首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

如何用VBA在Excel中拉取雅虎财经看跌期权?

在Excel中使用VBA拉取雅虎财经的看跌期权数据,可以通过以下步骤实现:

  1. 打开Excel,按下Alt+F11进入VBA编辑器界面。
  2. 在VBA编辑器中,选择插入 -> 模块,创建一个新的模块。
  3. 在新建的模块中,编写VBA代码来实现数据拉取功能。以下是一个示例代码:
代码语言:txt
复制
Sub PullYahooFinancePutOptions()
    Dim url As String
    Dim xmlHttp As Object
    Dim htmlDoc As Object
    Dim table As Object
    Dim row As Object
    Dim cell As Object
    Dim i As Integer
    
    ' 设置要拉取数据的URL
    url = "https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/options?p=AAPL&date=1679817600"
    
    ' 创建XMLHttpRequest对象
    Set xmlHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    
    ' 发送HTTP请求
    xmlHttp.Open "GET", url, False
    xmlHttp.send
    
    ' 创建HTML文档对象
    Set htmlDoc = CreateObject("htmlfile")
    
    ' 将HTTP响应内容加载到HTML文档对象中
    htmlDoc.body.innerHTML = xmlHttp.responseText
    
    ' 查找包含看跌期权数据的表格
    Set table = htmlDoc.getElementById("optionsCallsTable")
    
    ' 遍历表格中的行和单元格,并将数据写入Excel单元格
    i = 1
    For Each row In table.Rows
        For Each cell In row.Cells
            Cells(i, cell.ColumnIndex).Value = cell.innerText
        Next cell
        i = i + 1
    Next row
    
    ' 清理对象
    Set xmlHttp = Nothing
    Set htmlDoc = Nothing
End Sub
  1. 在VBA编辑器中,按下F5运行代码,即可拉取雅虎财经的看跌期权数据并将其写入Excel中。

这段VBA代码通过发送HTTP请求获取雅虎财经网页的HTML内容,然后使用HTML解析技术将所需的数据提取出来,并将其写入Excel单元格中。你可以根据需要修改代码中的URL和数据处理逻辑。

请注意,这只是一个简单的示例代码,实际应用中可能需要处理更复杂的HTML结构和数据提取逻辑。另外,雅虎财经网页的结构可能会发生变化,需要根据实际情况进行调整。

关于VBA和Excel的更多信息,你可以参考腾讯云的Excel VBA开发文档:Excel VBA开发

请注意,本回答中没有提及云计算品牌商的相关产品和链接地址,如有需要,你可以自行搜索相关信息。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

Python中使用QuantLib

QuantLib是用C++开发,所提供的工具包括了我们平常做经济金融计算时用到的很多模型(:衍生品定价、分析等),专门针对金融工程领域涉及的库,可以很方便的用在研究与实际产品。...国内大商所豆粕期权和郑商所白糖期权都是美式期权每天连续交易时段定价比较适合的是二叉树模型。...商品期权的CTA策略交易 前文已经提到过国内的商品期权主要采用美式期权合约设计,定价方面需要使用二叉树模型。...但是同时因为期权的非线性特征,在做多时可以采用买入看涨和卖出看跌两种方法(做空也一样有两种:买入看跌和卖出看涨),具体的选择就需要参考当时的波动率水平,而QuantLib的速度足以满足CTA类策略对于低延时的要求...同时由于EXCEL VBA的局限性,对于障碍期权等奇异期权,买家往往无法自己进行估值,必须依赖于OTC做市商给出的数字。

2K20

使用Python轻松获取股票&基金数据

这次我们来研究下如何用Python获取股票&基金数据,用作行业分析。...最好是jupyter notebook或者lab环境来操作,可以很方便地查看和分析数据。...stock_info_a_code_name_df = ak.stock_info_a_code_name() stock_info_a_code_name_df 目前AKshare数据来源比较多元,接口相对杂乱,大家使用用过程需注意检查数据的准确性...- 从雅虎财经获取数据 yql-finance - 从雅虎财经获取数据 ystockquote - 从雅虎财经获取实时报价 wallstreet - 实时股票和期权报价 stock_extractor...- 从网络上爬股票信息 Stockex - 从雅虎财经获取数据 finsymbols - 获取全美证券交易所,纽约证券交易所和纳斯达克上市公司的详细数据 inquisitor - 从Econdb获取经济数据

