小计对expss表显着性检验的影响
是指在统计分析中，将数据按照某个变量进行分组后，对该变量进行显着性检验的结果。小计是指在数据分组中，对某个变量的取值进行汇总统计，得到每个取值的频数或比例。
对于expss表显着性检验，它是一种用于分析分类变量之间关系的统计方法。通过对小计进行显着性检验，可以判断不同小计之间是否存在显著差异，从而推断变量之间的关系。
在云计算领域中，小计对expss表显着性检验的影响主要体现在数据分析和决策支持方面。通过对小计进行显着性检验，可以帮助企业或组织了解不同变量之间的关系，从而进行更准确的数据分析和决策制定。
在应用场景方面，小计对expss表显着性检验的影响可以应用于各种领域，例如市场调研、用户行为分析、产品评估等。通过对小计进行显着性检验，可以发现不同变量之间的关联性，为企业提供更深入的市场洞察和决策支持。
腾讯云提供了一系列与数据分析和统计相关的产品和服务，例如腾讯云数据仓库（TencentDB）、腾讯云数据湖（Tencent Cloud Data Lake）等。这些产品和服务可以帮助用户进行数据存储、数据处理和数据分析，支持用户进行小计对expss表显着性检验等统计分析操作。
更多关于腾讯云数据分析产品和服务的详细介绍，请参考腾讯云官方网站：腾讯云数据分析。
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我有一个30码的分发。
这是用相同的超参数连续训练30次神经网络的结果(例如，ROC-AUC)，但是由于它们是随机初始化的，所以结果总是有点不同。
然后，我使用其他超参数来训练同一个网络，并且只想在较少的运行情况下这样做。让我们说5次。
我的零假设是，较小的运行分布不小于有30次运行的分布(一侧测试)。
哪种统计显着性检验是比较这些小分布最好的方法？
PS:目前我正在使用测试。还有什么更好的吗？
浏览 0提问于2020-09-11得票数 0
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你好，所有expss专家(@Gregory，如果您读了这条消息！)，在几天发现这个包之后，我实现了一些好的东西，但仍然努力与tab_*函数系列创建复杂的交叉，特别是创建具有显着性测试的组合。
让我们从参考手册中给出的一个例子开始：
library(expss)
mtcars %>%
tab_significance_options(keep = "none", sig_labels = NULL, subtable_marks = "greater", mode = "append") %>%
tab_cols(total()
浏览 1提问于2020-03-31得票数 1
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据我所知，在Lasso和elasticnet模型中，我们没有检验系数的意义。这是因为在这些模型中，不重要的特征系数会变成零吗？这是否意味着这些模型中的所有功能都是重要的？为什么我们不检查拉索和净弹性模型中系数的重要性？
浏览 0提问于2021-10-31得票数 1
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我正在使用scipy.stats.ttest_ind和scipy.stats.wilcoxon进行t检验和Wilcoxon检验，但我不知道如何为它们设定重要水平。在正式文件中，没有提到任何关于这一问题的内容，这两种方法似乎没有任何争议。有人知道怎么设置吗？
正式文件：
浏览 9提问于2022-07-25得票数 0
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我越来越深入地研究expss包，并面对这里提到的一个示例-> (更详细地说是本节的最后一个表)。
请考虑以下数据格式：
vecA <- factor(c(rep(1,10),rep(2,10),rep(3,10),rep(4,10),rep(5,10)),levels=c(1,2,3,4,5))
vecB <- factor(c(rep(1,20),rep(2,20),rep(NA,10)),levels=c(1,2,3,4,5))
df_fact <- data.frame(vecA, vecB)
vecA_num <- as.numeric(c(rep(1
浏览 5提问于2020-04-04得票数 1
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我是这方面的新手。在使用统计测试对算法进行比较时，我面临一些问题。本文给出了几种分类算法的Gmean结果。鲍鱼、平衡秤、Car、国际象棋是这里的数据集，ROS、RUS、RFS、NoS是算法.
