如何在pinescript (金字塔)中有多个止损/获利承担者
在pinescript（金字塔）中使用多个止损/获利承担者，可以通过以下步骤实现：
- 首先，你需要了解金字塔交易策略。金字塔交易是一种逐步加仓或减仓的策略，当价格朝着预期的方向发展时，增加头寸；反之，当价格朝着逆向方向发展时，逐步减少头寸。
- 在pinescript中，你可以使用条件判断语句和变量来实现多个止损/获利承担者。首先，你需要定义一个变量来跟踪当前头寸的数量。
- 在pinescript中，你可以使用条件判断语句和变量来实现多个止损/获利承担者。首先，你需要定义一个变量来跟踪当前头寸的数量。
- 在进入交易之前，你可以设置一个初始的止损和获利目标。
- 在进入交易之前，你可以设置一个初始的止损和获利目标。
- 在每次加仓或减仓时，你可以根据当前头寸的数量来设置新的止损和获利目标。
- 在每次加仓或减仓时，你可以根据当前头寸的数量来设置新的止损和获利目标。
- 在上面的代码中，
atr是一个指标，可以根据你的需求进行选择。它用于根据当前头寸的数量动态调整止损和获利目标的价位。 - 最后，你可以使用pinescript中的内置函数将止损和获利目标与实际交易策略结合起来。
- 最后，你可以使用pinescript中的内置函数将止损和获利目标与实际交易策略结合起来。
- 这个代码片段表示在满足某个条件时进入交易，并在止损或获利目标达到时退出交易。
总结： 以上是在pinescript（金字塔）中实现多个止损/获利承担者的步骤。通过定义变量、条件判断、使用指标等方法，你可以根据当前头寸的数量动态调整止损和获利目标。请注意，这只是一个基本的示例，具体的实现方式可以根据你的交易策略和需求进行调整。
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我想用ATR来获利并设置止损。问题是，ATR会继续调整每根柱子。如何将ATR设置为静态数字，而不是继续更新每个条形？ 仅供参考:在stackoverflow上有几个同样的问题，但没有一个实际工作。 我也尝试过使用strategy.position_avg_price而不是close，但似乎也不起作用。 这是我的代码。 我正在使用v4。 谢谢! // Create ATR
atr = atr(14)
// Determine stop loss price
longStopPrice = close - (atr * 1)
// Take Profit
takeProfit = cl
浏览 58提问于2021-11-15得票数 0
以下是我的退出策略的一些pinescript代码： // Strategy exit
// Long Exits
strategy.exit("Long TP1", "Long", profit=close*0.02/syminfo.mintick, qty_percent=20)
strategy.exit("Long TP2", "Long", profit=close*0.04/syminfo.mintick, qty_percent=25)
strategy.exit("Long TP3", "L
浏览 97提问于2021-09-30得票数 0
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我想知道是否有办法在pinescript的研究中有计划的风险回报。对于计划的风险回报，我的意思是我选择riks，例如，我的资本的2%。如果触发了止损，无论是200点点还是5点点的止损，我都会损失2%的资金。 我试着在整个互联网上搜索，甚至在松鼠电报群上询问，但遗憾的是什么也没有找到。
浏览 16提问于2020-09-09得票数 0
1回答
我为我的策略找到了一个简单的百分比损失： SL = 0.5
// calculating the exit stoploss
longStop = strategy.position_avg_price * 1 - SL
// Strategy.Entry
strategy.entry("LongA", strategy.long,1,stop=longStop, when= a and b)
// Strategy.close
strategy.close("LongA", when=(x and y) or z) (
浏览 41提问于2021-10-29得票数 0
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我正在根据几个不同的指标在PineScript中编写一个Tradingview策略，并且我想根据止损率设定一个获利目标，例如，如果一个基于前一个最低低点的止损小于2.5%，那么我想要其中的TP 5倍，但是如果以前的最低点是>2.5%，那么我想要4x的TP。
下面是当前版本的TP/SL部分代码，它无法工作。
// ENTRY
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)
// LONG SL &
