x,TRUE,TRUE)> newx=matrix(rnorm(100*10),ncol=10)GG converged in 31 iterations.> i,lamconverged in 602 iterations.GG converged
浏览 29提问于2020-06-09得票数 0
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我正在尝试使用glmnet库对具有300个自变量和11个响应变量的数据集执行多变量套索回归。我想对一些输入变量进行分组，然后应用多变量分组套索回归，以便套索模型根据它们的重要性选择或丢弃所有分组变量。
浏览 2提问于2020-07-03得票数 1
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我试图利用随机森林的特征输入来对一个回归问题进行一些经验的特征选择，其中所有的特征都是分类的，而且很多特征都有很多级别(大约在100到1000之间)。假设一个热编码为每个级别创建了一个虚拟变量，那么每个级别的特性导入都是针对每个级别的，而不是每个特性(列)。什么是聚合这些特性重要性的好方法？我考虑过总结或获得所有级别特性的平均重要性(可能前者会倾向于那些具有更多级别的特性)。在这个问题上有什么参考资料吗？
我们还能做些什么来减少功能的
浏览 0提问于2017-04-05得票数 12
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我正在使用glmnet包来执行套索回归。我现在正在使用插入符号包研究特性的重要性。我不明白的是重要性的价值。有没有人能开导我？是否有计算这些值的公式，或者这是否意味着这些值是基于beta值的？
浏览 0提问于2016-05-31得票数 2
我有几个随机的森林模型，效果很好。现在，我想做基于这个模型的特性选择。我如何找出一个模型经常使用的特性，例如RandomForestClassifier在scikit学习中的应用？
浏览 0提问于2018-03-01得票数 2
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LASSO框架的分类
、、、
我试图确定我的特征在我的分类使用拉索的重要性。不过，我找不到任何参考或指引。据我所知，套索主要是用于回归，但是，有什么方法或指导方针，我可以工作吗？如果没有办法，我还有其他类似的方法来确定我的特征的意义吗？哪种特征对分类影响最大？
浏览 4提问于2016-01-11得票数 3
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我正在使用glmnet包来执行套索回归。有没有办法获得所选择的各个变量的重要性？我想过对通过coef获得的系数进行排序(...)命令(即离零的距离越大，变量越重要)。这是一种有效的方法吗？谢谢你的帮忙!
浏览 0提问于2016-02-18得票数 8
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群套索与特征选择
、、
我有一个包含大量分类变量和二进制目标变量的数据集，我想把它放到svm中。我将分类变量转换为虚拟变量，因为我的观察结果比我想要执行的特性选择的变量少得多。因为我把分类变量转换成虚拟变量，所以我知道我不能使用简单的lasso，因为它会删除部分虚拟变量。
我正在寻找一个包来实现具有二进制目标的python上的群lasso，但是我找不到
浏览 0提问于2022-08-17得票数 1
., df_n]X_train=[df_1_1,df_2_1,...,df_n_1]df_1_1是列表的第一个数据帧(第一个变量)，也是这个数据帧的第一列，他的数据帧有m列。
如果此变量应用不同类型的平滑或过滤器，则此数据帧的每一列。我在每个数据帧中有100列，我想选择(不同数据帧的
浏览 11提问于2018-08-17得票数 0
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下面是代码可复制的示例：coefsMin <- coef(tempcv, s="lambda.min")$setosaPetal.Length 4.536932
Petal.Width 9.2
浏览 0提问于2021-06-29得票数 1
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我知道XGBoost的用法，我知道这是一个业余问题 XGBoost是否可以像套索一样用于变量消除和选择目的，或者我们需要先使用套索来消除变量，然后再使用XGBoost来获得预测结果？
浏览 43提问于2019-07-03得票数 0
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我已经应用了套索和岭回归，找到了最优的λ，并重新构建了模型。但我不明白在那之后我该做什么。“。对于糖尿病数据集(上传到Moodle)，我们希望使用10个特征(X变量)来预测prog (Y)，这是基线后一年疾病进展的定量评估。变量prog是数据中的最后一列。在拟合岭回归和套索之前，不要忘记标准化所有的X变量，使它们在相同的尺度上。使用岭回归和套索预测程序。在两个回归中，<e
浏览 2提问于2021-11-26得票数 0
我必须在VectorAutoregressive模型中拟合40个时间序列，大量的变量建议使用选择方法。我很喜欢使用套索方法，但我使用的是statsmodel进行拟合，而使用该库实现套索的唯一方法是线性回归模型。有人能帮上忙吗？
浏览 20提问于2020-05-14得票数 0
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我正在对7000行数据集进行回归分析，数据集的训练/测试分割率为70%/30%。我使用一个变量X来预测变量Y。Train score: 0.082然而，在正常化(X = (X-X.min())/(X.max()-X.min()))之后，我会收到：
浏览 0提问于2019-11-05得票数 1
我有一个数据不平衡的投入需求模型。因变量是yijt，其中i表示生产函数(i=1,2,3)的输入，j表示坚定的(j=1,..,21)，t表示时间(ti=1,..,Ti)。因此，由于面板是不平衡的，有三个等式，那么在winbug中使用它的正确格式是什么呢？
我试着使用STATA long格式( 3*107 )的形式，其中的索引有点不同。所以，没有明确的时间索引。我对列使用嵌套索
浏览 2提问于2013-03-25得票数 3
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我试图理解一句话：“在存在相关变量的情况下，岭回归可能是首选。”假设我们有变量a1，a2，b1，c2，并且2个a‘s是相关的。如果我们使用套索，它可以消除a’s中的一个。套索和岭都会收缩。这是一个错误的引用，还是我漏掉了什么？(也许想得太简单了)
浏览 1提问于2017-03-20得票数 2
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我想知道我们的模型的变量重要性，它建立在3个模型(随机森林，深度学习和梯度增强树)上。我知道你应该使用“树的重要性权重”来评估随机森林的变量重要性。但是，您如何评估这三个模型组合的变量重要性？
浏览 30提问于2019-12-06得票数 1
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在一篇文章中，我发现了以下几点： 套索回归方法提供了一种稀疏的解决方案，因此可以提高模型的可解释性。 有人能帮我理解一下这是什么意思吗？据我所知，方程组解的稀疏分解是具有最小伪l范数的维数l的向量，使得该系统仍然是满足的。将一些回归系数设置为零的稀疏解决方案如何在解释中有所帮助？
浏览 28提问于2020-06-22得票数 0
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我目前有10个估算数据集，一个分类结果变量(序数，三个级别)，一个分类暴露变量，以及协变量的混合(数字，分类，二进制)。我想应用套索方法来选择哪些变量应该包括在最终的多项式logistic回归模型中，但我还没有找到任何关于这个主题的论文，或者提供了如何执行这一操作的R代码。我发现有许多论文表明，如果你有一个二元或连续的结果，而不是一个绝对的结果，那么可以进行哪种程序。有谁有资源吗？非常感谢您抽出时间
浏览 8提问于2021-07-22得票数 0
我运行了一个包含62个独立变量的决策树来预测股票价格。然而，当使用classifier_DT_tuned$variable.importance提取特征重要性时，我只看到了55个变量的重要性，而不是62个变量的重要性。我本以为决策树会选取最重要的变量，但随后会为未使用的变量分配0.00的重要性
浏览 79提问于2019-10-10得票数 0
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