对来自yahoo的xts数据应用lag不起作用
对于来自Yahoo的xts数据应用lag不起作用的情况，可能是由于以下原因导致的：
- 数据格式不匹配：在应用lag函数之前，需要确保数据的格式正确且与lag函数的要求相匹配。例如，确保数据是时间序列数据，且包含正确的时间戳。
- 数据排序问题：lag函数通常需要在时间序列数据上进行操作，因此需要确保数据按照正确的时间顺序进行排序。如果数据未正确排序，lag函数可能无法正常工作。
- 数据缺失：如果数据中存在缺失值，lag函数可能无法正确计算。在应用lag函数之前，需要先处理缺失值，可以选择填充缺失值或者删除包含缺失值的数据。
- 数据类型问题：lag函数通常要求输入的数据类型是数值型或者时间型。如果数据类型不符合要求，可能会导致lag函数无法正常工作。在应用lag函数之前，需要确保数据类型正确。
针对这个问题，腾讯云提供了一系列的云计算产品和服务，可以帮助解决数据处理和分析的需求。以下是一些相关产品和服务的介绍：
- 腾讯云数据万象（https://cloud.tencent.com/product/ci）：提供丰富的图像和视频处理能力，可以帮助处理多媒体数据。
- 腾讯云人工智能（https://cloud.tencent.com/product/ai）：提供多种人工智能服务，包括图像识别、语音识别、自然语言处理等，可以应用于人工智能相关的任务。
- 腾讯云物联网（https://cloud.tencent.com/product/iotexplorer）：提供物联网平台和设备管理服务，可以帮助连接和管理物联网设备。
- 腾讯云移动开发（https://cloud.tencent.com/product/mobility）：提供移动应用开发和运营的解决方案，包括移动应用开发平台、移动推送服务等。
- 腾讯云数据库（https://cloud.tencent.com/product/cdb）：提供多种数据库产品和服务，包括关系型数据库、NoSQL数据库等，可以满足不同的数据存储需求。
- 腾讯云区块链（https://cloud.tencent.com/product/baas）：提供区块链服务和解决方案，可以帮助构建和管理区块链应用。
请注意，以上产品和服务仅作为示例，具体的选择和推荐取决于具体的业务需求和场景。
相关·内容
我有一些xts数据，我想对每个列执行一个计算。假设我有一些每日收盘价，例如：
TSLA.Close AMZN.Close MSFT.Close
2017-01-03 216.99 753.67 62.58
2017-01-04 226.99 757.18 62.30
2017-01-05 226.75 780.45 62.30
2017-01-06 229.01 795.99 62.84
我想应用一些函数，如果今天的闭包比昨天的要高，那么就给1其他1一个0，并将结果存储
浏览 2提问于2020-05-26得票数 2
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我正在尝试对xts数据应用lag，但是由于某些原因，它不想工作！
library(quantmod)
mystock <- c("GOOG")
getSymbols(mystock, src = "yahoo", from = "2020-01-01", to = "2021-01-01")
Google <- (GOOG)
Google <- subset(GOOG, select = GOOG.Adjusted)
googlets <- ts(Google)
head(googlets)
wind
浏览 8提问于2021-02-27得票数 1
2回答
为了计算多只股票的平均日回报率，我试图将我的脚本放入一个for -循环中。
但是，当我设置For-循环时，我会得到以下错误：
getSymbols中的错误(符号= stock，src = "yahoo"，from = "2005-01-01“)：必须对多个符号请求使用auto.assign=TRUE
因此，我删除了env = NULL并将其替换为auto.assign=TRUE，但是当我运行脚本时，结果得到了NaN。
如有任何建议，将不胜感激。谢谢。
install.packages('quantmod')
library(quantmod)
st
浏览 3提问于2019-09-21得票数 0
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1回答
R错误中的变量滞后
、、、
我试图滞后一些我从雅虎市场下载的价格，但我不希望滞后被修复。我想让它在哪里取决于另一个DF或值的滞后期改变。
这将提取并格式化数据：
library("quantmod")
library("PerformanceAnalytics")
library(dplyr)
nameOfStrategy <- "GSPC MACD"
#Specify dates for downloading data, training models and running simulation
trainingStartDate = as.Date(
浏览 1提问于2015-08-06得票数 1
1回答
我在R中有以下xts对象和数据框架。
xts：
数据框架：
我需要按日期加入他们，xts对象中的日期是数据框架中每条需要匹配的记录的前一个工作日。
因此，我需要找到xts对象中最近的一天，以便从数据框架中加入数据。
期望结果(xts对象)：
浏览 6提问于2022-07-01得票数 0
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我使用以下代码生成了基本的xts对象。 library(quantmod)