浏览 10提问于2022-08-14得票数 0
if (Ask > highest_price) {
double takeprofit=NormalizeDouble(Bid+15*Point,Digits);
double stoploss=NormalizeDouble(Bid-5*Point,Digits);
int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1, Ask,0,stoploss,takeprofit,"My order",0,0,clrGreen); }
目前这是我的代码。我想使用自定义止损和获利分别为5个点子和15个点子。但是我得到了一个与此相关的错误代
浏览 10提问于2018-08-19得票数 1
这是在策略中处理止损的领域。止损代码如下：
**stop_level_long =iff (barcountLongEntry>1，max( strategy.position_avg_price * (1 - sl_long)，longStopTrail),0) take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + tp_long) strategy.exit(“停止/目标长时间”，“长时间”，stop=stop_level_long，limit=take_level_long，when=window)//
有时，触发止损的移动也会触
浏览 9提问于2021-03-04得票数 0
在一定数量的条之后-例如100条，如果我的交易还没有退出原始的止损或获利，我想以市值退出交易的50%，并用新的利润和止损值修改原始的退出指令。这有可能吗？我如何在Pinescript中做到这一点？
浏览 10提问于2020-07-27得票数 0
2回答
我在代码中使用了二进制api节点()
我用二进制api编写了购买任何硬币的javascript代码。
这是可行的，但我正在寻找类似止损的东西。与止损相反，比如profit.<br
例如，；
任何5美元买的硬币。同时，我想在购买订单内或其他地方以6美元的价格下卖出订单。
基于Binance文档的；
订单类型(orderTypes，类型)：
1-限制，
2-市场，
3- STOP_LOSS，
4- STOP_LOSS_LIMIT，
5- TAKE_PROFIT，
6- TAKE_PROFIT_LIMIT，
7- LIMIT_MAKER
这是我的密码；
await clie
浏览 2提问于2021-05-09得票数 2
我正在尝试在tradingview中使用尾随停靠点来反向测试一个“多头”策略。例如，我希望能够以高于价格2%的目标价打开多头，低于价格1%的止损，一旦达到2%的目标价，跟踪止损激活1%。请帮忙，非常感谢。
到目前为止，我已经设法用固定目标(高于价格的百分比)和固定的止损(低于价格的百分比)进行了反向测试。
tp_inp = input(2, title='Take Profit %', type=float,step=.1)/100
sl_inp = input(1, title='Stop Loss %', type=float,step=.1)/100
tr
浏览 112提问于2019-08-02得票数 0
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我写了一个止损脚本。我想要代码显示被击中的价格。
但是它将{Price}}显示为一个字符串，而不是显示撞到stoploss的条形图的实际数目。
有人知道怎么解决这个问题吗？
浏览 3提问于2022-03-06得票数 0
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我对strategy.exit有些问题。它不起作用。如下图所示，两个退出参数都应该有效！ ? RSI脚本： // RSI parameters
var RSI = "RSI"
overBought = input(title="OverBought RSI",group=RSI, defval=75)
overSold = input(title="OverSold RSI",group=RSI, defval=20)
rsi50 = input(50,title="RSI average",group=RSI)
rsi
浏览 45提问于2021-10-28得票数 0
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我想知道如何在MQL5中买卖外汇，根据我在python脚本中建立的一些变量，这些变量可以保存在文本文件中。
但我主要想要的是知道如何买卖例如澳元和建立一个1.1073的“获利”和一个“止损”到1.1115的例子。
如果你能给我提供一个示例代码和一个我可以告诉自己的网站，那就太好了。
谢谢。
浏览 10提问于2019-04-10得票数 0
