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对xts使用错误的时间自动打印
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我使用autoplot()函数绘制了一个时间序列数据，包括来自forecast()函数的arima预测。绘图的x轴是错误的。这些数据是从2000/01/01到2019/09/01使用xts的，但很明显这次结果没有使用。
浏览 9提问于2019-11-02得票数 0
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R两个xts操作
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两个小时时间序列xts1和xts2，xts1有一些缺失的时间。xts12010-01-01 00:00:00 0.1 1.1
2010-01-01 01:00:00 0.2当将它们合并到一个文件中时(获得速度的平均值，并根据相同的时间戳对功率求和)，会得到不一致的数组错误。<
浏览 0提问于2015-04-22得票数 0
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您好，我正在绘制xts对象：
我想将xlim延长到2月30日，因为我想添加来自Arima模型的预测：pred <- predict(try2, n.ahead热度时间序列如下所示1996-02-01 00:00:00 1437.0001996-021489.3001996-02-01 04:00:00 1568.400
浏览 0提问于2013-04-23得票数 3
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我正在创建一个每周(7天)可用于预测的xts对象。但是，即使在frequency=7调用中使用xts参数时，生成的xts对象的频率也为1。"2014-12-30"), by='days')> frequency(x)在使用了上述代码之后但是，这会将x类更改为zooreg
浏览 3提问于2015-12-24得票数 4
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我正在处理长格式的data.table中的几个时间序列及其特性，我想利用data.table语法构造几种不同类型的xts对象。, x = i <- rnorm(10), z = 3 * i + rnorm(10))此代码有两个问题：
对
浏览 2提问于2013-02-07得票数 1
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我将时间序列数据存储为xts对象。当对自变量上的因变量和与虚拟变量的交互项进行回归时，输出结果自动是与自变量、交互项和虚拟本身的回归。下面是我所做的事情的一个例子： y <- xts(rnorm(100, 1, 1), Sys.Date()-100:1)
d <- xts(
浏览 4提问于2016-10-17得票数 4
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我试图分散两个变量，其中之一是来自lm()调用的残差。xyplot()函数将不执行此散点图并返回错误消息。Error in `[.xts`(y, id) : 'i' or 'j' out of range
残差是xts变量，xyplot()实际上仍然可以自己绘制残差(只是时间图，而不是散点图)。奇怪的是，到目前为止，我发现的工作是对已经存在的xts残差使用as
浏览 2提问于2014-06-20得票数 1
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na.locf(xts_ts, maxgap=240)似乎并不尊重maxgap对xts时间序列的支持。我认为对于xts timeseries，调用的是na.locf.xts (它没有记录maxgap)，而不是来自zoo的na.locf。
我做错了什么吗？我是否应该将xts ts转换为zoo ts，然后使用maxgap调用na.locf并转换回xts
浏览 0提问于2011-01-07得票数 0
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我有一个名为ff5的时间序列表，它使用read.csv和date列导入R，格式为"YYYYMMDD“。library(xts)我收到了一条
浏览 1提问于2018-06-23得票数 1
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我有一个快速的R问题(因为我正在努力学习如何使用它)。我正在尝试做一个简单的XY图，它将显示来自2个数据集(var1和var2)的数据。我能够将所有数据加载到没有问题的变量中，但我只能绘制var1。当我试图绘制Var2时，我得到“xy.coords(x，y)中的错误：'x‘和'y’长度不同”。#dataset 1
val1_time <- data.frame(time=
浏览 1提问于2015-11-07得票数 1
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我有五天的时间序列数据，格式化为xts对象.产生这些数据的方式是：Sys.setenv(TZ="Asia/Kolkata")z <- xts(1:length(seq),seq)
现在，我想用类似的时间戳(只有H:M:S)对数据进行分组，动态地在一个for循环中，然后
浏览 1提问于2016-03-21得票数 1
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我将以下数据集(prices)构建为xts中数百只股票的投资组合： time A B ...0.4908", "0.5761"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC", class = c("xtslist(NULL, c("time"
浏览 0提问于2018-03-10得票数 1
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我使用quandl函数提取具有对象类型的股票数据作为xts。Quandl("NSE/ICICIBANK", start_date = "2011-01-01", end_date = "2019-02-21", collapse = "daily", type = "xts",order = "asc") O
浏览 0提问于2019-02-22得票数 1
我想对作为xts对象存储的每日数据执行时间序列分析。我认为并非所有与ts对象一起工作的函数和模型都与xts对象一起工作。首先，我选择创建xts对象，因为我在数据中也有时间(例如，这是DateTime列"2012-08-25 06:00:00“的一个实例)，所以我这样创建了我的对象：
myXtsObj = as.xts(mydata$var1, order.by = mydata$Datet
浏览 0提问于2018-11-28得票数 0
我正在尝试打印一个闪亮的地形图，它在tibble中有3001个城市的数据，很像TRI，我正在将其转换为xts，如下所示： tbl_xts(dados, cols_to_xts = "totalCases对吧？ 然后我尝试使用常规的xts()进行转换，它非常快，但它不会将系列分隔在单独的行中。 该怎么做呢？
浏览 10提问于2020-06-22得票数 1
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对于金融时间序列，如每日股票价格或盘中数据，哪个时间序列包是首选的？xts，普通的动物园，或者timeSeries或者其他什么？我同时使用xts和zoo，但有时不确定是否单独使用xts，或者有时zoo具有开销较小的优势；此外，我记得Rmetrics对所有这些包的一篇评论论文，该论文声称xts甚至无法完成他们所做的一些测试。
浏览 1提问于2010-05-29得票数 8
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下面创建一个两列XTS对象作为示例数据。TRUE, close <- cbind(SPY$SPY.Close, IWM$IWM.Close)
下面的图显示了两个列随时间的变化图例命令看起来像是它执行的，因为它不返回错误，但是没有在情节上创建图例。但是，as.ts()函数将XTS对象的时间索引转换为从1到ncol(关闭)的增量计数器，而不是实际日期。因
浏览 0提问于2021-10-08得票数 0
我有一个关于xts、to.hourly和split方法的问题。它似乎假设，如果我的时间戳是12:00，它意味着12:00-12:01。不过，我的数据提供者想到了11:59-12:00。唯一的解决办法就是把我的时间序列滞后一分钟吗？
浏览 1提问于2016-03-17得票数 0
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