我如何从月度回报中计算总回报
从月度回报中计算总回报的方法是将每个月的回报相加。总回报等于每个月的回报之和。
例如，假设有以下月度回报数据：
- 1月份回报：1000元
- 2月份回报：1500元
- 3月份回报：2000元
要计算总回报，将这些回报相加：
总回报 = 1000 + 1500 + 2000 = 4500元
总回报为4500元。
在云计算领域，计算总回报通常用于评估投资的收益率或项目的经济效益。通过计算总回报，可以帮助决策者了解投资的回报情况，并与成本进行比较，以做出合理的决策。
腾讯云提供了一系列云计算产品和解决方案，可以帮助用户实现高效的云计算和数据处理。具体推荐的产品和链接地址如下：
- 云服务器（ECS）：提供可扩展的计算能力，适用于各种应用场景。了解更多：云服务器产品介绍
- 云数据库MySQL版：提供高性能、可扩展的关系型数据库服务。了解更多：云数据库MySQL版产品介绍
- 云存储（COS）：提供安全可靠的对象存储服务，适用于存储和管理各种类型的数据。了解更多：云存储产品介绍
- 人工智能平台（AI Lab）：提供丰富的人工智能算法和工具，帮助用户快速构建和部署人工智能应用。了解更多：人工智能平台产品介绍
以上是腾讯云提供的一些相关产品，可以根据具体需求选择适合的产品来支持云计算和数据处理的工作。
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2回答
我正在做基于6个月的月度回报的滞后累积回报。所以这是一个运行的总数。我知道在Excel中怎么做。如下图所示。我如何在Pandas中做到这一点？ ?
浏览 85提问于2021-11-02得票数 1
因此，我想提取一个相当大的精选股票(hsci)在10y+期间的月度总回报。
我还没有找到直接使用彭博社面板的选项(只在1个时间点，而不是整个时间序列)(每只股票的120+数据点)。
随着互联网研究/询问人们，一个可能的解决方案出现了：
使用带有历史年终数据的Excel加载项，找到总退货函数并设置月度数据。然后，只需在公式中替换股票的股票代码，就可以了。
但是我不能设置它。有谁能带我走一遍吗？首先，我找不到正确的总返回函数，也不知道如何将各个部分组合在一起。
希望这个问题不是太简单。我已经觉得有点尴尬了。
亲切的问候
SLC
浏览 2提问于2015-09-16得票数 1
0回答
我试图确认我对年化回报公式(使用月度回报)的表示是最优的。
我使用的年化回报公式(其中M是月度回报，D是月度回报的总计数)，其中月度回报计数大于12，如下所示：
![]()
或者，在月度返回计数小于12的情况下，这将改变：
![]()
下面是我在Pandas中对这个公式的表示：
ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1))
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann
浏览 16提问于2016-12-23得票数 5
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我的数据集是固定收益指数的一系列每日快照。在每个每日快照中是每个证券的月度至今的回报。我需要一种方法，采取月底MTD回报的每个月，然后乘以他们达到YTD回报。有人能帮上忙吗？道歉，因为解释起来有点尴尬。
浏览 45提问于2020-07-23得票数 0
回答已采纳
我正在尝试检索许多报价器的月度回报，然而，并不是所有的月度回报时间序列都完全到今天的日期，所以我的月度回报在各个报价器上不匹配。例如，在做完
getSymbols("III.L")
monthlyReturn(III.L, from = '2000-01-01', to = '2017-09-26')
特别是，这将给我3i的月度回报的时间序列，然而，这个序列缺少从'2016-10-21‘到“至”日期的数据。有没有可能让时间序列按原样返回，除了将丢失的数据作为NAs填充，而不是使用quantmod删除丢失的(最近)值？
也就是说，我希望返回
浏览 3提问于2017-09-28得票数 1
1回答
我正在使用excel中的数据透视表和不同共同基金的历史月度回报。我试图计算每只基金的历史月度回报率，然后再扣除所有管理费。因此，我有一个名为“MonthlyReturn”的系列，还有一个名为“MER”的系列，其中包含每个基金的年成本。基本上，我很难做到的是返回透视表中没有数据的空单元格几个月，而不是只显示不能代表实际返回的(0-'MER'/12)。该基金并不是负'MER'/12，只是当时还不存在。