在使用TradingView中的pinescript编辑器时，我注意到一个稍微奇怪的现象。当存在退出多头交易(跟踪止损)的触发器和在同一条上进入新的空头交易的触发器时，两者都是打开的，然而，空头的头寸大小是应有的2倍。
相关代码如下：
// When uptrend, use upper band as a stop market buy
if (uptrend)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = h)
// Exit longs with a trailing stop. Assume longStopPr
浏览 38提问于2019-08-19得票数 1
2回答
我试图在中为解决方案添加另一个条件。我希望止损移动10点，当一个交易是在10点利润。更具体地说，我已经设置了一个悬而未决的购买订单，止损比公开价格低10点，获利50点。如果交易利润是10点，那么止损就会向上移动10点，如果交易利润上升到20点，那么止损会再上升10点，30点和40点的利润也会上升，直到达到50点盈利为止。这里的想法是止损增加10点，利润增加10点，但止损不会下降。因此，如果止损为利润的10点，而价格为利润的23点，然后突然下降，它就会在10点利润停止损失时退出交易。
对我来说，设置上述条件似乎相当复杂。我还没能把它做好。
下面是我试图解决的代码的相关部分(请注意，其余代码与上述
浏览 1提问于2019-05-16得票数 7
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我想在我的电视策略中添加一些代码，当价格上涨X%时，将更新止损水平。基本上，我尝试多次更新变量。 我尝试过的每一件事都会产生一个上下移动的停顿。我只想让它上升。
浏览 71提问于2019-03-17得票数 2
我正在试着运行ffg。tradingview中的脚本，但当我将其添加到图表中时，策略选项卡中没有显示任何内容。代码简单地在21SMMA>50SMMA>100SMMA和RSI>50时购买。它根据止损了结交易并获利。下面是脚本： strategy ("LONG TERM STRAT", overlay = true, initial_capital = 5000, default_qty_value = 5, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
timeStart = timestamp(2018,1,1
浏览 65提问于2021-09-26得票数 0
我一直在努力让括号顺序的行为，其中我可以传递一个自动到期参数(goodTillDate)只为父对象。当在括号顺序代码中传递它时，它会将它添加到limit和stop中，这就违背了括号顺序的目的。我还希望能够为每个支架确定两个限制。谁有任何代码来反映单个订单的父/子关系和OCO函数？一个家长和三个孩子(我们的目标利润追求者有两个限制，一个停靠点)？
浏览 31提问于2020-05-15得票数 0
1回答
MQL5 EA能像指示器那样画出(不间断)的止损线吗？
如果是:怎么做？
如果没有，那么下一步的最佳解决方案是什么？
它们还会在策略测试器(反测试)可视化中显示出来吗？
谢谢!
浏览 0提问于2018-02-24得票数 1
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我想要我的EA自动修改一个订单，把一个StopLoss放在利润状态，但是为什么它总是出错？
我已经得到了最低积分水平，但这并没有给我任何运气。
这是瓦尔斯
double _stopLevelTimes = 1.5;
int StopLevel = (int) ( miStopLevel + miSpread );
我想要的是使止损水平比最低止损点高1.5倍，我已经把价差也加进去了。
这些vars是由经纪人自动填写的。
if ( OrderType() == 0
&& OrderO
浏览 8提问于2017-10-03得票数 0
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我有一个CFD帐户，其中的费用是1.5皮尔斯每赢的交易。
例如：
帐户余额:每笔交易2000欧元/百分比: 1% ==> 20欧元
案例1:止损设置为10 Pips =>费用=20欧元/ 10 Pips * 1.5 Pips =3欧元
案例2:止损设置为8 Pips =>费用=20欧元/8 Pips * 1.5 Pips =3.75欧元
如果SL被击中，那么从上面的例子中扣除20欧元。
我知道在in脚本策略中，可以在函数调用中输入固定的每个交易佣金。
commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_
浏览 1提问于2022-11-03得票数 0
3回答
我花了大量的时间寻找如何实现订单执行方法的示例或描述，这些方法将支持通过FIX协议止损和获利。
我假设我必须生成三个订单，主订单、SL订单和TP订单。我还假设在完成主订单后，我必须发出SL和TP订单。我不确定我应该为SL和TP使用的订单类型，以及一般的执行方法。
