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在R中使用蒙特卡罗模拟股票价格
,可以通过以下步骤实现:
定义模拟参数:包括股票价格的初始值、波动率、无风险利率、时间跨度等。
生成随机数:使用随机数生成函数,如rnorm(),生成符合正态分布的随机数,作为股票价格的波动因子。
计算股票价格路径:根据蒙特卡罗模拟的原理,通过迭代计算,每一步的股票价格等于前一步的价格乘以指数增长率,再乘以波动因子。
重复模拟:重复上述步骤多次,得到多条股票价格路径。
可视化结果:使用R中的绘图函数,如plot(),将模拟得到的股票价格路径可视化,以便分析和观察。
腾讯云相关产品和产品介绍链接地址:
腾讯云云服务器(CVM):提供灵活可扩展的云服务器实例,适用于各种计算场景。详情请参考:https://cloud.tencent.com/product/cvm
腾讯云云数据库MySQL版:提供高性能、可扩展的MySQL数据库服务,适用于各种应用场景。详情请参考:https://cloud.tencent.com/product/cdb_mysql
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问答
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沙龙
1
回答
在
R
中
使用
蒙特
卡罗
模拟
股票价格
、
、
、
在
图中
模拟
90天内80美元的
股票价格
的50条样本路径,建模为漂移参数为0.1和波动率为0.5的几何布朗运动。
在
垂直轴上显示此过程,
在
横轴上显示价格选项和时间。periodsX=matrix(rep(0,length(t)*nt),nrow = nt) X[i,]=GBM(x=P0,
r
=
浏览 13
提问于2020-05-09
得票数 3
回答已采纳
3
回答
@RISK Vs
R
.
蒙特
卡罗
模拟
R
?
、
、
、
、
对于@RISK是否有任何更便宜的或开源的替代方案,或者是否有能够执行相同任务的
R
包?http://www.palisade.com/risk/ @RISK (发音为“at risk”)进行风险分析,
使用
蒙特
卡洛
模拟
技术,
在
电子表格模型
中
向您展示许多可能的结果,并告诉您它们发生的可能性。这意味着你可以判断哪些风险要承担,哪些风险要避免,这样就可以
在
不确定的情况下做出最好的决策。
浏览 0
提问于2016-05-09
得票数 1
1
回答
卡方检验
蒙特
卡罗
模拟
值的反演
、
、
我试图
在
卡方test.In
R
中
绘制零分布,用以下代码进行
蒙特
卡罗
模拟
得到经验p值是可行的:但是它不返回分布图。有没有办法使
R
返回测试的
模拟
值?
浏览 5
提问于2016-04-21
得票数 3
回答已采纳
1
回答
在
R
中
绘制
蒙特
卡罗
模拟
、
、
、
、
我试图创建一个图,用
蒙特
卡罗
模拟
硬币抛出的x上的迭代和y上的概率,但是,我很难创建必要的函数。
浏览 3
提问于2019-10-21
得票数 0
1
回答
NSTableView:用
蒙特
卡罗
模拟
法找出列宽?
、
、
以下是文档
中
关于实现该方法的说明: 于是我开始在网络上爬行,寻找“
蒙特</em
浏览 1
提问于2014-10-14
得票数 1
回答已采纳
1
回答
阶小于E-1的随机数
、
、
、
我目前正在用Python进行动态
蒙特
卡罗
模拟
,所以我需要生成
在
0到1之间的伪随机数,它们遵循均匀分布,但是我正在搜索一些小于E-1的数字,例如,0.001。我知道这并不常见,因为它们毕竟是随机数,但我的问题开始于
蒙特
卡罗
的实现。简单地说,
蒙特
卡罗
模拟
的问题是,我有一个constraint_probability=c和一个伪随机的number=
r
,但是由于问题的动态性,我的代码只能在
r
< c的情
浏览 2
提问于2021-04-23
得票数 0
1
回答
Matlab -图点绘制
、
、
我正在
使用
蒙特
卡罗
模拟
来计算失败的概率,我想在散射直方图中画出代表故障的点(红色)。我能.我可以吗?代码如下 set(gca,'Fontsize
浏览 5
提问于2014-10-14
得票数 0
回答已采纳
7
回答
使用
带有GPU的随机数
、
、
、
我正在研究
使用
nvidia GPU进行
蒙特
卡罗
模拟
。但是,我想
使用
gsl随机数生成器和并行随机数生成器(如SPRNG )。有人知道这是否可能吗?我用GPU和RNG玩过。随SDK而来的Mersenne并不适合(我的)
蒙特
卡罗
模拟
,因为它需要相当长的时间才能产生种子。 NAG图书馆更有希望。您可以
在