我在透视表的计算字段中使用的公式如下：=IF(MonthlyReturn="","",(MonthlyReturn-(MER/100/
浏览 14提问于2017-01-21得票数 3
1回答
我想计算几家公司的平均调整后收益。我有每月的数据。我想计算过去12个月的滚动平均值。之后，我需要从月度回报中减去滚动平均值。
首先，我使用quantmod和lapply来计算回报：
library(quantmod)
stocks=new.env()
startDate=as.Date("2008-07-31")
endDate=as.Date("2019-06-30")
tickers=c("ADS.DE","DAI.DE","BMW.DE")
getSymbols(tickers,src="y
浏览 1提问于2019-08-06得票数 0
1回答
我制作的MySQL数据库包含以下数据：
Date (date) | NAV Decimal(30,10)
每个日期都是一个月结束日期。
它有过去3年的每月基金资产净值，如下所示。
2012-12-31 |105
2013-01-28 | 100
2013-02-28 | 105
我想使用资产净值列计算月度回报率，并显示3年内每个月的回报率。
请告诉我如何才能使MySQL查询。
预期结果如下：
2013-01-31 |-5%
2013-02-28 |5%
谢谢。
浏览 1提问于2013-03-14得票数 0
我工作的公司最近开始使用Acumatica (我也是新手)，我也开始探索通用的查询。
我有一个查询，列出了每个月的总销售额，但我想添加另一个列，该列计算当前行的月度合计与前一行的月度合计的百分比变化。
在一般的查询中，这样的事情是可能的吗？
浏览 1提问于2017-03-22得票数 0
1回答
我有一个计算月度回报的函数：
def monthlyreturns(df):
first = df.resample('M').first().to_period('M')
last = df.resample('M').last().to_period('M')
return ((last-first)/first) * 100
以及从月度回报(股票)得到的df：
FOX FOXA MMM
Date
2012-01 5.4 3.2 -.08
2
浏览 4提问于2017-08-17得票数 0
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我有一项资产10年的月度回报。我正在尝试创建一个函数，该函数可以给出这一系列月度回报数据的年化回报。我想使用Offset函数转到最后一个月退货日期，选择一个我选择的期间数组(3个月、6个月、12个月、24个月等)，这样我就可以获得从结束日期到特定期间的一系列回报的年化回报。
目标是计算最近3个月，6个月，12个月等的月平均月度回报。
但是，VBA中Offset函数的参数与常规Excel函数中的参数不同。我认为我需要使用.Resize函数来调整偏移量函数的大小。
下面是该函数在Excel中的工作方式
=GEOMEAN(1+OFFSET($W$4,MATCH(LARGE($V$4:$V$10485
浏览 1提问于2019-08-19得票数 0
0回答
我有一个类似的表，它有如下所示的月度回报。我的目标是计算出10000美元的投资增长。下面显示的investment_growth列是由我手动计算的。对于第一个月，10000*(1+return/100)将是第一个值。结果值将在公式中替换为下个月的回报，依此类推。
有没有人能帮我做个查询来达到这个目的。
谢谢
月度回报率表-投资增长列是目标
浏览 7提问于2018-07-10得票数 0
1回答
我想计算多周期(每日、每月、每周、季度等)每天的股票回报。基本上，我有以下数据集，并且我想添加其他列，在这些列中，对于每一天，我都有每周、每月、每季等的回报。 library(tidyquant)
library(dplyr)
MSFT <- na.omit(SP500) %>% select(c('symbol', 'date', 'adjusted')) %>%
filter(symbol=='MSFT') %>%
tq_mutate(select = adjusted, mutate_fu
浏览 19提问于2019-03-16得票数 0