temp1 <- getSymbols("GOOG",src = 'yahoo',from=Sys.Date()-50,to = Sys.Date(),auto.assign=FALSE)
temp2 <- temp1$GOOG.Close
head(temp2)
GOOG.Close
2020-05-20 1406.72
2020-05-21 1402.80
2020-05-22 1410.42
2020-05-26 1417
浏览 67提问于2020-07-10得票数 1
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3回答
我试图做一些类似的事情，我要求，但不幸的是，我无法解决它。
这是我的数据框架(数据)，一个价格的时间序列：
Date Price Vol
1998-01-01 200 0.3
1998-01-02 400 0.4
1998-01-03 600 -0.2
1998-01-04 100 0.1
...
1998-01-20 100 0.1
1998-01-21 200 -0.4
1998-01-21 500 0.06
....
1998-02-01
浏览 0提问于2010-12-25得票数 2
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2回答
我试图在xts对象中执行此操作，但遇到错误。使用的库和数据包括：
#Libraries
library(xts)
library(dynlm)
#Data
index <- seq.Date(from = Sys.Date() - 999, to = Sys.Date(), by = "days")
x <- xts(1:1000, order.by = index)
y <- xts(2001:3000, order.by = index)
z <- xts(3001:4000, order.by = index)
data <- merge(
浏览 27提问于2020-02-11得票数 0
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我有37个时间序列，每个列都有9列。我想延迟这9列中的3列。
假设我的时间序列被命名为TS1.xts，.，TS37.xts，我想做
TS1.xts$col1 <- lag.xts( TS1.xts$col1 )
TS1.xts$col1 <- lag.xts( TS1.xts$col1 )
TS1.xts$col3 <- lag.xts( TS1.xts$col3 )
从逻辑上讲，我没有写这篇文章37遍。我有一份名单
time.series <- c('TS1', ... , 'TS37')
我试着
for(ts in time.seri
浏览 4提问于2019-03-13得票数 0
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2回答
R中嵌套循环性能缓慢
、、、
我有一个包含250个观察值和584列的xts系列。我在这个系列中运行了一个嵌套的for循环。这种嵌套循环需要太多的时间。我试图创建一个可重现的例子。在实际数据集上，嵌套循环花费了太多的时间。请建议一些有效的方法来做同样的嵌套循环 library(PerformanceAnalytics)
library(xts)
library(zoo)
## dataset
bsereturn<-managers
##### calculating bse_lag
bse_lag<-head(bsereturn,-1)
## calculating bse forward
bse_forwa
浏览 32提问于2020-07-19得票数 3
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1回答
我目前正在编写一些代码，这些代码既需要dplyr的转置函数，也需要xts的滞后函数。 滞后的xts本身运行良好，但在加载dplyr的情况下，它会给出下标越界错误。我该怎么解决这个问题？？ require(xts)
xtx <- xts(cbind(a=1:4, b=11:14, c=21:24), order=Sys.Date() + 1:4) 在加载dplyr之前，延迟xtx运行良好。谢谢你的帮忙
浏览 9提问于2019-06-20得票数 1
我想从2000.01.01开始下载苹果的价格，但它总是下载1980年的数据
library(quantmod)
apple<-getSymbols("AAPL", src="yahoo", from=2000/01/01, auto.assign = F)
Rets<-dailyReturn(apple,subset=NULL,"continuous")
这是控制台中的错误：
(X)中的try.xts错误：
UseMethod中的错误(“as.xts”)：没有适用于类“字符”对象的“as.xts”方法
然后我想计算每日的回报，但它
浏览 7提问于2022-07-12得票数 1
这是我的代码，用于下载现货价格和计算一堆指数的实际波动。
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(RQuantLib)
tickers.index = c("^RUT","^STOXX50E","^HSI")
myEnv <- new.env()
getSymbols(tickers.index, src='yahoo', from = "2004-03-26", to = "2012-10-10", env = myE
浏览 4提问于2012-10-17得票数 1
