上搜一下看看有没有现成的(哈哈,我也不例外哦),因为这都是简单的一些view不涉及动画所以网上相关例子还是很多的,我这边总结了一下大致可以分为一下几类...只允许输入一个字符,然后对每个进行监听,一个密码输入完之后让另一个EditView获取焦点,以此类推就可以大致实现图中的效果了(这样确实可以实现,实现起来也很简单,但是代码量不少,而且这种方式是不是显得逼格不够高或者没有逼格呐...(虽然有逼格,但是不实用哦) 继承自EditView实现自定义view 大致流程和上一种差不多,不过我们不需要对软键盘进行处理了,少了很多繁琐及兼容性的操作,同时又不失逼格,哈哈。...,设计师要什么我们就给他什么) 绘制密码之间的分割线(竖线) 绘制实心圆代替输入的字符 对输入字符进行监听,便于扩展处理 实现一些常用的外部接口方法调用 5 具体实现 1....绘制外边框: 要想绘制边框我们首先要知道view的宽高,通过onSizeChanged方法去初始化宽高等数据,然后绘制圆角矩形(默认让他矩形显示直接传入圆角半径为0即可) ? ? 2.

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    Flutter 像素编辑器#05 | 缩放与平移

    0.本文目的 之前已经实现了像素编辑器的基本功能,但是目前绘制的区域是固定大小。这样在行列数非常大时,就会导致绘制格非常小,不便于绘制。...绘制区域进行缩放平移变换后,落点在单元格内的校验逻辑如何适应。 如何支持行列数不同的像素网格。 1....计算过程也比较简单,根据 viewSize 计算出适合的像素边长 _pixSide ;乘以网格个行列数就可以的到 playSize : double _pixSide = 0; double get pixSide...视图层处理 视图层处理最重要的一点是,在绘制时使用相机中的 transformer 矩阵来对编辑区域的内容进行矩阵变换。...点击格点坐标校验 由于点击事件回调的触点时相对于视口左上角的偏移量。当视口进行缩放或者平移时,就需要进行相应的转换。将触点映射到变换后的坐标系中。

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    卷积到底是个什么鬼?

    前一段时间在知乎发现一个有趣例子,生动形象地解释了卷积的物理意义,且解释的较为准确,下面,正文来了: 比如说你的老板命令你干活,你却到楼下打台球去了,后来被老板发现,他非常气愤,扇了你一巴掌(注意,这就是输入信号,脉冲...信号的角度 卷积是一种积分运算,它可以用来描述线性时不变系统的输入和输出的关系:即输出可以通过输入和一个表征系统特性的函数(冲激响应函数)进行卷积运算得到。...挨板子(脉冲!)以后,会有什么表现(输出!)? ——废话,疼呗! ——我问的是:会有什么表现? ——看疼到啥程度。...县令铺开坐标纸,以打板子的个数作为X轴,以哼哼的程度(输出)为Y轴,绘制了一条曲线: ——呜呼呀!这曲线象一座高山,弄不懂弄不懂。为啥那个无赖连挨了三十天大板却不喊绕命呀?...——这与人(线性时不变系统)对板子(脉冲、输入、激 励)的响应有关。什么是响应?人挨一个板子后,疼痛的感觉会在一天(假设的,因人而异)内慢慢消失(衰减),而不可能突然消失。

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    IIR 数字滤波器格式梯型的MATLAB实现

    一、实验目的 1.掌握IIR 数字滤波器格式梯型的表达方式特点及信号流图。 2.掌握IIR 数字滤波器格式梯型的基本特点并根据给定的传递函数形式正确选择是否采用格式梯型。...3.掌握格式梯型软件实现的编程方法。 二、实验原理 一般的IIR 滤波器既包含有极点也含有零点。通过利用一种全极点格型作为基本构造单元,它能实现为一种格型结构。...一种格型结构可以这样构成:首先对上式的分母用系数m k ,1≤m≤N 实现一种全极点格型,然后将输出取作{ g (n) m }的加权线性组合把一个梯型部分加起来,这个结果式一个具有零点和极点的IIR 滤波器...,它有格式梯形结构。...三、实验内容 将下面含有零点和极点的IIR 滤波器转换为一种格式梯型结构,并画出它的单位脉冲响应和单位阶跃响应。

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    没有3D建模的基础,只用thingjs就能搞定可视化开发