我想将数据框中的月度回报汇总为年度回报。不幸的是，根据R提供的信息，我不明白聚合函数是如何工作的；或者它是不是一开始就是正确的函数。代码本身是基于BatchGetSymbols的，因为我想对一个指数(在本例中是标准普尔500指数)中的所有股票进行动量/反向策略的排名。 我已经尝试过聚合函数，它给出了以下错误消息： aggregate(prelimranking, FUN = add_row(prelimranking$ret.adjusted.prices))
"Error: Can't subset with `[` using an object of class NU
浏览 26提问于2019-09-17得票数 0
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我有几个xts对象，其中大部分是日常观察。我有一个是每月一次的。我希望能够将其中的三个组合成一个xts对象，然后我可以在PerfrormanceAnalytics包(例如- charts.PerformanceSummary)中使用它。我有以下几点：
Ret <- merge.xts(dailyReturns[,3],
shortBothDaily[,3],
shortBothMonthly[,3])
上面的代码给了我一个xts对象，用'NA‘填充了每月的回报。我可以让这个填充等于零，这样我就可以绘图了，但它会产生一个分步的函数：
charts.P
浏览 2提问于2015-04-07得票数 2
1回答
我想要建立探索AFL。下面是场景。
动量分数：
每个月的动量值是以过去12个月的累积回报计算的。
按三个步骤计算月动量。
( 1)计算月总收益，在月收益率的百分比上加1。例如，从5% (0.05)的月回报率中，我们得到了每月总回报值1.05 (0.05 + 1)，而从-5% (-0.05)的月回报率中，我们得到了0.95 (0.05 + 1.0)的月总回报。
2)将过去12个月的每月总收益相乘。
3)从步骤2的结果值中减去1，得到12个月的净动量分数。
为了说明这一计算，假设AUROPHARMA (Aurobindo Pharma)股票在过去12个月里上涨了2%、-5%、4.3%、0.5%、1
浏览 7提问于2017-11-04得票数 0
我有一个192个月的572只股票的月度股票回报的数据集。我必须使动量为基础的投资组合。对于投资组合形成的每一个点，我只希望计算那些在过去3个月中至少有一次回报率为非零的公司。有人能指导我如何在投资组合形成的每个点排除公司吗?请注意，投资组合是从第一年的第三个月开始的每个月形成的。
浏览 0提问于2016-10-26得票数 1
你好，每个月我们都会收到一系列来自不同账户的月度回报，这些账户会根据账户名称进入指定的文件夹。每次退货都会将新的月度退货附加到所有以前的月度退货上。我正在我的工作簿上运行一个基于我正在寻找的特定返回的vlookup函数。是否可以更改vlookup函数的源，以便它从文件夹中最近添加的文件中获取数据，这样它将包含所有最新的返回数据和所有以前的返回数据？谢谢
浏览 4提问于2021-11-17得票数 0
3回答
将时间序列聚合为年度数据
、、、
假设我们有股票价格的每日时间序列(假设是FTSE指数)。我们想要计算每日，每月和每年的回报。
为了计算月度和年度收益，我们必须将时间序列数据聚合为月和年。在"zoo“包中，我们有聚合函数，它可以帮助我们将数据聚合到每月的频率。下面是使用as.yearmon类的代码行：
# Computing simple returns
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1)
# Monthly simple returns
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1
# Quarterly simpl
浏览 1提问于2012-12-21得票数 5
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我是R的初学者，我有一个关于简单函数的问题，比如大数据集的均值或标准差。我的数据显示了对冲基金过去30年的月度回报，所有对冲基金都有1550列。我看到，我可以使用mean函数计算特定列的平均值，方法是引用具有我的数据集的名称的列，以及$和no。列的。然而，我想知道如何才能在不指定每一列的情况下获得每个对冲基金(即每列)的平均值。提前感谢您的帮助！
浏览 0提问于2016-06-26得票数 0
我试图为单个GCP计算vm实例的总正常运行时间(包括重新启动)生成月度报告。
