多元正态cdf
是指多元正态分布的累积分布函数（Cumulative Distribution Function）。多元正态分布是指具有多个随机变量的正态分布，它是统计学中常用的一种概率分布模型。
多元正态cdf的计算可以通过积分或数值方法来实现。它描述了多元正态分布中随机变量落在某个给定区域内的概率。通过计算多元正态cdf，可以得到在给定区域内的概率值，从而进行概率统计分析和决策。
多元正态cdf的优势在于能够描述多个随机变量之间的相关性。它可以用于建模和分析多个变量之间的复杂关系，例如金融风险管理、医学研究、气象预测等领域。多元正态cdf还可以用于生成随机样本，进行模拟和预测。
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我正在尝试通过this link中的命令使用多变量cdf。我得到一个错误，说这个多变量对象没有cdf。然而，pdf运行得很好。np.array([0, 0])mvna = mvn(mean, covariance)
multivariate_normal_frozen' object has no attribute 'cdf'
浏览 20提问于2019-05-21得票数 0
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用Java计算多元正态CDF
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有没有人知道Java中有一个可靠、准确的库来计算多变量正态(MVN) CDF？我在找像这样的东西。我需要能够做到它的维度高达10或更多。大多数统计/数学库都没有这个功能。能够计算对数概率是一个加号。(这个问题是一个的导数，我正在尝试计算正态随机variables...if排序的概率，您有兴趣尝试使用其他数学方法直接解决此问题，请务必查看它。)
浏览 11提问于2013-01-06得票数 6
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Python中的多元正态CDF
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我正在寻找一个函数来计算多变量正态分布的CDF。我发现scipy.stats.multivariate_normal只有一种方法来计算PDF (对于示例x)，而没有CDF multivariate_normal.pdf(x, mean=mean, cov我正在寻找相同的东西，但是要计算cdf，类似于：multivariate_normal.cdf(x, mean=mean, cov=cov)，但不幸的是multivariate_normal没有cdf方法
浏览 190提问于2016-11-07得票数 3
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为了计算多变量正态分布的CDF，我遵循了示例(对于单变量情况)，但无法解释scipy产生的输出：import numpy as npdistribution = norm(loc=mean,scale = covariance)产生的输出为： [ 9.99570940e-
浏览 0提问于2015-06-01得票数 15
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设(X，Y)是具有0均值和协方差矩阵S的二维正态随机变量。进一步，设Q= 0,1x0,1是一个单位正方形，让我们用N个网格点均匀地对它进行网格化。因此，我们得到Q是N×N个正方形的并。
浏览 1提问于2013-01-09得票数 1
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我有一个关于在R中编码包含二元正态CDF的函数的问题。我正在尝试编码的函数需要一个二元正态CDF，它应该根据观察结果进行不同的计算。LIMDEP中用于计算双变量正态CDF的命令是"BVN(x1，x2，r)"，它显式地需要用于计算(x1，x2)和相关(r)的两个变量。LIMDEP使用高斯-拉盖尔15点求积法计算二元正态CDF。在R中，似乎有两个包计算多变量
浏览 0提问于2011-06-04得票数 6
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我想用tensorflow来评估多元正态分布的民防能力。with tf.Session() as sess:这会产生错误：
NotImplementedError: cdf is not implemented
浏览 0提问于2018-06-22得票数 2
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我在开发程序时简单地调整了一个随机数，但现在它已经开发出来了，我想使用逆对数正态CDF 来创建随机修复时间，但我在网上找不到这个函数。我找不到逆对数正态CDF的方程。我希望逆对数正态CDF函数有类似的代码。
任何帮助都是非常感谢的。
浏览 0提问于2011-03-29得票数 1
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有效评价多元正态