我希望得到有建设性的意见和指导。
致以敬意，
浏览 1提问于2010-07-11得票数 3
我正在尝试为我的策略创建多个停靠点/利润接受者。然而，一旦添加了第二个位置(例如，2长(但可以是无限长或短))，被设置为入口点的低的停止参数被移动到第二个长点入口点的低点，导致我立即停止这两个位置。我们的目标是对每个交易信号都有一个独立的止损和利润目标。我对java的一知半解会建议我使用像计数器这样的数组来存储值，但我不清楚如何做到这一点，而且过去几个小时的实验也没有让我走得太远。任何帮助或方向将是惊人的，让我知道如果你需要进一步的细节。这是我当前的代码，只有一个止损/获利者:正如您所看到的，sl和pt的变量被覆盖了 strategy("My Script"), overla
浏览 72提问于2021-10-05得票数 0
好的，所以我正在测试一个策略，我需要得到正确的策略输入和退出。
在我的例子中，我想订购一个固定的止损和限价。
如果有另一个买入(或卖出)信号，而有和开仓，我想要第二项与它自己的固定止损和限价。
目前，我可以使用strategy.entry()占据多个位置，并且可以使用strategy.exit()设置退出条件
然而，当生成下一个买入/卖出信号时，退出位置将计算出新的交易，并改变已经开放的交易的退出条件。
下面是触发输入和退出的语句
//Strategy Entry Signals
if (showBuySig)
BuyStopPrice = atrSell[1]
BuyLimi
浏览 21提问于2021-08-01得票数 1
longcon = crossover(ema5, ema21)
longCondition1 = longcon[4]
longCondition2 = ema50 > ema200 ? 1: 0
longCondition3 = bbr > 0.75 ? 1: 0
longCondition4 = sig > 15 ? 1: 0
longCondition5 = ao > 2 ? 1: 0
if (longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and longCondition4 and longCondi
浏览 27提问于2021-07-26得票数 0
1回答
我需要创建一个高图表固体量规，但我需要有识别的‘停止’的颜色，以保持可见，因为它动画/过渡到额外的停止。
因此，假设图表在另一端代表0%到100%，前30%是绿色(很好)，接下来的30%是橙色(警告)，其余40%是红色(坏)。如果量规的结果低于30%，那么它将显示绿色，如果它超过30%，但低于60% (假设50%)，它将显示前30%的绿色，其余20%的橙色，那么剩下的弧的默认灰色，如果结果为75%，则显示前30%的绿色，接下来的30%的橙色，剩下的15%的红色，那么剩余的未使用的是默认的灰色……诸若此类。
它将像默认的实心量规一样充满活力，但当它改变止损点时，它不会将整个量规更改为单一颜色，它
浏览 5提问于2017-10-29得票数 1
回答已采纳
我很确定这里有一个PS bug。 在我的屏幕上，我可以看到我有一个职位空缺，但无法让barSincePosOpen增值。 但当我改变时： barssince(strategy.position_size > 1)到barssince(strategy.position_size < 1) 然后，它实际上开始像它应该的那样递增。 ? barSincePosOpen = barssince(strategy.position_size < 1)
plot(barSincePosOpen, "Bars Since Pos Open", color.gre
浏览 37提问于2021-03-29得票数 0
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我想做一个市场多头订单与获利和停止亏损和空头头寸的方式相同。我需要使用杠杆和隔离模式。我已经配置了杠杆、隔离模式、我想要使用的保证金以及数量。我很难理解宾斯博士。有人能给我提供我需要使用的代码，以进行市场多头定单和获利并停止亏损和空头头寸吗？
浏览 3提问于2021-07-13得票数 0
亲爱的们： 我是Pine Script的新手，正在寻找您的帮助。 我有这个初学者级别的脚本，给出(买入信号)当快速移动平均线越过慢移动平均线，并保持高于交叉价格3天，我称之为确认的酒吧。当慢均线穿过快均线时，也会发出卖出信号。 实际上，我不想使用这个卖出信号策略，下面我需要的是 当X%产生时，我需要TP信号。例如，如果买入价格为100，则为110 (如果为x=10%) 当价格下降到特定的百分比时，止损也是如此。 //@version=4
strategy("MovingAvg2Line Cross", overlay=true)
fastLength = input(30)
浏览 28提问于2021-08-05得票数 0