6.5K31
  • 何用 Python 和 Selenium 构建一个股票分析器

    本文中,我们将介绍如何使用 Python 语言和 Selenium 库来实时分析雅虎财经的股票价格,并展示一个简单的示例代码。...概述雅虎财经是一个提供全球金融信息和新闻的网站,它包含了各种股票、指数、基金、期货、期权、外汇等市场数据。...亮点使用 Python 语言和 Selenium 库可以方便地实时分析雅虎财经的股票价格。使用 Selenium 库可以模拟真实浏览器获取信息,避免被网站识别为爬虫。...案例下面是一个简单的示例代码,用于实时分析雅虎财经苹果公司(AAPL)的股票价格,并存入Excel文件:# 导入 selenium.webdriver 模块from selenium import webdriver...='Index') # 保存 Excel 文件的更改 writer.save()结语通过本文,我们学习了如何使用 Python 语言和 Selenium 库来实时分析雅虎财经的股票价格,并使用了一个简单的示例代码来演示

    30720

    Python中使用QuantLib

    接下来国内预计将会推出的大商所豆粕期权和郑商所白糖期权都是美式期权每天连续交易时段定价比较适合的是二叉树模型。...QuantLibPython的安装 QuantLib功能强大的同时安装也较为复杂,其官方网站仅提供了源代码,需要用户自行编译,完成后还需要编译QuantLib的SWIG封装从而实现Python调用...安装过程相当复杂(涉及到修改QuantLib的C++源代码),pyqlgithub上的安装教程的步骤也有一些错误,作者跳坑后花了两周都没爬出来,老老实实回去用SWIG封装了。...但是同时因为期权的非线性特征,在做多时可以采用买入看涨和卖出看跌两种方法(做空也一样有两种:买入看跌和卖出看涨),具体的选择就需要参考当时的波动率水平,而QuantLib的速度足以满足CTA类策略对于低延时的要求...同时由于EXCEL VBA的局限性,对于障碍期权等奇异期权,买家往往无法自己进行估值,必须依赖于OTC做市商给出的数字。

    2.3K30

    数据科普:期权的隐含波动率(投资必知必会)

    布B-S模型,可以直接观察到基础资产的当前价格S、期权的执行价格K、期权合约期限T以及无风险收益率r,唯一不能直接观察到的变量就是基础资产的波动率σ。...但在实践,通常会使用所谓的隐含波动率( implied volatility),该波动率是指通过期权的市场价格、运用B-S模型计算得到的波动率。...牛顿迭代法计算隐含波动率 牛顿迭代法( Newton' s Method),也称为牛顿弗森方法,利用该方法计算期权的隐含波动率时,需要做好以下3个方面的工作:一是需要输入一个初始的隐含波动率;二是建立一种迭代关系式...需要注意的是,由于计算的步骤会比较多,因此牛顿迭代法的效率往往是比较低的, 果将结果的精确度进一步提高,则需要花费比较长的时间进行运算。...接下来,上两次波动率值的均值,也就是波动率25%,对应的期权价格为0.1662元,这个值又比0.1566元高,但是合理的波动率所处的区间范围收窄至20%与25%之间,然后均值22.5%继续计算,每次迭代都使波动率所处的区间减半

    3.7K20

    python爬股票最新数据并用excel绘制树状图

    2月26日大盘云图 那么,今天我们试着用python爬最近交易日的股票数据,并试着用excel简单绘制上面这个树状图。本文旨在抛砖引玉,吼吼。 目录: 1....爬网易财经各板块股票数据 2. excel树状图 2.1.  简单的树状图 2.2. 带有增长率的树状图 1....len(dfs)}个板块数据') result = pd.concat(dfs)      2. excel树状图 excel树状图是office2016级之后版本中新加的图表类型,想要绘制需要基于此版本及之后的版本哦...各省GDP及增长率 由于条件格式下单元格颜色是不固定的无法通过vba获取,我们需要将颜色赋值到新的一列中去,需要用到如下操作: 选中增长率数据复制,然后点击剪切板最右下角会出现剪贴板,再鼠标左键选择需要粘贴的地方...E2,点击剪贴板需要粘贴的数据即可。

