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所以我想根据日期和值合并两个XTS。假设其中一个是这样的。a <- c(1,2,3,4)c <- c(3,6,9,12)2015-01-02 1 2 32015-01-06 3 6 9第二个XTS<
浏览 9提问于2019-11-17得票数 0
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合并XTS对象
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我有5个XTS对象。每个包含一个独立的可变收益(各种资产类别，例如股票、债券、对冲基金等)我遇到的问题是，每个对象的日期序列并不准确。一些单独的对象缺少一些日期。一般来说，从2004年7月到2014年12月每天都有数据，但是股票收益的XTS对象中有一些日期在债券收益的XTS对象中不存在，反之亦然。如何合并这5个XTS对象，使结果对象按当前顺序包含所有日期，并为缺少该特定日期观察<e
浏览 0提问于2015-01-22得票数 1
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我有一个函数ugmfit，它返回一个xts对象。现在，我想编写一个包含一个循环的函数out_of_sample_f。在每一次迭代中，fit$est_vol_oos都会给出一个具有唯一日期的xts。我想把它们加在一起，这样out_of_sample_f就可以返回所有预测中的一个xts
如何在该循环中迭代合并这些xts，以便out_of_sample_f只返回一个xts对象？我在想，在开始的时候初始化oosf，也许有<e
浏览 2提问于2021-07-20得票数 1
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如何在R中合并3个时间序列？
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我真的是新来这里，我真的是新的编程语言，如R。我想下载3个时间序列，从中选择2列(日期和收盘价)，然后将它们合并成一列。合并它们是我的问题--一些日期被复制如下：
Wine<-Quandl("LSE/WINE",type="xts&qu
浏览 7提问于2016-04-24得票数 0
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我有两个包含每日数据的xts文件(数据仅为一个月的一个日期)。第一个文件是：-这个xts中的日期通常是给定月份中的月底交易日期。1133395200, 1136073600, 1138752000这就是我希望合并的输出:从右边的xts中选择与左侧
浏览 19提问于2022-09-14得票数 1
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如何让R获取一个xts对象，并将它的每个值从其他更大的xts对象中除以相应的(按日期)值？假设我有一个xts对象，在一个xts对象中包含以货币A表示的销售额：并且我在其他xts对象中有货币汇率：
2018-01-04
浏览 13提问于2018-01-11得票数 0
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12.64, 13.12, 11.98, 19.34)ts.prices <- xts函数的输出都会有所不同：[1] -5.679376[1] 4.445328 #covariance <- sum((x[
浏览 8提问于2016-08-07得票数 1
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我有一个带有“日期”和“黄金价格”variables.After的黄金价格数据集，在R中做了所有的预处理步骤，我通过ts或xts函数将数据框对象转换为时间序列，并通过adf检验来检查是否平稳。现在，通过启用预测库，我运行auto.arima函数并预测接下来的十个值。x <- "DATE" "GOLD PRICE"
x.xts <- xt
浏览 1提问于2016-11-28得票数 1
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希望将15个数据帧中的一个变量按日期合并为一列。ts1<-as.xts(ts(c(1:12),star=c(2015,1),freq=12))ts3<-as.xts(ts(c(13:24),star=c(2015,1),fre
浏览 0提问于2018-12-07得票数 0
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我查看了许多关于合并R数据帧的条目，但是它们对我来说并不清楚，它们谈论的是使用公共列进行合并/连接，但在我的例子中，它被遗漏了，或者我不知道如何提取。这就是我在做的事情。library(quantmod)start = '2001-01-01'ticker = 'AAPL'
f = getSymbolsticker, src = 'yahoo', f
浏览 3提问于2015-08-15得票数 1
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我是R编程的新手。我已经从雅虎下载数据使用以下代码。quantmod) getSymbols("NMDC.NS", src="yahoo") 这两个表在表中有不同的日期范围我想计算两只股票之间的相关性，因为我需要在一个单独的表中以相同的日期范围关闭价格。
NMDC数据从200
浏览 2提问于2019-08-10得票数 0
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我正在将我的脚本转换为使用xts而不是数据框架，但仍然要在不同行/列中跨元素进行计算。> df <- data.frame(c(1:3),c(4:6)) colA colB2 2 5>
浏览 0提问于2017-04-01得票数 0
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我想知道在R中存储(和处理)多变量(特别是矩阵值)时间序列的最佳选择是什么。
我有一个大型数据框架，它存储所有数据以及时间变量(在本例中称为year，作为一列)。
浏览 0提问于2014-03-26得票数 0
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合并具有不同时间间隔的xts对象
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我用quantmod从yahoo下载报价，计算季度回报，并将收益和引号合并到一个xts对象中。在这个新对象中，我只想看到返回和季度返回的日期(通常是季度的最后一天)。getSymbols(tickers, src='yahoo', from=StartDate, to=EndDate)
dataset &l
浏览 4提问于2016-07-07得票数 4
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我在R中有两个data.frame，每个都按日期索引。其中一个比另一个更粗糙，我只想沿着更粗糙的时间尺度比较数据。
更具体地说，假设一个data.frame有时间点DF1[a,b,c,...
浏览 0提问于2011-06-28得票数 0
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此设置的主要问题是xts_ret、xts_trade、xts_trans、xts_vola_ret和xts_sentiment的日期因变量不同而不同。我使用的是R版本3.5.1 (2018-07-02)。或值)，它会将其在相应向量中的条目替换为"NA“，但会在具有相应日期的行中列出该条目。问题： 如果我将xts_sentiment向量添加到我的池变量<e
浏览 17提问于2019-05-01得票数 2
我有三个对象值要合并，如$texts = $this->Blogmodel->all_audio_posts_ByCategory($cat_id);
但问题是，值是一个接一个地排序的如何在合并时按
浏览 0提问于2017-12-15得票数 0
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R两个xts操作
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两个小时时间序列xts1和xts2，xts1有一些缺失的时间。xts12010-01-01 00:00:00 0.1 1.1hourly.data.table = data.table (time =
浏览 0提问于2015-04-22得票数 0
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G趋势R中的日期未对齐
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我在组合多个xts系列时遇到了一些严重的问题，因为日期不对齐，我已经坚持了整整24小时。
我正在尝试将xts每周数据系列与使用R中的gtrends下载的数据相结合。这阻止了我合并数据集，因为某些月份的日期不对齐。因此，我希望有人能给我一些提示，告诉我如何通过gtrends获得均匀分布的google数据，或者如何在合并数据集时留出一天的回旋余地(以便合并日期为2012-03-06和2
浏览 7提问于2016-03-19得票数 0
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