我在Pine脚本代码中有一个尾随的停靠点。如果最后一笔交易是止损，我想在新的交易之前等待n个酒吧的策略。N可以是一个输入。最好的方法是检查最后一笔交易的id是什么。如果id与交易的id匹配，我就可以开始计算条形图了。如何引用最后一笔交易的id？谢谢
浏览 4提问于2020-03-29得票数 1
我有两个表：stops_jena在其中有停止(每个停止只出现一次)和trips_clean在其中有相同的停止，但很多次。还有一个名为vehicle的列，它有三个不同的值。对于每一站，我想要一个列，如果这个车站的车辆是‘公共汽车’的话，要写true。
WITH trips_stops_bus as (
SELECT DISTINCT stop_name as stop
FROM hafas.trips_clean
WHERE hafas.trips_clean.vehicle = 'bus'
)
SELECT
DISTINCT stops_jena
浏览 4提问于2017-08-08得票数 0
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1回答
我一直在使用Ubuntu运行材料的计算模拟。有时，计算克服了机器可用的总内存，64 to内存，并开始使用交换。当这种情况发生时，Ubuntu只需停止，就有必要重新启动。在linux上运行同样的模拟，它没有发生，相反，已经停止的模拟和我在终端中有一个错误，类似于“分段错误”。是否有可能在Ubuntu中运行模拟并克服Ubuntu的止损问题，比如Slackware？
谢谢。
浏览 0提问于2013-09-06得票数 2
我正在寻找最高或最低的价格基础上的蜡烛(14支蜡烛)，并计算出停止损失价格从进入到最高的高长订单或最低价格为短期订单。但是当包含在图表中时，SL和TP是不正确的(链接是附加的)。
我的剧本：
//最高或最低的价格是以前14支蜡烛为基础的
最高= ta.highest (高，14)
最低=ta.lowest(低，14)
//计算收盘价从收盘价到最高或最低低点的价格范围，以造成止损
stoplossLong =最高关闭
stoplossShort =接近最低
// TP & SL为长与短
长时间百分比=浮动(strategy.position_avg_price- stoplossLon
浏览 3提问于2022-06-20得票数 0
1回答
我正试图想出一个公式来计算平均入仓价格，以进一步更新止损和获利。
例如，当价格为20000时，以1的数量开盘BTC买入头寸。后来，当价格降到19000，我们又用相同的1买了一次，把头寸“平均”到中间，所以最后以19500的仓位和2的数额收盘价。
如果我们想在每个价格上增加订货量，我会怎么做呢？
假设1在20000，1.5在19500，2在19000，等等。
或者做了同样数量的新购买，但之间的距离更短。
以20000的价格购买。然后是19000然后19150
或者把这两个变体结合起来。
我主要使用Python和Pandas。也许后者有一些我不知道的内置功能。我检查了熊猫的官方文档，但只找到了正常
浏览 7提问于2022-10-13得票数 0
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了解到是为了完全解决这个问题而设计的，那么当前是否有可能(不一定推荐)跨越单个K8/OpenShift集群跨多个内部企业数据中心？
此外，假设数据中心之间的延迟相对较低，并且跨公司数据中心的基础设施相对一致。
示例:给定3个企业DC，在每个数据中心(作为一个集群)部署1..*主节点，并在每个DC上部署1个.*节点，其中有pods/rc/services/.在所有的三个华盛顿。
在Ubernetes下降之前，是否有人实现了这样的止损间隙解决方案?如果是这样的话，它是如何工作的，在这样的运行中需要考虑哪些考虑因素？
浏览 4提问于2015-12-10得票数 2
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1回答
我正在使用php MySQL进行一个项目，我想设计一个动态跟踪van .problem的路径，我现在面临的是如何在数据库中放置止损点，因为我只知道如何在数据库中存储起始点和端点，但是当它在点之间停止时，我知道它是如何停止的。
route(r_id, start_point,end_point)
当有许多不同起点和终点的路线时，不同路线上也有不同的车站。
浏览 0提问于2015-03-22得票数 1
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我是新的书面文字记录，我想知道有关职位大小在笔录。我的系统似乎有点缩编，所以我决定通过调整位置大小来处理这个问题。
1.我们能否在成绩单中定制我们自己的资金管理策略？
2.能否将Kelly准则和最优f模型等先进的货币管理方法应用到tradingview项目中？
3.我想要实现的关于职位大小的想法类似于下面的示例…
1.我们的资本为1000美元2.我们确定了每笔交易的风险百分比。让我们说2%。这意味着，如果我们不想继续下去，我们将损失20美元。3.我们有一个止损准备，以便计算仓位大小，比方说从收盘价算出2 2ATR。