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我想评估由多元正常密度产生的数据点。我必须根据不同的均值和协方差矩阵来评估每个数据点。我有两种方法来评估每一次观察的可能性。另外，我有两个不同的方差协方差矩阵。现在，我只考虑二维正态分布。
浏览 1提问于2018-11-06得票数 1
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我在matlab中有一些向量，使用经验CDF，我可以绘制数据集的CCDF，该图给出了分布的clu：X=log(x); Y=log(1-y);之后，我说它可以是一个对数正态，所以：
FLN=fitdist(ISFFT，‘对数正态’)；给了我µ和sigma。
浏览 0提问于2013-11-26得票数 0
有没有一种方法，可以使用Math.NET库来计算给定置信度的z临界值？我在网上看到的大多数示例都建议在表中查找值，但如果可能的话，我更喜欢通过编程来实现。我已经看过文档了，但没看到任何特别的东西。
浏览 45提问于2019-01-01得票数 1
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我正在尝试估计一个贝叶斯分层模型，并希望在我的模型中包含一个多变量的偏态正态分布。这不是一个已经在Stan中定义的发行版，但文档似乎表明可以使用Cholesky因子来实现它。例如，Stan 2.15.0文档在pp.333-334上写道：
根据标准正态变量对多变量正态分布的重新参数化可以扩展到其他可以概念化为多变量正态污染的多变量分布，如多变量学生t分布和偏多变量正态分布。
浏览 1提问于2017-05-09得票数 2
在进行广义线性回归之前，我使用MATLAB中的Kolmogorov检验来确定数据矩阵的每一列的正态性。然而，当我绘制经验累积分布函数( cdf ) (蓝色)和标准正态cdf(红色)进行视觉比较时，这样一个数据向量的规模是如此之大，以致于该图形是无用的：[h,p,ksstat'Empirical CDF','Standard Normal CDF',...
'Lo
浏览 0提问于2017-06-06得票数 3
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从多变量正态分布中取样多个元素
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我有一个大小为n*m的2D均值矩阵，其中n是样本数，m是数据的维数。我也有n矩阵的m*m，即西格玛是我的方差矩阵的形状n*m*m。我希望从上面的发行版中取样n样本，例如x_i~N(mean[i], sigma[i])。在numpy或使用for循环运行的任何其他标准库中，有什么方法可以做到这一点？
我认为唯一的选择是使用np.random.multivariate_normal()，将均值矩阵平坦为一个向量，并将3D西格玛压平为一个2D块--对角线矩阵。当然，之后还会重新塑造。但是，这意味着我们使用的是形状为(n*m)*(n*m)的样本，它很容易变得异常庞大，只有计算和分配矩阵(如果可能的话)比
浏览 4提问于2021-01-26得票数 0
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我有一个2-d多元高斯函数，定义为 from scipy.stats import multivariate_normalgauss_0_rv = multivariate_normal(means
浏览 13提问于2020-06-10得票数 0
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我想用scala breeze计算正态累积分布函数(cdf)的倒数，类似于MATLAB的NORMINV函数。但我没有找到任何内置函数来计算它。有没有人有什么想法可以用scala来实现呢？
谢谢
浏览 3提问于2017-03-27得票数 1
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scipy中的理论正态分布函数
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我需要绘制给定垃圾箱边缘的正态累积分布：mean= 15.425首先，我这样做了： np.exp(-0.5 * (1 / standard_deviation * (bi
浏览 29提问于2018-12-18得票数 2
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我有一个关于CDF函数的问题。在一项研究中，研究人员在他们的数据上拟合了正态分布的CDF，并给出了中位数(= -8.4 dB)和斜率(=18.7)。当我查看CDF的公式时，我不确定在哪里插入斜率和中位数统计...
首先要感谢大家！
浏览 5提问于2020-09-03得票数 0
1回答
对于给定的点，是否存在计算多元正态概率密度函数梯度值的内建函数？Edit2: owkay，这就是我使用的 case 3，寻找关于X的导数的值
浏览 3提问于2012-11-09得票数 6
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