    2.2K30

    硬核蹭热点系列:负油价和巴舍利耶模型

    各大财经号都开始分析表达自己的看法。...yield) σ = 常数型瞬时波动率 W(t) = 布朗运动 对于消费型商品(非投资型商品黄金或白银),你持有现货会给你带来便利(convenience yield),但也会有存储费用(cost...BS 的推导见得太多了,因此简叙一下推导步骤: 用伊藤公式解 SDE 得到 S(T) 将 S(T) 带入期权支付函数求积分 首先根据伊藤公式解 S(T) 再求积分得到期权定价公式,看涨看跌期权用 ω...Bachelier 的推导虽然很早就有了,但可能大家没怎么关注,因此详叙一下推导步骤: 用通用线性 SDE 的解得到 S(T) 将 S(T) 带入期权支付函数求积分 首先通用线性 SDE 的解 S(T...再用等距性质 (Isometry property) 得到 接下来再求积分得到期权定价公式,同样看涨看跌期权用 ω 来区分,ω = 1 时为看涨,ω = -1 时为看跌: 这时把 F(t, T) -

    1.3K10

    python爬基金股票最新数据,并用excel绘制树状图

    以下截图来自金融界网站-大盘云图: 那么,今天我们试着用python爬最近交易日的股票数据,并试着用excel简单绘制上面这个树状图。...爬网易财经各板块股票数据 excel树状图 简单的树状图 带有增长率的树状图 一、爬网易财经各板块股票数据 目标网址: http://quotes.money.163.com/old/#query=...爬虫思路: 请求目标网站数据,解析出主要行业(新)的数据:行业板块名称及对应id(金融,hy010000) 根据行业板块对应id构造新的行业股票数据网页 由于翻页网址不变,代入参数,获取全部页数,然后翻页爬全部数据...len(dfs)}个板块数据') result = pd.concat(dfs) 二、excel树状图 excel树状图是office2016级之后版本中新加的图表类型,想要绘制需要基于此版本及之后的版本哦...由于条件格式下单元格颜色是不固定的无法通过vba获取,我们需要将颜色赋值到新的一列中去,需要用到如下操作: 选中增长率数据复制,然后点击剪切板最右下角会出现剪贴板,再鼠标左键选择需要粘贴的地方E2,点击剪贴板需要粘贴的数据即可

    2.3K00

    Python股市数据分析教程(二):学会它,或可以实现半“智能”炒股

    直接交易股票时,所有的多头仓位看涨,所有的空头仓位看跌。这也就是说,持看涨态度并不需要伴随着一个多头仓位,而持看跌态度同样也不需要伴随着一个空头仓位(交易股票期权时,更是如此)。 这里有一个例子。...此外,每个牛市行情都会立即转换到熊市行情,如果你构建一个允许看涨押注和看跌押注的交易系统,这会导致一笔交易结束时,立即触发另一笔股市反向押注的交易,这看起来又有些挑剔了。...雅虎财经只提供调整后的股票收盘价,但是对于我们来说,要得到调整后的开盘价、最高价、最低价,这样就足够了。...实际上,除非我们买入了看跌期权,否则我们无法保证以设置的止损价格抛出股票,但为简单起见,我们将这个价格作为抛出价。 每一笔交易都需要向经纪人支付一笔佣金,这部分费用应该计算在内。...在实践也会应用许多其他的交易信号。此外,我们并没有深入讨论有关做空股票、货币交易或者股票期权的细节。特别地,股票期权的形式非常丰富,能够提供许多不同的方式来押注股票的走势。

    2K81

    为什么说Python是普通人编程领域的王者

    既然如此,普通人学它何用? Office自动化不如VBA 正如州的先生在知乎《用python进行办公自动化都需要学习什么知识呢?》回答里知友的评论一样,自动化操作ExcelVBA它不香吗? ?...也另一位知友所言,如果是ExcelVBA能解决大部分的问题: ? VBA 是微软公司开发的一款宏语言,专门用于 Office 系列的各种软件。...可以让重复的Office软件操作(比如Excel)实现自动化处理,大大减轻使用者的工作量。 ? 如果Office 是个爹,那么VBA肯定是它的亲儿子,无缝衔接各种操作。...都有对应的解决方案: 桌面APP:PyQt5、Tkinter、PySide2、Kivy等; 移动APP:Kivy 但是JavaScript在这方面的功力更加深厚,前端三大框架的跨平台应用开发发展地如火荼...正如刘邦所言: 夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房; 镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何; 连百万之众,战必胜,攻必,吾不如韩信。