如果价格为10美元，止损水平为5美元，我们可以购买20美元/(10美元-5美元
浏览 9提问于2022-02-02得票数 0
4回答
我正在学习如何使用CSS梯度。
我的问题是从上到下渐变。你可以看到颜色变化中的“停止”。
这是我的CSS代码
#header {
width:1000px;
height:250px;
background:-moz-linear-gradient(top, #BF7A30 30%, #EDD599);
background:-webkit-linear-gradient(top, #BF7A30 30%, #EDD599);
}
有没有一种方法可以平滑从上到下渐变的止损点？(在我看来，这在从左到右或从右到左的梯度中不是很明显)
浏览 7提问于2012-10-31得票数 17
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我正在回溯一种策略，即何时close > VWAP = Entry、何时close < VWAP = exit或当我丢失-8%时，然后退出。
问题是当我用“什么时候”来决定退出点时，战略测试者没有交易-为什么和如何解决？太感谢了！
strategy("Long VWAP")
LongCondition01 = vwap > close
OutTrade = strategy.position_size <= 0
TimePeriod = time > timestamp(syminfo.timezone, 2010, 01, 01, 0, 0)
浏览 1提问于2021-11-04得票数 0
我的策略中有几个不同的条目，我想给它们分配单独的止损： // @version=4
strategy("Test strategy")
strategy.entry("E0", strategy.long, limit=10000, when=close[1] > 10000)
strategy.entry("E1", strategy.long, limit=10000, when=close[1] > 10000)
strategy.exit("SL-E0", "E0", stop=9000)
s
浏览 63提问于2020-11-09得票数 0
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我正在尝试使用google中的一组值生成一条推文。
我的问题是如何在带有条件语句的段落中放置多个单元格值。
这是我的推特格式。
(纽线)交易头皮=如果(E1= 'LONG‘OR 'LONG IDEA’，那么'Long‘如果E1=’较短‘或’短线‘则’短线‘${G1}
(新线)
(纽线)入口价格：${H1}
(纽线)止损：${I1}
(纽线)获利：${M1}
(纽线)R/R比:相当于{J1}
(新线)
#比特币#btc
浏览 20提问于2022-07-18得票数 -3
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2回答
我不是数据库专家，我只是在构建一个原型应用程序，所以没有什么是真正重要的。
无论如何，这个应用程序是关于地铁的:这个地铁有很多线路，有时有些车站是共享的(例如，站3和4是2、7和9线的站)。
因此，我编写了一个SQLite stops表：
+---------+-------------+------+
| Field | Type | Auto |
+---------+-------------+------+
| id | integer | YES |
| name | varchar(20) | N
浏览 4提问于2016-03-11得票数 1
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我正在django上开发一个虚拟股票市场应用程序，遇到了以下问题。在任何股票市场应用中，都有限制买入、止损和目标卖出的选择。这基本上意味着，如果股票价格低于当前价格，就买入；如果股票价格非常低，就卖出；如果股票价格高，就卖出股票。为此，服务器需要不断监视从特定股票的API传入的实时数据，并在发生时执行操作。然而，在这段时间内，可能没有人在网站上提出任何请求，那么我如何让django每隔5秒左右监控股票价格，以检查订单是否需要执行？
浏览 15提问于2021-04-30得票数 0
1回答
我对两种不同类型的交易有问题。例如，当多头头寸生效时，我希望有两种不同的方法来摆脱这种交易：
在上一支蜡烛的低位设置一个固定的止损，位置是initiatedUtilizing，这是一种布尔条件，当遇到时就退出交易。
当我尝试这样做时，似乎只有一个出口被利用，另一个出口被丢弃。由于布尔条件主要用于获取利润，那么将其用作获利更有意义吗?还是有一种方法可以两者兼用呢？
下面是我正在使用的代码。
// long entry
if (flaglong)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit(&
