创建coredata.xts对象时“xts (X)：当前不支持的数据类型”
根据提供的问答内容，我理解你希望我解释关于创建coredata.xts对象时出现的错误信息：“xts (X)：当前不支持的数据类型”。
首先，xts是一种在R语言中使用的包，用于处理时间序列数据。它提供了对时间序列数据进行存储、操作和分析的功能。
错误信息“xts (X)：当前不支持的数据类型”意味着在创建coredata.xts对象时使用了不支持的数据类型。
要解决这个错误，你需要检查创建coredata.xts对象时使用的数据类型是否合法和支持。确保传入的数据类型与xts包所期望的类型一致。
此外，如果你想在腾讯云上使用R语言以及xts包，你可以考虑使用腾讯云提供的云服务器（CVM）来搭建运行环境。腾讯云的云服务器提供了高性能的计算能力，可以满足你在云计算领域的需求。
需要注意的是，腾讯云并没有专门针对R语言和xts包提供特定的产品或服务，但你可以使用云服务器来自行搭建适合的环境。以下是腾讯云云服务器的产品介绍链接地址：
在这个链接上，你可以找到腾讯云云服务器的详细信息，了解如何创建和配置适合的计算资源。
希望这些信息能帮助到你，如果你还有其他问题，请随时提问。
相关·内容
2回答
我想将xts类应用于一个列表。
y <- list(1, 2, 3)
tm <- Sys.time() + 1:3
require(xts)
xts(x = y, order.by = tm)
## Error in coredata.xts(x) : currently unsupported data type
公平地说，扩展它是否相当简单，这样我就可以在我自己的(list的扩展)类中使用它？我是要为coredata、index和xts编写适用于我自己的类的方法，还是需要先为list添加类似的方法
我在文档或小插曲中找不到任何关于这方面的东西，但我可能遗漏了一些明显的东西。
首
浏览 0提问于2013-05-31得票数 2
回答已采纳
我想把分位数回归(有一个因变量和一个自变量)应用于一年时间序列的每个月，这样我就可以得到12个系数。我的数据集是return_2000_xts给出的，rq()是一个分位数回归函数。我的数据集是xts格式的，包括银行股票的每日回报。
我试过用apply.monthly()
apply.monthly(return_2000_xts,
rq(esb.eu ~ hsbc.uk, data = return_2000_xts, tau = 0.95))
不幸的是，我收到了以下错误消息：
get中的错误(as.character(FUN)，mode = "function"，
浏览 0提问于2019-06-07得票数 0
回答已采纳
我有一个每日酒吧的csv文件，只有两行：
"datestamp","Open","High","Low","Close","Volume"
"2012-07-02",79.862,79.9795,79.313,79.509,48455
(该文件是一个xts，该xts被转换为data.frame，然后传递给write.csv)
我把它装上这个：
z=read.zoo(file='tmp.csv',sep=',',header=T,format =
浏览 2提问于2012-07-19得票数 2
回答已采纳
1回答
当我转换为xts对象时，R将值从数字更改为字符串，这会导致问题：
timeseries <- xts(timeseries,as.POSIXct(timeseries$Date))
timeseries <- timeseries[endpoints(timeseries,ts_ret_freq)]
这就是有问题的代码。为什么会这样呢？不应该是这样的。
提前谢谢。
浏览 2提问于2013-03-26得票数 4
1回答
我正在创建一个每周(7天)可用于预测的xts对象。但是，即使在frequency=7调用中使用xts参数时，生成的xts对象的频率也为1。
下面是一个具有随机数据的示例：
> values <- rnorm(364, 10)
> days <- seq.Date(from=as.Date("2014-01-01"), to=as.Date("2014-12-30"), by='days')
> x <- xts(values, order.by=days, frequency=7)
> frequency
浏览 3提问于2015-12-24得票数 4
回答已采纳
X是一个充满数据的xts对象；为了举例，我们假设OHLC数据。我想创建另一个xts对象，具有相同的大小和日期戳，但列不同(例如，一些指示器)。
我现在的方法感觉很粗糙：
a = x$close
for(nn in 1:10){
z = analysis(x,nn) #Returns an enhanced version of x
z2 = z$result #Get out just the data I want, so I can rename the column
