在TWS中使用IBrokers的货币(外汇)顺序
TWS是指Interactive Brokers Trader Workstation，是一款由Interactive Brokers提供的交易平台。IBrokers是一个用于R语言的交易接口，可以与TWS进行交互，实现自动化交易和数据分析等功能。
货币顺序是指在外汇交易中，货币对的排列顺序。通常情况下，货币对的排列顺序是基于国际标准ISO 4217中定义的三个字母货币代码。在TWS中使用IBrokers的货币顺序遵循ISO 4217标准。
ISO 4217是国际标准化组织（ISO）制定的一套用于表示货币和资金的三个字母代码。这些代码用于在国际金融交易和商业活动中标识不同的货币。每个国家或地区的货币都有一个唯一的三个字母代码，以便在跨国交易中进行识别和区分。
在外汇交易中，货币对是由两个货币组成的。通常情况下，货币对的排列顺序是将基础货币放在前面，计价货币放在后面。例如，EUR/USD表示欧元兑美元的汇率，其中EUR是基础货币，USD是计价货币。
在TWS中使用IBrokers进行外汇交易时，可以根据需要设置货币对的顺序。这样可以方便地进行交易和数据分析。具体设置货币顺序的方法可以参考IBrokers的官方文档或相关教程。
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1回答
有没有人在IBrokers上尝试过不同的交易？我正在尝试获取澳大利亚证券交易所(ASX)上市股票的市场数据或历史数据。我订阅了Chi-X澳大利亚。
library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
security = twsSTK("TLS",primary = "ASX")
is.twsConnection(security) #says false
security_copy = twsEquity(symbol = "TLS",primary = "ASX")
reqM
浏览 26提问于2017-06-29得票数 0
1回答
我想通过R中的IBrokers包获得过去n天(最多60天)的历史执行数据。这可以通过reqExecutions()实现吗？我看过一些例子，比如上发布的例子。从某种意义上说，很抱歉交叉列出...
如果没有通过IBrokers的方法，有没有其他方法可以访问这些数据并将其提取到R中进行分析？
谢谢-
tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId),
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId
浏览 6提问于2015-02-18得票数 1
我正在使用IBrokers包和twsInstrument，但由于某种原因，它在使用最简单的方法时给出了一个错误。
require("IBrokers")
require("twsInstrument")
tws <- ConnectIB()
past.data<-reqHistoricalData(tws,getContract("EUR.USD"))
给了我
waiting for TWS reply on EUR ....failed.
Warning message:
In errorHandler(con, verbose,
浏览 0提问于2012-05-28得票数 5
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我利用conan食谱在C++中构建TWS。最近(4-10个月前)，IBKR把一个预先建好的库推到了这个组合中。一些情报..。
我试着修复所有的代码，刷新函数定义。但是在连接的时候我被卡住了
...
-- Library z found /home/emcp/.conan/data/zlib/1.2.12/_/_/package/dfbe50feef7f3c6223a476cd5aeadb687084a646/lib/libz.a
-- Library bz2 found /home/emcp/.conan/data/bzip2/1.0.8/_/_/package/c32092bf4d4bb47
浏览 10提问于2022-08-15得票数 0
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我刚刚开始使用IBrokers包，我想知道一旦tickGenerics被填满，如何正确地退出reqMktData函数。感谢您的回答。例如：
library(IBrokers)
PATH <- ""
# initialize log file
fnIB <- paste(PATH,"IBlog.csv",sep="")
if( file.exists(fnIB) )
file.remove(fnIB)
tws <- twsConnect()
file.csv <- file(fnIB,open="wa"
浏览 3提问于2014-11-04得票数 0
1回答
我试图使用ibrokers和R.在一个财务顾问帐户上下一份OCO订单。
我该如何下订单？我怎么能包括一个止损和获利与OCO的每一段也被取消？
谢谢您的指导！
样本代码：
Crude <- twsFuture('CL', 'NYMEX', '201505')
fiveMin <- strftime(Sys.Date(), "%Y%m%d")
fiveMin <- paste(fiveMin, "09:05:00", sep=" ")
Price <- reqHistori
浏览 2提问于2015-03-24得票数 1
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我可以使用IBrokers通过API提交标准的期货和股票订单。当我对spot FX尝试相同的方法时，我没有收到错误消息，但订单并不像其他合约类型那样通过TWS工作窗口。
contract = twsCurrency("EUR.USD")