Eg: In the past 24 hours if instance is not running for 1hr , i expect the mql query to return 23 hrs
使用的MQL查询：
fetch gce_instance
| metric 'compute.googleapis.com/instance/uptime'
| filter (metric.instance_name == 'instance-1')
| align delta(30
浏览 5提问于2022-03-08得票数 0
1回答
我在过滤共同基金的数据方面有问题。我有一只基金的数据，但每只基金都有不同类型的系列，例如:我有2006年12月A、B和C系列的3份回报，但我只想得到A系列中的一份。我希望从2006年12月到2010年12月有月度回报，但只能从A系列中得到。我的数据排序如下:第一栏我们有日期，第二栏我们有系列，第三栏我们有回报。我试过了，但没有用：
FILTER(C1:C127;B1:B127="A";"None")
样本数据：
希望你能帮我，谢谢！
浏览 2提问于2022-06-09得票数 0
1回答
我有一些每日回报估计和月度间(MTD)回报的组合，这是每周发布的。我想将这两个数据序列结合起来，得到每日估计的MTD值。 我试着总结一下下面我想要表达的观点。 ? 我得到了除了MTD_estimate之外的所有列，我想从DailyReturnEstimate和MTD派生它。如果存在MTD值，则它应该使用该值。否则，它应该做回报的累积乘积。我的代码如下所示 select *, exp(sum(log(1+DailyReturnEstimate)) OVER (ORDER BY dates) )-1 as Cumu_DailyReturn from TestTbl 我的问题是，我不确定如
浏览 73提问于2020-10-13得票数 1
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2回答
我正在努力与这个C++程序获得每月付款的正确金额。我在公式中做了一些错误的事情，我认为我不能很好地弄清楚，它也弄乱了总回报的输出。我需要一些帮助来弄清楚。我为我的代码添加了到目前为止的内容如下：
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
void mortgage::Mortgage() { // class object
double loanAmount = 0;
double annualInterestRate = 0;
double totalYearsToR
浏览 2提问于2020-04-08得票数 0
如果有一个36个月前的月度回报时间序列。我需要逐月乘以它们，才能获得3600万的复合回报。在excel中，我使用一个数组函数，比如=((PRODUCT(1+(H3:AQ3)/100))-1)*100，其中的单元格是时间序列。
在pandas中，我看到cumprod是适用的，但我需要在随后的每个月增加1，这样我就不会得到非常小的数字。我如何在python中做到这一点？
返回结果从旧到新的示例DF：
df=pd.DataFrame(data=[0.038,
0.041,
0.045,
0.051,
0.05,
0.058,
0.066,
0.061,
0.07,
0.075,
0.082,
0.0
浏览 11提问于2019-07-30得票数 0
嗨，StackOverflow社区，
我对强化学习中的策略梯度方法有一个问题。
在策略梯度方法中，我们基于从该步骤开始的回报(即总回报)来增加/减少操作的对数概率。因此，如果我们的回报很高，我们就增加它，但我在这一步遇到了问题。
假设我们在回报中有三个奖励。虽然这三个奖励的总和很高，但第二个奖励真的很糟糕。
我们如何处理这个问题？我们如何分别评估每个奖励？有没有这种策略梯度方法的替代版本？
浏览 1提问于2019-06-10得票数 0
我有表“销售”(字段:产品，国家，日期，销售)与许多产品和国家的月度销售。我也有日历的表，产品列表，与此表链接的国家列表。我想添加列到“销售”与运行总销售额在每个产品/国家，看到与期望的结果“运行总”字段。 我尝试使用YTD = TOTALYTD(SUM(SalesSales)；CalendarDate)，但它不起作用。我认为我需要在TOTALYTD函数中使用过滤器，但我也无法理解如何使用。你能为我的情况提出一个正确的解决方案吗？ Table "Sales"
浏览 70提问于2019-10-18得票数 0