colnames(z2) = paste("result",nn,sep=&#
浏览 0提问于2011-07-20得票数 5
回答已采纳
1回答
递归合并xts对象
、、、、
我想要创建和合并许多xts对象。
实际数据来自一个列表(每个时间序列的长度都可能不同)，并转换为xts。为了重现性，这个问题类似于以下内容
x=xts()
for(i in 1:3){
n=round(runif(1, 2, 5))
x=merge(x, x=xts(rnorm(n-1), as.Date(2:n)))
}
x
# x x.1 x.2
# 1970-01-03 01:00:00 0.3130791 0.7817730 0.06623756
# 1970-01-04 01:00:00
浏览 1提问于2014-03-27得票数 2
回答已采纳
如果我运行这个简单的代码：
my_xts <- .xts(1:10*1,1:10)
rollapply(my_xts, list(seq(-2, 0)), sum, partial = 1)
在新版本的xts (0.9-3)中，我得到：
Error in rollapply.xts(my_xts, list(seq(-2, 0)), sum, partial = 1) :
(list) object cannot be coerced to type 'integer'
In addition: Warning message:
In rollapply.xts(my_
浏览 1提问于2013-01-29得票数 2
回答已采纳
1回答
我有各种财务数据，我正尝试将它们合并到一个xts对象中，以便执行多个统计分析。然而，在从原始数据移动到zoo对象再到xts对象时，我遇到了日期方面的困难。
例如，我读取了一些对冲基金的回报数据，使用lubridate包中的ymd函数更改报告日期变量，创建一个zoo对象，然后就像检查一样创建一个timeSeries对象。看起来一切正常，但是当我尝试创建xts对象时，仍然得到一个错误，如下所示：
hfIndexes$ReportDt <- ymd(hfIndexes$ReportDt)
hfIndexesZoo <- zoo(hfIndexes,order.by="Report
浏览 1提问于2015-01-24得票数 2
2回答
我正在尝试通过以下参考链接引用动物园中的na.approx来使用times：
http://www.oga-lab.net/RGM2/func.php?rd_id=zoo:na.approx
下面是我的代码：
library(tseries)
library(xts)
library(quantmod)
library(ggplot2)
x = read.table("test.dat", header = FALSE, sep="\t", skip=0)
dt<-sprintf("%s %04d",x$A2,x$A4)
dt<-a
浏览 0提问于2012-01-30得票数 3
回答已采纳
我正在尝试使用rugarch包在扩展的基础上适应eGARCH模型。我有6列数据，我尝试为每列重新调整大约6000个参数。如果我运行下面的代码，我会在第二列的窗口中得到一个错误(这意味着我成功地完成了第一个内部循环)。通过在循环中使用gc()并删除拟合的对象，我延长了命中内存错误所需的时间。此外，这个过程通常需要很长的时间，我想知道是否有任何方式来改善我这一方面。包本身似乎写得相当高效，大多数过滤都是用低级C完成的。我可能每隔30-60天重新调整一次模型，但我真的更喜欢这样做。我在32位windows上运行R 2.13.2。提前谢谢。编辑:错误是："0x6c732a07“处的指令引用了”
浏览 1提问于2011-10-26得票数 2
回答已采纳
我正在使用xts，并在循环中加载100到1000个文件。每个文件的行数在50k到300k之间。我在64位Windows 7上使用的是最新版本的R 2.15.1。我在2.14.X版本的Ubuntu Linux上也遇到了同样的问题。
下面的代码将定期使R崩溃：
library(xts)
N <- 1e6
for(i in 1:1000) {
allTimes <- Sys.time()-N:1
x <- NULL
x <- xts(,allTimes)
sampTimes <- allTimes[seq(1,length(allTimes),by=2)
浏览 2提问于2012-07-22得票数 1
回答已采纳
1回答
遍历获得合并输出的xts对象
、、、、
我有几个xts对象，需要用它们来填充函数。该函数向每个xts对象添加一个新列。
我需要帮助完成以下两件事：
我想要创建一个合并的xts对象，它包含添加到原始xts对象的所有列的所有值。
在新合并的xts对象中，我需要每个列都由一个列命名，该列是原始xts对象的列的名称。
这里是我的意思的一个例子：
require(xts)
