在使用Portfolio Analytics进行投资组合优化时，营业额约束不起作用
可能是由于以下几个原因：
- 数据输入错误：检查数据输入是否正确，包括营业额和其他相关数据。确保数据的格式和范围正确。
- 算法参数设置不正确：投资组合优化的算法通常有一些参数可以调整。检查算法参数，包括营业额约束的参数设置，确保参数设置正确。
- 约束条件冲突：可能存在其他约束条件与营业额约束发生冲突，导致营业额约束不起作用。例如，可能存在其他约束条件限制了投资组合的总权重或持仓比例，从而使营业额约束失效。需要综合考虑所有约束条件，确保它们之间没有冲突。
- 软件版本或bug：检查使用的Portfolio Analytics软件版本，并查阅相关文档或发布说明，看是否有关于营业额约束的已知问题或bug。如果有，尝试更新软件版本或联系开发团队寻求支持。
对于Portfolio Analytics中营业额约束不起作用的解决方案，很遗憾我们无法直接提供腾讯云相关产品和产品介绍链接地址，但你可以尝试通过腾讯云官方文档、技术支持或咨询相关专家获取更详细的帮助和解决方案。
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我正在使用R中的PortfolioAnalytics软件包对11只证券进行投资组合优化。在这11只证券中，5只是股票基金，2只是优先股基金，3只是固定收益基金，1只是货币市场基金。我希望将我的资产类别配置为55%的股本、10%的优先股、30%的固定收益和5%的货币市场，以便在没有杠杆和营业额的情况下进行充分投资。我希望看到的输出是投资组合的各种排列，而不是静态的资产类别配置。
我尝试使用add.constraint函数来实现这一点，我使用了以下代码：
port <- add.constraint(portfolio = port, type="group",
浏览 16提问于2020-05-05得票数 1
我试图生成随机投资组合，但得到以下错误。
从资产名称开始
port <- portfolio.spec(assets = c("^NSEI","ITC.NS", "SBIN.NS", "COALINDIA.NS", "ICICIBANK.NS", "TATAMOTORS.NS", "ADANIPORTS.NS", "UPL.NS", "LICHSGFIN.NS", "NTPC.NS", "ONGC.NS",
浏览 4提问于2016-04-12得票数 1
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我正在尝试使用scipy minimize函数进行以下优化：
V = np.matrix(pd.read_csv('V.csv'))`
R = np.matrix(pd.read_csv('R.csv', index_col = 'Ticker'))`
w0= list()
for i in range(0, 84):
w0.append(1/84)
def calculate_portfolio_var(w,V):
w = np.matrix(w)
return (w*V*w.T)[0,0]
cons = ({&
浏览 0提问于2019-12-20得票数 0
使用来自PerformanceAnalytics.pdf的示例
SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified")我基于(我假设)相等的加权投资组合假设获得了单位(VaR)风险的回报，但当我尝试添加权重时：
weights <- rep(1/13,13)
SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified", portfolio_method="component",weights =
浏览 2提问于2014-10-23得票数 1
1回答
正如标题所说，我希望单击导航栏项目，然后向下滚动到该项目的id元素。
这是我的清单：
<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top navbar-fixed-top">
<div class="container-fluid">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li role="presentation" class="active">
浏览 5提问于2017-02-07得票数 0
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2回答
这是我的数据库设计：
Portfolio:
- id
- name
- invested
- total
- ...... etc
我的第二张桌子
Investments:
- id
- portfolio_id
- amount
--- etc
因此，根据逻辑，每个用户只能有一个投资组合，每个投资组合可以有多个投资：
所以基本上“投资组合”可以有多个投资，而“投资”也可以有多个投资组合，对吗？(每个用户都有一个组合)，因此我应该使用多对多还是一对多？
由于每个用户都有独特的配置文件，投资只涉及到他们的配置文件(它不能被其他人访
浏览 3提问于2021-07-26得票数 1
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2回答
场景：--我尝试用不同的约束(权重、风险、风险规避.)进行多个投资组合优化。在多阶段的情况下。
我已经做了什么:从cvxpy的例子中，我发现了如何在非线性二次公式下优化一个投资组合，这个公式给出了投资组合中资产的权重列表。我的问题是，尽管我有15年的月度数据，但我不知道如何为不同的时间段进行优化(从其当前的形式来看，代码为我的数据的整个时间段提供了最好的组合)。