批处理或单个线程中生成in。
浏览 11
提问于2010-06-26
得票数 9
回答已采纳
1
回答
R
中
的自举/
蒙特
卡罗
模拟
、
、
148L, 121L, 80L, 125L, 21L, 我不知道如何在
R
中
实现上述测试很抱歉,我对引导/
蒙特
卡罗
测试很陌生。真诚地,林兹
浏览 1
提问于2021-05-11
得票数 0
回答已采纳
1
回答
R
中
的黄土函数
模拟
、
、
使用
loess(y~x)和predict,我
在
R
中找到了一个随机变量的黄土估计。现在,我想进行100次
蒙特
卡罗
模拟
来找出标准误差。我
使用
了下面的
R
代码,但它在所有100个
模拟
中都返回了相同的值。
浏览 0
提问于2020-08-24
得票数 0
2
回答
for循环中的Python多处理;循环之间未清除内存
、
、
、
、
在
for循环中启动多进程应用程序时,Python内存不足。每增加一个循环,分配的内存就会变得更大。如何解决此问题? 我正在执行大型
蒙特
卡洛
模拟
,每个
模拟
都有数千个
模拟
。为了获得性能提升,我
使用
了multiprocessing模块,并在10个内核上并行运行各个
模拟
。每个
蒙特
卡洛
模拟
使用
相同的模型,但不同的模型输入。我基本上是
在
循环一个输入列表,并在上一个
蒙特
卡罗
<e
浏览 44
提问于2019-02-06
得票数 0
1
回答
有多少重复的虚拟实验足以“从统计学上确定”它的发现?
、
、
、
在
阅读了关于网络标识
中
的BehaviourSpace的文章后,作者说:“.模型是随机的,你需要运行每个参数设置多次才能在统计上确定这一点”,我想知道有多少重复就足以“从统计上确定”虚拟实验
中
的发现?
浏览 1
提问于2014-10-30
得票数 1
回答已采纳
2
回答
在
R
中
定义指数分布来估计概率
、
、
、
、
所以这个分布的期望值很明显是2,但是我
在
R
中
定义它有问题,我做了一些研究,发现了一些所谓的
蒙特
卡罗
刺激,但是我似乎找不到我想要的东西。 我想要估计的一个例子是:假设我们有10个随机变量(X1,..
浏览 3
提问于2017-06-18
得票数 2
回答已采纳
2
回答
使用
tidyverse
在
r
中进行
蒙特
卡罗
模拟
、
404 524 444 523 323 32 ",header=TRUE) 我想
使用
df1进行
蒙特
卡洛
模拟
。是否需要先计算"a“和"b”,然后
模拟
df1?如果有,请给我看一下好吗?
浏览 21
提问于2019-12-31
得票数 0
回答已采纳
1
回答
R
中生成两个相关变量的
蒙特
卡罗
模拟
、
、
我正在寻找一种方法,用
蒙特
卡罗
模拟
从正态分布中生成两个相关变量。特别是,我想定义这两个变量之间的不同相关性(即
R
= .30,.60,.90)。非常感谢!
浏览 2
提问于2021-02-22
得票数 0
回答已采纳
7
回答
关于c++
中
蒙特
卡罗
方法的好书?
、
、
有没有人能推荐一本关于c++
中
蒙特
卡洛算法的入门书籍?最好是应用于物理学,更好的是,那种物理学是量子力学。 谢谢!
浏览 3
提问于2010-01-27
得票数 12
回答已采纳
2
回答
R
中
积分估计的
蒙特
卡罗
模拟
方法
我试图实现
蒙特
卡罗
模拟
方法来估计
R
中
的积分,但我还是得到了错误的答案。
浏览 6
提问于2020-04-21
得票数 0
回答已采纳
1
回答
R
中
的参数多变量
蒙特
卡罗
模拟
、
、
、
我正在寻找一本用
R
编写参数化多变量
蒙特
卡罗
模拟
程序的指南。这两个都不能回答我的用例:我有一个没有实际样本的多变量问题。相反,我有几个用它们的平均值和标准差描述的正态变量,并且我有一个变量的相关矩阵。我想做的是直接根据参数编写一个
蒙特
卡洛
浏览 4
提问于2019-09-29
得票数 0
1
回答
为什么mersenne_twister_engine保证一定的结果?
、
、
我
在
(例如std::mt19937)上注意到以下几点: 要生成值std::mt19937,需要连续第10000次调用默认构造的4123659995。
浏览 1
提问于2019-02-25
得票数 2
回答已采纳
2
回答
蒙特
卡罗
模拟
器
、
我很难用python 3创建我自己的
蒙特
卡罗
模拟
器..。我正试图预测未来一年的价格。我仍然在学习如何在python
中
编程。np.array([29429,30426,32513,40605,52806,57581]) 尝试
蒙特
卡罗
模拟
器
浏览 10
提问于2016-11-30
得票数 0
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