本文由腾讯云+社区自动同步，原文地址 http://blogtest.stackoverflow.club/web-login-under-linux-command/ 一个用来在命令行下进行网页认证的脚本...需要把url 更换为实际的 请求url才可以* 使用示例 python web-login.py in python web-login.py out import urllib.parse import
本文旨在通过一系列实例，展示如何在Python中使用Copula进行多元联合分布建模和可视化。...1.Copula在多元联合分布建模 Copula函数在金融风险管理、精算学和统计推断等领域有广泛应用。...2.python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化 这篇文章中即将出现的大部分内容都会用Jupyter Notebooks来构建。...选择将一些参数拟合到一个scipy分布上，然后在一些样本上使用该函数的CDF方法，或者用一个经验CDF工作。这两种方法在笔记本中都有实现。...object> Frechét-Höffding边界可视化 根据定理，我们将copula画在一起，得到了Frechét-Höffding边界。
p=32393 本文模拟了在连续和离散时间布朗演化一些简单的方法。...t的时间间隔的随机正偏离改变;然后在每个时间间隔，我们计算累积总和。...$tip.label) 在现实中，布朗运动的大部分模拟使用连续的而不是离散的时间进行。...], 1, function(x, t) lines(t, x), t = t) 布朗运动，一般认为是没有趋势;然而它（在某些情况下）可以模拟一个模型的趋势。...点击标题查阅往期内容 R语言做复杂金融产品的几何布朗运动的模拟 MATLAB用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析 python中的copula：Frank
因为虽然R很牛，但python确实有令人难以置信的灵活性，可以用来处理其他事务。这篇文章中即将出现的大部分内容都会用Jupyter Notebooks来构建。...软件我很惊讶，scikit-learn或scipy中没有明确的copula包的实现。...本文选自《python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化》。...点击标题查阅往期内容R语言和Python对copula模型Gaussian、t、Clayton 和Gumbel族可视化理论概念和文献计量使用情况R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化...金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计Python 用ARIMA
MySQL用户多半都有Auto Increment情结，不过MongoDB缺省并没有实现，所以需要模拟一下，编程语言以PHP为例，代码大致如下所示： 其具体实现方式主要是利用MongoDB中findAndModify命令，只要每次往MongoDB里insert对象前生成ID赋值给_id就OK了，因为它的实现满足原子性，所以不存在并发问题。
在接下来的几节中，我们将使用用于统计计算的 R 语言将高斯和 t-copula 拟合到介绍中描述的 ETF 的对数收益率。...我们将假设一个投资组合（任意选择）在 IVV 中投资 30%，在 TLT 中投资 15%，在 UUP 中投资 35%，在 DBC 中投资 20%。...请注意，在代码中，VaR 和 ES 被四舍五入到最接近的千位。结果在表III中。...表 II Copula AICVaR 和 ES 在表 III 中。...----点击标题查阅往期内容MATLAB用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula
一起来学习如何使用Python的Pygame模块来对游戏进行编程并操纵重力。 我们的现实生活中充满了运动和生命。物理让我们的世界变得如此繁忙和生动。...同时我们要知道，物理阐释了物质在空间中移动的方式。 不过呢，因为我们的游戏世界本不存在物理，所以作为游戏程序员，我们必须在游戏中模拟物理。...在Pygame中，较高的数字更靠近屏幕的底部边缘。 在现实世界中，重力会影响所有物体。 但在游戏中，重力是有选择的——如果你将重力添加到整个游戏世界中，则所有物体都会掉落到地面。...这说明你的重力模拟生效了，不过好像效果好过了头。 后续调试中，你可以更改玩家下降的速率。 添加地面 角色之所以会掉出世界，是因为游戏无法检测到他。...在Python中，要检完成这类检测，可以使用if语句。 您必须检查查看您的玩家是否掉落以及掉了多远。如果您的玩家跌落到可以到达屏幕底部的程度，则可以执行某些操作。