如果我想用一些统计检验(如t检验、Friedmen检验、Wilcoxon检验等)来比较哪个数据集比其他数据集更好，那么我能用下表比较算法吗？
ROS RUS RFS NoS
Abalone 0.003 0.0036 0.0039 0
Balance-scale 0.8858 0.8065 0.8
浏览 0提问于2020-01-10得票数 2
我是统计学新手。我正在试验一个样本Kolmogorov-Smirnov测试。我能在D max之前找到。但我很困惑于假设检验的进展。
为了确定这个假设，我是否应该--
表中的临界值
如果测试统计量D大于从表中获得的临界值，则拒绝
或
KS状态值P值。
哪一个更好?读那个p值更好。在中，他们告诉"kstest决定通过将p值p与显着性水平Alpha进行比较，而不是通过将测试统计量ksstat与临界值cv进行比较，从而拒绝空假设。由于kstest是近似的，因此将kstest与cv进行比较，有时会得出与p与Alpha不同的结论。“
但却找不到任何关于相同的等式。
在上面的参考文献中，我怀疑他们
浏览 3提问于2015-10-08得票数 0
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我正在处理一个数据问题。我的数据集由(X，Y)坐标的观测组成，表示某个网格上的位置。有两个基于变量Z的组，A组是Z>10的所有点，B组是Z<10的所有点。
将(X，Y)坐标的两组分别进行聚类，比较星系团的位置，得出Z对点位置的影响是一个好主意吗？
我想用统计学的方法来说明，如果有的话，A组和B组的点数是多么的不同。所以我可以说，区别是因为Z。
浏览 0提问于2019-10-22得票数 1
我有一组A/B测试的结果(一个对照组，一个特征组)，这些结果不符合正态分布。事实上，这种分布更接近于兰道分布。
我认为独立的t检验要求样本至少近似正态分布，这使我不敢使用t检验作为一种有效的显着性检验方法。
但我的问题是:在什么时候才能说t检验不是一种很好的显着性测试方法？
或者换句话说，如果只给出数据集，如何才能确定t检验的p值有多可靠？
浏览 0提问于2014-08-04得票数 15
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利用相关矩阵，我得到了一些结果：
Count_words -0.098857
Count_numbers -0.008305
Count_symbols -0.025853
Count_question -0.031649
Count_equal 0.224223
Count_characters 0.09
我使用了这一行代码(如果您熟悉Python)：df.drop("Target", axis=1).apply(lambda x: x.corr(df.Target))
如果我理解正确的话
浏览 0提问于2021-02-08得票数 1
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我使用序列回归树来检验职业轨迹的差异。无论是在图中还是在对树的打印描述中，都没有在TraMineR帮助菜单或Matthias关于序列回归树/加权集群的论文中解释缩写。
请你让我知道以下缩写在下面的例子是什么意思(d-关于等级提升的377名参与者在15年(30个周期，每个6个月)？非常感谢!
