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一个完全可重现的例子。# list_ts <- do.call("rbind", list_ts) #Creates a list of time series 如何自动创建，以便在全局环境中自动创建到m6的m1？请注意，第一个参数order =是相同的，而第二个参数是变化的。在我们用完了第二阶的所有值</
浏览 20提问于2021-07-03得票数 1
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我正在从R中的auto.arima包中读取一些涉及forecast方法的代码，我想知道的是，在传递到auto.arima方法之前，是否有必要将时间序列数据分解为季节性、趋势和随机组合，还是由该方法的功能自动处理
浏览 0提问于2020-11-24得票数 0
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我手工制作了20个模型，发现对于每个型号的D=1，都应该使用或，但是auto_arima 从不使用不同的args(甚至有一个模型根本没有d或D，而且所有的试验都是( 1，0，1) x (0，0，1，52我要pdq=(0~3, 0~1, 0~3)，auto_arima，，，，，。, transparams=True, n_fits=100,如何让auto_arim
浏览 1提问于2019-05-19得票数 4
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寓言预测数据集请求和函数
、、、
有没有人对寓言包有数据集的要求，在这里我有一些问题，任何人都可以给出任何建议都会很好。比如说: 365天中我有250天的价格数据，但我仍然想用寓言来模拟ARIMA的价格。这有可能吗？github示例使用tsibbledata：：aus零售业在数据集中没有缺少日期
但是现在我不能使用代码了。现在看来，我不再有来自寓言的auto.arima ()选项了？？我需要指定pdq()和
浏览 2提问于2019-02-26得票数 2
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如何在matlab中识别给定时间序列的ARMA模型的阶数。在R中，有一个函数ar，auto.arima，用于搜索AR和MA模型的最佳滞后数。但我在matlab中找不到类似的函数。matlab中的AR函数可以估计“指定”滞后数的参数。有什么想法吗？
其次，在matlab中有没有类似arima.sim的函数来模拟arima过程？
浏览 2提问于2011-11-24得票数 0
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我一直在使用的过程的高级概述(下面是带有示例数据的代码)2)对于业务+区域的每一个组合，我都希望根据以前的收入值+订单的先前值，对收入进行预测。4)我遇到的问题似乎归结为不能将多个列表传递给要操作的PLYR参数，这很可能反过来又归结为我不完全理解llply是如何</
浏览 3提问于2013-12-18得票数 2
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我对R有点陌生，目前我正试图自动化R中函数参数的所有可能的迭代，我的意思是，我们有一个函数，它有五个参数，可以是TRUE或FALSE。我希望运行这些参数的所有可能组合，并将它们全部转储到几个不同的变量中。
给定参数的数量及其二进制性质(10个可能的参数，选择5)，这将为函数创建252个可能的参数组合。有什么方法
浏览 1提问于2016-06-07得票数 1
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我想用python .I中的auto arima来计算预测间隔，想要得到预测的标准误差，就像我们在R中可以得到的统计数据预测一样。然后我将使用公式点预测±1.96 *当时预测的标准误差t来得到上下限。
如何在python中获得预测的标准误差。我使用的是自动arima预测。我知道statsmodel forecast有std error参数来获取这些参数，但我使用<
浏览 36提问于2019-07-18得票数 1
我用ARIMA(0,1,0)进行(样本外)预测。 在python的statsmodel最新稳定版本0.12中。在新版本中，正如在未来警告中所暗示的那样，我计算如下： import statsmodels.tsa.arima.model as stats
time_series = [2, 3.0, 5, 7,我已经尝试过使用不同的函数，就像新界面提供的forecast一样。 特别是，我想知道为什么整个列表的预测结果
浏览 276提问于2021-03-16得票数 2
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我可能只是误解了文档，但是如何在新数据上使用ARIMAResults.predict函数呢？我在一个训练数据集上创建了一个模型，现在我想看看它在我的测试集上的表现，所以我需要运行类似于result.predict(test_data, steps=3)的程序model = sm.tsa.ARIMA(train_data, (1, 0, 0)).fit(disp=0)
现在，我想看看这个模型的</em
浏览 1提问于2017-03-10得票数 0
Hamed在这里发现的一篇论文中描述的方法对时间序列进行预白：x_t = rho * x_(t-1) +α+β*t+ e_t无论如何，我估计参数为rho =
浏览 2提问于2015-03-20得票数 0
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我的目标是从R.中的auto.arima函数中准确地重新创建顶部的三个模型，我的示例使用以下系列：我使用下面所示的auto.arima我认为它提供了关于是否存在
浏览 8提问于2020-10-01得票数 0
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我有一个包含多个城市的数据集，我正在尝试为每个城市构建一个ARIMA模型，因此在我的代码中，我使用for循环拆分数据，并在将这些参数发送到最终拟合之前找到最佳模型。我的问题是，我如何使这个过程自动化？有没有办法从ARIMACheck函数返回的最佳模型中提取p，d，q值？def ARIMACheck(data):
f
浏览 106提问于2021-10-31得票数 0
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我非常困惑如何使用ARIMA来预测/预测。# fit ARIMA modelmodel请注意，正如预期的那样，在培训阶段不使用y_test。还请注意，我不是寻找滚
浏览 0提问于2020-05-30得票数 0
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我为一个2.4 as的非外部表运行了一个创建模型，它运行了14小时25分钟，如下所示 ? ? 第一个图像显示我的查询在运行时将处理2.4gb。第二个说它的处理和计费是100 it。
浏览 4提问于2020-08-19得票数 1
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这是我的自动关联图。由下面的python代码生成。from pandas.plotting import autocorrelation_plot autocorrelation_plot(series)我知道，通过查看ARIMA模型的图，我可以在p中传递我的</em
浏览 0提问于2018-11-06得票数 1
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我正在尝试检索ARIMA模型的样本外预测。但是，我经常收到错误，我不确定现在应该如何处理：(代码如下： fit = ARIMA(endogfit.predict(params.all(), start='2015-9-21', end='2016-9-21', typ='levels')
它工作得很好(也就是给我一个结果，
浏览 1提问于2015-09-24得票数 3
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我正在用外部回归器生成一个Arima模型。假设我有n观测。predict.Arima函数来自forecast软件包，只是对n + 1的观测值进行了预测。我需要预测n值(序列的最后值)，改变外部回归器的值，也就是说，我需要预测给定外部回归者的特定值的n观测值。(vari, xreg=covari)
predict(mod, newxreg=20)
浏览 4提问于2012-04-24得票数 5
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我的报告中有几个多值参数，它们使用visual studio reporting创建，其中一个对另一个进行过滤。我希望每次在我的第一个参数下拉列表中有任何变化时，在我的第二个参数下拉列表中附加的值，当更新时，必须在默认情况下自动选择。到目前为止，每次在第一个参数列表中发生任何更改</e
浏览 5提问于2012-03-15得票数 0
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我正在运行一个for循环来使用R.执行Arima，我的for循环将更改p，d，q值，并运行arima并将p值存储在一个数据帧中。但是在这个过程中，一些p值抛出错误&我的for循环被停止了，我不希望我的for循环在没有完成完整循环的情况下停止在中间。是否可以不中断我的for循环并存储除错误之外的所有p<e
浏览 1提问于2013-05-18得票数 1
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