我们在平常的工作中有时候需要对摸一个文件进行操作，比如在一个文件的每行前面添加##之类的，在shell中这个需求很简单，用sed单行就能搞定，下面我们来看看一个文件： [root@host...-192-168-209-128 py-sed]# cat a.txt this is a text this is use for python this is also user for sed this.../usr/bin/env python with open('a.txt') as f: con=f.readlines() for i in range(0,len(...file 呵呵，效果出来了吧，但是稍有缺陷，这个需要操作的对象文件我们是写死在代码里面的，如何把文件名作为参数传递给脚本呢，我们需要修改，以实现如下几个功能： 1....test file [root@host-192-168-209-128 py-sed]# 好了，这次的python介绍就到这里，我将为大家陆续模拟一些sed的简单功能，希望大家能喜欢
了解如何使用Python的Pygame模块对电子游戏进行编程，并开始操纵重力。 image.png 现实世界充满了运动和生活。 使现实世界变得如此繁忙和动态的是物理。 物理是物质在太空中移动的方式。...在视频游戏物理学中，您不必创建质量足以证明引力合理的对象； 您只需编程一种趋势，即可使物体掉落到视频游戏世界中最大的物体：世界本身。 添加重力函数 记住，你的玩家已经有一个属性来决定运动。...在 Pygame 中，越高的数字越接近屏幕的底部边缘。 在现实世界中，引力影响着一切。 然而，在平台构建者中，重力是有选择性的——如果你在整个游戏世界中加入重力，你所有的平台都会掉到地上。...在Python中，要检查条件，可以使用if语句。 您必须检查玩家是否跌落以及玩家跌落了多远。如果您的玩家跌落到可以到达屏幕底部的程度，那么您可以采取一些措施。...Python 3中创建视频游戏的系列文章的第六部分。
在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它 。为什么要引入Copula函数？...Copula可以同时处理多个变量，例如您可以在一个群组中处理多只股票，而不仅仅是一对，以创建最终交易组合，以在更高的维度上发现错误定价。...直方图显示如下：现在我们在函数中应用copula，从生成的多变量分布中获取模拟观测值。最后，我们将模拟结果与原始数据进行比较。...这是在假设正态分布边缘和相依结构的t-copula的情况下数据的最终散点图：正如您所看到的，t-copula导致结果接近实际观察结果 。 ...----点击标题查阅往期内容Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ESMATLAB用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析python
在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到 在已知组合中各但资产权重w的情况下，根据下式计算组合VaR ?...蒙特卡洛方法的思路如下： 根据Garch族模型估计资产的波动率 根据DCC模型估计组合的相关系数 在1,2的基础上，在正态性假设前提下，得到组合的分布函数，对组合收益率进行模拟，在给定各资产权重w的情况下...其中，序号1称为Gumbel Copula函数，序号2称为Clayton Copula函数，序号3称为Frank Copula函数，之所以说明这三个，是因为这三个实际应用中比较多，python的copulalib...服从二元正态，可以直接模拟，然后再用标准正态分布函数作用，就可以得到符合给定多元正态copula的随机数，多元t-copula分布类似。...Copula 理 论 及 其 在 金 融 分 析 上 的 应 用[J].
函数同样，也可以将这些经验函数与一些参数函数进行对比，例如，从高斯copula函数中得到的函数（具有相同的Kendall's tau）。...在这里提供了一个很好的拟合极值copula我们考虑copulas族中的极值copulas。...点击标题查阅往期内容R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例时间序列分析：ARIMA GARCH模型分析股票价格数据...at Risk）和回测分析股票数据R语言GARCH建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动率时间序列和预测可视化Python金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用MATLAB...：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测
以下是脚本及其各自用途的简短列表：首先演示如何使用高斯 copula 来模拟具有任意边际分布的两个相关随机变量。...rvpair.panels(xy, rug = FALSE, cex.cor = 0.7, hist.col = "dodgerblue4") # 绘图Python 脚本，可在双变量设置中生成三个基本...通过使用散点图，我们强调了 Gaussian、t、Clayton 和 Gumbel copula 之间的差异。 ...＃ 清理set.seed(206) # 确保可重复性# 创建 copula 对象 normalCopula(param = 0.7, dim = 2)# 模拟n 模拟法的VaR比较6.matlab使用Copula仿真优化市场风险数据分析7.R语言实现向量自动回归VAR模型8.R语言随机搜索变量选择