Order = twsOrder(
reqIds(tws),
action = "BUY",
totalQuantity = 1000000,
orderType = "LMT",
lmtPrice = 1.0600
)
placeOrder(tws,
Contra
浏览 5提问于2017-01-26得票数 1
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1回答
使用Ibrokers帐户，我知道如何使用一个自动收报机进行交易，在下面的示例中，我使用"DAL“进行了交易。
library(IBrokers)
tws=twsConnect(clientId = 1,host = "localhost", port = 7497 )
contract=twsEquity(symbol = "DAL", exch = "SMART" )
order=twsOrder(action = "BUY", totalQuantity ="10", tif = "OPG
浏览 5提问于2020-06-28得票数 0
有人能建议如何正确使用R IBrokers reqOpenOrders吗？
> tws=twsConnect(clientId=66,host='localhost',port='7497')
> reqOpenOrders(twsconn=tws)
TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usopt
TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usfarm
TWS M
浏览 3提问于2016-01-10得票数 1
我正在使用R中的IBrokers API来尝试下载我在Interactive投资组合中的当前位置。但是，我在通过API文档下载信息时遇到了困难。
我可以用下面的方法达到这一步。这将下载我的帐户信息，但这不是一种理想的格式。
tws <- twsConnect()
reqAccountUpdates(tws)
我使用以下方法进行交易，但不起作用。
twsPortfolioValue(tws)
理想情况下，我想要一个具有以下字段的数据框架:股票、股票、执行价格。
有人熟悉这个API吗？
谢谢!
浏览 3提问于2014-12-08得票数 1
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2回答
如何从Interactive Brokers获取索引到R的历史数据？如果是期货，我会使用下面的命令(正如这里建议的)：
library(twsInstrument)
a <- reqHistoricalData(tws, getContract("ESJUN2013"))
但与标准普尔指数的connid对应的命令给出了一个错误：
> a <- reqHistoricalData(tws, getContract("11004968"))
Connected with clientId 110.
Contract details request
浏览 3提问于2013-03-21得票数 5
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1回答
从互动经纪公司下载资料
、、、、
我一直在玩互动经纪人，TWS和R，我一直有不同的成功。
library(IBrokers)
IBConn <- twsConnect(port = xxxx)
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD")
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="
浏览 2提问于2017-10-21得票数 1
我正在使用R中的ibrokers包，并试图为一笔交易设置多个收盘价。例如，以106美元买入100股AAPL股票，以107美元卖出50股，以108美元卖出50股，止损价为105美元。
当我发送多个获利回吐订单时，似乎忽略了50的数量，相反，我收到了两个卖出订单，每个卖出100股。
这是我正在运行的代码
tws <- twsConnect()
stock <- twsEquity("AAPL")
parentLongId <- reqIds(tws)
parentLongOrder <- twsOrder(parentLongId, action=&#
浏览 3提问于2016-03-25得票数 6
我认为这是一个比IBrokers R软件包更多的IB。我正在使用reqHistoricalData获取30分钟的日内历史数据。市场是开放的，我没有得到同一天的数据。我只得到昨天的数据。
有可能得到同一天的日内酒吧数据吗？下面是我使用的代码，它只提供前一天的数据，而不是同一天的数据。
library(tidyverse)
library(IBrokers)
tws = twsConnect()
contract <- twsEquity('VOD','SMART')
VOD_intraday = IBrokers::reqHistoricalData(tws
浏览 5提问于2021-03-12得票数 1
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当从交互式代理下载数据时，可以适当地下载一些未来的合同，其他则不能下载。
R控制台命令：
icegasoil_feb <- getContract("GOILG2")
Connected with clientId 100.
Error in buildIBcontract(symbol = instrument, tws = tws, addIBslot = addIBslot, :
Could not create valid twsContract.
GOI may not be a valid CASH. Disconnected.