A <- xts(rep(1:5), Sys.Date()-5:1)
colnames(A) <- c("AAA")
A$SecondCol <- A[,1] * 10
B <- xts(rep(5:10), Sy
浏览 7提问于2015-08-24得票数 0
回答已采纳
2回答
我试图通过for循环创建一系列空的xts对象，但是我失败了。
我已经创建了一个名为SYMBOL_vector的字符向量，它包含了我希望创建的空XTS对象的名称。我还下载了一些股票市场数据使用getSymbols，包括数据的符号间谍。因此，存在一个名为间谍的XTS对象。
我的for循环代码是：
for (i in 1 : length(SYMBOL_vector)) {
SYMBOL_vector[i] <- as.xts(order.by = index(SPY))
}
当我运行代码时，我会收到以下错误：
xts中的错误(x= NULL，order.by = x，.)：由多个实际参
浏览 5提问于2013-09-01得票数 3
我熟悉as.xts和xts作为创建xts对象的方法。我刚刚遇到了.xts，如下所示：
> x <- .xts(1:3,60*1:3)
> is.xts(x)
[1] TRUE
> x
[,1]
1970-01-01 01:01:00 1
1970-01-01 01:02:00 2
1970-01-01 01:03:00 3
然而，我在中找不到任何关于它的信息。我注意到，与上面示例中相同的参数不适用于as.xts或xts。
.xts是某种标准的R结构吗？
浏览 4提问于2014-01-14得票数 3
回答已采纳
我试图使用lag函数在xts对象中创建滞后向量。它在使用$表示法(例如x.ts$r1_lag)定义xts对象中的新向量时工作，但在使用方括号(即xts[,"r1_lag"] )定义新变量时工作。见下面的代码：
library(xts)
x <- data.frame(date=seq(as.Date('2015-01-01'), by='days', length=100),
runif(1e2), runif(1e2), runif(1e2))
colnames(x) <- c("date&#
浏览 6提问于2015-06-18得票数 4
回答已采纳
1回答
谢谢你帮我。我想建立指标的功能。它适用于TTR::SMA，但不适用于TRR::ATR或TTR::Donchian信道
下面是工作的例子。(SMA)
# Create SMA function
n = 10
sma <- function(x, return_format = "tibble", n = n) {
# Convert tibble to xts
if (!is.xts(x)) {
x <- xts(x[,-1], order.by = x$Date)
}
# Get SMA
sma_xts <- SMA(x = x$
浏览 9提问于2022-09-21得票数 0
回答已采纳
我正在从google检索一分钟的引号。在处理数据之后，我尝试创建一个xts对象，间隔一分钟，但是相同的日期时间重复了几次，但不明白为什么。请注意，如果我使用相同的数据来构建一个名为my.dat2的时间戳向量，那么它是可以工作的。
library(xts)
url <- 'https://www.google.com/finance/getprices?q=IBM&i=60&p=15d&f=d,o,h,l,c,v'
x <- read.table(url,stringsAsFactors = F)
mynam <- unlist(strs
浏览 2提问于2013-08-27得票数 2
回答已采纳
1回答
目的:我想从雅虎财务中提取许多股票的价格(OHLC)，然后创建创建股票扫描的指标。我使用这个链接作为参考。链接
由: 1.获取宇宙2.创建插入价格和指标的函数3.映射函数
问题: 1)日期显示错误。
##### Automate System S1
# 0) Download library
library(rvest) # web scraping
library(quantmod) # get stock prices; useful stock analysis functions
library(tidyverse) # ggplot2, purrr, dplyr,
浏览 2提问于2022-09-19得票数 -1
回答已采纳
我有多个xts类的数据帧，收集在一个列表中，我希望使用bind_rows将其组合成一个数据框架，但保留行名。
library(xts)
library(dplyr)
data <- data.frame(a = c(1, 2, 3),
b = c(4, 5, 6))
dates <- as.Date(c("2019-01-31", "2019-02-28", "2019-03-31"))
假设有三个以下的xts数据帧是起点：
ts_data_1 <- as.xts(data[1, ],
