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我有一只特定股票和标准普尔500指数33年的每周数据。我想计算基于52周股票回报观察的33个年度股票betas。 我知道beta可以使用协方差和方差来计算。stock.AdjCloseSP500.shift(1)) #SP500 ln returnstock['betastockreturn'], stock['S
浏览 22提问于2019-05-27得票数 0
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我有一个相当大的(面板)数据集，其中包含289家公司在30年内的每日股票回报数据。我补充，我也有一个市场组合的相应回报的数据。 data_ij <- data[which(data$company==i,data$year==j),]
beta_ij
浏览 0提问于2017-07-03得票数 0
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熊猫数据帧的年度加权平均值
、、、、
我需要弄清楚如何根据我解析成数据帧的一些股票市场数据来计算年度权重和加权平均值。我有一些2003-2018年的股票市值和日期，它是这样给出的(比这段代码显示的值多得多)：ICE 2016-06-30 31796255816.0 50.602 51.349 50.321 51.192
我只是想为每个股票行情的市值<
浏览 34提问于2018-06-07得票数 0
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我想知道如何迭代数据帧的每一列来执行一些计算，并将结果存储在另一个数据帧中。:,:-1] s = daily.ix[:,col] beta= covmat[0,1]/covmat[1,1] print(beta)
在上面的示例中，我首先想要计算"s“(代表股票每日
浏览 0提问于2017-02-26得票数 1
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我有大量数据的市场回报和股票回报，我试图计算每个月末股票的beta。20000112 0.033259 0.13325920000114 0.000833 0.000833
假设我需要计算date 20000103-20000131的var(niftyreturns)，再计算date 20000201-20000229的var(niftyreturns)，依此类推。
浏览 0提问于2013-04-05得票数 0
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我有一个计算月度回报的函数： first = df.resample('M').first().to_period('M') return ((last-first)/first) * 1002012-02 .07 1
浏览 4提问于2017-08-17得票数 0
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需要每天计算每个公司在给定年度的股票收益。。要计算每日收益，我们需要执行以下计算-(价格为(5/1) -价格为(4/1)) /(价格为(4/1))
如何使数据框架中的所有条目重复出现？我可以通过使用diff(mydf$AMZN)来获得差异。
浏览 2提问于2017-09-10得票数 2
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它相当长(100只股票，1510个交易日，每天每分钟的数据)，看起来像这样(为了举例，只有三只股票)：2014-2014-01-02 9:31 -0.012 0.02 0.001 -0.004我正在尝试计算每只股票在每一天和每我想要的输出是一个三维numpy数组beta_HF，例如，beta_
浏览 0提问于2020-07-14得票数 1
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我希望从今天开始计算一些股票市场指数的年度百分比变化。数据是不以date列为轴心的平面结构。 我使用的是一个日历，它的日值一直延伸到本年度的年底。
浏览 17提问于2019-05-24得票数 0
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我试图为我的数据计算日股票回报率的年波动率，这些数据的每日观察时间为2005年1月1日至第31/2021号决定。我的数据包含数千个帐户，因此我需要一个代码来计算它，而不必重复每个帐户和年份的代码。我在互联网上看到的是计算单个账户日股票回报率年化波动率(标准差)的例子，但我不知道如何在数千个账户的一个代码中做到这一点。你能帮帮我吗？2 2 1 i 2 3 1 k
2 3 2
浏览 7提问于2022-07-20得票数 1
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我想计算每家公司每年股票的年度波动率。举个例子，我想计算"Covestro AG“公司股票的波动率，从2012年1月1日到2012年12月31日，这是从2012年到2021年的每一年，"Covestro AG”公司从2012年到2021年的年度股票波动率因此，首先我开始通过以下方法计算日志差异： XTS.LOGDIFFS <- diff(log(XTS.ADJCLOSE)) 因此，下一步将是计算每个公司一年特
浏览 17提问于2021-07-03得票数 0
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我试图计算的测试版，但是发现了很多不同答案的网站。那么我应该选择标准普尔500指数还是其他指数呢？在研究了月价格还是日价格之后？如果可能的话，你能教我再做一次吗？谢谢你的回答。
浏览 4提问于2022-07-29得票数 0
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我有一些代码，计算测试的标准普尔500对任何股票-在这种情况下，代码代码"FET“。然而，这一结果似乎与我在雅虎金融上所看到的完全不同，历史上这只股票一直波动很大，这可以解释雅虎金融公司( yahoo ) 1.55的贝塔值-- 。stock_two['Adj Close'].pct_change()
variance = numpy.var(b[1:])
beta= covariance / va
浏览 5提问于2015-02-05得票数 3
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当我运行下面的代码时，我的CAPM.beta.bull函数工作正常，但是为CAPM.beta.bear和TimingRatio返回一个错误library2015-01-01")
CAPM.beta.bull(Ad(call), Ad(SPY) ,
浏览 0提问于2015-03-25得票数 2
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这个问题与这里的帖子有关：
技术: 24%，金融: 14%，等等stockData = { 'beta': 1.01833975315094,': 1.9341673320912078, 'sector': 'T
浏览 3提问于2016-12-01得票数 0
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我一直在使用在回归工具中构建的ToolPak加载项，以确定一只股票的历史回报率(Y-范围)与VFINX (X-范围)相比是否有效，如下所示：
在本例中，F值为< 4， that为< 1.67，这意味着应该跳过该股票我感兴趣的是确定这个工具所采取的步骤，提供给定的输入来计算这些统计数据，以便在VBA中手动计算它们。(Y-Range)Residual df = Count(Y-Range) - 2t-stat
浏览 3提问于2020-07-12得票数 0
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我有两个表，一个名为companies_display的表，其中包含有关上市公司的信息，如股票代码、市值等；还有一个分区表stock_prices，其中包含每个公司的历史股价。我想计算每只股票的beta值，并将其写入companies_display。为此，我编写了计算它的函数calculate_beta(滴答器)：RETURNS float8AS $bet
浏览 2提问于2021-06-22得票数 1
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