1回答
我对python非常陌生，实际上这是我用python编写的第一段代码。我试图找到4行数据的协方差矩阵，每个元素的权重逐日递减
我需要计算4x4的协方差矩阵，我必须使用python，在那里我已经计算了回报和权重来找到协方差矩阵。
浏览 19提问于2017-02-20得票数 0
1回答
我试着用python计算两个完全重叠的图像的协方差矩阵。在这种情况下，np.cov仍然考虑导致图像均值急剧变化的值，从而产生错误的协方差输出。
如果我试图删除NoData，就会出现维数问题，其中两个图像都没有相同的维数，因此无法计算协方差矩阵。是否存在克服NoData问题并正确计算协方差矩阵的值？
浏览 5提问于2015-04-05得票数 0
回答已采纳
1回答
假设我有对称正定协方差函数k:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}，它是非平稳的(即任何函数g的k(x,y) \neq g(|x-y|) )。在Python给定的设计点(x_1,\ldots,x_n中是否有一种快速的方法来计算它的协方差矩阵(k(x_i,x_j))_{i,j}？如果协方差函数是平稳的，那么我们可以使用numpy的矩阵操作一次计算整个矩阵，并避免缓慢的Python循环--例如在这中。
浏览 0提问于2019-02-28得票数 2
2回答
在数据集(X，Y，Yerr)上进行最小二乘多项式拟合，得到拟合参数的协方差矩阵。此外，由于我有许多数据集，CPU时间是一个问题，所以我正在寻找一个分析(=快速)的解决方案。我发现了以下(非理想的)选项：numpy.polynomial.polynomial.polyfit确实接受Yerr作为输入(以权重的形式)，但也不返回协方差；
scipy.optimize.curve_fit和scipy.optimize.leastsq可以被裁剪成拟合多项式并返回协方差
浏览 3提问于2012-10-08得票数 3
1回答
如何在给定均值向量和协方差矩阵的情况下生成J中的多变量分布？例如，在Python语言中，np.random.multivariate_normal([0,0],[[1,.75],[.75,1]],1000)生成一个多元分布，其中[0,0]作为均值向量，[[1,.75],[.75,1]]作为方差-协方差矩阵？
浏览 1提问于2017-12-01得票数 2
1回答
测量几行的协方差
、、、
我是Python新手，我试图通过尝试执行一些计算来找到自己的方法(我可以在excel中轻松地完成它们，但现在我想知道如何用Python来实现)。
目的是测量所有三个项目之间的协方差。因此，第一项和第二项、第三项和第二项、第三项和第三项之间的协方差。但是，我也想知道如何处理超过三个项目，比如说一千项。在此之后，我们应该取这些列的平均值，它显示了第1项和第2项之间的协方差。因为我们必须这样做N-1次，所以在这种简单的情况下，我们应
浏览 1提问于2018-11-23得票数 0
回答已采纳
1回答
我已经有k个均值向量和协方差矩阵，以及权值，我如何在python中实现它来从混合高斯分布中采样n个样本？我可以在均值和协方差是一维的情况下实现它，但是我如何实现它，并为平均值是多维的情况绘制一个图表？
浏览 1提问于2022-08-25得票数 0
回答已采纳
2回答
随机化的PCA效果很好，除了它本质上是寻找协方差矩阵的特征向量，而不是相关矩阵。使用大型稀疏矩阵的协方差矩阵找到PCA的软件包有什么想法吗？最好是在python中，尽管matlab和R也可以工作。(作为参考，向提出了类似的问题，但方法涉及协方差矩阵)。
浏览 1提问于2012-11-28得票数 3
我正在使用python查找两个图像之间的协方差矩阵，例如大小为(N，N)的图像，但numpy.cov或numpy.corrcoef总是返回一个大小为(2N，2N)的矩阵，我不明白这一点。协方差矩阵不是和N，N阵列的大小相同吗？
浏览 1提问于2017-09-22得票数 0
我刚刚研究了静态语言中的协方差和反向方差(更具体地说是C#)。这个概念对我来说是相当清楚的，但是我对它如何应用于Python这样的动态语言表示怀疑。由于Python是鸭子类型的(或者是结构化类型的)，在我看来，这种语言中甚至没有方差和协方差的概念？如果我没有弄错的话，在编译时就会用像C#这样的语言检查反方差和协方差，这是可能的，因为变量有一个类型，它绑定到的值也有一个类型，它们必须匹配或者是co(ntra)-或不变量。但是，由于没有使用Python这样的语言在编译时输入的概念，所以我不知
浏览 2提问于2014-01-09得票数 2
回答已采纳
1回答
我在python中有一个协方差矩阵(作为熊猫DataFrame)如下：a 1 2 3 c 3 4100
我想动态地选择矩阵协方差的一个子集。
浏览 0提问于2020-03-04得票数 2
回答已采纳
我计算了两种证券收益的最小方差对冲比率(MVHR)：
下面是我的代码：import statsmodels.api as sm
cov_denom = len(secRets) - 1 cov
浏览 1提问于2014-07-16得票数 0
回答已采纳
3回答
我正在研究python的图像处理。具体来说，我试图在两个图像(x和y)之间实现一个名为结构相似指数度量(SSIM)的算法，这是我从本文中提取的。在这个公式中，我需要两个图像之间的协方差。我知道如何计算两个向量之间的协方差，但我不知道如何计算两个矩阵的协方差(假设每幅图像都是像素矩阵)，有人能帮我吗？
浏览 6提问于2014-08-28得票数 2
回答已采纳
它有一个名为empirical的参数，当设置为TRUE时，µ(均值)和sigma (协方差矩阵)指定经验值，而不是总体均值和协方差矩阵。
简而言之，当你抽取样本时，均值和方差与规定的非常相似。在python中有没有类似的东西？例如，我在numpy中找不到这样的东西。
浏览 0提问于2015-07-28得票数 2
我必须从一个拟合函数中计算出两个参数之间的协方差。我在Python中找到了这个名为iminuit的包，它进行了很好的拟合，并计算了参数的协方差矩阵。我在一个简单的函数上测试了这个包。Minuit(func,pedantic=False,print_level=0)print(m.matrix())协方差：(1.0，0.0)，(0.0，1.0)协方差</em
浏览 2提问于2016-06-12得票数 0
回答已采纳
1回答
不同形状二维阵列的乘法
、、、、
在python中，我正在尝试执行最优的插值，在代码中的某个地方，我需要将两个数组相乘如下: Cgd * inv(Cdd)=> Cdd:协方差阵列网格-数据(792x2134) => Cdd:协方差阵列数据
浏览 1提问于2014-06-09得票数 1
回答已采纳
1回答
有没有一个python函数可以让我计算一个n*n的自动协方差矩阵，显示向量a1，a2，a3...an中每个条目组合之间的协方差？我不能让np.cov这么做。
浏览 6提问于2017-07-07得票数 0
回答已采纳
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
实时音视频
对象存储
即时通信 IM活动推荐
腾讯云开发者