使用getBAT时的下
浏览 4提问于2011-12-17得票数 4
我目前正在学习如何使用IBrokers包。
我可以在我想要的频率上拉动股票价格，以及期权价格，但我目前被困在拉动外汇汇率上。
我不知道如何设置正确的twsContract，以便使用reqHistoricalData进行呼叫。
我有兴趣获得CADUSD货币比方说1分钟的基础上。我该怎么做呢？
手册中的示例给出了：
currency <- twsCurrency("EUR")
当我尝试用reqHistoricalData(tws, currency)调用它时，它返回了一个错误，类似于“没有历史数据可用1D”。因为我甚至不能让手册中的示例工作，所以我被卡住了……
有人能告诉我正
浏览 4提问于2012-10-04得票数 3
回答已采纳
网上有没有使用IBrokers 从互动经纪下载数据时如何处理错误的例子？我已经查看了包的详细信息，eWrapper和twsCALLBACK似乎可以处理这个问题，但我无法让它们正常工作。例如，下面的代码产生一个错误，R挂起，错误msg不被处理。谢谢你的建议。
contract <- twsContract(0,
symbol="SPI",
sectype="XXX", #bad sectype
浏览 6提问于2018-10-09得票数 2
我试图在R上使用IBrokers API获取实时市场数据。
出于一个奇怪的原因，微软( Microsoft )不起作用。
例如，这起作用是：
library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
nms <- c("AAPL","YHOO")
reqMktData(tws, lapply(nms, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)
然而，这是行不通的：
library("IBrokers")
tws
浏览 3提问于2014-12-15得票数 3
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reqOpenOrders的结果如下所示
**reqOpenOrders(tws)**
TWS Message: 2 3 399 Order Message:
Warning: Your order size is below the EUR 20000 IdealPro minimum and will be routed as an odd lot order.
TWS OrderStatus: orderId=3 status=PreSubmitted filled=0 remaining
浏览 4提问于2012-08-29得票数 1
1回答
我试着用最简单的代码使用IBrokers包，如下所示：
library(IBrokers)
tws <- twsConnect()
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="wa")
# run an infinite-loop ( <C-c> to break )
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"),
eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1),
file=aapl.csv)
close(aap
浏览 1提问于2011-11-03得票数 4
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我使用的包是：IBrokers。当我请求历史数据时，它对我很有用。此外，对reqAccountUpdates()的调用运行良好。
我对这个脚本有问题：
# myscript.r
.libPaths("rpackages")
library(IBrokers)
tws2 = twsConnect(2)
print('Attempting BUY')
mytkr = twsFuture("ES","GLOBEX","201412")
myorderid = sample(1001:3001, 1)
IBrok
浏览 3提问于2014-10-30得票数 0
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我正在使用来自IBrokers包的代码查询TWS Interactive中悬而未决的订单列表。
函数reqOpenOrders(tws)中有一个错误，因为它挂起了如图所示的，而且即使当它工作时输出也是混乱的，如所示的。
我从不同的来源收集了一些代码片段，以创建一个清晰/合乎逻辑的函数，同时输出结果的data.frame。
该函数如下所示，它在第一次使用时运行良好。但是，当在TWS中进行更改时(例如取消挂起的订单，或发出跟踪订单)，如果在R中运行下面的函数，则不会更新更改。
如果我关闭并再次打开到TWS的连接，则在运行下面的函数后得到一个空的data.frame。如果关闭所有连接并多次尝试该函数
浏览 4提问于2022-03-13得票数 1
为了将数据从IB下载到R中，我遵循了以下步骤：。它们与这里的大致相同。
一切都很好。但有一个例外：reqHistoricalData不适用于过期的月份。运行以下代码会给出错误消息：“警告消息:在errorHandler中(con、verbose、OK = c(165、300、366、2104、2106 )，没有为请求找到安全定义”
#DOES NOT WORK (using expired month)
tws <- twsConnect()
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX
浏览 3提问于2016-04-27得票数 2
回答已采纳