问题1:是否有可能使代码针对不同时期进行优化。例如1、3、4、6、9、12个月(在这种情况下，每个期间产生不同的权重)，如果是这样的话，怎么能做到呢？
问题2:是否可以限制每个投资组合中的资产数量？实现这一目标的最佳途径是什么？(当前
浏览 3提问于2017-09-10得票数 2
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我想知道你能不能帮我。
我正在使用一个主题，它将portfolio作为自定义post类型。项目组合项可以以类似于标准帖子的方式进行分类。
目前，主题以下列格式输出组合URL：
mysite.com/portfolio/portfolio-post
...where portfolio-name只是文章的标题。URL的中间部分保持静态。
我想要达到这样的目标：
mysite.com/portfolio-category/portfolio-post
...where网址的portfolio-category比例取自投资组合类别。
每个项目组合的职位将只分配到一个单一的组合类别在任何时候。
我可以
浏览 0提问于2014-07-23得票数 1
1回答
我是新来姜戈的。我正在尝试显示一个总和。
投资组合模型：
# Create your models here.
class Portfolio(models.Model):
name = models.CharField(max_length=255)
user = models.ForeignKey(User, related_name='portfolios', on_delete=models.PROTECT)
def get_absolute_url(self):
return reverse('portfol
浏览 0提问于2018-02-10得票数 2
4回答
所以我希望用户有多个投资组合，在投资组合中，它可以包含多个股票。它应该像has_many通过关系一样直截了当。但我也希望用户能够命名投资组合，因为在投资组合模型中，我们将有两列，user_id和stock_id。我应该在哪里适合模型的"name“属性？如果我有名为"name“的第三列，这是不是有点多余？因为，假设用户1有包含股票3、4、5的投资组合1。
user_id | stock_id | name
---------+----------+------------
1 | 3 | portfolio1
1 | 4
浏览 0提问于2011-10-31得票数 0
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2回答
我有一个快速的问题，显示一个有很多通过协会。
我有3种不同的模式建立了下面的协会
assignment.rb
class Assignment < ApplicationRecord
belongs_to :stock
belongs_to :portfolio
end
portfolio.rb
class Portfolio < ApplicationRecord
has_many :assignments
has_many :stocks, through: :assignments
accepts_nested_attributes_for :stocks
en
浏览 0提问于2018-11-10得票数 0
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我正在尝试为10只股票的投资组合寻找有效边界。我首先加载数据( data )，其中包括104个周期内10只股票的周收益。然后，我使用以下代码随机化权重以绘制任意投资组合：
def random_weights(n):
a = np.random.rand(n)
return a/a.sum()
def initial_portfolio(data):
cov = data.cov()
expected_return = np.matrix(data.mean())
weights = np.matrix(random_weights(expected_
浏览 1提问于2017-11-13得票数 0
我对neo4j密码查询语言非常陌生。我在节点之间创建了一个简单的图，客户端->投资组合->贸易。以下是cypher语句：
create (c:Client {id:1, name:"Yezdi"}) return c;
create (p:Portfolio {id:1, name:"Yezdi-1", cId:1}) return p;
create (p:Portfolio {id:2, name:"Yezdi-2", cId:1}) return p;
create (p:Portfolio {id:3, name:"Y
浏览 2提问于2014-05-14得票数 1
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我有一个名为Portfolio的模型。我在下拉菜单中列出了我在页面上创建的所有投资组合，如下所示：
<ul>
<% @portfolios.each do |portfolio| %>
<li style="z-index: 2;"><%= link_to portfolio.name, portfolio_path(portfolio) %></li>
<% end %>
</ul>
我有三个组合在下拉菜单:广告，平面设计，网页开发。然后我还有一个名为摄影的菜单项，它打开了肖像
浏览 0提问于2013-05-03得票数 0
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我有一个矩阵，以投资组合为列，投资组合总和为值。我想用一个基本投资组合减去每个投资组合。下面的代码很好地返回了每一列中的投资组合价值。但是，当我试图保持基本投资组合不变时，我得到了以下错误，该列什么也不返回。
Relative Exposure =
VAR Portfolio =
SUMX(FILTER(Portfolio,Portfolio[VALUE]<>"#N/A"),[Weight] * Portfolio [VALUE])
VAR Base_Portfolio =
CALCULATE(SUMX(FILTER(ALLEXCEPT
浏览 27提问于2020-02-06得票数 0
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我试图使用命令getPortfolio(getPortfolio，"Portfolio_Data")从彭博社提取投资组合数据。是否可以在命令中指示引用日期？
当使用excel时，可以使用BDS(Portfolio_Data，"Portfolio_Data"，"reference = date")函数在某个时间点提取一个组合。我想知道这在R.
