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当使用fable生成一组使用不同xregs组合的不同ARIMA模型时，如果不同的模型选择不同的d和D参数，则AICc不再具有可比性，对吧？在这种情况下，我是否应该只找到从所有模型中选择的最大d和D，并修复这些参数，然后重新训练模型进行比较？
浏览 24提问于2020-08-04得票数 0
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我有一个数据集，表示某些产品的每日销售额。它包含30000个观测结果和6个特征(包括目标)。由于我的任务是预测销量，所以我决定使用ARIMA模型(遵循本教程这里)。我意识到ARIMA的唯一预处理步骤是删除除target之外的所有列。(因为ARIMA对以前的值进行了训练)。
所以，我的问题是:不执行任何特性选择而只在ARIMA中保留Target变量是常见的吗？
浏览 0提问于2019-06-03得票数 2
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我用函数auto.arima()拟合模型，然后尝试用相同的模型重新拟合函数Arima()，但是得到了不同的结果。4.7897AIC=167.39 AICc=170.06 BIC=171.38
通过Arima()使用相同的模型，使用了所有方法“CS
浏览 3提问于2016-03-07得票数 4
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我有一个包含“时间、区域、销售”变量的数据集，我希望使用ARIMA或library(forecast) (SES)来预测每个地区的销售额。，并执行一个auto.arima。理想情况下，我希望它做的是运行这样的一个for循环(每152个观察就有一个自动arima )：fit.B <- auto.arima(data$Sales[153:304
浏览 1提问于2014-07-23得票数 5
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我怀疑在R中使用arima函数。如果我有一组数据，x1，我想找出哪个是最好的Arima模型：Series: diff(x1) AIC=-169.5 AICc-0.898
浏览 0提问于2013-04-04得票数 2
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我尝试使用ARIMA来预测时间序列。283.678,278.158,273.345,269.773,265.863,265.673,262.977,272.557,267.628,270.106,276.346,292.736,310.649,320.550,332.954,350.313,361.524,367.406,369.442,372.043,365.030,375.210,371.006,364.991,359.975,365.849,373.687,368.167,368.281,366.982,365.752,366.844,356.526,356.667,3
浏览 19提问于2017-08-03得票数 0
我正在使用ARIMA模型的类执行一个实验，我必须用R中的arima.sim()函数来模拟这些类，例如AR、MA、ARMA，可能还有ARIMA。, 1)), sd = 1)用0.4和0.4系数模拟10个样本的MAma2 <- arima.simaicc"
浏览 9提问于2022-02-14得票数 3
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R中的循环函数
、、、
我正在尝试对70个变量使用Auto Arima函数。为此，我需要创建时间序列70次。然后我需要对70个变量再次使用Auto Arima函数。automatic.dealer1 = auto.arima(dealer1, ic = "aicc")automatic.dealer3 = auto.arima(dealer3, i
浏览 0提问于2019-04-25得票数 0
我想在预测包中提取auto.arima()适合的模型的名称。例如，如果我运行以下代码，auto.arima(WWWusage)Series: WWWusage s.e. 0.0842 0.0896
AIC=514.3 AICc
浏览 1提问于2017-04-20得票数 1
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我在python中使用ARIMA模型： from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
enforce_invertibility=False).fit(disp=False) 我想要比较一些具有不同参数的模型，并选择一个回归变量较少的模型(选择更简
浏览 37提问于2019-04-18得票数 0
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我正在使用forecast软件包中的ets()和auto.arima()函数来预测R中的未来值。应该使用哪个标准来选择这两个模型中的最佳模型？以下是ets (data.ets)和auto.arima (data.ar)的精度输出。如下[1] 613.8103[1] 422.5597
浏览 6提问于2013-05-17得票数 5
我对R和ARIMA模型非常陌生，我对R中得到的ARIMA模型有一个问题。输出如下：ARIMA</
浏览 1提问于2015-03-29得票数 0
大多数时候，人们运行arima.sim()函数来模拟arima mosel的特定阶次，但当人们通过auto.arima()函数查看这种模拟的时间序列数据时，它通常不会与arima.sim()中规定的ARIMA在我想知道在获得寻求的模型的真实顺序之前，可能需要为其参数的不同组合运行arima.sim()函数多少次(样本大小，模型的
浏览 0提问于2020-08-24得票数 3
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我使用R中的预测包来实现ARIMA模型。我在拟合模型和结果的残差时遇到了问题。这是一个符合训练数据的ARIMA模型：然后，在测试完测试集上的几个模型之后，假设上面的
浏览 1提问于2018-01-31得票数 0
我是R的新手，想问一个基本的问题。我有一个时间序列，我使用以下代码计算ARIMA：library(tseries)
tsData.arima101 # Results of the <e
浏览 7提问于2016-03-24得票数 0
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我在R中使用ARIMA包，我想知道auto.arima函数正在经历的模型列表，以便确定哪个ARIMA模型最适合。有没有一种方法可以提取所有正在测试的模型的列表，以确保它没有丢失任何东西，或者这样它就不会像黑盒一样？下面是一个示例：fit <- auto.arima(WWWusage)ARIMA(1,1,1)0
浏览 0提问于2017-07-20得票数 1
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关于forecast包，我有一个愚蠢的问题。我想得到关于模型公式的信息。例如：fit <- auto.arima(WWWusage)这就产生了：ARIMA(1,1,1)0.6504 0.5256AIC=514.3 AICc=514
浏览 4提问于2016-08-29得票数 1
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作为一个初学者，我正在尝试理解R预测包中的auto.arima函数。我还为每个测试模型获得了某个输出值，例如(1,1,1)为-18661.23；(1,1,2)等为-18451.12。如果(1，1，1)是输出值最低的
浏览 0提问于2014-04-14得票数 0
我的目标是从R.中的auto.arima函数中准确地重新创建顶部的三个模型，我的示例使用以下系列：
> data <- c(79, 73, 102, 158, 235, 326, 216, 153, 82函数来捕获最佳模型的模型信息，并在文本中看到顶级模型。，但我已经意识到，文本输出中对模型的描述非常接近，但似乎并不能准确地标识每个模型。:是否有一种方
浏览 8提问于2020-10-01得票数 0
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我使用auto.arima()函数建立ARIMA模型，然后计算预测精度： library(fpp2)
test <- window(AirPassengers, start = 1960)
ARIMAf <-
浏览 24提问于2020-01-26得票数 1
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