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债券收益率曲线构建

弄清量化金融十大话题 (下) 金融工程高度概览 日期生成 变量计算 模型校正 曲线构建 I - 单曲线 曲线构建 II - 多曲线 (基差) 曲线构建 III - 多曲线方法 (抵押品) 债券收益率曲线构建...本帖我们就用 Nelson-Siegel (NS) 模型来拟合欧元区金融债 AA 评级的收益率曲线。...2 拟合方法 在某个行业某个评级下都有一系列交易的债券,根据其市场价格或收益率我们可以拟合出来一条收益率曲线。...---- 可视化一下结果,注意红框的市场收益率和黑点的模型收益率蛮接近。...4 总结 本文只展示了拟合某行业某评级一天的收益率曲线,在实际操作中,我们做的事拟合各行业各评级几年的收益率曲线,这时候有三个问题要注意: 去掉交易量不活跃的报价(比较主观) 曲线近端的拟合:引入短期限的

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长点心吧年轻人,利率不是这么算的!我用Python告诉你亏了多少!

实际利率计算是有现成公式的,这个涉及到货币时间价值的一些知识,公式计算如下: ? 其中,P为本金,F为每期现金流,r为月利率(内部收益率IRR)。...有公式就好办了,Python的numpy有现成的IRR计算公式,分分钟搞定。...import numpy as np # 计算内部收益率 irr = round(np.irr([-5488, 491.63, 491.63, 491.63, 491.63, 491.63, 491.63..., 491.63, 491.63 ,491.63, 491.63, 491.63, 491.63,]), 5) print("内部收益率IRR = {}%".format(irr*100)) # 计算年化收益率...(复利公式) pa = round((irr+1)**12 - 1,4) print("实际年化贷款利率 = {}%".format(pa*100)) 运行结果如下:内部收益率IRR = 1.13% 实际年化贷款利率

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什么是股票的收益率

学习一时爽,一直学习一直爽,学完再复习下更爽 Hello,大家好,我是 もうり,一个从无到有的技术+语言小白 学完再复习下更爽 什么是股票的收益率 股票收益率是反映股票收益水平的指标。...投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益,衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低,一般有三个指标 本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。 持有期收益率。...股票没有到期,投资者持有股票的时间有长有短,股票在持有期间的收益率为持有期收益率。 折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后,出现股份增加和股价下降的情况。...简单收益率 用上一天的收盘价减去今天的收盘价在除以上一天的收盘价 ?...(round(sim_return_y, 5) * 100) + ' %') 24.788 % 也就是买微软的股票一年可以获利本金的24.788% 对数收益率(除了简单收益率,还有对数收益率) ?

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利息浅谈(五)——我的投资收益率怎么算?

内部收益率 最后来解决一下时间的问题,如果按照单利算,那么等效t周期的收益率为: IRR = MWRT / T IRR(Internal rateof return),内部收益率,简单来讲,就是每一分投入进来的钱...以上是单利公式,在周期不长,收益率较低的时候能很好地估算,但是当收益率高,周期长的时候,又会因为复利因素造成很大的偏差,比如年化10%的利率,根据72法则,只需要7年左右就可以复利翻倍了,并不需要单利算的...上一期房贷利率等额本息还款额计算的时候就是套用的这个公式,相当于问指定每个月周期给定投入,要在指定周期内等效一个贷款额那么多的预期价值,只是当时列公式的时候用的是等效现值来计算的。...好了,以上就是投资收益率计算的相关内容,各个公式各有特点,在实际操作中,我的结论是不考虑时间权重就简单的算现金加权收益就好了,考虑时间因素就用内部收益率,时间较长、收益较高的情况下记得用其复利形式(比如房贷利率就是典型...希望这些内容对你有所帮助,下期我们就着贷款买房投资的收益问题,来实际应用一下这些公式,尽请期待。

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半正矢公式(Haversine公式

如果我们需要批量求两个已知经纬度的点之间的距离, 就会用到半正矢公式,本文记录公式内容和推导过程。...简介 半正矢公式是一种根据两点的经度和纬度来确定大圆上两点之间距离的计算方法,在导航有着重要地位。...)函数: \mathrm{hav}(\theta)=\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)=\frac{1-\cos(\theta)}{2} 这一步可以简单地通过半角公式推导得到...半正矢公式 对于任何球面上的两点,圆心角的半正矢值可以通过如下公式计算: \text{hav}\bigg(\frac{d}{r}\bigg)=\text{hav}(\varphi_2-\varphi...更准确的方法,应该是使用考虑地球离心率的 Vincenty 的公式或其他有关地理距离的论文所给出方法。 证明 1 已知A(φ1,λ1),B(φ2,λ2),地球半径R。