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我想接受一个xts变量的滞后，而滞后性()函数返回一个滞后。但是，如果我在ts变量上使用它，它会给出一个线索。这是一个bug，还是按预期工作？
library('xts')
a = as.xts(ts(c(5,3,7,2,4,8,3), start=c(1980,1), freq=4))
cbind(a, lag(a)) # provides lag 1
# ..1 ..2
# 1980 Q1 5 NA
# 1980 Q2 3 5
# 1980 Q3 7 3
# 1980 Q4 2 7
# 1981 Q1 4 2
# 19
浏览 0提问于2015-06-19得票数 1
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2回答
在R中将多列向下移动一行
、、、
我的数据集中有许多列，我需要将列18:101向下移动一行。到目前为止，我在另一个线程中找到了这个命令helfpul，下面我将它应用于我的数据：
data.xts$AR2_Forecast <- transform(data.xts$AR2_Forecast, AR2_Forecast = c(NA, AR2_Forecast[-nrow(data.xts$AR2_Forecast)]))
但是，由于我有83个额外的列，因此更改名称将非常耗时。有什么我可以用来节省时间的东西吗？
我在想一些类似的东西：
data.xts[18:101]<-
但我不确定转换函数应该是什么样子。我的数据类
浏览 0提问于2020-04-01得票数 0
2回答
滞后于R中的xts对象
、、、、
我无法在文档中找到这个问题的答案，我认为这是可行的，因为zoo是xts对象的基础，但是：
人们可以在lag对象上使用通常的xts和diff函数吗？
如果我想在rollapply的意义上将一个函数转换为一个xts对象--我知道xts有一个在不重叠的区域上工作的period.apply函数--人们应该只在xts对象上使用rollapply吗?它应该再次工作，因为下面有一个zoo？
编辑:我只是查了一下细节，似乎zoo并不是xts的实际基础。有人能对此作出评论/核实吗？
浏览 3提问于2012-08-08得票数 2
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1回答
我真的在努力寻找一个解决方案。如果你看了最后一行代码，你就会明白我想在下一次开盘时买入，5天后卖出(x = 5)。
问题是，xts指数正在计入周末。例如，在7月12日星期五，你会得到index =1…但是在7月15日星期一，指数= 4，我希望它等于2，也就是+1个交易日。
我可以修改指数或使用Cl(SPY)[index(SPY) + x]以外的其他方法来获得x+5个交易日吗？
事先感谢您对此的任何提示
# Variable d'optimisation
x <- 5
library(quantmod)
# Get data from Yahoo, then adjust
ge
浏览 0提问于2013-07-16得票数 3
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1回答
带有xts的For循环
、、、、
我正在尝试编写一个循环遍历xts对象中的open和close值的函数。当i+1的close大于i的open时，函数应返回1。
下面是函数
longsig <- function(x){
ls <- numeric(length=nrow(x))
for(i in 1:length(ls)){
if(Cl(x[i+1]) > Op(x[i])) {
ls[i] <- 1
} else {
ls[i] <- 0
}
}
return(ls)
浏览 5提问于2019-03-28得票数 0
2回答
R中使用xts的回归
、、、、
是否有使用以下类型的xts对象运行回归的实用程序：
lm(y ~ lab(x, 1) + lag(x, 2) + lag(x,3), data=as.data.frame(coredata(my_xts)))
其中，my_xts是一个包含x和y的xts对象。问题的关键是，有没有一种方法可以避免大量的滞后和合并，从而拥有一个包含所有滞后的data.frame？我认为dyn包适用于zoo对象，所以我希望它能以与xts相同的方式工作，但可能会有一些更新。
浏览 0提问于2012-08-10得票数 3
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1回答
将技术分析指标应用于多种资产
、、、、
我正在尝试将这个简单的技术分析指标应用到一个名为价格的xts数据框架中。但我无法为信号创建循环。你有什么建议吗？
library(TTR)
library(Hmisc)
library(xts)
prices = structure(c(70.27, 70.29, 70.31, 70.67, 70.41, 70.53, 70.56,
69.61, 70.32, 69.97, 70.13, 68.88, 68.97, 70.75, 71.32, 71.32,
71.32, 72.02, 72.48, 73.33, 73.59, 73.93, 73.47, 72.13, 72.17,
73
浏览 2提问于2017-07-06得票数 0
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1回答
函数返回R中修改后的矩阵
、、、、
下面的代码向xts对象XTS1添加向量XTS1$XTSSum2
library(xts)