印刷输出
Dissimilarity tree:
Parameters: minSize=18.85, maxdepth=3, R=5000, pval=0.01
Formula: matOM ~ Age + Degree + Gender + YearsSinceGrad
Global R2:
浏览 2提问于2013-08-27得票数 2
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的后续问题
一旦我在我的表中引入了更多的复杂性，我就会看到没有组-子组组合的空行。这些能去掉吗？
我还想添加一个不适合单元格-行-列列表的“描述性”列，我可以这样做吗？
下面是一个例子：
animals_2 <- data.table(
family = rep(c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 ,2 ,3 ,3 ,3), 2),
animal = rep(c(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4), 2),
name = rep(c(rep("fred", 3), rep("tod", 3),
浏览 8提问于2019-11-15得票数 2
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就我的目的而言，费用看上去很不错，但我有一个小小的问题。
试1(不起作用)：当我在dataframe上使用expss时，一切正常，但是我想对数据帧进行子集，然后对每个子集调用expss。要子集并调用expss，我使用的是for循环。数据帧是正确的子集，但expss不返回任何内容。
municipal_lists <- unique(leeftijd1$Regio)[1:3]
for (i in seq_along(municipal_lists)){
zx <-subset(leeftijd1, leeftijd1$Regio == municipal_lists[i])
浏览 0提问于2019-04-02得票数 1
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虽然这里回答了一个类似的问题，但我想采取一种不同的方法。假设我有一个二元目标变量1/0和一个分类变量M/F，由此，我可以得到一个比例为p1的M和目标1的F，而p2的F是目标1的，N1和N2分别是M和F的总数。对H0: p1=p2进行测试是否明智？如果H0不能被拒绝，它是否表明性别与目标没有任何关联？
浏览 0提问于2019-06-03得票数 0
我对200个值的数据做了夏皮罗-威尔克测试；
shapiro.test(values.txt)
W = 0.89901, p-value = 2.176e-10
该数据的99%置信区间为54.82，59.02，平均值为56.92，stdev = 11.49。夏皮罗-威尔克测验是支持置信区间的有效性，还是反对它？W表示什么？
浏览 1提问于2020-05-26得票数 0
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我在上发布了问题，但不幸的是到目前为止还没有得到答案，所以我在这里克隆了它，希望有人能帮上忙。
我是机器学习方面的新手。最近，我试图从中学到一些东西，并得到了以下的关注：
我有按类别分类的产品。此外，我有用户与性别和设备模型的信息。
首先，我做了一个卡方检验，以检查类别和性别+设备信息是否相关。例如，我的p值是0.000012，所以我说用户(性别+设备)与类别相关。
因此，如果一个新用户带着他的性别(女性)+设备(IPhone)而来：
作为卡方检验的结果，性别+设备与类别之间应该有关联。所以我选择了使用iPhone的女性消费的前10大类。我拿到了清单，例如: 1.时尚，2.移动设备. 3.
浏览 1提问于2014-11-25得票数 0
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解读安德森达林试验
、、、、
想知道如何解释python中安德森达林测试的结果。
似乎AD stat必须低于其相关意义级别上的临界值，尽管我不知道如何从函数的返回中正确地确定这一点。
这是函数的结果。
AndersonResult(statistic=1.383562257554786,
critical_values=array([0.574, 0.654, 0.785, 0.916, 1.089]),
significance_level=array([15. , 10. , 5. , 2.5, 1. ]))
浏览 1提问于2018-12-24得票数 3
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我有一个包含14万个观测值的数据集，并且正在尝试使用两个不同的预测器来比较ROC (接收器操作特性)。但是，roccomp命令会失败，并显示报告too many values的r(134)错误。我使用的是Stata/MP 12，如果有区别的话。有没有解决这个问题的办法？
浏览 2提问于2013-10-19得票数 1
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我正在寻找与时间序列中的异常点检测有关的方法。
一个人在多个基础上加班看医院，每一次都有一些测量结果(bmi，blood_pressure，stress_level)。通常，对于大多数人来说，压力值是一样的，但是对一个人来说，压力值会随着时间的推移而不断增加。因此，我们的想法是找到这样一个人谁是不同的所有其他时间。
我已经搜索过的一些文献试图处理连续数据上的时间序列，有些方法涉及基于相似度的方法，其中创建了平均阈值相似度(DTW和DTW-自适应)，与最近的邻居接近一个距离大于阈值的最不相似的序列。这些系列通常是长的，是传感器的观测。