浏览 10提问于2022-08-01得票数 0
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熊猫绝迹摘除
、、、、
我想从数据帧的一列中删除停止词。列中有需要分割的文本。
例如，我的数据框架如下所示：
ID Text
1 eat launch with me
2 go outside have fun
我想在text column上申请止损，所以应该分开。
我试过这个：
for item in cached_stop_words:
if item in df_from_each_file[['text']]:
print(item)
df_from_each_file['text'] = df_from_each_fil
浏览 1提问于2018-08-19得票数 2
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我按照答案在一个脚本中按百分比实现了止损和盈利，这是一种策略，如代码所示。
但是，现在我想把这个策略转换成一个指示器v5 (study v4)，向它添加警报功能。
在满足enterLong条件后，我使用这段代码触发警报，但是，如何使用相同的警报设置TP和SL？
是否可以使用TP和SL创建一个警报，以避免每个交易对出现多个警报，特别是因为TradingView的最大允许警报是400次，而这些警报将被完全消耗？
注:我使用的是TP%和SL%，可能包括杠杆作用，而不仅仅是现货交易。
alertcondition(enterLong, title="LONG", message = &
浏览 25提问于2022-06-10得票数 0
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模型A与模型B和模型B的关联
、、、、
让我们想象一个公共汽车系统。
下面是简单的部分：
路线有很多方向
车站有很多路线
但是，如果我们需要知道每个车站的具体路线是哪一条呢？把止损点和方向联系起来是不好的做法吗？
停车有很多方向
请注意，停止模型现在直接与路由模型以及方向模型相关联。我觉得这很奇怪，因为路由模型以两种不同的方式与停止模型相关联:直接和间接地通过Direction。
下面是一个图表的尝试：
Route
| \
Stop — Direction
这闻起来对你有坏处吗？
我可以删除“路由”和“停止”之间的关联，因为从技术上讲，我可以通过Route->Direction(s)-&g
浏览 0提问于2016-11-09得票数 1
您好，感谢您的关注！ 我在我的一些策略中使用了标签，以便更容易地获得正确的入场、出场和止损价格。但是，它们总是显示大量小数，这是我不需要的，并且会阻塞图表。有没有办法将这些数字四舍五入为2或3位小数。我只遇到了四舍五入函数，它舍入为整数，不适合执行该任务。 举个例子： 我使用以下命令获得我的关卡的浮点数 entry_price = valuewhen(short_entry and strategy.position_size == 0, close, 0) 然后，我使用以下命令打印标签 label.new(x=bar_index, y=high, text = "Entry = &
浏览 16提问于2020-12-02得票数 0
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我的怀疑更多的是概念性的，而不是与编程相关的，但我们来看看。
我们的目标是为一条巴士路线设置最理想的车站，但首先，我们需要计算一个地区的估计需求。
投入还没有定义，但假设我们有一个相关的加权点，在一个领土上的人口共同利益。
我们应计算全港所有道路的每一个地点的流动需求，以便设置上述的停车站。
我处理这个问题的方法是：
对于道路上的每一点，计算R半径内N个元素的权重之和(类似于KNN算法逻辑)。
在此之后，使用(因为它基于距离)，我们可以计算出该地区最相关的K质心，从而获得第一个止损样本。在此基础上进行优化，以适应给定的优化参数，如公里覆盖度、路径时间等，。
你们觉得这个方法怎么样？你会用其他算
浏览 7提问于2022-06-30得票数 0
我有一个庞大的项目，其中有一个子目录，它本身就是一个项目。
为了简单起见，我想在共享相同分支、标记等的大型项目中管理这个子目录。更大的项目的完整性和跟踪它作为一个整体的git回购的能力是非常重要的。
但我也希望发布并接受来自较小项目(子目录)中的贡献者的拉请求，而不将它们暴露给我的更大的项目。子项目需要它的父项目中的一些辅助文件(如Eclipse )才能完全自我包含。
我研究过子模块、子树合并和稀疏签出，但不知道如何做到这一点。作为一个止损措施，我只是发出一个子目录的tarball，并要求补丁作为回报。
有什么想法可以用以git为中心的工作流来改进吗？
浏览 0提问于2015-03-21得票数 2
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