XTS1 <- structure(c(12, 7, 7, 22, 24, 30, 26, 23, 27, 30), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), .CLASS
浏览 0提问于2017-07-11得票数 1
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1回答
我有一些股票的时间序列数据。比方说每小时的数据，1到100，以及该股票每小时的交易量。我正在尝试创建第三个二进制变量来表示异常的音量--定义为一个小时，其体积比前24小时的平均值大10%。
stocks.df <- cbind(c(1:100), volume.vector)
我确信这可以用一些粗糙的循环来完成，但我敢打赌dplyr (总是这样)有一个更好的解决方案。
if (stocks.df[i,volume] > mean(stocks.df[i-10:i,volume) unusualvol <- 1 else unusualvol <- 0
这是我最好的猜测，
浏览 2提问于2018-01-11得票数 0
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1回答
我在处理xts对象列表时遇到了问题。在列表元素上运行lapply时，我得到了不同和奇怪的行为，有时程序会出现分段错误。我在Ubuntu 9.10上运行的是R 2.12.2，但在Windows XP上运行2.13.1也遇到了类似的问题。
我正在尝试将包含季度财务数据的数据帧拆分成多个时间序列。我在CIK代码上拆分数据帧，它是一个整数。数据帧是：
> head(CQ[,c("datadate","fqtr","cik","ibq","mkvaltq","prccq","sic")]
浏览 0提问于2011-08-10得票数 3
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1回答
我有一个横截面数据集，列有: YEARS，IRR，MSCI，GDP。年份列包含重复的年份。 我想用R来回归下面的滞后回归： IRR (on a certain year t) = MSCI (t-1) + GDP (t+2) 不幸的是，我不知道如何创建滞后回归，当我们只有一年列(而不是月或日，我可以区分)。此外，在我的示例中，xts或ts将不起作用，因为我不能将年份列视为时间序列。实际上，我已经尝试过仅使用xts对象：lag(t, k=1:3, na.pad=T)来创建xts对象和lag，但我不认为这是正确的，因为我收到了以下结果： xts object of the year solely
浏览 41提问于2021-09-30得票数 0
2回答
我对xts格式的时间序列数据进行了回归。
> inputfit <- lm(y_t ~ y_tminus1
+ cpi_t + cpi_tminus1 +
m1_t + m1_tminus1 +
ip_t + ip_tminus1, data = RegData)
> class(RegData)
[1] "xts" "zoo"
class(fitted(inputfit))
[1] "numeric"
浏览 5提问于2014-06-23得票数 1
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我想从使用getSymbols获得的时间序列中提取日期，但是当我使用index / index.xts函数时，返回的日期似乎要早一天。我不明白为什么在下面的代码中会发生这种行为。
然而，预期行为是获得与原始时间序列中的日期对象相对应的日期对象列表。
以下是代码，请注意，时间序列SPY的最后日期是2012年8月24日，但index(SPY)调用的最后一个值是2012年8月23日：
getSymbols("SPY")
tail(SPY)
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08
浏览 2提问于2012-08-26得票数 3
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我正在尝试下载一些股票数据，但quantmod函数似乎不起作用。例如：
getSymbols.yahoo("F",env= globalenv(), return.class = 'xts',
from = "2017-01-01",
to = Sys.Date())
[1] "F"
包已更新，以及本地日期集= Sys.setlocale("LC_TIME"
浏览 8提问于2017-06-21得票数 1
我试图使用lag函数在xts对象中创建滞后向量。它在使用$表示法(例如x.ts$r1_lag)定义xts对象中的新向量时工作，但在使用方括号(即xts[,"r1_lag"] )定义新变量时工作。见下面的代码：
library(xts)
x <- data.frame(date=seq(as.Date('2015-01-01'), by='days', length=100),
runif(1e2), runif(1e2), runif(1e2))
colnames(x) <- c("date&#
浏览 6提问于2015-06-18得票数 4
回答已采纳
我使用R包quantmod没有问题，它使用Yahoo获取股票数据，如下所示：
get_stock_prices <- function(target, return_format = "tibble", ...) {
# Get stock prices
print(target)
stock_prices_xts <- getSymbols(Symbols = target, auto.assign = FALSE, ...)