我正在看的这个序列是一个离散观测的短时间序列，它的长度可能会
浏览 0提问于2019-12-26得票数 0
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我有一个后续的问题，从我的上一篇文章。
在创建这样的mppm模型时：
Str <- hyperframe(str=with(simba, Strauss(mean(nndist(Points)))))
fit0 <- mppm(Points ~ group, simba)
fit1 <- mppm(Points ~ group, simba, interaction=Str,
iformula = ~str + str:id)
使用anova.mppm进行似然比测试表明，交互作为一个整体是非常重要的，但我也想测试：
每个个体的id是否表现出显著的规律
浏览 6提问于2022-01-02得票数 0
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三组假设检验
、、、、
根据这些数据，A、B和C组的平均销售额在统计上是否相同？
我在AB，BC，CA上做了t.test。对于CA，p值>0.05，所以我得出结论，对于CA，我们不能拒绝零假设，而且平均值可能是相同的。
H1-替代假说-- 36-45组和46-50组之间的均值差异并不等于0。
我的问题是-我做得对吗?还是有其他方法来检验三组的假设？
浏览 15提问于2022-12-03得票数 0
我正在研究某一行业的收入增长率在收入分配的不同部分是否存在显著差异，以确定收入差距是否正在显著拉大或缩小。
QUANTREG模型
我在SPSS中做了分位数回归(我刚开始编码，只有Python的基本知识，所以我需要你的帮助)。因变量是指数化收入，自变量是时间(这个数据集中的季度)，人口统计学组，职业部门。我还添加了每个虚拟人的交互条件和时间变量。
因此(至少在我看来)，这个模型允许在三个层次上比较收入的变化：
(例如，与数据输入工作相比:数据分析增加了100欧元，数据科学增加了200欧元)time*data_scientist系数在90%Q中比在10%Q中大得多，这表明高收入数据科学家的收入随着
浏览 1提问于2021-01-02得票数 0
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CS实验中不确定性的量化
、、、
嘿，
我正在写计算机科学的MSc论文。更具体地说，我正在研究将分布式语义模型的超参数用作统计依赖解析器中的特征时的效果。我使用的是word2vec，一个基于非确定性神经网络的单词嵌入软件。为了能够验证我的结果，我必须量化我的模型中的非确定性程度。
然而，我确实认为这个问题可以在更抽象的层面上提出--我可以使用什么测试来量化统计模型中的非确定性程度？例如，当执行相同的实验五次时，我得到了以下结果：
89.5, 89.7, 89.4, 89.5, 89.9
我如何确定我的系统的“不确定性”，并将其作为接受或丢弃未来实验结果的基础？
浏览 13提问于2017-02-26得票数 0
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我正在尝试创建一个函数来生成横幅列表的频率表(显示计数、有效百分比、百分比)。
我想导出xlsx文件中的表。就像变量“齿轮”一样，我想为下面()的横幅计算表
library(expss)
df <- mtcars
df$all<- 1
df$small<-ifelse(df$vs==1,1,NA)
df$large<-ifelse(df$am ==1,1,NA)
val_lab(df$all)<-c("Total"=1)
val_lab(df$small)<-c("Small"=1)
val_lab(df$large)&l
浏览 1提问于2022-01-29得票数 0
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R中的假设检验
、、
我目前正在对数据集进行线性回归。我需要测试假设H0:B1=0与H1:B1=/=0的显着性lvl = 0.05，并找到p值。我运行命令summary(lm(y~x~))和p-value was 0.02781，但是当我尝试t.test(x,y)时，我得到了p-value = 5.71e-15，为什么呢？
浏览 9提问于2020-03-19得票数 2
由于我正在使用expss来总结我的表格，我希望所有其他表都能看到类似的样式。因此，基本上，我有一个dplyr总结数据框架，现在我想使它良好的格式化和标签为expss风格。这意味着我不想使用任何tab_stat_*()，也不想说像一样使用汇总表。这个是可能的吗？所以就像
dplyr_summary %>%
expss::tab_rows(column1) %>%
expss::tab_cells(column2) %>%
expss::tab_cols(column3) %>%
expss::tab_stat(NULL) %>%
浏览 1提问于2019-04-02得票数 1
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我想要创建一个带有expss包的表，在这个表中，我用列百分比显示了几个变量。我想在底部加一个总统计量，但是，不管我在尝试什么，expss总是给出每个变量的总统计量。
例如：
mtcars |>
expss::tab_cols(list(am, expss::total())) |>
expss::tab_cells(cyl, gear) |>
expss::tab_stat_cpct(total_row_position = "none") |>
expss::tab_stat_cases(total_statisti
浏览 7提问于2022-10-14得票数 1