I希望通过从df_A的总回报中减去df_B中的无风险利率来创造超额回报。应该根据各自日期的无风险收益率对所有总回报进行减法(总回报-无风险利率=超额回报)。
我的主要问题是，dfs没有相同的长度、日期范围和一般结构。为了了解我的问题，这里是一个简单的例子，说明我得到了什么，我想要得到什么。
我拥有的：
import pandas as pd
data_A = np.array([['A', 2], ['A', 5], ['B', 8], ['B', -7], ['B', 2], ['B', 4],
浏览 2提问于2022-09-30得票数 2
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3回答
我有一个事件“是否出售的项目将被退回”，我可以预测以一定的概率基础上收集的信息，在购买时(产品特征，客户信息，时间和地点等)。所以：
P(Return | transaction information) = x% for a specific unit sold
我也有一个历史上的时间序列，为该项目出售的总单位，以及未来几个星期的销售预测。假设我给出了每一次历史销售的相关交易数据，是否有可能从回报概率中得出未来的预测，这样我就可以有信心地说，我将在下周获得15%的总回报，在第二周得到10%的回报等等？
浏览 0提问于2016-11-14得票数 4
1回答
我很感激你对此的看法。我通常在MS或Python上使用数据来获得输出。例如，我使用每日价格计算每日，每月，季度倒转，然后计算标准差等。现在，我需要显示从价格序列导出到PowerBI的那些输出或计算。PowerBI上的DAX是否足以完成从每日价格开始的任何计算，或者我应该继续使用Python或Excel进行计算，然后通过PowerBI进行显示。
例如，只有一个输入的共同基金筛选器，例如每日价格(将所有定性部分放在一边)显示、月度回报、直方图、标准偏差图演变等等，还有另一个风险度量标准。
感谢任何意见或参考将受到欢迎！最佳做法、阅读材料等
浏览 2提问于2022-08-17得票数 0
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1回答
我有表单的数据帧(return.monthly)
Date Return
2001-09-1 0.0404775
2001-10-1 -0.01771575
2001-11-1 -0.03304925
etc.
即一段时间(2年)内的月度回报。我想计算季度收益，也就是说，只需要3次观察，然后计算总和。
我试过了
return.quarterly <- xts(return.monthly[, -1], return.monthly[,1])
function <- function(x) sum(x)
time <- 3
return.quart
浏览 1提问于2011-03-14得票数 1
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1回答
对R中的数据调用双条件？
、、、、
我正在尝试为公司从1927年到2013年的月度回报数据创建第20和80%的两个向量。我遇到的问题是，在嵌套的four循环中，我不知道如何同时引用月份和年份(即1945年4月所有公司的回报)。现在，代码看起来像这样：
qunatile<-function(r){
vec20<-c(rep(0,1038))
vec80<-c(rep(0,1038))
for(i in 1927:2013){
for(j in 1:12){
vec20[j+12(i-1927)]<-quantile(r$(i, j),20)
vec80[j+12(
浏览 2提问于2015-04-02得票数 0
在谷歌金融()，所有的回报都不适合我。"return1“-一周总回报。"return4“我想知道是否有一个公式可以吐出同样的信息。例如: AAPL从9/2/19开始的1周回报是多少？
浏览 3提问于2019-09-22得票数 1
1回答
工作数字的证明
、、、、
我专注于理解工作证明(PoW)与桩的证明(PoS)。
我喜欢的一个想法是，我们可以将块的开采看作是概率P的一种彩票，我用硬件和电力购买一张成本C的彩票，以获得R的报酬。
由于R应该很容易获得(以太在菲亚特中的回报时间值的ETH值)，所以我想为P和C设置数字。
达到这些数字最简单的方法是什么？当然，从哈希率和总难度开始。达到这些价值的最流行的技术是什么？
浏览 0提问于2017-01-13得票数 5