目前，我正在从Python切换到R，我正在使用Jeff的Ibrokers包编写一些简单的代码来对投资组合进行定价。我希望在我的对象中有一个类twsconn的字段
setClass( "MktAsset",
representation( IB.id = "character",
asset.type = "factor",
ccy = "factor",
IB.conn = "twsconn") )
但这
浏览 2提问于2011-03-25得票数 2
我正在尝试使用Interactive Brokers的自适应算法。似乎R的IBrokers包( - pg37和38)没有完成，因为当我执行下面的代码时，我的订单没有完成。
tws <- twsConnect()
stockEquity <- twsEquity("AAPL")
parentLongId <- reqIds(tws)
parentLongOrder <- twsOrder(parentLongId, action="BUY", totalQuantity = 100, orderType = "
浏览 5提问于2018-04-02得票数 0
1回答
我的代码的输出如下： library(IBrokers)
tws <- twsConnect(port=7496)
Error in socketConnection(host = host, port = port, open = "ab", blocking = blocking) :
cannot open the connection
In addition: Warning message:
In socketConnection(host = host, port = port, open = "ab", blocking = blo
浏览 38提问于2020-08-19得票数 0
回答已采纳
对账户中的几种货币和投资组合中不同货币面额的证券进行建模的最佳方法是什么？
是否最好保持投资组合和账户单一货币？当需要的时候，blotter会处理外汇吗?你如何将外汇利率加载到.blotter？
或者，帐户可以是多货币的多货币股本金额？
我很高兴在细节上四处游玩，但我真的可以从一位吸墨机专家那里得到关于一般方法的建议。
如果这件事已经在其他地方讨论过的话，我很抱歉。我找遍了却找不到。
一个由5只美元股票和5只欧元股票组成的宇宙。创建一个策略，交易5%的欧元回报率在过去3个月(即美元股票回报率既是股票和外汇回报)。
浏览 3提问于2014-11-12得票数 1
回答已采纳
显然，交易员可以很容易地在一个实时交易时段监控100只股票。 下面是检索30+股票代码的实时数据的代码： tws <- twsConnect()
sym <- c("AAPL", "MSFT", "GOOGL", "TWTR", "MSFT", "BABA","JD", "WLTW", "DIA",
"QQQ", "VOO", "MOMO","IBB", &
浏览 58提问于2020-09-01得票数 0
我有两个数据，一个是收入df，另一个是fx。我的收入df显示了不同日期不同账户的收入，但也显示了以不同货币计算的额外收入。我的外汇df显示了某些货币对在同一天额外收入进入帐户的外汇利率。
我想把额外收入的货币转换成和帐户相同的货币，例如，23/3的HP账户有35英镑的额外收入，我想把它转换成欧元，因为这是帐户的货币。请注意，它必须使用fx表，因为我有很长的历史数据点，以填补和其他帐户，所以我不想手动编码35 *外汇汇率。最后，我想为收入df创建另一列，它将每日收入+以同一货币计算的额外收入相加在一起。
我不知道如何将df和df结合在一起，这样我就可以获得正确的外汇汇率，以便将额外收入的货币转换
浏览 5提问于2022-03-27得票数 0
回答已采纳
4回答
我正在构建一个应用程序，其中我需要实时外汇(货币数据)。我可以从yahoo的页面中获取它，方法是将html加载到PHP中，然后get提取数据。但我不喜欢那样做。因此，我想问一问，你们中是否有人知道任何其他免费的外汇资源，可以加载到PHP？
浏览 3提问于2009-10-04得票数 2
回答已采纳
假设我有一个包含价值和货币的事实的ActivePivot立方体。假设我的多维数据集将货币作为常规维度。
我们用有多种货币的事实填充立方体。
我们有一个外汇服务，它使用货币和参考货币来获得汇率。
现在，Value.SUM没有任何意义，我们用不同的货币将值相加，所以我们希望有一个后处理器，它可以将所有值转换为参考货币，比如美元，然后加起来，所以我们编写了一个后处理器，扩展了ADynamicAggregationPostProcessor，将货币指定为叶级维度，并使用外汇服务进行转换，我们很高兴。
但是，让我们说，我们不想仅仅转换成美元，我们想要转换成10种不同的货币，并在屏幕上看到彼此相邻的结果。
浏览 0提问于2012-09-27得票数 3
回答已采纳
假设我们对编写一个特别慢的HFT引擎感兴趣，并且正在使用Mongo。
下面是JSON，表示一组每日外汇对象：
{
date: 2016-12-21,
relation: {
{currency: USD, value: 1.0},
{currency: EUR, value: 0.9},
}
},
{
date: 2016-12-21,
relation: {
{currency: USD, value: 0.9},
{currency: FJD, value: 1.0},
}
},
浏览 4提问于2016-12-21得票数 0
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1回答
是否可以将与react结合使用？
import React, { Component } from 'react'
import fx from 'money' // import { fx } from 'money'
[...]