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我正在构建一个开源项目，它将测量不同Facebook广告点击率的差异是否显着。受的启发，我写了下面的ruby代码(假设没有在其中定义的任何方法都完全按照它们所说的做)。
点击率被定义为点击广告的人数与看到该广告印象的人数的百分比。
# ** exponentiation
# * multiplication
# / division
def standard_deviation
(experiment_ctr/(control_ctr**3) * (no_of_clicks_for_control +
浏览 6提问于2011-03-08得票数 5
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我还知道，显着性地图也是一种图像分割任务。但是它已经被广泛地应用于可解释的深度学习(读、GradCam等)。我还看到了这篇论文()，它讨论的是类显着性地图--当涉及到图像分割时，它会给我敲响警钟。请告诉这个概念是否存在图像分割，或我需要阅读更多关于这一主题。
浏览 1提问于2019-12-05得票数 2
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我希望你们一切都好！我请求帮助在0.05的显着性水平上进行双边显着性检验，以检验相关性是否等于0。
这是我拥有的数据集，以下是皮尔逊相关系数和sys12与whr的Spearman相关系数以及sys12与bmiB的相关系数估计的结果。
dat_link <- url("KiGGS03_06.RData")
load(dat_link)
dat <- KiGGS03_06
whr <- as.numeric(as.character(dat$whr))
bp <- as.numeric(as.character(dat$sys12))
cor.test
浏览 7提问于2022-09-10得票数 -2
我有两个二进制事件(eventA和eventB)，我想知道这两个事件中是否有任何巧合。因此，我将使用新的包CoinCalc来研究这两者之间的潜在关系。
library(CoinCalc) #note that the package is not visible (at least for) me in CRAN. I got it from GitHub https://github.com/JonatanSiegmund/CoinCalc
两个二元事件
eventA= c(0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0
浏览 6提问于2016-10-24得票数 0
2回答
有没有人知道R包可以和SPSS的定制表做同样的事情？请注意:这不是一个交叉表，在交叉表中，两个问题彼此相对。请看Wincross作为一个这样做的软件的例子。
浏览 10提问于2019-12-07得票数 0
我在R中拟合了一个简单的多元线性回归模型，并输出了如下的ANOVA输出：
是否有方法使输出与MINITAB ANOVA输出相匹配：
浏览 6提问于2022-06-18得票数 1
1回答
我想用多列变量创建多行变量的汇总统计信息来创建大型交叉表--并且发现了两个包，它们使得漂亮的大表变得非常容易:邓肯·默多克的tables包和Gregory Demin的expss包(它在表旁做了令人惊奇的事情)。还有其他一些包，如moonBook (由同一作者与ztable包协同工作)，但据我所见，其中大多数缺少我需要的东西：
我想..。
(可重复)创建大型汇总表
这些汇总统计数据的用例权重
对变量使用变量和值标签
创建html和pdf表，而不需要花费太多的精力(w/o更改函数选项/块选项)。
tables和expss都使创建具有多行和多个属性的复杂表变得容易。作为一个
浏览 0提问于2019-08-18得票数 3
我最近发现了"expss“包，它在绘制表时非常有用。然而，我想在powerpoint中使用这样的表--我使用powerpoint创建的演示文稿：
---
title: "A beautiful table"
author: "Michael Author"
date: "2/19/2022"
output: powerpoint_presentation
---
```{r echo=FALSE}
#install.packages(“费用”)
图书馆(费用)
图书馆(Tidyverse)
```{r echo=FALSE}
mtcar
浏览 4提问于2022-02-20得票数 1
我正在尝试创建一个函数，如果参数num为TRUE，我可以在其中创建两个表。但它只显示了一张桌子而不是两张桌子。
当参数num == TRUE时，它应该显示两个表。
library(expss)
mtcars = apply_labels(mtcars,
mpg = "Miles/(US) gallon",
cyl = "Number of cylinders",
disp = "Displacement (cu.in.)&#
浏览 5提问于2022-04-10得票数 0
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2回答
在一个基本的线性回归中，我能用每个解释变量的权重来描述它们对预测值的相对影响吗？如果参数A的权重为100，参数B的权重为10，我是否可以说参数A对结果的影响是参数B的10倍？
一个例子:从一个天气数据集，我使用两个参数，湿度和压力，以作出温度预测。
当我绘制湿度与温度的关系时，两者之间有一个非常明显的反比关系。也就是说，散点图呈向下向右的趋势。
当我绘制压力与温度的关系时，根本就没有关系。报告中的压力变化很小，散点图几乎是垂直的。
基于这两幅图，我直觉到湿度的变化对高温有影响，而压力的变化几乎没有影响。
我建立了一个线性回归模型(梯度下降，手工，在八度)。湿度有-.32386的重量。压力有-.
