我有一个每日收盘价的时间序列数据集。因此，时间序列中的差距是不可避免的。 我需要使用以下公式来生成回报： gen returns = ln(close/l.close) 然而，由于时间序列中的间隙，会产生许多缺失值。. | 12sep2008 9253.92 9263.39 |
+-------------------------------+ 08sep2008处的值缺失，但此处应采用05sep2008的
浏览 14提问于2019-03-12得票数 0
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完全缺失列的VaR计算
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我需要计算股票收益的滚动VaR。从这篇文章：中，我了解到有完整缺失案例的列会出现错误。但是，由于不同公司股票收益率的起始日期和结束日期不同，因此，当数据从长格式转换为宽格式时，就会产生缺失值。可以只使用没有缺失值的行来进行估计，但这会导致严重的数据丢失。因此，是否有任何方法来执行计算的列有完全缺失的值和对缺失的列，得到一个输出&
浏览 0提问于2014-08-03得票数 2
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我每天都有2.5年的数据，但有更多的数据点为0，所以当我将它们排除在似乎无效的情况下时。我是否可以使用时间序列中使用的模型以外的任何其他模型，或者是否应该考虑缺少值的时间序列并继续进行？由于它们是相当多的缺失值，而且对时间序列来说是新的，所以我不知道该如何处理。任何输入都是非常感谢的。
浏览 0提问于2019-09-11得票数 0
如果我想在F#中使用时间序列类型来保持股票价格，我应该使用哪种基本类型？我们需要我读过array有更好的性能，seq有一个较小的内存脚注，list更适合添加项，F# vector对于某些数学计算更容易。为了平衡所有的权衡，您如何在f#中建立股票价格时间序列的
浏览 2提问于2011-02-12得票数 6
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使用时间序列图，我正在绘制一个Prometheus Counter源(有一个label)作为time series (按标签)，并需要将所有空/缺失值填充为零。=""}
图形显示可以工作(只需要查看每个标签变体的当前计数器值，以及所选时间范围内的差异)，但是新的Grafana time series graph缺少了Graph (old)在Display >Stacking and null value > null value: null as zero下的一个
浏览 27提问于2021-10-01得票数 4
因为我只是在寻找一种方法，以避免对时间序列计算中的前导零点进行缺失值估算。由于前导零通常是时间序列中丢失值的最长序列，如果您使用全局模型预测面板数据，我希望使用maxgap参数来控制这些影响。最大间隙参数将连续NA的最大值设置为在估算过程中仍要替换的最大值。
但是，如果我想避免替换任何大于1的NA级数，并且设置maxgap = 1，则替换发生在较高的值上，而不是像
浏览 5提问于2021-12-08得票数 0
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我目前正在重新做一些金融理论测试，其中包括：
10 2015-09-38
浏览 0提问于2015-10-08得票数 3
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我有几年来每小时测量环境和气象变量(温度和湿度)的时间序列。根据这些小时值，我想要计算24小时运行平均值，以创建曝光参数。为此，要求每小时至少有17个测量值可用，且连续缺失值不超过6小时。如果24小时值连续丢失6个以上，则该特定日期的数据将设置为丢失。我如何在Stata或SAS中实现这一点？
提前感谢
浏览 6提问于2012-06-27得票数 2
我的交叉验证样本由100个等长的单变量时间序列(建筑物的能量测量)组成，我正在模拟在R.中的随机方法下丢失的数据，目的是找到一种方法，总体上，最准确地计算模拟的缺失数据。我的数据包括(接近)0度量(所以MAPE并不有用)，并且由于对100个不同尺度的时间序列的交叉验证，RMSE和MAE由于其规模依赖性而不能使用(参见)。如果是这样的话，如何在R中计算基准天真的MAE？从这个意义上讲，培训数据是什么？
目前的想法是在全
浏览 5提问于2020-12-12得票数 1
该软件包提供了几个函数来计算单变量时间序列数据中的缺失值。我测试了它们，它们都很棒，除了na_kalman函数。此函数更改原始数字向量。下面是一个例子。1.7150650 1.7150650 1.7150650 0.4609162 -1.2650612 -0.6868529dat2似乎显示了na_kalman函数，成功地计算了这是我想避免的行为。我想知道是否有办法要求na_kalman不要改变原来的向量。Note
当我将向量长
浏览 0提问于2017-04-18得票数 1
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当为时间序列分析格式化数据时，一个常见的需要是通过随时间填充前向值(也称为最后观察-结转/ LOCF )来估算缺失的值。虽然数据分析环境通常提供这种功能(如Pandas fillna() )，但对于较大的数据集，在SQL中计算它的效率更高(例如利用数据并行数据仓库设备)。| .2 | | 2 |
浏览 0提问于2015-04-13得票数 5
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我有一个像temperature_max，temperature_min这样的气候值.在不同的地点。数据采集是一种时间序列数据，在某些特殊的日子里没有数据登记。我想计算考虑日期和位置(在dataframe中放置变量)。<
浏览 1提问于2019-05-20得票数 1
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用InfluxDB报告
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我们使用时间序列数据库InfluxDB记录环境值(温度、湿度、.)。数据量增长很快。构建度量标准(平均每分钟、每天、每月.)到目前为止，我们只看到了用于SQL数据库的优秀报告工具(如JasperReports，.)。但是，如何在不自己编写软件的情况下从InfluxDB进行报告呢？
浏览 0提问于2018-11-11得票数 0
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R合并两个日期相同的不同时间序列
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我有包含数据的csv文件。2013年时间序列的粒度为5分钟。但是，某些时间戳缺少值。请建议如何在Pandas或Python中执行此操作
浏览 3提问于2014-11-07得票数 0
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我有11种不同收益率曲线的日值，即同一时间段内11种收益率到期日的时间序列(1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年、15年、20年、25年、30年)。一些天的收益率丢失了(NAs)，我想在知道其他收益率在同一天的值的情况下外推它们的值。这应该通过对给定日期的可用收益率进行第一次线性插值，并使用到期日(1年、2年等)作为权重，连续外推当天缺失的收益率来完成。例如
浏览 1提问于2015-09-14得票数 1
当我使用时间戳从Firestore获取文档时，时间戳被序列化为[Object]，因此我需要将这些字段值转换为日期时间实例。为此，我需要能够遍历文档数据并转换时间戳。如何在事先不知道字段名称的情况下检查这些字段的类型是否与Firestore时间戳类型匹配？
浏览 17提问于2020-04-29得票数 0
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我很难理解如何创建简单的Graphana仪表板来计算每秒的请求。我找到了几个关于这方面的话题，但我仍然很困惑这是如何工作的。
浏览 13提问于2022-11-10得票数 0
我知道sklearn.preprocessing.Imputer，但是Tensorflow是否也有内置的函数来做到这一点呢？
浏览 12提问于2017-10-01得票数 4
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我正在尝试计算数据帧中每一列的最大和最小长度，该数据帧中有一些缺失值。Pandas将这些缺失值视为"NaN“，并将长度计为3。如何在计算最大和最小长度时完全忽略缺失值？str).apply(len)))
maxColumnLenghts.append(max(df.iloc[:,col].astype(str).apply(len))) 这是我的<
浏览 51提问于2020-11-06得票数 1
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