当请求R中的组合数据时，BDS命令返回NULL，看起来getPortfolio()应该是正确的解决方案，但是我不知道如何将date合并到函数中。
浏览 3提问于2019-10-02得票数 3
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我正在学习如何编码，并选择了Python来进行编码。我的第一个任务是优化一个投资组合和Efficient Frontier。我发现了一个由@s666写的很棒的代码。与一般优化情况一样，约束如下: 1)权重之和= 1，以及2)没有权重大于1的股票。 在下面显示的代码中，您能否告诉我如何添加第三个约束，其中所考虑的3只股票除了上面提到的约束(即0.2>AAPL<0.7；0.3 提前感谢您……
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas_datareader import data as d
import matplotli
浏览 49提问于2021-01-06得票数 0
对于使用投资组合分析的R中的资产分配，是否有方法将风险设置为常量，然后优化投资组合回报？例如，为了使VaR始终保持在5% (保守)，投资组合中8种资产的权重如何变化以获得最大回报？相比之下，与高风险(VaR =20%)的投资组合相比，权重如何变化？在Portfolio Analytics软件包中，我们只能将最小风险设置为目标，而不能将风险设置为常量。(不同于等风险分担)
浏览 24提问于2019-11-23得票数 0
1回答
我是R的新手，有一些关于用软件包计算VaR和CVaR的问题。
我在csv文件中有历史返回数据。例如，如下：
time return of stock1 return of stock2 return of stock3
2016-01-01 -0.6184181087 -0.126394629 0.2537283152
2016-01-02 -0.1738764113 -0.8100882955 -0.3162766513
2016-01-03 -0.8229430174
浏览 13提问于2016-06-03得票数 3
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2回答
我正试图在任意的一年中，在经济衰退的情况下进行复合利息计算。下面的允诺函数计算变量组合的开发。
为清晰起见编辑：
const recessions是一个从1到20 (recseverity是静态的)循环的数组。
三元(thisyear == recyear)在每次运行的不同年份触发，导致不同年份的portfolio下降50%。
const chunk = ( horizon, principal, roi, recyear, recseverity ) => {
return new Promise( resolve => {
// Decimalise
浏览 3提问于2017-12-26得票数 4
1回答
我需要为我的一个类设置一个最小的数据库场景。它是关于创建一个投资组合，并将你的硬币储存在那里。
我已经建立了一张硬币表和一张投资组合表。每个投资组合可以有多个硬币，硬币可以在多个组合中。所以我建立了一个m:n的关系。
现在的问题是，我怎样才能在一个投资组合中存储多少硬币？因为每个投资组合中的硬币数量是不同的。
我说得对吗，我必须用另一个m:n关系建立第三张表吗？如果必须的话，第三张桌子会是什么样的呢？由于我们使用mikro-orm，而且它是m:n关系，因此它自动创建了第三个表，名为portfolio_coins。
到目前为止，这是我的代码：
Portfolio.ts
@Entity()
exp
浏览 2提问于2022-06-04得票数 -1
1回答
我试图向所有在铁路7的投资组合中的公司显示，但无法计算出从投资组合页面传递给公司部分的正确变量。这些公司的模型是has_many:投资组合和投资组合，has_many:公司。任何帮助都将不胜感激。
在Portfolios\index.html.erb，我试过
<%= render "portfolios/companies", company: portfolio.company_id%>
<%= render "portfolios/companies", @company %>
<%= render "portfol
浏览 10提问于2022-10-11得票数 1
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嗨，我有一个投资组合表，在这里我插入所有的投资组合list.While，插入投资组合列表，我将插入由commas.But分隔的标记，同时获取数据，它应该在下面
控制器：
$data["records2"] = $this->portfolio_model->get_portfolio();
$data['mainpage'] = "portfolio";
$this->load->view('templates/template',$data);
模型：
function get_p
浏览 3提问于2016-10-24得票数 1
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3回答
四次编程优化
、、、、
这里有一个有趣的谜题。
下面是一个，它标识二次函数相对于从y轴上的点(0，rf)绘制的直线的切点。
对于那些熟悉投资组合理论的人来说，这一点是在回报和风险空间，解决方案是定义切线投资组合的一组权重(最大夏普比率)。该代码片段允许负权重(即短裤)，并且有一个相等权重约束，该约束要求权重之和= 1。
require(quadprog)
# create artifical data
nO <- 100 # number of observations
nA <- 10 # number of assets
mData <- array(rno
浏览 2提问于2012-05-10得票数 9