const pounds = fx(1.99).from("USD").to("GBP");
未明的外汇误差
我在寻找能把x货币变成x货币的东西。
浏览 3提问于2017-12-13得票数 0
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1回答
我遇到了woocommerce-货币转换器-小部件插件的问题。
“有未察觉的外汇错误”
。当我试图在开发者控制台中改变货币的时候。请指导我如何解决这个错误。货币小部件在主页滑块上方的左上角。
我的网站网址:vandvshop.com.URL/production/
我有麻烦了，请帮帮我。
浏览 4提问于2014-08-25得票数 0
1回答
我正在收集外汇(外汇)交易的FIX协议的信息。一些老消息来源提到，FIX协议通过FX相关消息支持得到扩展：。
但我在网上找不到详细资料。
基本上，我需要理解：
要使用什么消息类型。我可以使用AI (分配提取)还是应该是FX特定的消息类型？
正确编码货币/计数器货币对。
哪些字段将用于数量和/或汇率。
应该使用哪些CFI代码或安全类型。
需要为提供什么值(如果有的话)。
链接到一个文件将是足够的，任何意见将是非常感谢！
浏览 7提问于2013-02-13得票数 2
我正在使用MS Access处理外汇汇率数据。我有一个表，其中列出了货币和他们相关的外汇汇率。每一列都有不同月份的汇率。例如：《2019年1月》、《2019年2月》等
我有另一个表，其中包含日期和货币列表，我想创建一个select查询，返回相关月份相关货币的汇率。
我已经创建了一个字段，它将日期转换为与源数据表中的字段名称相匹配的格式，例如，日期12/01/2019显示为2019年1月(并将其定义为FX_period)
基本上，我希望源字段基于该查询中的另一个字段。例如:一月日期:源字段为FX_Rate为TBL10_FX_BS_Rates.January 2019
2月日期:源字段为FX_Ra
浏览 0提问于2020-01-21得票数 2
在松树脚本中，是否有一种方法可以从外汇对中提取基值并引用货币？
我的意思是，以AUDCAD为例，有没有找到AUD值和CAD值的方法？
提前感谢
浏览 13提问于2022-09-09得票数 0
2回答
我有一个kdb表，包含3列:日期、货币、汇率。有些外汇是缺失的，我想用前一天的价值替换为空外汇，显然是同一种货币。我不能使用填充，因为它可能混合货币。我试着用不同的组填充，但是它不起作用。你知道怎么做吗？这是我的错误查询：
update fills fx from (`ccy`date xasc t)
这是原始表(由数据组成)：
date ccy fx
2017.08.01 AUS 0.57
2017.08.01 CAN 0.61
2017.08.01 EUR 0.91
2017.08.01 USD 0n
2017.08.02 AUS 0n
2017.08.02 CAN 0.
浏览 4提问于2017-08-16得票数 4
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2回答
我试图为Android开发一个简单的外汇应用程序。首先，我需要得到货币汇率，比如去年的汇率。
有没有人能建议我怎么做呢？我在Google financh API中查找，但找不到如何检索货币汇率。任何建议都是值得感谢的。
谢谢。
浏览 1提问于2010-12-27得票数 5
1回答
我正在尝试创建一个外汇应用程序，同时选择货币；我正在进行数学运算，例如(选定的货币/其他货币)。我得到的值以来自apiden的键值的形式出现。我将传入的数据保存在一个对象中。下面是我想要做的:通过将所选货币划分为其他货币来更改它的值。我只是在问如何更改对象中的值？ this.rates['value'] = Object.values(this.rates).map(data=> (this.chooseValue / (data as any)));
this.rates['key'] = Object.values(this.rates).map(
浏览 35提问于2020-09-28得票数 0
回答已采纳
2回答
我正在尝试运行Interactive的包含的代码示例。
在第42页上，它详细介绍了如何提取市场数据提要。我的问题是，是否有人成功地输入了提取货币对数据所需的参数？
public synchronized void reqMktData(int tickerId, Contract contract, String genericTickList, boolean snapshot)
我找不到有效的输入来纠正我从客户端看到的错误。
参数需要
契约类中的值列表如下：
STK ==“股票”，这是否应该设置为现金外汇数据？
IDEALPRO ==根据本页交换：
USD.JPY =符号(这里是我的猜