浏览 0提问于2019-05-10得票数 1
回答已采纳
我有一些R代码，它创建了一个XTS对象，然后在该对象的生存期内执行各种cbind操作。我的一些列有诸如"adx-1“之类的名称。这很好，直到执行了另一个cbind()操作。此时，任何具有"-“字符的列都是对”“的更改。所以"adx-1“变成了"adx.1”。
复制：
x = xts(order.by=as.Date(c("2014-01-01","2014-01-02")))
x = cbind(x,c(1,2))
x
..2
2014-01-01 1
2014-01-02 2
colnames(x
浏览 1提问于2014-09-16得票数 2
回答已采纳
1回答
我想把一个每天的xts对象分成4个单独的星期，它们对应月份中的以下几天:第1-7，8-14，15-21，22到月底，最后一周通常会更长(但没关系！)
下面是根据日期序列创建的2004年1月xts对象的一些示例代码：
week <- seq(from=as.Date("2004-01-01"), to=as.Date("2004-01-31"), by = "day")
x2 <- sample(1:50, 31) # generating 31 random numbers
January_series <- xts(x2,
浏览 1提问于2015-07-18得票数 6
回答已采纳
我们如何解决这个问题？我错过了司机吗？一切看起来都很好，但是当我为oracle提供程序添加OLE DB目的地时，我遇到了这个问题。
资料来源: Microsoft OLE DB Provider for Oracle“HResul0x80004005描述：”未指定的错误“
资料来源：“HResul0x80004005描述:不支持数据类型”
浏览 1提问于2019-02-04得票数 2
1回答
我使用以下命令从下载了一个时间序列：
library(Quandl)
Quandl.auth("YOURSKEY")
mydata <- Quandl("TFGRAIN/SOYBEANS", authcode="YOURSKEY")
现在，我想使用quantmod包中的一些函数。但是，当我运行以下代码时，我收到一条错误消息：
periodReturn(mydata, period="monthly")
# Error in try.xts(x) :
# Error in as.POSIXlt.character(x,
浏览 1提问于2015-08-27得票数 1
下面的函数接受CSV文件的文件夹(每个文件都是一个金融时间序列，其中包含datetime、open、high、low、close列)，并为每个开盘、高价、低价、收盘价创建一个XTS对象，其中每个XTS列都是一个单独的证券。对于我的用例，这种表示允许更方便和更快的处理(而不是为每个文件使用一个XTS )。
require(quantmod)
LoadUniverseToEnv <- function(srcDir, env) {
fileList <- list.files(srcDir)
if (length(fileList) == 0)
stop("N
浏览 2提问于2013-05-15得票数 1
回答已采纳
我的目标是得到一个图，其中有多个时间序列，并有一个自动图例来识别序列。在我的CSV文件中，从1996年1月开始，我有5列(农业、食品、燃料、人力、矿石)。
library(xts)
library(xtsExtra)
RuChAgri <- read.csv("https://dl.dropbox.com/u/6421260/Forum/RuChAgri.csv", sep=";")
#transform csv data according to R ts
RuChAgri <- ts(RuChAgri, start = c(1996, 1),
浏览 2提问于2013-03-16得票数 3
回答已采纳
2回答
我有以下问题。我创建了这个简单的函数，以从向量(xts)中删除最后2个非NA值。它工作得很完美。
library(xts)
last2na <- function(x) { x[which(is.na(lag(x,-2)))] <- NA; return(x) }
但是，当我试图应用于矩阵(xts)的列时，它对矩阵本身没有任何作用。但是，如果我单独地将函数应用于每一列，那么它就能工作。
例如，以下列矩阵为例：
d <- xts(matrix(1:14, ncol=2), Sys.Date()+1:7)
d[5:7,1] <- NA
d[7,2] <- NA
如果我
浏览 3提问于2014-12-13得票数 3
回答已采纳
由于对单元测试的抱怨感到沮丧，我将其缩小到一个xts对象，其中一个将时区设置为"UTC"，另一个将其设置为"“。
然后，我进一步缩小了范围，与2+行相比，它似乎是创建一个一行的xts对象：