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1回答
它看起来像是一个名为"Portfolio item Type“的项目组合的属性，它的值是对象，就像"State”属性一样。但是，我不确定如何使用该属性作为筛选器，就像Portfolio Items页面上提供的下拉列表一样。*
我尝试使用单选按钮绑定到值，但不起作用。那么，我是否需要使用属性/对象下拉列表呢？
*我还注意到，在初始页面加载后，当从“initial”或"MRU“切换到另一个时，该下拉列表左侧的"Type”标签消失了。
编辑:看起来我可以使用"State“属性的下拉属性，但不能使用"Portfolio Item Type”。我还尝试将其
浏览 2提问于2012-05-15得票数 2
回答已采纳
我有一个全容器，最大宽度为1080 in，位置相对，所有内容都在该div中。我有一个div(.portfolio)，我希望这个div(.portfolio)有一个100%的最大宽度，所以它填充到页面的整个宽度。我不能更改整个容器的最大宽度，因为我希望内容中的其余部分在1080 to上有一个最大宽度。
所以我的问题是，有没有一种方法可以用什么方式覆盖父母的最大宽度，这并不重要。
我试着在div(.portfolio)上使用绝对位置，但这当然不起作用.
浏览 2提问于2014-12-14得票数 0
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我有财务数据，其中有以下表格和括号，表示各个表格的输入参数：
1)股票(Stock_id，Stock_name) 2)投资组合(PortfID，Stock_id，股份) 3)交易(PortfID，Stock_id) 4) day_list (Stock_id，last_trade)
我需要显示PortfID，股票列表和投资组合的当前价值。我用来查找当前值的公式是sum(Shares*last_trade)
因此，我编写了以下代码：
SELECT Portfolio.PortfID, Portfolio.Stock_id, Stock.Stock_name, day_list.last_tra
浏览 0提问于2015-11-04得票数 0
我正在尝试删除我帐户上的服务目录组合，但是我得到了以下错误：
删除投资组合失败
Portfolio端口-xxx仍然有关联的负责人。
浏览 2提问于2018-07-12得票数 1
我正在做一个Rails课程，我正在尝试删除一个投资组合项目，但是它给了我一个错误。这是错误。
ActiveRecord::InvalidForeignKey in PortfoliosController#destroy
PG::ForeignKeyViolation: ERROR: update or delete on table "portfolios" violates foreign key constraint "fk_rails_cc5ab4a1c3" on table "technologies" DETAIL: Key (i
浏览 9提问于2017-07-03得票数 0
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1回答
我正在尝试将特定投资组合中的所有资产显示在页面上。
我需要知道: A)。如何获得投资组合的主键( B)。如何在代码中编写连接，以及C)。如果我甚至用正确的方式来做这件事(另一个CBV或FBV是更合适的，还是函数get_assets()更好？)
数据库设置：
class Portfolios(models.Model):
#code
class PortfoliosAssets(models.Model):
portfolio = models.ForeignKey(Portfolios)
asset = models.ForeignKey(Assets)
class
浏览 0提问于2014-05-04得票数 0
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我们已经创建了一个项目组合，并且添加了很少的应用程序到项目组合中，但是当我在声纳仪表板中选择项目组合时，它显示了下面的信息，尽管我向其中一个项目添加了很少的项目，并且在对其中一个项目进行声纳分析之后，没有背景任务或分析相关数据。信息:这个投资组合是空的。这个项目组合没有项目，或者关联的项目没有代码行。
我们按照下面的链接来配置一个投资组合。
创建了一个投资组合和几个项目--投资组合项目选择模式:手动Sonar版本:6.7.4LTS企业版发行版:我看不到我在Sonar Portfolio部分下添加到portfolio中的项目
有人能指点我到正确的配置步骤或帮助我的决议。
浏览 0提问于2018-07-04得票数 3
1回答
我在Portfolio部分中添加了一个新的标记。在portfolio页面上，有一个部分显示了特定的标记。下面是提取标记的代码。
<?php
$tags = explode(',', $woo_options['woo_portfolio_tags']); // Tags to be shown
foreach ($tags as $tag){
$tag = trim($tag);
$displaytag = $tag;
$tag = str_replace (" ", "-", $tag);
浏览 2提问于2018-01-07得票数 0
当样式为display:none时，我尝试删除类颜色框
有人能帮我，谢谢
HTML
<li class="portfolio-item" style="display: none;">
<div class="item-image">
<a class="colorbox cboxElement" href="http://www.monsite.fr/IMG_1423.jpg""></a>
</div>
&
浏览 1提问于2013-06-14得票数 3