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Java内部类-成员内部类、局部内部类、匿名内部类、静态内部

在 Java 中,可以将一个类定义在另一个类里面或者一个方法里面,这样的类称为内部类。广泛意义上的内部类一般来说包括这四种:成员内部类、局部内部类、匿名内部类和静态内部类。...从定义的位置上看: (1)定义在外部类的方法体内/代码块 局部内部类(有类名) 匿名内部类(没有类名) (2)定义在外部类的成员位置上 静态内部类(有static修饰符) 成员内部类(没有static修饰符...) 1.成员内部类 成员内部类是最普通的内部类,它的定义为位于另一个类的内部 成员内部类语法格式 /** * @author joshua317 */ public class Outer {//外部类...2.局部内部类 局部内部类是定义在一个方法或者一个作用域里面的类,它和成员内部类的区别在于局部内部类的访问仅限于方法内或者该作用域内。...匿名内部类是唯一一种没有构造器的类。正因为其没有构造器,所以匿名内部类的使用范围非常有限,大部分匿名内部类用于接口回调。 匿名内部类在编译的时候由系统自动起名为 Outer$1.class。

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DeFi开发及收益率最大化

了解 DeFi 收益率 DeFi 收益率的核心是通过投资去中心化金融协议产生的回报。这些回报来自各种来源,例如交易费用、利率和代币奖励。...图片 DeFi 收益率的类型 DeFi 收益率可分为两大类:投资收益率和流动性收益率。 投资收益率:投资收益率是指投资者通过将资金投资于各种 DeFi 协议而获得的回报。...质押收益率可能因协议和质押的数字资产而异。 借贷收益:DeFi 借贷协议允许投资者通过将数字资产借给借款人来赚取收益。收益率由借款人为借入资产支付的利息产生。...流动性收益率:流动性收益率是指投资者为 DeFi 协议提供流动性而获得的回报。这些协议依靠流动性提供者来确保有足够的资产可用于交易。作为提供流动性的回报,投资者可以获得协议产生的一部分费用。...DeFi 中的两种主要流动性收益率是: 自动做市商 (AMM) 收益率:AMM 是一种 DeFi 协议,它使用算法根据供求关系设定资产价格。

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AkShare-债券数据-收盘收益率曲线

更新接口 "bond_china_close_return" # 收盘收益率曲线历史数据 收盘收益率曲线历史数据 接口: bond_china_close_return 目标地址: http://www.chinamoney.com.cn...bondType=CYCC000&reference=1 描述: 获取收盘收益率曲线历史数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 symbol str Y symbol="政策性金融债(进出口行)"; 通过网页查询或调用...str Y end_date="2020-09-30"; 结束日期, 结束日期和开始日期不要超过 1 个月 输出参数 名称 类型 默认显示 描述 日期 str Y - 期限 float Y - 到期收益率...float Y - 即期收益率 float Y - 远期收益率 float Y - 接口示例 import akshare as ak bond_china_close_return_df = ak.bond_china_close_return...即期收益率 远期收益率 0 2020-09-30 0.083 2.0635 2.0635 --- 1 2020-09-30 0.25 2.4712 2.4712

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内部内部接口详解

简介 一般来说,我们创建类和接口的时候都是一个类一个文件,一个接口一个文件,但有时候为了方便或者某些特殊的原因,java并不介意在一个文件中写多个类和多个接口,这就有了我们今天要讲的内部类和内部接口。...内部类 先讲内部类,内部类就是在类中定义的类。类中的类可以看做是类的一个属性,一个属性可以是static也可以是非static的。而内部类也可以定义在类的方法中,再加上匿名类,总共有5种内部类。...静态内部类 我们在class内部定义一个static的class,如下所示: @Slf4j public class StaticInnerClass { static class Inner...非静态方法的内部类 同样的非静态方法也可以定义内部类: @Slf4j public class MethodInnerClass { private String x = "non static...大家只要把内部的类或者接口看成一个变量,就可以很好的理解上面的内容了。