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我正在使用亚马逊网络服务计算器- 。
当我选择预留实例时，在estimate of monthly账单页签中，我得到了“一次性支付总额”的值。
假设我要计算3台服务器的成本。如果我计算3台服务器的月度成本，并将每台服务器考虑到1年的重储备实例，那么“总一次性付款”值意味着什么？
该值是全年预支成本还是1年预支成本除以12？
请帮我理解一下。
致以敬意，
产丹
浏览 0提问于2014-09-03得票数 0
我有两年的月度数据，但是stl()似乎至少需要两年零一个月的。
以下是两个简单的例子：
示例1-返回
stl(x，“周期”)中的错误:级数不是周期的，也不是周期小于两个周期的
dat_24 <- cumsum(rnorm(24))
x_24 <- ts(dat_24, frequency = 12)
stl(x_24, "periodic")
例2-预期的回报预测
dat_25 <- cumsum(rnorm(25))
x_25 <- ts(dat_25, frequency = 12)
stl(x_25, "periodic")
浏览 2提问于2016-06-08得票数 4
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1回答
我正在制作一个仪表板与点击在每天的水平和一个月的水平上的某项活动。 如果我说有一个客户在2天内点击，那么在每天的级别上，该客户被计算两次。然而，当我查看每月的总水平时，这个人将被计算一次。 我在tableau中使用的SQL代码是每日级别的。如何在仪表板中获取月度级别视图？当我创建一个带有month和day..on选择month的参数时，它只是添加了day级别的数字来给我提供月份。 有什么建议吗？
浏览 20提问于2020-07-28得票数 0
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1回答
我想根据列标题的名称计算表中列总数的总和。 例如，下面是每个人的月度销售额表(从单元格A4到M7)。 我想用月份作为输入变量来计算单元格D13中的月度总销售额(就像在单元格B13中一样)。 ? 我的想法是= sum (索引(B5:M7，MATCH(B13，B4:M4，0)，其中我尝试使用索引和匹配函数来查找范围，然后使用sum函数。它返回一个错误，而我现在被困在这里。 非常感谢您的帮助。 ?
浏览 26提问于2020-04-22得票数 0
1回答
有没有人知道一种快速算法，可以将年复一年的回报转换为单个周期的回报？Python代码将不胜感激！
作为参考，年复一年是指按年度计算的回报，用于按较高频率报告的统计数据(除去季节性)。因此，如果每个月报告总天然气消耗量，则2018年12月和2017年12月之间的年回报率将为百分比差额，而2018年12月和2018年11月的单一时期回报将为差额。
因此，假设您只有一系列YOY更改，是否有方法返回每月更改(在上面的示例中)
tldr:我有一个按年计算的数据系列
ret(2017年1月至2018年1月)= 1%
ret(2017年2月至2018年2月)= -1.5%
ret(2017年3月至2018年
浏览 1提问于2018-09-10得票数 1
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1回答
我需要帮助计算一个拖尾12个月的总数为每个月。我希望确保每个选定的月份反映该月份的总额和之前的11个月，即2019年8月将显示2018年9月至2019年8月的总销售额，1月销售额将显示2018年2月至2019年1月的总销售额。 附加的是包含date和sales amount列的数据集。 ? 我已经创建了以下DAX，它为我提供了月度销售额，但我还需要生成一个度量，它将返回每个月的总销售额为( 12个月的总和，即当前月+ 11个前几个月) Monthly Sales =
VAR CurrentDate =
MAX ( 'EOM Date'[EOM Date] )
浏览 17提问于2019-10-10得票数 0
我有一个zoo对象，包含12组股票报价器的月度回报。我想要获取符号，它是系列的名称，或者至少是每个月表现最好的股票的列。我一直试图通过逐行应用max函数来做到这一点。如何获取列名？
#Apply 'max' function across each row. I need to get the col number out of this.