    1.2K20

    Python股市数据分析教程(一):学会它,或可以实现半“智能”炒股

    在这些文章,我将介绍一些关于金融数据分析的基础知识,例如,使用pandas获取雅虎财经上的数据,股票数据可视化,移动均线,开发一种均线交叉策略,回溯检验以及基准测试。...20世纪80年代以前,银行业和金融界以”枯燥乏味”而闻名;投资银行与商业银行不同,银行的主要职责在于处理”简单的”(至少与今天相比)金融商品,贷款。...比如,近期数学领域最大的成就之一,便是Black-Scholes公式的推导,这一成果可用于股票期权(一种赋予持有人以特定价格向期权发行商购买或出售股票权利的合约)的定价。...获取并可视化股票数据 使用pandas从雅虎财经获取数据 我们处理股票数据之前,我们首先需要通过一些可行的途径获取它们。...股票数据可以从雅虎财经、谷歌财经或者其他数据源获得,而pandas可以轻松访问雅虎财经、谷歌财经以及其他来源的数据。本篇文章,我们从雅虎财经获取股票数据。

    5.4K83

    Python股市数据分析教程——学会它,或可以实现半“智能”炒股 (Part 1)

    在这些文章,我将介绍一些关于金融数据分析的基础知识,例如,使用pandas获取雅虎财经上的数据,股票数据可视化,移动均线,开发一种均线交叉策略,回溯检验以及基准测试。...20世纪80年代以前,银行业和金融界以"枯燥乏味"而闻名;投资银行与商业银行不同,银行的主要职责在于处理"简单的"(至少与今天相比)金融商品,贷款。...比如,近期数学领域最大的成就之一,便是Black-Scholes公式的推导,这一成果可用于股票期权(一种赋予持有人以特定价格向期权发行商购买或出售股票权利的合约)的定价。...获取并可视化股票数据 使用pandas从雅虎财经获取数据 我们处理股票数据之前,我们首先需要通过一些可行的途径获取它们。...股票数据可以从雅虎财经、谷歌财经或者其他数据源获得,而pandas可以轻松访问雅虎财经、谷歌财经以及其他来源的数据。本篇文章,我们从雅虎财经获取股票数据。

    1.5K100

    Python + 蒙特卡洛 = 股市神器!

    蒙特卡罗模拟是一种强大的统计技术,可以应用于金融领域,对金融资产(股票)的行为进行模拟建模。本文中,我们将探讨如何在 Python 实现蒙特卡罗模拟,以预测股票市场未来可能出现的情况。...我们将使用从雅虎财经和库下载的历史数据。 蒙特卡罗模拟以摩纳哥的蒙特卡洛赌场命名,该赌场以其机会游戏而闻名。蒙特卡罗模拟基于生成多个随机场景来模拟系统的可变性。...金融环境,我们可以使用这种技术来模拟股票的未来表现、风险评估、期权定价和预测未来资产价格。 我们将使用该库从Yahoo Finance下载历史数据。我们定义了一个函数来获取调整后的收盘价数据。...股票市场,蒙特卡洛方法可以用于模拟股票价格的波动,计算期权的价格和风险价值,分析投资组合的收益和风险,以及进行预测和决策。...因此,蒙特卡洛方法是股票市场的一种有效的工具,但它也有一些局限性和假设,比如对股票价格的随机过程的选择,对随机数的生成和抽样的质量,以及对模拟结果的统计分析和解释。

    51011

    PythonFinance上的应用7 :将获取的S&P 500的成分股股票数据合并为一个dataframe

    之前的教程,我们为标准普尔500强公司抓取了雅虎财经数据。 本教程,我们将把这些数据放在一个DataFrame。 尽管掌握了所有数据,但我们可能想要一起处理数据。...首先,我们我们之前制作的代码列表,并从一个名为main_df的空数据框开始。 现在,我们准备阅读每个股票的数据框: ?...从这一点,我们可以生成有趣数据的额外列,: ? 但现在,我们不必因此而烦恼。 只要知道这可能是一条追求真理之路。...现在已经有了这个专栏(或者像上面那样额外的......但是请记住,在这个例子,我们没有做HL_pct_diff或daily_pct_chng)。...如果main_df没有任何内容,那么我们将从当前的df开始,否则我们将使用Pandas' join。 在这个for循环中,我们将再添加两行: ? ? 本节完整的code 如下: ?