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Excel公式技巧18: 使用公式排序

本文给出一个基于公式的排序解决方案,将指定区域内的数据按字母顺序排序。 如下图1所示,在单元格区域A2:A11中是一组未排序的数据,在单元格区域B2:B11中是已排序的数据。 ?...A$11) 与单元格B2中的公式相比,唯一的变化是ROWS函数内由1改成了7。...公式中: COUNTIF($A$2:$A$11,"<="&$A$2:$A$11) 对于该区域内的每个字符串,返回一个值数组,对应该区域内按字母顺序位于该字符串之前或等于该字符串的字符串数。...现在,将这个数组作为参数bins_array的值传递给FREQUENCY函数,将<em>公式</em>所在单元格对应行的相对行号(此处为7,由ROWS($ 1:7)给出)作为参数data_array的值。...($1:7),COUNTIF($A$2:$A$11,"<="&$A$2:$A$11)),0)) 小结 虽然可以使用Excel的排序功能,但使用<em>公式</em>可以实时更新数据。

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Latex公式编辑和子公式编辑

这里,“\label{XX}”为可选项,表示在文档中该公式标记为“XX”,在正文中通过“\eqref{XX}”来引用该公式编号(带括号)。...这里,\ref{YY}表示引用公式YY的编号(不含括号),\tag{\ref{YY}{a}}表示给该行公式打上标签,也可以写为\tag{2a},但是,这种条件下(2a)中的2不会随着YY公式编号的改变而改变...pss: align支持使用“&”使多行公式在指定位置对齐,公式的latex代码中不允许有空行;3、子公式编号格式二(编号为(1a)、(1b))首先可以使用“\tag{}”给各行公式任意编号,但是默认编号值不加一...在latex代码中标记为“ZZ”的公式,原本应该编号为(4),但是自动编号为(3)。...在上面的公式中,(3a)(3b)中的'a'、'b'是自动编号的。

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最美公式

欧拉公式暗示着:大自然充满无限想象,但是最终都会归于终点。 我们宇宙诞生于138亿年前的一次暴涨,那么138亿年前发生了什么事?...另外,虚数在物理学中还隐含了时间的属性,比如广义相对论的四维时空(闵可夫斯基时空)中时间就是虚数;而广义的欧拉公式e^ix=cosx+isinx,随着x的增长,该公式的数学图形是绕着原点旋转,定义域在[...简简单单的一个数学公式,也只使用了最基本的运算符号,不仅把数学中最基本的五个常数联系了起来,还包含了如此深奥的宇宙哲学原理,被称作“宇宙第一公式”一点不过分。   ...在数学中,你再也找不到能与之媲美的公式了,或许只有物理学中的质能方程还能一较高下;比如下图这个数学公式,虽然也包含了数学的基本常数,但是与欧拉公式相差甚远。...欧拉公式不仅仅是形式优美,而且还有着巨大的实用价值,比如在研究交流电时少不了它,信号分析时的必备数学工具,量子力学的重要数学工具,极坐标切换需要它,求反常积分需要它,研究任何圆周运动使用欧拉公式都能大大得到简化

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【敏捷3.2】评估价值的方法

也可以称为 会计收益率、投资利润率 。...)/200 * 100% = 5012 IRR 内部收益率 内部收益率是用来在项目生命周期内,项目内部为收回投资的每年净收益率。...NPV 的计算公式又有一些不同。 其中,I 表示每年的收入,R 表示贴现率,N 表示年。公式不好理解吗?换个角度看,其实这里每个加号连接起来的不正是我们的 PV 现值公式吗!...如果对你和我一样对公式不敏感的话,仔细想想上面例子中的数据。...有数据了,当然就是要对内部以及项目的开发流程进行调整啦,至于怎么调整就不是我们今天要考虑的问题了。不过我建议试试敏捷哦! 总结 今天介绍的内容主要就是这四个偏计算的东西,头大吗?

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《指数基金投资指南》第5章 如何买卖指数基金:懒人定投法

场内渠道的定投步骤详解 外渠道的定投步骤详解 ---- 如何计算定投的年复合收益率 一次性投资的收益率 定投的总收益率 定投的年复合收益率 IRR是一个计算收益率公式,不过具体算法的原理比较复杂,我们只需要知道怎么使用它就可以了...IRR收益率适合计算定期投资的收益率,如果投资日期不确定,可以用XIRR公式来计算 ?...所以我们可以在盈利收益率高的时候,多投入一些 以盈利收益率首次达到10%以上(首次达到低估标准)时的投资金额为基准。之后每个月定投的金额,可以根据下列公式来计算 ? ?...博格公式的变种使用的是数据是市净率,市净率越小的时候,指数基金的投资价值越大 所以使用博格公式进行投资时,每月定投的金额可以用以下的公式这样来计算 ?...使用博格公式的变种来进行定期不定额投资时,每月定投金额的计算公式如下 ? 这里公式里都有一个n,它就是定投收益的放大器,对进一步提升我们定投的收益,起着很重要的作用。

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