加权回归(Weighted Regression)是一种线性回归模型的变体,通过在样本数据中引入权重来调整不同样本的重要性。它在sklearn(Scikit-learn)中也有相应的实现。
加权回归的目的是解决样本数据中存在异方差(Heteroscedasticity)或异变量(Heteroskedasticity)的情况,即不同样本的误差方差不一致。在普通最小二乘法(Ordinary Least Squares, OLS)中,所有样本数据的权重都是相等的,但在加权回归中,我们可以赋予不同样本不同的权重,以提高对于较重要样本的拟合程度。
加权回归的原理是基于最小二乘法,通过最小化加权误差平方和来估计模型参数。加权回归的计算过程中,需要根据具体情况选择合适的权重计算方法,常见的有基于距离、基于方差、基于数据质量等。
加权回归在实际应用中具有广泛的应用场景,例如金融领域中的资产定价、风险评估等,医学领域中的生物统计学分析、药效评估等,工程领域中的建模预测、质量控制等。通过调整不同样本的权重,可以更准确地描述样本数据的特征。
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