> str(xts( c(1,2), as.POSIXct("2015-01-01 00:00:00")+0:1))
An ‘xts’ object on 2015-01-01/2015-01-01 00:00:01 containing:
Data: num [1:2, 1] 1 2
Indexed by objects of class: [POSI
浏览 3提问于2016-01-07得票数 2
回答已采纳
1回答
我试图使用一个循环创建一个xts对象列表：
x <- list()#creating list of xts
#n is number of columns, n is 13
for(i in 1:n-1)
{
x[[(paste0("cor_BG_", i))]]<-as.xts(dcccor[1,i+1,])
}
#binding all correlation pairs together
combined.xts <- do.call("merge.xts", x)
最后一行将所有的xts文件(如cor_BG_0、cor_BG_
浏览 2提问于2018-11-26得票数 1
回答已采纳
1回答
我有一个包含2列的数据帧。第一列包含POSIXct数据，第二列包含一些示例值整数。我无论如何也想不出如何将这个数据帧转换成xts。
我的数据：
structure(list(SampleDateTime = list(1422835200000, 1423353600000,
1423958400000, 1433030400000, 1433635200000, 1434326400000,
1434844800000, 1444521600000, 1445731200000, 1453593600000,
1.455408e+12, 142093440000
浏览 17提问于2019-11-09得票数 0
1回答
是否有更好的方法来实现以下代码：
slice.periods <- function (x, periods, ...)
{
if (!require("xts")) {
stop("Need 'xts'")
}
Reduce(rbind.xts, lapply(periods, function(t) x[t], ...))
}
其中x是xts对象，句点是xts子设置可识别的可迭代字符列表。样本使用情况：
j <- xts(rnorm(10e6),Sys.time()-(10e6:1))
v <- c(&#
浏览 2提问于2014-02-12得票数 4
回答已采纳
2回答
我尝试使用xts包中的"to.minutes3“函数来分割我的数据。
此函数可以正确地将时间列放入所需的时间间隔。但是数据列变成了“打开”、“关闭”、“高”和“低”。有没有办法告诉函数对落入相同区间的数据点进行平均？
谢谢，德里克
浏览 2提问于2010-09-18得票数 2
回答已采纳
1回答
R数据挖掘语法
、、、、
我正在尝试运行提供的代码。它基本上将报价数据用于SP500指数(GSPC)，并构建一个预测函数(T.ind)来预测未来n天的报价。
library(DMwR)
#load S&P500 Dataset
data(GSPC)
# Create a Prediction function T based on which Buy / Sell / Hold decision
# will be taken. target variation margin is 2.5%
T.ind <- function(quotes,tgt.margin=0.025,n.days=10) {
浏览 2提问于2012-04-20得票数 1
回答已采纳
我正在使用quantmod R包。有没有办法让getSymbols返回一个通用的xts对象，而不是我得到的符号。例如，如果我有execute：
getSymbols("COKE", src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='1990-01-01')
它以symbol COKE的名称创建xts对象。如上所述，有没有一种方法可以将xts数据对象返回到像x这样的泛型变量。
x <- getSymbol(...)
我到处寻找解决方案，但没有答案。
谢谢
浏览 0提问于2012-09-21得票数 2
回答已采纳
2回答
我是data.tables的新手，所以如果这是一个非常基本的问题，我很抱歉。
我听说data.tables在处理大量数据时可以显著缩短计算时间，所以我想看看data.table是否能够帮助加快rollapply函数的速度。
如果我们有一些单变量数据
xts.obj <- xts(rnorm(1e6), order.by=as.POSIXct(Sys.time()-1e6:1), tz="GMT")
colnames(xts.obj) <- "rtns"
一个简单的滚动分位数，宽度为100，p为0.75，需要惊人的长时间...
