我有一个大约200行的mydata.ts。我使用静态测试，进行差异测试，并检查ACF和PACF。所以我决定以ARIMA(1,1,1)(0,1,1)为例。我应该使用哪个R函数来查找拟合值和预测？Arima、arima或auto.arima？我能相信summary(model)上的MAPE、MAD和其他错误结果吗？
浏览 29提问于2016-07-27得票数 0
如何在matlab中识别给定时间序列的ARMA模型的阶数。在R中，有一个函数ar，auto.arima，用于搜索AR和MA模型的最佳滞后数。但我在matlab中找不到类似的函数。matlab中的AR函数可以估计“指定”滞后数的参数。有什么想法吗？
其次，在matlab中有没有类似arima.sim的函数
浏览 2提问于2011-11-24得票数 0
我在时间序列数据集上使用了一个带有auto.arima函数的R代码来进行预测。从这里开始，我想知道如何找到arima的p，d，q值。有什么快速的方法可以确定吗，谢谢。
浏览 6提问于2020-06-12得票数 0
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我想估计ARIMA模型的参数。我用python中的arima函数来做这件事。现在，我想删除不重要的滞后。例如，我只想要滞后1和3，但按顺序我只能给出总滞后。(因此，如果我说p=3，那么我会得到滞后1、2和3)我该如何解决这个问题？model = ARIMA(R_bel, or
浏览 1提问于2019-04-27得票数 1
我想做以下两个步骤：
set.seed(123) 'ar' part of model is not stationar
浏览 5提问于2013-07-27得票数 5
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我的小时用电量相当于一个家庭一年的用电量。我在R中使用auto.arima确定了ARIMA阶数，现在我想在MATLAB程序中使用收到的ARIMA阶数来估计和预测未来24小时。假设拟合的模型是:P= 2，d= 0，q= 2；P= 2，D= 1，q=0(频率= 24)。所以arima (2,0,2
浏览 2提问于2019-12-05得票数 0
我正在使用ARIMA模型的类执行一个实验，我必须用R中的arima.sim()函数来模拟这些类，例如AR、MA、ARMA，可能还有ARIMA。我可以AR，MA，ARMA，但ARIMA似乎不可能，因为AR系数必须大于1 ($|\phi| > 1$)，才能使级数成为非平稳的。), ma = c(0.4), order = c(
浏览 9提问于2022-02-14得票数 3
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用估计系数创建级数
、、、
我设法估计了一些ARIMA模型，得到了系数，但我只是想知道是否有一种简单的方法，如何用估计系数来绘制级数？所以我要我
浏览 4提问于2014-10-28得票数 0
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我有一个平稳的时间序列，我想用自回归项来拟合线性模型，以校正序列相关性，即使用公式= c1*Bt + c2*Ct + ut，其中ut = r*ut-1 + et有人知道在R中使用什么来建模吗？
浏览 0提问于2009-12-14得票数 7
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我正在使用状态模型包中的SARIMAX方法，Python来估计ARIMA模型的系数。下面是我提到的链接：
你能告诉我怎么算出
浏览 11提问于2020-05-04得票数 0
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我使用了R forecast package中的auto.arima函数来获得“最佳”arima模型： auto_arima <- forecast::auto.arima(y) 我得到的最好的模型是'ARIMA(1,1,0) with drift‘。问题是我如何使用<
浏览 9提问于2020-06-25得票数 0
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目前，我正试图使用状态模型ARIMA库实现直接和递归的多步预测策略，并提出了一些问题。
一种递归的多步预测策略是训练一个单步模型，预测下一个值，将预测值附加到输入到预测方法中的外生值的末尾，然后重复。从出发，提出了直接模型将估计H模型，其中H是预测视界的长度，因此在我的例子中，当预测水平为26
浏览 4提问于2018-10-30得票数 5
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我正在使用forecast软件包中的ets()和auto.arima()函数来预测R中的未来值。应该使用哪个标准来选择这两个模型中的最佳模型？以下是ets (data.ets)和auto.arima (data.ar)的精度输出。MPE MAPE MA
浏览 6提问于2013-05-17得票数 5
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我正在用时间序列测试SAS和R。我在R中有这个代码 ar1_ma12noint<-arima(qxts, order = c(1,1,0),seasonal = list(order =我和他们都有相同的型号，但是Coefficients: -0.353 -0.498
浏览 2提问于2017-06-25得票数 4
我使用SARIMAX估计了ARIMA模型，并进行了预测。然而，我试图重复这一预测，但没有得到相同的结果。我估计的模型是一个没有季节性的ARIMA(1,0,1)模型，有一个外部回归变量。我认为预测未来一段时间的公式(使用估计系数)是：
y_(t+1)= y(t)*phi_1 +
浏览 2提问于2019-07-28得票数 0
我的代码是：library(forecast)summary(fit)forecast.Arima(pricetimeseriesarima), h=5, level=c(99.5))
然后Error in forecast.
浏览 6提问于2018-01-25得票数 0
我想模拟10个ARIMA时间序列数据，这些数据将具有以下顺序的(1,0,1), (1,1,1) and (2,2,2)。这样，如果我用auto.arima函数测试forecast包的每个系列，它就会给出我指定的内容。我试过这些n <- 10
wn <- ts(rnorm(n))
arma11
浏览 1提问于2019-10-20得票数 2
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if函数误差
、、
我已经运行了一个很长的脚本来决定我应该使用哪个模型来预测。在对数据的输入和输出样本进行精度测试之后，我创建了一个大型if函数，以找出哪个模型是最好的，结果要么是"ARIMA"，要么是"Arima.wgt"，"AddHW"，"MultHW"，"AddHWwgt
浏览 4提问于2014-09-22得票数 2
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我试图预测Rstudio中的arima模型(0,1,1)。
我可以用哪个函数来预测模型？
浏览 3提问于2014-11-29得票数 1
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我试图使用R包预测来拟合arima模型(函数Arima)，并自动选择合适的模型(使用函数auto.arima)。=F)
然后，我使用函数auto.arima为相同的数据自动选择合适的模型。此外，我将所有其他参数的最大值设置为1，没有使用选择标准的</
浏览 1提问于2016-05-30得票数 4
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