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回归分析中自变量取舍、检验及多重共线性处理(VIF)「建议收藏」

A1 正交假定:误差项矩阵与X中每一个x向量都不相关 高斯-马尔科夫定理:若满足A1和A2假定,则采用最小二乘法得到回归参数估计是最佳线性无偏估计 方程估计值b1和b2可以看做偏回归系数,也是相应自变量对y的一种偏效应 偏效应:在控制变量下,各自变量X对因变量Y的净效应 残差项:针对具体模型而言,被定义为样本回归模型中观测值与预测值之差 误差项:针对总体真实回归模型而言,它由一些不可观测因素或测量误差所引起 纳入无关自变量并不影响OLS估计结果的无偏性,但是如果无关自变量如果与其他自变量相关,会导致相应回归系数(b1,b2)的标准误增大;换句话说,如果总体中无关自变量对y没有偏效应,那么把它加入模型只可能增加多重共线性问题,从而减弱估计的有效性。 因此,不要加入无关自变量,原因是

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