1回答
为什么这些betas不匹配？
、、、、
我也在Quant Finance上询问过，但我认为这里也有人可以帮忙：https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match 我希望我的投资组合beta在与市场回归时与我的个人成分beta乘以投资组合权重相匹配。我在下面创建了一个简单的示例。如果你能帮助我解释哪里出了问题，我将不胜感激。 import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels import reg
浏览 14提问于2019-10-08得票数 1
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1回答
续写-如何设计一对一的协会？
、、、、
我正在创建两个模型，第一个是User，第二个是Portfolio。当用户正在创建一个Portfolio (用户只能拥有一个Portfolio)时，我希望它能够引用创建它的用户，并且每当该用户的数据被获取时，我希望它也能获取他们的组合数据(如果有的话)。
我试图使用hasOne在User表中创建portfolio_id，使用sequelize init命令生成框架，但它不起作用。如果不将名为protfolio_id的列放在用户迁移文件中，则无法找到它。应该是这样的吗？
我该如何设计模型？我应该将portfolio_id包含在User表中，并将user_id包含在Portfolio表中，还是有最好
浏览 1提问于2019-10-20得票数 0
我试图用以下代码优化edhec数据，但只得到了NAs作为优化的权重
library(openxlsx)
library(PortfolioAnalytics)
library(PerformanceAnalytics)
library(plyr)
library(dplyr)
library(reshape2)
library(ROI)
library(ggplot2)
library(plotly)
library(car)
library(quantmod)
library(quadprog)
浏览 3提问于2017-11-10得票数 1
2回答
我有困难纳入自定义的预期回报投资组合分析包。通常，预期收益是一些专业期望/观点，或与基本指标分开计算。Portfolio允许创建自定义矩函数来计算过去的收益，但我不明白如何将已经计算过的收益合并到优化问题中。非常感谢任何帮助，下面是小型示例数据集：
#Download package and sample returns
library(PortfolioAnalytics)
library(PerformanceAnalytics)
data(edhec)
returns <- tail(edhec[,1:4], 10)
#Example expected return xts t
浏览 5提问于2017-03-31得票数 8
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1回答
删除bxslider
、、、
我有区的主题，我真的不喜欢它的投资组合滑块。我想删除它，这样我的作品就会显示在列表中，而不是滑块中。
我尝试过以下css脚本，但它们都不起作用
/*Removing slideshow from portfolio and alignment*/
.single-portfolio .bxslider {
opacity: 1;
position:static;
}
.single-portfolio .bxslider li {
list-style-type:none;
margin:0;
}
我不知道如何移除滑块，也不知道在哪里可以找到它。我想把它留在
浏览 3提问于2014-04-22得票数 0
4回答
我有两个查询结果，我需要根据一个条件合并查询结果。
$portfolio = DB::table('architects_portfolio')->get();
$img=DB::table('architects_portfolio_images')
->distinct()->get(['architects_images_id']);
我要合并的条件是
architects_portfolio.id = architects_portfolio_images.architects_images_id
浏览 0提问于2018-03-08得票数 0
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2回答
我正在努力找出从当月到前一个月的投资组合损失。我想要看到的是缺少的，基本上，当我们比较这两个月的时候，我想显示这两个月之间不匹配的地方，我把这个表达式。
If([portfolio_code Current ]=[portfolio_code_Prior])
Then(Count([portfolio_code Current ])
Else(0)
我不确定if语法是不正确的，我只是想举个例子
有什么见解吗？
在此处输入图像描述
浏览 4提问于2021-03-11得票数 0
3回答
给定的
INSURANCE PORTFOLIO (portfolio id, insurance company name, insurance company phone, ((agent name, agent license number, state of residence, ((policy number, policy description, annual premium, benefit, beneficiary details)),
number of policies)), number of policies in a portfolio)
我在试着把这个放到3NF里
浏览 5提问于2016-05-29得票数 0
1回答
自定义组合页
、、