浏览 0提问于2018-04-25得票数 1
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1回答
行率检验
、、、、
如何使用expss包对一行百分比执行X平方测试？我知道列百分比的显着性测试应该应用于包含总行的tab_stat_cpct结果。但是我有一张这样的桌子，我的x平方p值在我的桌子上是空白的。
d=mtcars
banner <- d %>% tab_cells(vs, am)
# column percentage significacne
tab_cpct_sig=. %>%
tab_stat_cpct() %>%
tab_total_row_position("below") %>%
tab_total_statistic("
浏览 7提问于2022-03-11得票数 1
我试图逐行绑定两个表，但无法绑定它。我们有什么办法把它绑起来吗？
mtcars$vs<-factor(mtcars$vs, levels=c(0,1), labels=c("Male","female"))
mtcars$am<-factor(mtcars$am, levels=c(0,1), labels=c("Male","female"))
t1 <- expss::cro_cpct(mtcars$vs) %>% t()
t2 <- expss::cro_cpct(mtcars$am) %&
浏览 2提问于2022-05-10得票数 2
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在大多数流行的软件包(rpart等)中，决策树分割是基于信息增益、熵或基尼指数的。
是否有一个流行的决策树包(“R”或python)可以使用x-平方统计量指定节点拆分质量？
浏览 0提问于2016-06-07得票数 0
1回答
R/expss专家您好！这是这个问题的后续问题--> Complex tables with expss package。 我使用优秀的expss软件包将小计添加到已经很复杂的表格中，它对大多数任务(计数、比例、均值……)都很有效。然而，我发现统计测试评估在一个没有小计的表和完全相同的小计之间是不同的。@Gregory Demin，您的知识将不胜感激:) 使用datasets包中提供的infert数据集来说明我的话的示例： example <- infert %>%
tab_significance_options(sig_level=0.2, keep="no
浏览 16提问于2020-04-03得票数 1
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我在一个巨大的基因列表上做了差异表达，我只在我想研究的外部基因列表中选择有意义的基因。当我在标题栏上表示我的重要值时，我从经过调整的t检验(BH校正)中得到的p值是不一样的；对于这个same图，我使用了ggpubr函数stat_compare_means()，而出现的p值与用limma得到的值完全不同和简略。
有人知道这是否正常吗？
我绘制的基因应该是正确的，我检查了好几次。
谢谢
浏览 18提问于2022-02-16得票数 0
我有两组病人，对照组(A组)和治疗组(B组)，每组患者在治疗开始和结束时的体重数据。我需要检查B组(治疗组)的平均体重动态是否明显优于A组(对照组)。指定的两个测试中哪一个是合适的？有Kruskal检验来比较两个独立样本的中位数(例如A和B在周期结束时的重量中位数)和t检验来比较相关样本(例如治疗前后B的平均重量和A的相同事物)。但是，似乎这并不能帮助我证明两组动态差异的意义。
浏览 0提问于2023-02-24得票数 0
我正在尝试创建一个R标记文档，其目的是自动报告我们学校的笔试成绩。它包括两个数据可视化结果(参数化，以考虑不同科目和考试类型之间的差异)。
在我的代码中有一个部分，其目的是确定结果来自多少个单独的类。
length(levels(data$class))
并自动进行独立样本t检验或方差分析以检验班级间的差异，使用考试总分数作为因变量。
代码的这一部分工作正常。然而，接下来是一段实际的文本，我也想将其参数化，以便自动报告已进行的任何测试的结果。它使用文本中的参数，如下所示：