apply(tsPctChgs, 1, max, na.rm = TRUE)
浏览 2提问于2013-07-23得票数 1
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编写一个程序，让用户输入贷款金额和贷款年限，并显示每个利率从3%到5%的月度和总还款额，增量为1/8。计算每月还款额和总还款额的公式如下： 我需要帮助来处理1/8的增量。我想过一个for循环，但是Python不允许使用浮点数。我研究了一下，发现了一个叫numpy的东西，但我还没有学会。有办法做到这一点吗？ 这是我到目前为止所知道的： monthlyPay = 0
total = 0
#Prompt the user to enter loan amount and loan period in years
loanAmount = float(input("Enter loan a
浏览 9提问于2019-03-01得票数 0
我有一个名为AUM的XTS，它有5列
head(AUM)
FXI.Adjusted X2823.HK.Adjusted HSCE.Adjusted X3049.HK.Adjusted HSI.Adjusted
2010-04-08 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
2010-04-09 100.9009 100.9009 100.9009 100.9009 100.9009
2010-04-
浏览 1提问于2012-10-26得票数 2
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有没有人知道“通话时间配额”是不是只针对免费试用用户，如果我们订阅了月度套餐，对微软Face API的调用次数将没有限制？我还想知道，由于API可以每秒从付费密钥获取10个请求，这是否意味着通过同时请求不同的进程，可以缩短总处理时间？
谢谢
浏览 0提问于2016-08-16得票数 1
请考虑以下Excel工作表：
| A B C
--+--------------------
1 | company day return
--+--------------------
2 | 1 1 2
3 | 1 2 1
4 | 1 3 1
5 | 2 1 3
6 | 2 2 2
7 | 2 3 0
8 | 3 1 1
9 | 3 2 5
10 | 3 3 1
工作表基本上是面板
浏览 1提问于2012-08-10得票数 2
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1回答
首先，首先感谢你的支持，我只是一个R的初学者，我的许多问题都可以在这个论坛上得到回答。然而，我被困在一个点上，我已经无法在论坛上找到答案。
我有一个数据面板，包含5年期770只股票的月度回报，以及摩根士丹利资本国际世界指数的月度回报数据。为了估计市场感知的特殊企业风险，我想使用一个简单的市场模型，并将剩余波动率作为企业风险的代理。
因此，我用以下代码对MSCI指数进行了770次个股回归：
returns <- read.csv("/Returns.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",")
MSCI <-
浏览 0提问于2018-06-22得票数 1
我下面有一些不规则的数据，这些数据给了我正确的月度回报。现在我希望将它转换为年度几何回报，但由于某种原因，它为许多值返回NaN。
我怀疑这是因为xts对象中索引值的排序方式，但我不知道如何将它们转换为降序(在网上也找不到答案)。
怎么啦？又该如何解决呢？
下面的代码
Browse[2]> Data.xts[,1]
monthly.returns
2012-09-27 -0.02469261
2012-10-30 -0.05129329
2012-11-29 0.05129329
2012-12-30 0.11778304
2013
浏览 2提问于2016-07-18得票数 0
1回答
我使用插入符号包和leaps包来获取在线性回归中使用的变量数量。如何提取具有最低RMSE的模型，该模型使用mdl$bestTune数量的变量？如果做不到这一点，你会推荐其他包中的函数，允许逐步线性回归的loocv，并且实际上允许我找到最终的模型吗？ 下面是可重现的代码。通过它，我可以从mdl$bestTune看出变量的数量应该是4(尽管我希望是3)。看起来我应该能够从summary(mdl$finalModel)的第三行提取变量，但我不确定在一般情况下如何做到这一点，而不仅仅是这个例子。 library(caret)
set.seed(101)
x <- matrix(rnorm(36
浏览 11提问于2019-03-15得票数 0
3回答
我有一张记录月度销售额的表格。有关该表的示例，请参阅图像。
所以这个数据是不完整的，我从2000年开始每年都有1-12个月的时间。我通常会查询任意一年的总销售额，如下所示：
SELECT SUM(total_sales) as TotalSalesYear FROM sales_report WHERE year = '2008'
我想在这里做的是确定自2000年以来销售额最高的年份和每年的平均销售额。所以我需要每年做一次总和，并确定哪一年是最高的。然后，一旦我有了每年的总和，我就可以得出每年的平均销售额。
我只是不确定如何查询这个。
谢谢。
浏览 1提问于2016-04-26得票数 1
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1回答
我有两个xts对象，R(包含月度回报)和W(包含一个月度二进制指示器，显示股票是否为指数的一部分)。
我已经创建了两个后续变量：
x <- index(W)
y <- index(R)
如何找到元素x1在y中的位置？假设x是y的一个子集。
下面的示例显示了x和y的格式。
> head(x)
[1] "2002-11-29 UTC" "2002-12-31 UTC" "2003-01-31 UTC" "2003-02-28 UTC"
[5] "2003-03-31 UTC" "2003-0
浏览 1提问于2018-08-17得票数 0
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