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在R中使用蒙特卡罗模拟股票价格

,可以通过以下步骤实现:

  1. 定义模拟参数:包括股票价格的初始值、波动率、无风险利率、时间跨度等。
  2. 生成随机数:使用随机数生成函数,如rnorm(),生成符合正态分布的随机数,作为股票价格的波动因子。
  3. 计算股票价格路径:根据蒙特卡罗模拟的原理,通过迭代计算,每一步的股票价格等于前一步的价格乘以指数增长率,再乘以波动因子。
  4. 重复模拟:重复上述步骤多次,得到多条股票价格路径。
  5. 可视化结果:使用R中的绘图函数,如plot(),将模拟得到的股票价格路径可视化,以便分析和观察。

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