我已经开始结合使用IB和IBridgePy，我想知道是否有可能以某种方式执行任何反向测试，有人如何做到这一点？
浏览 0提问于2018-07-29得票数 5
1回答
所以我的问题是，在基本的python库(如pandas，numpy，matplotlib)中是否有函数可以在不使用回测库(如pyalgotrade，backtesting.py和zipline)的情况下进行回测
浏览 38提问于2020-04-27得票数 1
回答已采纳
如何增加回测周期，因为我在1-3分钟的时间范围内回测和tradingview不断变化，例如yday它是从9月27日到今天，今天是从10月4日到日期，并因此改变我的回测统计，请分享无论如何你知道很多感谢在高级
浏览 20提问于2021-10-13得票数 -1
2回答
在Python中回测项目组合
、、、、
回测的开始日期是正确的，基本上在月底，当它需要重新平衡时，它只是得到了一个笔划。我也没能解决这个问题。
我希望有人有一个半即插即用的解决方案。
浏览 3提问于2021-01-16得票数 1
我希望我的策略在特定时间段(回测时间段)的1500万时间框架内运行。2010,1,1,0,0),
if time >= start and time <= end (此处输入的策略) 当我将代码添加到日线图时，回测结果是针对我选择的回测周期例如，当我在15M时间范围内运行它时，它只返回2020年9月1日到2020年12月30日的结果，而不是整个回测周期。
浏览 102提问于2021-01-27得票数 0
回答已采纳
2回答
在.NET中有没有可以用来创建股票交易/回测应用程序的组件？我正在寻找来自ModulusFE的类似于TradeScript的东西：
浏览 0提问于2010-07-11得票数 1
我正在试着加快我的交易策略回测。我正在学习Python，所以这很简单，也很有效，但现在我要用反向测试所花费的时间来付出代价。 有没有更快的方法呢？
浏览 52提问于2020-12-11得票数 0
回答已采纳
1回答
我已经成功地从csv file.Moving远期中吸收了美国普通股捆绑，我想在每个交易日结束时不断地对其进行回测。因此，我想通过从Interactive Broker下载每个美国股票的每日OHLCV价格，将它们附加到我现有的捆绑包中(我已经编写了一个python脚本来做到这一点)。
浏览 15提问于2019-02-21得票数 0
1回答
我为tradingview购买了一个algo-bot指示器，它工作得很好，但我有兴趣用它来构建一个策略来进行回测。例如，在自制的策略脚本中，我想做一些效果如下的事情long =研究bot的条件- signals buy short =研究bot的条件- signals sell
strategy.entry
浏览 0提问于2020-09-23得票数 0
2回答
提前谢谢你。> 0 = y 2 = y 4 = x 6 = x 8 = x 10 = x
- 5 ,
浏览 16提问于2021-07-19得票数 0
我有一个函数，它使用random模块将用户输入变量与随机生成的数字进行比较。我想写一个doctest，它将要求随机生成的数字被忽略或覆盖。据我所知，这只是将随机生成器“设置”为从不同的起点运行，而不是指定一个数字来替换本应生成的数字。
浏览 1提问于2013-05-02得票数 2
回答已采纳
就是我想知道关于腾讯IM即时通讯的像图像、音频、视频等信息发送时，里面各个字段的意义是什么？
我想问下像图像信息里面的uuid字段，是发送消息前，我自己生成一个唯一码赋值给该字段就好了嘛？像缩略图和大图是必须的数据吗？可不可以不传啊？
麻烦大佬们解惑了！！！拜谢！
浏览 500提问于2020-01-17
我想优化TradingView松树回测中的指标参数。使用其他工具也可以做到这一点，但是当我在TradingView中搜索此功能时，我什么也找不到。有人能帮帮忙吗？
浏览 4提问于2018-02-27得票数 10
我从tradingview中拿了一个例子，这个例子是为Pinecoders反向测试引擎设计的，在这个引擎中，你设计了一个外部输入信号，通常是-3到正3，以被策略识别为二进制的长信号或短信号。如果你编译我的，你会看到信号图跳到了移动的交叉点或交叉点的实际市场价格，而不是我试图分配给它的振荡器值，这是一个大问题，因为我不能得到一个策略来读取一个不是-2，2，-1或1等等的未知值。我尝试了很多方法，它一直在读取并绘制实际的交叉点或交叉点的移动平均线。有什么想法吗？ //@version=4
// Updated to Pinesc
浏览 14提问于2020-11-10得票数 0
回答已采纳
我输入了以下日期，以便在一个范围内回测，我如何计算它在开始日和结束日之间的天数。
浏览 33提问于2021-06-29得票数 0
回答已采纳
1回答
我想在python中使用等级分析进行一些因素回溯测试，即根据某个因素(比如市盈率，CEO的吸引力等)对某个月的所有股票进行排名。然后报告聚合百分位数性能(如在前10%，平均回报率为x%，等等)。在R中有一个包可以做到这一点：
重申一下，我的主要目标是获得存储桶的性能。很多python的反向测试包只提供整体性能。
浏览 0提问于2018-06-26得票数 0
扫码
添加站长 进交流群
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
相关资讯
热门标签
云服务器
ICP备案
对象存储
腾讯会议
实时音视频活动推荐
腾讯云开发者