    1.3K30

    【大招预热】——95%财务人都不知的财报批量获取方式

    —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — 一、Power BI的Web爬虫 尽管各类财经网站(新浪财经、网易财经、雪球等)上提供了更清晰的表格式三大报表...相关说明常见于各大pbi公众号和书籍,这里推荐几篇,不再赘述: 马世权老师公众号的《如何用PowerBI自定义函数批量爬财务报表》 采总Power BI星球的《如何用PowerBI批量爬网页数据》...如东方财富网除了软件外,还提供excel插件,excel上就能下载数据。不过这些网站的年费一般数以千计。...取得的数据,update_flag为1的是更新过的数据。...取得的数据,update_flag为1的是更新过的数据。

    1.3K20

    python 股票实时数据接口_股票行情实时数据接口

    一篇叫做《获取历史k线数据的几个方法》的文章,说到一个和讯网的历史数据接口:http:flashquote.stock.hexun… 机器学习等方法基本都是数据驱动的,数据获取是开始的第一步,量化交易也不例外...甚至… —-polling轮询是最粗暴(或者说最简单),也是效率最低下的‘实时’通信方案,这种方式的原理就是定期向服务器发起请求,最新的消息队列: image.png 这种轮询方式比较合适服务器的信息定期更新的场景...,天气和股票行情信息。...除了提供查看股市行情的功能外,作者也 github 项目的 readme 罗列出了各项接口的调用… 进行读取相关数据丘老师是使用pandas_datareader.datareader来读取的雅虎提供的阿里巴巴股票数据...,现在雅虎已经被弃用。

    8.1K21

    手把手丨10分钟教你看懂K线图交易策略(附python绘图代码)

    本文作者用简单明了的语言解释了三日K线的交易原则,也分享了如何用python绘制K线图的方法和代码。...本文,我们要重点解决以下两个问题: 1、使用Python绘制K线图 2、通过“三日K线”了解K线图的交易策略 使用Python绘制K线图 (视频调试:笪洁琼) 我们从雅虎数据库随机下载一些每日财经数据...在这个例子,我们将绘制“标普500ETF”的每日K线图。你可以更改股票代码,比如“谷歌”、“苹果”、“微软 ”等,来绘制属于自己的K线图。...还有一个重置按钮来显示原本的实际输出,一个保存按钮让你下载浏览器显示的图像(即缩放的图像)。...你也可以参考这篇博文——《K线图交易——动量策略及案例【EXCEL模型】》 (博文链接: https://www.quantinsti.com/blog/candlestick-trading-a-momentum-strategy-with-example-excel-model

    2.7K90

    【Python量化投资】基于技术分析研究股票市场

    维基百科定义如下,金融学,技术分析是通过对过去市场数据(主要是价格和成交量)的研究预测价格方向的证券分析方法。 下面,我们着重对事后验证过去市场数据的研究,而不是过多低关注对未来股价变动的预测。...我们选取的研究目标是标准普尔(S&P)500指数,这是美国股票市场有代表性的指标,包括了许多著名公司的股票,代表着高额的市场资本,而且,该指数也具有高流动性的期货和期权市场。...这里DataReader函数来自pandas.io.data,可以用来从不同数据来源,尤其是雅虎财经网站上获取金融数据。...Pandas数值运算通常以向量方式进行,这样可以两列的全部差值: ? 最后一个可用交易日上,42日趋势线远远高于252趋势线。...尽管两个趋势列的项目数量不相等,pandas通过相应的指数位置放入NaN处理这种情况: ? 现在生成我们的投资机制,此处假定信号阈值为50: ?

    1.8K90

    Excel 不讲武德,公式界革命,宣布支持 λ 表达式,人人都是程序员

    可计算性理论里,如果一系列操作数据的规则(指令集、编程语言、细胞自动机)可以用来模拟单带图灵机,那么它是图灵完备的。这个词源于引入图灵机概念的数学家艾伦·图灵。...它在程序语言理论占有重要地位,函数式编程实现了 λ 演算支持。λ 演算在范畴论也是一个研究热点。也就是说,这么强大的不讲武德的年轻人,被搞进了 Excel 里,而且以后我们都可以用到了。...没有错,有着良好初高中数学基础的伙伴,都可以 Excel 里用公式编程了。...有人会反对,那一定是 VBA 小哥哥了,VBA 小哥哥的确可以用 VBA 定义一个自定义的 Excel 函数,但着需要 Excel 的叔叔 VBA,现在 Excel 要让自己的孙子的儿子来做这件事,不要...Excel 完全不讲武德嘛,本来就已经够强大了,现在把姆达也搞进来了,人人都可以成为程序员啦,这好吗?这不好。 我劝一句:耗子为汁吧。

    1.1K20
    领券