# Rename
names(stock_prices_xts) <- c("Ope
浏览 43提问于2018-07-22得票数 10
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这是我第一次使用编码--也不是在财务方面。只是想学R。
我试图计算谷歌历史数据收盘价的差异。问题是，要应用一个函数(我敢打赌这个已经预先打包的函数有很多)，我只能通过将xts文件的“调整后的价格”列转换为一个向量来使其工作。
我得到了我想要的东西，但是现在我被一个向量困住了，无法将它合并回xts文件来查找特定的日期：
getSymbols("GOOG")
head(GOOG)
z = as.vector(GOOG$GOOG.Adjusted)
D2D = function (x) {
days = length(x)
浏览 3提问于2014-10-19得票数 1
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我正在使用quantmod R包。有没有办法让getSymbols返回一个通用的xts对象，而不是我得到的符号。例如，如果我有execute：
getSymbols("COKE", src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='1990-01-01')
它以symbol COKE的名称创建xts对象。如上所述，有没有一种方法可以将xts数据对象返回到像x这样的泛型变量。
x <- getSymbol(...)
我到处寻找解决方案，但没有答案。
谢谢
浏览 0提问于2012-09-21得票数 2
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2回答
如何在R中合并3个时间序列？
、、、、
我真的是新来这里，我真的是新的编程语言，如R。我想下载3个时间序列，从中选择2列(日期和收盘价)，然后将它们合并成一列。合并它们是我的问题--一些日期被复制如下：
我尝试使用merge.xts()而不是merge()，并将.xts更改为data.frame，但不起作用。
我的代码：
#install packages quantmod i Quandl
install.packages(c("quantmod","Quandl"))
library('quantmod')
library('Quandl')
#download
浏览 7提问于2016-04-24得票数 0
1回答
每次我尝试组合不同的时间序列数据时，我都没有找到一个有效的方法来解决我遇到的问题。通过不同的来源，我的意思是把互联网上的数据源(雅虎股价)和本地csv的时间序列结合起来。
yahoo.xts # variable containing security prices from yahoo
local.xts # local time series data
cbind(yahoo.xts,local.xts) # combine them
结果如下：
对于给定的日期，我得到一个具有不同时间的组合xts数据框架。我想要的是忽略某一天的时间，并调整它们。解决这个问题的方法是提取两
浏览 0提问于2017-10-29得票数 4
1回答
丢失数据的R延迟
、、、
有没有一种lag的变体可以让NAs保持在适当的位置？我想计算可能缺少数据的价格数据的返回值。
列1是价格数据列2是价格的滞后列3显示p-滞后(P)-从99到104的返回实际上被错过了，因此计算的返回的路径长度将与真实的路径长度不同。第4列显示了保留NA位置的滞后。第5列显示了新的差异-现在可以使用2009-11-07年5的返回值
干杯，戴夫
x <- xts(c(100, 101, 97, 95, 99, NA, 104, 103, 103, 100), as.Date("2009-11-01") + 0:9)
# fake the lag I want, with N
浏览 2提问于2009-11-01得票数 3
1回答
我想绘制我自己的计算指标到量化图表。例如:过去6天的平均高点。有办法在图表上画这样的系列吗？我尝试了以下几种方法，但都没有成功。
SPY<-getSymbols("SPY", src = 'yahoo', from = '2007-01-01', auto.assign = FALSE)
SPY$Last6DaysHigh<-(Lag(SPY$SPY.Close,k=6)+Lag(SPY$SPY.Close,k=5)+
Lag(SPY$SPY.Close,k=4)+Lag(SPY$SPY.Clo
浏览 5提问于2016-01-10得票数 0
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假设我有一个函数从雅虎获取数据，名为Yahoo.Fetch，然后在函数上运行一个do.call，即：
do.call(merge.xts, lapply(list.of.tickers, Yahoo.Fetch))
默认情况下，all=TRUE在merge.xts中有，那么如何在do.call中指定有all=FALSE呢？这只是一个例子，但我想知道如何在apply、do.call、lapply函数中更改和指定参数。
浏览 3提问于2013-08-15得票数 7