浏览 2提问于2014-01-14得票数 4
回答已采纳
2回答
从编程的角度来看，当创建欧元符号时，扩展的Ascii必须适应它，就像Unicode和其他代码页标准一样。字体和打印机语言必须添加新的字形。会计和报告软件必须处理新的格式化符号。外汇和货币市场必须应对XEU的加入，以及随后的欧元。
如果今天“创造”了一种主要的新货币(与欧元具有相同的规模)，也需要进行类似的改变。
这样一种新货币能达到欧元那样的高度吗？例如，在扩展的Ascii表中是否有空间，以及一个主要的新货币符号是否值得占据一席之地。
与欧元诞生时相比，今天添加一个新的货币符号会更容易吗?还是说，不起眼的欧元是在最佳时机进入it世界的？
浏览 0提问于2016-03-21得票数 0
1回答
我正在做一个android图形的项目。我需要知道在哪里可以找到图形库，以实现与外汇或任何货币控制机构有关的烛杆图形。
浏览 3提问于2012-03-17得票数 1
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有没有办法像在上提到的那样请求延迟的市场数据？
我特别想要设置client.reqMarketDataType(3);
这个可以在python中工作，但我想使用IBrokers在R中实现它
谢谢!
浏览 28提问于2018-09-05得票数 2
3回答
有东欧货币实时外汇数据的Web服务吗？yahoo的数据更新会有几分钟的延迟，所以我不想使用它。我见过一些Java Applets，但它们没有任何用处，因为我无法从它们中提取任何数据。
作为一个特别的要求，我正在寻找罗马尼亚货币罗恩的报价。
浏览 3提问于2009-11-06得票数 4
因此，我们有一个多维数据集设置，可以进行多到多个货币转换。在此之前，汇率度量组使用了汇率的货币数据类型，但我没有意识到这仅限于小数点4位。在SSAS中唯一的其他数据类型是双和单，当汇率可能需要超过4位小数位时，人们使用什么作为汇率数据类型？从外汇汇率的角度来看，一个双位将精确到多少位小数点？
浏览 0提问于2021-04-05得票数 0
1回答
我想要计算pip值。是干的。只有一个脚本“((C) Investoz Pip Value Calculator FX”)做到了这一点，但源代码是不可用的。
我试图这样做，但我的例子只适用于以美元为基础货币的外汇对，例如USDCAD、USDJPY等。我如何才能对所有的外汇对做到这一点？
f_pipSize() =>
syminfo.mintick * (syminfo.type == "forex" ? 10 : 1)
float _pipValue = (f_pipSize() * 100000) / close
浏览 3提问于2021-09-30得票数 0
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2回答
Python中的多重回归
、、、
我目前正在使用scipy的线性回归函数进行单次回归。我找不到同一个库或另一个库是否能够进行多元回归，即一个因变量和多个自变量。如果可能的话，我想避免使用R。如果你想知道，我正在做外汇市场分析，目的是用多个其他货币对复制一个货币对。有人能帮上忙吗？谢谢,
托马斯
浏览 1提问于2009-07-19得票数 4
回答已采纳
我一直在使用一个修改过的snapShot函数从伟大的IBrokers包中获取IB的“最后”价格，它对流动性股票非常有效。我打的电话是eg。
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), eventWrapper=eWrapper.data.Last(1),CALLBACK=snapShot)
当试图找回流动性非常差的股票或期权时，问题就出现了。因此，我需要向snapShot函数添加一个超时。如何以及在何处添加超时？
带有snapShot函数的代码：
library(IBrokers)
tws <- twsConnect()
eWrapper.data.
浏览 4提问于2013-02-27得票数 5
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2回答
需要关于下面查询的帮助，考虑我的表名为'tbProduct‘的以下内容。
CCY COUNTRY_CODE FX_RATE
EUR SG 0.80
USD UK 0.50
USD US 1.00
USD SG 0.60
GBP UK 1.00
GBP SG 1.40
SQL中的上表；
CREATE TABLE tbProduct
([CCY] varchar(8), [COUNTRY_CODE] varch
浏览 0提问于2017-06-19得票数 2
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