即代码行
xts.o
浏览 6提问于2012-08-28得票数 6
回答已采纳
由于某些原因，当我将时序数据从数据帧转换为xts对象时，索引中包含了时区。当我尝试对对象运行时间序列建模时，我怀疑这就是问题所在，因为我一直收到错误。当我检查xts对象的结构时，xts对象内部的数据以某种方式转换为chr。它们应该是num，这是它们在转换之前的原始状态。以下是一些数据：
full_timestamp PRICE
2015-01-02 10:02:27.389055 85.4
2015-01-02 10:03:30.926059 85.3
2015-01-02 10:04:52.231750 85.4
2015-01-02 10:05:37.1397
浏览 17提问于2020-02-19得票数 0
我有3个xts对象
logged <- xts::xts(x = loggedInUsers$loggedInUsers, order.by = Sys.time())
loadValue <- xts::xts(x = loadAvg, order.by = Sys.time())
hostname <- xts::xts(x = loadHost, order.by = Sys.time())
dput(hostname)
dput(loadValue)
dput(logged)
dput给出了以下结果
structure("deliverforgoodpor
浏览 2提问于2019-02-25得票数 0
回答已采纳
1回答
为什么"myclass“在下面的例子中消失了？如何避免这种情况？
#
library(xts)
# sample data
fo <- "%Y-%m-%d %X"
st <- Sys.time()
delta <- seq(from=0, by=10, length.out=10)
ma1 <- matrix(data=sin(delta/50), ncol=1, nrow=10)
ma2 <- matrix(data=sin(delta/25), ncol=1, nrow=10)
d1a <- xts(x=ma1, order.b
浏览 0提问于2012-10-01得票数 2
回答已采纳
我正要在博客上写一个有用的R函数，去创建一些虚拟数据，但是虚拟数据的行为却有所不同！帮助!
library(xts)
data=xts(1:139,Sys.Date()-139:1)
看上去，一切看起来都很好：
> head(data)
[,1]
2012-03-07 1
2012-03-08 2
2012-03-09 3
2012-03-10 4
2012-03-11 5
2012-03-12 6
> tail(data)
[,1]
2012-07-18 134
2012-07-19 135
浏览 3提问于2012-07-24得票数 2
回答已采纳
1回答
考虑以下两种情况，第一种使用通用的绘图函数，第二种使用plot.xts：
一般地块
par(mfrow = c(2,1))
plot(1:5, type="l", main = "generic plot")
lines(5:1)
正如预期的那样，线条函数添加到现有的图中，从而导致单个图的生成。
我设置了mfrow = c(2,1)来证明，只有一个图。现在使用xts数据：
par(mfrow = c(2,1))
plot(xts(x = 1:5, order.by = 1:5+as.Date("2017-01-01")), type=&
浏览 0提问于2018-01-25得票数 2
回答已采纳
1回答
xts参考作业
、、、
让我们拥有：
library(R6); library(data.table); library(xts)
Portfolio <- R6Class("Portfolio",
public = list(name="character",
prices = NA,
initialize = function(name, instruments) {
浏览 4提问于2014-09-26得票数 4
回答已采纳
1回答
xts中的拆分函数
、、、
我不明白为什么拆分应用于xts会给出一个列表列表。它应该返回xts对象。我是不是漏掉了什么？
data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)
spl<-split(x, f="days")
class(spl)
[1] "list"
class(spl[1])
[1] "list"
class(x)
[1] "xts" "zoo"
编辑:我想重建xts，在将其分成几天后计算出一个新的字段。问题是，现在我的计算是“拆分”格式，即在列表中。如何从列表中“重
浏览 1提问于2012-05-15得票数 1
回答已采纳
1回答
伙计们！
我需要在我的dataframe中使用函数Return.calculate()，但是要使用这个函数，首先，需要将我的dataframe转换为xts。
这是我的数据
head(df)
datas preco ticker empresa
1 20180102 32.09 BBAS3 BRASIL
2 20180103 33.10 BBAS3 BRASIL
3 20180104 33.52 BBAS3 BRASIL
4 20180105 33.70 BBAS3 BRASIL
5 20180108 33.64 BBAS3 BRASIL
6 20180109 3
浏览 2提问于2019-10-06得票数 1
1回答
我有一个xts对象table2，但是我的数据是以chr格式存储的，我怎么把它改成数字呢？我尝试使用as.numeric，但它放弃了我的xts格式。
An ‘xts’ object on 2010-11-15/2018-06-01 containing:
Data: chr [1:2052, 1:6] "1.3705" "1.3586" "1.3486" "1.3526" "1.3641"
"1.37176" "1.3718" ...