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1回答
我有一个xts对象
library(xts)
A <- xts(c(1,NA,NA,NA,1,NA,NA,NA,NA,1,NA), Sys.Date()-11:1)
colnames(A) <- c("A")
我需要的是:每次我们在A中观察一个1，那么
接下来的两天也应该包含一个1(第二天这里的意思是下一行)。
我们观察到1之后的第三天应该是0。
所以结果应该是
> A
A
2014-12-28 1
2014-12-29 1
2014-12-30 1
2014-12-31 0
2015-01-
浏览 2提问于2015-01-08得票数 1
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这可能是一个非常简单的问题，但我在网上查了几个小时，根本不知道--这就是我为什么在这里问的原因。
我有一个带有股票符号的csv文件(例如DAI.F，PAH3.F，GRU.F，.)。使用package，我得到雅虎的历史股票数据，对于每个股票符号，在我的工作区中创建一个xts对象，其名称与符号相同。
我的问题是，我不知道如何通过csv-文件的内容遍历这些xts对象。名称作为字符串存储在symbols_watchlist中。
代码的最后一行是问题：stock <- symbols_watchlist[i]
stock应该是为每个循环输入的xts对象之一。使用stock <- symbol
浏览 6提问于2020-05-01得票数 0
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我在R中有两个返回序列，我想比较这些序列中的每一个观察。问题是，如果我将两个观测值与负号进行比较，则得到的结果是，最小值大于最大值。例如，如果我有-0.5和-1.2作为特定月份的返回。它将-0.5作为更大的价值。从数学上讲，这是正确的。但从财务角度来看，如果一只股票的收益率为-0.5%，而另一只为-1.2%，那么-1.2%的股票会产生更大的亏损，那么应该选择该股票。建议如何解决这个问题。我试着复制代码。请检查下面的代码
library(Lock5Data)
library(lubridate)
library(tbl2xts)
options(scipen = 999)
SandP500$Da
浏览 0提问于2020-07-16得票数 2
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我有以下问题。我创建了这个简单的函数，以从向量(xts)中删除最后2个非NA值。它工作得很完美。
library(xts)
last2na <- function(x) { x[which(is.na(lag(x,-2)))] <- NA; return(x) }
但是，当我试图应用于矩阵(xts)的列时，它对矩阵本身没有任何作用。但是，如果我单独地将函数应用于每一列，那么它就能工作。
例如，以下列矩阵为例：
d <- xts(matrix(1:14, ncol=2), Sys.Date()+1:7)
d[5:7,1] <- NA
d[7,2] <- NA
如果我
浏览 3提问于2014-12-13得票数 3
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我有data.frame，它显示当前的出价和询问价格的股票和我当时的信号。
time bid_price ask_price signal
10:10:01.000500 50.02 50.05 50.03
10:10:01.000855 50.02 50.03 50.05
10:10:01.000856 50.02 50.03 50.06
在10:10:01.000856，虽然我有信号在50.06，但我不能使用它。我只能在50微秒前使用信号
所以我需要这个结果data.frame
在10:1
浏览 1提问于2015-05-29得票数 3
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我试图解决的问题是在R与Yahoo之间循环一个字符串！财务api这会产生一堆数据帧文件，但是如果我能将它转换成xts，那就太棒了。然而，xts部分并不那么重要。
library(quantmod)
DB <- quantmod:::DDB_Yahoo()
for (i in length(DB$db)){
symbols <- DB$db[i] #symbols are c('AAIT', 'AAL', 'AAME', ... #Thousands Essentially
URL <- "http
浏览 3提问于2015-06-15得票数 1
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如何使用来自Yahoo Finance的多个数据集(xts格式)？ tickers <- c('^GSPC','JSE.JO') getSymbols(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31") 我现在必须对每个数据集应用技术分析技术？我从两只股票开始，但最终希望将该计划扩展到100只股票。我正在寻找一个简单的" for“循环来应用于每个数据集。 谢谢！:)