The results of the `r ifelse(length(levels(fulldata$Osztály))
浏览 2提问于2022-05-25得票数 1
1回答
根据今天早些时候遇到的情况，提出了一个与expss相关的新问题。在可交叉创建序列期间使用重叠小计将导致重复行，更准确地说，是至少两个不同小计中使用的行。 让我们考虑一下infert数据集来突出这个问题。为了演示起见，我们将强制parity进行因子分析。 library(datasets)
infert$parity <- factor(infert$parity)
infert %>%
tab_cells(parity) %>%
tab_subtotal_cells("1+2+3"=levels(parity)[1:3], "1+2"
浏览 18提问于2020-04-09得票数 0
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logistic回归中的特征排序
、、、、
我使用Logistic回归作为分类器。我有六个特征，我想知道这个分类器中比其他特征对结果影响更大的重要特征。我使用了信息增益，但它似乎并不依赖于所使用的分类器。有没有什么方法可以基于特定的分类器(如Logistic回归)，根据特征的重要性对特征进行排名？任何帮助都将不胜感激。
浏览 2提问于2016-02-08得票数 0
我想使用expss包为一些二分变量创建一个汇总表。由于变量是二分的，因此两个级别中的一个将足以“显示画面”。 我尝试使用函数tab_net_cell，但无法获得正确的结果。下面是一些带有1或0的BrCa (乳腺癌)的示例代码。我只想展示乳腺癌患者的数量，但不是没有乳腺癌的患者。 df <- data.frame(BrCa = c(1,1,1,0,0,0,NA,NA,0,0))
df$group <- c(1,2,1,2,1,2,1,2,1,2)
df %>%
expss::tab_cols(group) %>%
expss::tab_cells(BrCa)
浏览 14提问于2019-08-30得票数 1
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我正在尝试使用package expss，我遵循了其中的一些示例，但我的表很大。如何调整表格，使其变小，就像在链接中一样？ 有关链接中的表格，请参阅：expss introduction 我的表格有很大的边距： ? 我认为我需要对设置进行更改，但我不知道如何更改。我的设置是： library(knitr)
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
浏览 16提问于2019-03-05得票数 1
1回答
我在R中使用了'spatstat‘包，并获得了一组Ripley的K函数(或L函数)。我想找到一种很好的方法，在一条平均线上求出这组图形的平均值，并绘制出这条平均线周围的标准偏差或置信区间。
到目前为止，我已经尝试过：
env.A <- envelope(A, fun=Lest, correction=c("Ripley"), nsim=99, rank=1, global=TRUE)
Aa <- env.A
avg <- eval.fv((Aa+Bb+Cc+Dd+Ee+Ff+Gg+Hh+Ii+Jj+Kk+Ll+Mm+Nn+Oo+Pp+Qq+Rr+Ss+
浏览 1提问于2020-04-24得票数 0
我在R中运行以下代码行：
model = lme(divedepth ~ oarea, random=~1|deployid, data=GDataTimes, method="REML")
summary(model)
我看到了这个结果：
Linear mixed-effects model fit by REML
Data: GDataTimes
AIC BIC logLik
2512718 2512791 -1256352
Random effects:
Formula: ~1 | deployid
(Interce
浏览 3提问于2021-06-24得票数 0
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