- attr(*, "dimnames
浏览 1提问于2018-06-14得票数 0
1回答
我使用的是R3.1.3，我有两个时间序列，我想用ccf进行比较，看看在哪个时差有最大的相关性。时间序列间隔15分钟。
我尝试了两种不同的方法：
将时间序列定义为ts对象
将时间序列定义为xts对象
之后，我使用ccf命令计算互相关。ACF图形在这两种情况下都是相同的，但是当我使用ts对象时，我会遇到(-31，31)之间的滞后，但是当我使用xts对象时，延迟会介于(-27900,27900)之间。我签入了帮助，默认情况下，最大滞后是10*log10(N/m)，在本例中是：10*log10(2688/2) = 31.28。
因此，第一个选项似乎显示了正确的滞后。然而，我更喜欢使用x
浏览 0提问于2016-01-15得票数 2
回答已采纳
在传递xts对象rowSums时，是否存在保留xts对象索引的方法？
目前，我将结果重铸为一个xts对象，但如果rowSums能够简单地返回传递的内容，它的速度似乎还不如原来的那么快。
xts(rowSums(abs(data)),index(data))
浏览 4提问于2017-05-27得票数 3
回答已采纳
2回答
我试图在xts对象中执行此操作，但遇到错误。使用的库和数据包括：
#Libraries
library(xts)
library(dynlm)
#Data
index <- seq.Date(from = Sys.Date() - 999, to = Sys.Date(), by = "days")
x <- xts(1:1000, order.by = index)
y <- xts(2001:3000, order.by = index)
z <- xts(3001:4000, order.by = index)
data <- merge(
浏览 27提问于2020-02-11得票数 0
回答已采纳
我有三个数据集，都是xts格式的。我已经创建了一个接受多个参数的函数，该函数从这三个数据集获取输入。我想一次在所有这些数据帧的每一行上迭代这个函数。我可以一个接一个地手动完成，就像我在代码段中所展示的那样，但这将花费很多时间。请建议更好的方法。 time_series_momentum<-function(xts.ret,xts.rank,n=1){
# for trading the top ranked asset, replace all ranks above n
# with NA to set up for element wise multiplication t
浏览 8提问于2019-10-16得票数 0
回答已采纳
1回答
我正在尝试读取csv文件并创建一个xts对象。xts转换函数在7行输入文件上失败。错误是：
xts中的错误(泻湖$Inst，泻湖$time)：'order.by‘不能包含'NA’、'NaN‘或'Inf’
守则是：
require(xts)
> Lagoon <- read.csv("Mara/csv/test/X8.csv")
> Lagoon
time Inst
1 00:45:00 03/10/2019 5.76
2 01:00:00 03/10/2019 5.77
3 01:15:00 0
浏览 3提问于2022-03-18得票数 1
回答已采纳
1回答
我有一些代码来获取股票价格和计算月度回报。我想放弃最后的回报，如果用来计算它的价格没有发生在月底。例如，运行下面的代码将返回2014-06-13年的价格。而且，即使还没有一个完整的月份，monthlyReturn函数也会计算6月份的回报。有没有一种简单的方法来确保monthlyReturn只计算完整月份的回报，或者如果没有计算完整月份的价格，就从回报向量中去掉上个月？
library(quantmod)
symbols <- c('XLY', 'XLP', 'XLE', 'XLF', 'XLV
浏览 1提问于2014-06-16得票数 1
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
对象存储
即时通信 IM
实时音视频活动推荐
腾讯云开发者