浏览 22提问于2020-04-08得票数 0
我有一个xts对象，如下所示：
> q.xts
val
2011-08-31 09:30:00.002357 -1.0135222
2011-08-31 09:30:00.003443 -0.2182679
2011-08-31 09:30:00.005075 -0.5317191
2011-08-31 09:30:00.009515 -1.0639535
2011-08-31 09:30:00.011569 -1.2470759
2011-08-31 09:30:00.012144 0.7678103
2011-08
浏览 3提问于2011-11-18得票数 3
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> df <- read.csv("C:\\Users\\Vikas Kumar Dwivedi\\Desktop\\Yahoo.csv")
> df
Date Open High Low Close Adj.Close Volume
1 01-03-2013 null null null null null null
2 01-04-2013 1569.180054 1597.5699
浏览 4提问于2018-03-24得票数 0
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我有下面的R代码，这是不工作的，当试图预先白化其他系列的模型生成的另一个系列。
-- Libraries;
library(forecast);
library(TSA);
library(xts);
-- Read from csv;
....
-- Do transforms;
Power=xts(data1[2],seq(from=as.Date("2011-01-01"), to=as.Date("2013-09-18"),by="day"),frequency=7);
Temp=xts(data
浏览 2提问于2014-07-25得票数 0
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我正在尝试将csv data.frame转换为xts，并一直得到以下错误：
该文件是从Yahoo下载的csv每日股票数据，用于"AAPL“
以下是我迄今所做的工作：
library(xts)
AAPLcsv <- read.csv(file="~/Desktop/AAPL.csv")
class(AAPLcsv)
#[1] "data.frame"
AAPL <- as.xts(AAPLcsv[, -1], order.by = as.Date(AAPLcsv$Date, "%m/%d/%Y"))
xts中的错误(x，or
浏览 3提问于2020-04-11得票数 1
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我在R中使用getSymbols来获取sp500的返回数据，但我不能在Ad()函数中使用xts数据，以下是我的代码：
identifiers <- read.csv("sp500.csv",header = FALSE)
getSymbols("GOOG", src = "yahoo", from = "2013-01-02") #Stock: Google
LogRetGOOG = drop(coredata(na.omit(diff(log(lag(Ad(GOOG)))))))
stocks = matrix(nrow
浏览 2提问于2018-01-14得票数 0
Description在运行RMD脚本时遇到错误：Error in lag.xts(x, n, na.pad = na.pad) : abs(k) must be less than nrow(x)
在下面的# Get权重函数中
预期行为脚本正在计算权重。下面是当前代码块和回溯。
示例代码：
#subsetprices <- na.locf(prices['2010::20200410'])
subsetprices <- na.locf(prices['2010::'])
etf_returns <- na.omit(Return.calcu
浏览 1提问于2020-10-04得票数 0
我有一个XTS时间序列对象，它在四年中的每个月的第一天显示一个值(表示整个月的总和)。
当我对它运行stats::acf()函数时，我得到了一个滞后(x轴)单位为数十万的曲线图。如果我的时间序列中只有48个值，这怎么可能呢？如果它是一个时间单位，那么是哪个时间单位，我如何更改它？
示例代码：
library(dplyr)
library(lubridate)
library(xts)
set.seed(100)
test <- data.frame(y = c(rep(2012, 12), rep(2013, 12), rep(2014, 12), rep(2015, 12)),
浏览 0提问于2016-03-01得票数 1
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