从Entity Framework 4开始在ObjectContext对象上提供了2个方法可以直接执行SQL语句：ExecuteStoreQueryT> 和 ExecuteStoreCommand。...1、使用ExecuteStoreQueryT> ：通过sql查询返回object实体，有有许多需要注意： 1.sql = "select * from Payment where Vendor= @vendor...2.如果sql语句返回的列少于(具体化)实体的属性的个数，那么EF在具体化的时候将抛出一个异常如下图，因此将需要缺少的列补上一些没有意义的值，以保证在具体乎的时候不会报错：eg 如图1，如果sql=”select...相关文章： Entity Framework 和 AppFabric 中的二级缓存 对Entity Framework应用二级缓存 Performance Considerations for Entity
01 模拟接口造数 如上，这是一个网关平台需要采集中间件WAF上报的请求流量监控，在实际的应用中，需要用户把WAF的SDK 集成到自己的应用上，然后SDK会定期把数据上报到网关平台，加以展示，那么，在这种场景下...在实际场景中，如果WAF的上报功能有问题，无法验证到。 我们的选择：采用方案二，灵活制造数据，验证各种所需要被验证到的场景。...如果不通知，测试过程中也是能够发现的，只是比较滞后，可能会误提BUG）。这也体现了分段测试的思想。...所以我们没有办法像上一个场景那样去模拟接口。那么，这种场景又该如何测试呢？ 备选方案一：让开发模拟一个服务，接入Zipkin，然后运行程序，手动访问，生成对应的接口数据，验证前端的展现是否正确。...（关于如何熟悉被测系统，可参考茹老师的文章：优秀的测试工程师为什么要懂大型网站的架构设计） 04 小结 当我们在测试这类报表，需要强依赖第三方的数据时，需要能够区分被测平台获取数据的方式，以便快速构造对应的场景
COMSOL Multiphysics®软件经常被用来模拟固体的瞬态加热。瞬态加热模型很容易建立和求解，但它们在求解时也不是没有困难。...除了施加热载荷外，还添加了一个边界条件来模拟整个顶面的热辐射，它使零件重新冷却。假设材料属性(热导率、密度和比热)和表面辐射率在预期温度范围内保持不变，并且假设没有其他作用的物理场。...在 COMSOL 案例库中的硅晶片激光加热教程模型中，有一个类似的建模场景，但请记住，本文讨论的内容适用于任何涉及瞬态加热的情况。 图1.顶面有一个热源的圆柱体材料几何模型。...此外，我们还考虑了施加的热通量大小的瞬时变化的情况；在 t=0.25s 时，它的值变得较低。...我们可能也想知道求解器采取的时间步长，这可以通过修改求解器的设置，按求解器的步长输出结果，然后就可以…………文章来源：技术邻 - 早睡早起做不到 全文链接：在 COMSOL 中模拟瞬态加热的方法
在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和模拟收益来测试模型投资组合的性能，以计算风险价值...在接下来的几节中，我们将使用用于统计计算的 R 语言将高斯和 t-copula 拟合到介绍中描述的 ETF 的对数收益率。...然后，我们使用该模型生成 10,000 个观察结果，模拟我们模型的可能结果。我们的模拟模型与拟合模型之间的图形比较可以在图 6 中看到 - 模拟非常接近拟合模型。...我们将假设一个投资组合（任意选择）在 IVV 中投资 30%，在 TLT 中投资 15%，在 UUP 中投资 35%，在 DBC 中投资 20%。...表 II Copula AIC VaR 和 ES 在表 III 中。
p=24535 最近我们被客户要求撰写关于COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。 最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。...density(x,x,'fuctin','cdf'); hist(u,v) 将_t_ copula拟合 到数据中。...理想情况下，模拟的输入数据应反映所建模的实际数量之间的相关性的已知信息。但是，在模拟中可能没有或几乎没有信息可用于建立任何依赖关系，在这种情况下，最好尝试不同的可能性，以确定模型的敏感性。...但是，在更一般的情况下，例如上面的 Gamma/t 构造，X1 和 X2 之间的线性相关性很难或不可能用 rho 表示，但可以使用模拟来表明发生了相同的效果。...应用程序中特定 copula 的选择可能基于实际观察到的数据，或者可以使用不同的 copula 来确定模拟结果对输入分布的敏感性。
p=24535 最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。...density(x,x,'fuctin','cdf'); hist(u,v) 将_t_ copula拟合 到数据中。...理想情况下，模拟的输入数据应反映所建模的实际数量之间的相关性的已知信息。但是，在模拟中可能没有或几乎没有信息可用于建立任何依赖关系，在这种情况下，最好尝试不同的可能性，以确定模型的敏感性。...但是，在更一般的情况下，例如上面的 Gamma/t 构造，X1 和 X2 之间的线性相关性很难或不可能用 rho 表示，但可以使用模拟来表明发生了相同的效果。...应用程序中特定 copula 的选择可能基于实际观察到的数据，或者可以使用不同的 copula 来确定模拟结果对输入分布的敏感性。
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