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我想测试时间序列中的异方差。python中的工具，如: statsmodels.stats.diagnostic.het_breuschpagan，需要将残差作为数据拟合模型获得的输入。我想在不训练任何模型的情况下，直接对数据本身进行时间序列的异方差检验。所以我用R中的McLeod.Li检验来测试原始时间序列。我分析了个体特征具有异方差。为了消除异方差</
浏览 0提问于2019-01-21得票数 1
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异方差非常明显，bptest()也证实了这一点。
我不知道下一步该怎么办。首先，我的因变量是合理对称的(我不认为我需要尝试DV的转换)。我的连续预测也不是高度倾斜的。有没有一种方法可以自动生成用于执行加权最小二乘的权重？或者你还有其他的办法吗？
浏览 1提问于2014-06-25得票数 3
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我正在尝试使用NumPy生成Heteroscedasticity数据。您能告诉我如何生成异方差数据吗？
浏览 38提问于2021-06-18得票数 1
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3污染正态分布为0.9×N(0,1) + 0.1×N(0,102)，即标准正态分布N(0，1)受N(0,102)污染，正态分布方差较大。这个发行版有C95=3.07。4正态异方差分布，N(0，x2i)。在模拟B中，我们将考虑偏差误差分布。为了模拟每个参数设置下的数据，我们首先从标准正态分布中生成xi，然后以xi值为条件，根据方程17和18模拟mi和yi。mi =β02 +αxi +α(17)我试图根据上面的段落生成两个错
浏览 5提问于2017-09-17得票数 0
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我正在构建一个普通的最小二乘模型，当我看到存在异方差时，我使用了加权最小二乘。我想证明，在加权最小二乘中，异方差实际上不是问题。然而，我找不到这样做的方法。我使用的是python，我想用seaborn构建一个残差图，但它假设模型是普通的最小二乘。
浏览 25提问于2021-06-18得票数 0
我正在运行一个具有异方差性和序列相关性的回归模型，并且我试图在不更改模型规范的情况下解决这两个问题。 period1 + period2+ period3, model = c("pooling"),
data=
浏览 3提问于2017-04-08得票数 2
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我希望使用Numpy在Python中创建异类数据。y_true = np.ravel(X.dot(0.3) + bias)y = y_true + noise
我需要噪声中的每个元素都来自正态分布，具有不同的异方差。理想情况下，方差必须是X的对应值的函数。如何确保这一点？np.random.normal只接受标量方差项。
浏览 38提问于2018-08-05得票数 0
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但是，我们建议使用以下方法来获得系数和异方差-鲁棒推断：这让我有点困惑。关于vcovHC的阅读是这样说的:它创建了一个“异方差一致性估计”。为什么在进行逻辑回归时要这样做？我教它不是假设同方差吗？另外，我不确定coeftest是做什么的？
谢谢!
浏览 0提问于2020-05-13得票数 3
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时间序列中异方差的发现
、、、
我在python堆栈中工作(scipy/numpy/大熊猫)，我需要对一系列(x，y)点进行线性拟合，这些点在x和其他全局属性上增加了一些分布的噪声。是否有任何具体的方法来测量和可视化我的数据中异方差的水平？
浏览 0提问于2016-02-10得票数 3
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如何在Scikit-learn python中创建图像特征数据集，如iris_dataset？在库中有表示数据集的csv文件。仅包含数字的csv文件。这些数字是如何生成的？特征提取？，在5点讨论如何生成训练矩阵(平均矩阵和协方差矩阵)？Scikit中有没有生成这些训练数组的函数？
浏览 1提问于2012-12-11得票数 0
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异方差问题解决了吗？
、、、
在查看了数据的分布，然后计算后估计函数(Breusch-Pagan检验)后，我最初发现模型中存在异方差，该函数计算出p值< 2.2e-16。由于这低于0.05的显着性水平，我拒绝了存在同方差的零假设，并得出了异方差确实存在的结论。在尝试纠正异方差时，我使用以下代码对因变量使用box-cox变换：
lmodI = lm(LCF2010$expense ~ LCF2010$income, data=newexcel) #my ori
浏览 1提问于2017-04-22得票数 0
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我知道，在eviews中，在运行回归之后，您可以选择选项来使用对异方差的白色校正。但是，我找不到任何方法来使用R.Eviews中的White更正，当涉及到导入数据(几乎是有史以来最糟糕的GUI )时，eviews是不必要的困难，因此我决定不再使用eviews。
对R中异方差的白修正有何方法？提前感谢您的帮助。
浏览 3提问于2014-04-09得票数 2
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有许多很好的在线资源，如何建模这些数据。然而，我的数据是杂乱无章的。所以我喜欢使用异方差一致的协方差矩阵。解释得很好。和包很棒。是一个很好的解释，如何在R中用lm(y ~ x)进行设计。lme(DV ~ repeatedIV1*repeatedIV2*independentIV1, random = ~1|participants, df) ##works fine
这是指数型模型校正异方差的代码在R的替代方法，如何适合我的模型，考虑异</e
浏览 1提问于2018-01-27得票数 2
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不久前，我在上发布了这个问题，但是还没有人能够回答，所以我决定在这里发布，以防万一：我在pmdarima 上没有找到这个信息。是否知道Python pmdarima auto_arima()结果中包含了哪些
浏览 2提问于2022-08-11得票数 0
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如何在给定均值向量和协方差矩阵的情况下生成J中的多变量分布？例如，在Python语言中，np.random.multivariate_normal([0,0],[[1,.75],[.75,1]],1000)生成一个多元分布，其中[0,0]作为均值向量，[[1,.75],[.75,1]]作为方差-协方差矩阵？
浏览 1提问于2017-12-01得票数 2
我正在尝试在MATLAB中生成一个异方差误差项。 我已经找到了一个很好的链接来帮助here，我遇到的问题是在MATLAB中复制它。,1); eps(i) = normrnd(0, sqrt(sigma2(1)));eps = eps'
h = archtest(eps) 然而，对异质数据的测试表明我仍然没有异质数据
浏览 22提问于2019-02-06得票数 0
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数据的主要内容是：1 221 22 1 20.6 1127 23 886 221 22 1 25.8 1658 21 88
因此，在所有类型的转换(log、boxcox、power等)之后，几乎所有100个响应变量的数据都是非正常的和异方差的我认为，这是因为在残差中观察到的异方差。作为累加器残差的盒形图，显示了
浏览 2提问于2017-08-21得票数 4
= vcovHC(reg, type="HC1")
coeftest(reg, vcov = vcovHC(reg, type="sss", cluster="study")) 我想比较当我使用典型的异方差是不是我做错了什么，或者是上面列出的错误消息中的一个异方差调整协方差矩阵和代码可能被更新了？显然，我不能使用-type="sss"-，但我不知道如何在其他情况下合并小样本校正。
浏览 20提问于2019-08-27得票数 1
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这个想法是有两个看似随机的图像，但是当你异或它们时，你会发现一条秘密信息。我想使用Pillow，可能还有一个简单的图像编辑器(如paint.net )。因此，我的问题包括以下几个部分：
我如何确保我的图像中的某些区域实际上不是随机的，而是相同的，确保一个异或比较会揭示它们。
浏览 10提问于2016-02-13得票数 1
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