    绘制地图资源:进入GeoJSON绘制优锘科技所在区域地图数据,根据项目所需为每个建筑添加必要的属性(name、height、type、district);   2....编辑地图数据:将GeoJSON数据下载 ,使用QGIS编辑数据(没有数据偏移可以省略这一步,本次省略使用QGIS,感兴趣的人可以网上搜索如何使用QGIS编辑数据,超简单);   3....选取satellite卫星图像,绘制平面建筑图,填写相关属性,全部绘制完后,鼠标移至Save上(千万不要点上去了,亲测会报没有权限的错误)选择GeoJSON格式。...绘制地图的话,记得最后返回mapbox查看绘制的建筑是否有偏差,无明显偏差则选择Save成GeoJSON格式。至此,绘制地图步骤结束。 2....编辑地图数据   将GeoJSON数据下载 ,使用QGIS编辑数据,打开QGIS,将下载的GeoJSON数据导入到QGIS中,引用在线地图,根据在线地图微调建筑的位置(不明白如何导入地图的人,可以网上搜索如何使用

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    数据分析之jupyter notebook工具

    ——Jupyter Notebook官方介绍 简而言之,Jupyter Notebook是以网页的形式打开,可以在网页页面中直接编写代码和运行代码,代码的运行结果也会直接在代码块下显示的程序。...这些文档是保存为后缀名为.ipynb的JSON格式文件,不仅便于版本控制,也方便与他人共享。 此外,文档还可以导出为:HTML、LaTeX、PDF等格式。...以富媒体格式展示计算结果。富媒体格式包括:HTML,LaTeX,PNG,SVG等。 对代码编写说明文档或语句时,支持Markdown语法。 支持使用LaTeX编写数学性说明。...1、单元格执行代码     直接点击菜单栏的运行按钮或者使用快捷键:enter+shift   2、新增单元格     快捷键:b   3、在当前单元格上方新增单元格     快捷键:a   4、删除单元格...    快捷键:dd (双击d)   5、复制单元格     快捷键:c   6、剪切单元格      快捷键:x   7、粘贴单元格     快捷键:v   8、撤销单元格     快捷键:z 八、

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    MNE-Python从Raw对象中解析event

    在教程"使用事件和注释连续数据"讨论了如何分别绘制、合并、加载、保存和导出事件和注释,后面的教程还介绍了Raw对象的交互式注释。...相反,刺激通道记录电压(通常是从实验控制计算机发送的固定大小的短矩形直流脉冲)被时间锁定在实验事件上,例如受试者的刺激或按钮按下反应(这些脉冲有时被称为TTL脉冲、事件脉冲、触发信号,或者仅仅是"触发器...例如,EEGLAB格式将事件作为数组的集合存储在.set文件中。...事件数组和注释对象之间的转换 一旦将实验事件读入MNE-Python(作为事件数组或注释对象),就可以根据需求对这两种格式之间进行转换。这样做可能是因为,例如,需要一个事件数组来提取连续数据。...orig_time=raw.info['meas_date']) raw.set_annotations(annot_from_events) 现在,在绘制原始数据时

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    裸机LCD驱动配置

    +,LED-   背光显示开关 (由0:off   1:no) VD23~VD19:R信号    VD15~VD10:G信号  VD7~VD3    :B信号  数据是采用16Bpp像素,RGB565格式...VSPW: 垂直同步脉冲宽度 pulse widch  VBPD: 垂直脉冲后沿延迟(用来等待LCD模块响应的时间)  back delay  VFPD: 垂直脉冲前沿延迟(用来等待LCD模块响应的时间...)  Front delay HSPW: 行同步脉冲宽度 pulse widch  HBPD: 行脉冲后沿延迟(用来等待LCD模块响应的时间)  back delay  HFPD: 行脉冲前沿延迟(用来等待...VSPW[5:0]:垂直同步脉冲宽度, VSPW= VSPW_16bpp; 设置LCDCON3寄存器: HBPD[25:19]:水平脉冲后沿延时, HBPD= HBPD_16bpp; HOZVAL[18...:8]:水平像素点个数, HBPD= 479; HFPD[7:0]:水平脉冲前沿延时, HFPD= HFPD_16bpp; 设置LCDCON4寄存器: HSPW[7:0]:水平同步脉冲宽度, HSPW

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