我有一个页面(在/portfolio) & nav项目创建，名为Portfolio。我想要的是本页面要么按时间顺序包含所有投资组合类别的帖子，要么按组合子类别组织的所有组合文章(然后按时间顺序排列)。
实现这一目标的最简单方法是什么？
浏览 0提问于2012-05-11得票数 0
回答已采纳
因此，我有一个带有模式的数据库，其中有2个表：
CREATE TABLE Portfolios (
Id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
CurrentTotalValue FLOAT NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE TABLE Stocks (
Id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
Portfolio_id INTEGER NOT NULL,
Ticker VARCHAR(20) NOT NULL,
BaseCurrency VARCHAR(5) NOT NULL,
Number
浏览 3提问于2022-08-21得票数 0
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1回答
为什么下列投资组合没有返回正确的%返回：
# Load the packages & download the Stock Symbols
library("xts");library("quantmod");library("PerformanceAnalytics")
e <- new.env()
getSymbols("NPTN;XLRN;PBH;DISCK", from="2014-12-31", env=e)
dataset1 <- CalculateReturns(do.call(
浏览 1提问于2015-06-11得票数 0
回答已采纳
1回答
所以我有这个功能，我的目标是打印出哪些投资组合有空头头寸。一个投资组合由一个名称和一个位置集合表示。每个职位都有名称、开始日期和结束日期。如果职位的开始日期早于或在给定日期，而终止日期未指定或晚于给定日期，则该职位在给定日期被视为空缺。
这是模板代码。
import sys
from typing import List, Set, Optional
from datetime import datetime
DATE_FORMAT = '%Y-%m-%d'
def get_portfolios_with_open_positions(date_str: str, po
浏览 0提问于2021-10-19得票数 1
这完全是在耍我。就像问题说明的那样，我想把整块和起来，然后用每个部分显示和。更具体地说，我有几个投资组合，每一个都有几个账户。我想要对每个投资组合的帐户数量进行求和，然后在每一行中显示投资组合的数量，以便与帐户数量进行比较。到目前为止，我的情况如下：
select PORTFOLIO, ACCOUNT_DESCRIPTION, SECURITY, CUSIP, ACT_QTTY,
SUM(ACT_QTTY) as PORTFOLIO_QTTY
from psc_filled_orders
where TRADE_DATE_INT > 20170601
group by POR
浏览 1提问于2017-06-29得票数 0
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我有一个Portfolio类，债务人在不同银行的债务被保存在那里。因此，一个组合有一个Debt对象列表，注释是@OneToMany。
这是Portfolio：
@Entity
public class Portfolio extends PersistentEntity {
@OneToMany
private List<Debt> debts;
/* Getters and setters */
}
和Debt类
@Entity
public class Debt extends PersistentEntity {
@OneToOne
浏览 3提问于2017-05-15得票数 3
试图在这里优化投资组合权重分配，使用cvxopt模块通过限制风险最大化我的回报函数。我的代码如下：
from cvxopt import matrix, solvers, spmatrix, sparse
from cvxopt.blas import dot
import numpy
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
solvers.options['show_progress'] = False
# solves the QP, where x is the alloc
浏览 0提问于2017-06-22得票数 1
回答已采纳
我有这个密码。我希望遍历数据库中的所有用户，并为每个用户获取他们的投资组合的列表(这反过来是股票的集合)：
calculatePortfolios: function(callback) {
var thisuser;
module.exports.getAllUsers(function(err, users) {
/* Loop through all users with i */
for(var i = 0; i < users.length; i++) {
console.log('i = ' + i)
浏览 8提问于2013-09-11得票数 0
回答已采纳
我做我的投资组合分析，我想计算Return.portfolio，但我不明白rebalance_on part背后的逻辑，这是代码的一部分。我可以选择每天，每月或每年，但我不知道我应该选择什么。我的数据集涵盖了3年的时间段。
浏览 2提问于2021-11-24得票数 0
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