数组中的值对应于另一个数组中的值的标准误差
是一种统计学概念，用于衡量两个数组之间的差异程度。标准误差是样本标准差除以样本大小的平方根。
在实际应用中，标准误差常用于比较两个数据集的差异或评估实验结果的可靠性。较小的标准误差表示两个数组之间的值更接近，差异较小；而较大的标准误差则表示两个数组之间的值差异较大。
标准误差的计算公式如下： SE = sqrt((σ1^2/n1) + (σ2^2/n2)) 其中，SE表示标准误差，σ1和σ2分别表示两个数组的标准差，n1和n2分别表示两个数组的样本大小。
在云计算领域，标准误差的应用场景比较广泛。例如，在数据分析和机器学习中，可以使用标准误差来评估模型的准确性和稳定性。另外，在金融领域，标准误差也常用于衡量投资组合的风险和回报。
腾讯云提供了一系列与数据分析和统计相关的产品和服务，可以帮助用户进行标准误差的计算和分析。其中，腾讯云的数据计算服务TencentDB for MySQL和TencentDB for PostgreSQL提供了丰富的统计函数和分析工具，可以方便地进行标准误差的计算。此外，腾讯云还提供了强大的大数据分析平台Tencent Cloud Data Lake Analytics，可以处理大规模数据集的统计分析任务。
更多关于腾讯云数据分析和统计相关产品的介绍和详细信息，请访问腾讯云官方网站：
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1回答
我在试着理解我应该在这里做什么。我已经应用了套索和岭回归，找到了最优的λ，并重新构建了模型。但我不明白在那之后我该做什么。
问题：
“。对于糖尿病数据集(上传到Moodle)，我们希望使用10个特征(X变量)来预测prog (Y)，这是基线后一年疾病进展的定量评估。变量prog是数据中的最后一列。在拟合岭回归和套索之前，不要忘记标准化所有的X变量，使它们在相同的尺度上。使用岭回归和套索预测程序。在两个回归中，使用交叉验证选择最优的λ。最优λ将对应于最小CV误差。对于最优的lambda，改装脊线和套索模型。使用1000个bootstrap重复运行bootstrap，以获得回归系数估计的标准误差(
浏览 2提问于2021-11-26得票数 0
当我使用R运行lm()回归时，我从summary()得到了“残差标准误差”。为什么只有一个残差标准误差值，而不是每个观测值的残差标准误差列表？
summary()中显示的此值的含义是什么？摘要()中显示的“残差标准误差”是每个观察值的残差标准误差列表的平均值吗？谢谢。
Residual standard error: 0.8498 on 44848 degrees of freedom
(7940 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.4377, Adjusted R-squared: 0.4
浏览 2提问于2019-07-31得票数 2
在redis中，我们将hyperLogLog设置为不同的元素。
众所周知，对于每个键，HLL只消耗12 of内存，并产生近似值，标准误差为0.81%。
因为我有那么多元素要计算。所以在这里，我想通过将元素存储到多个hll键中来降低错误的发生(例如。"hll_key_%d“%(元素mod 1024)
这实际上是降低错误的有效方法吗？或者其他的方法来实现？
浏览 0提问于2018-07-02得票数 1
1回答
我已经生成了不同的数据集，我通过计算平均值、标准差和标准误差来分析它们。
然后，我将这些数据点显示为(x，y)-plot以及不同子图中的直方图。一切都很顺利。我将平均值(以此类推)保存在大致如下的单元格矩阵中：
[] A B C D E
Mean 4.50 9.10 11.00 0.96 7.10
dev 0.41 1.71 1.43 0.27 0.91
err 0.22 0.43 0.93 0.17 0.70
我尝试的是将这个输出作为一个表添加到图中的另一个特定的子
浏览 0提问于2014-07-21得票数 0
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标准化回归系数变化的意义
、、、
我最初有一个公式：lm(PopDif ~ RailDensityDif + Ports + Coast, data = Pop)，RailDensityDif的系数为1,419,000，港口为-0.1011，海岸为3418。在对变量进行缩放后：lm(scale(PopDif) ~ scale(RailDensityDif) + scale(Ports) + scale(Coast), data = Pop)，RailDensityDif的my系数为0.02107，海岸的系数为0.2221，因此海岸比RailDensityDif更显着。我知道缩放不应该改变意义--为什么会发生这种情况？
浏览 1提问于2019-02-01得票数 1
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我想用python .I中的auto arima来计算预测间隔，想要得到预测的标准误差，就像我们在R中可以得到的统计数据预测一样。
然后我将使用公式点预测±1.96 *当时预测的标准误差t来得到上下限。
如何在python中获得预测的标准误差。我使用的是自动arima预测。我知道statsmodel forecast有std error参数来获取这些参数，但我使用的是Auto arima predict。请告诉我如何在auto arima中获得10个时间步长的预测间隔？return Conf interval参数返回非常宽的上下限范围间隔。怎样才能得到arima (1 0 2)阶的预测标准误差
浏览 36提问于2019-07-18得票数 1
1回答
我有一个用另一个程序进行的回归分析的结果，我想用R来测试它们是否有意义。我知道ls.diag()计算回归结果的标准误差和t检验，但它需要一个非常特殊的输入格式(即lsfit()的结果)，所以我不认为我可以使用它。R中有没有什么函数可以计算回归分析的标准误差和t检验，让我可以简单地手工给出函数的相关系数？
浏览 2提问于2012-07-28得票数 2
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3回答
我有一个如下所示的数组
Array ( => "txt1“1 => "txt2”2 => "txt3")
我还有另一个类似的数组，但内容不同:数组( => on 2 => on 2 on)
这样做的目的是得到一个包含第二个键和第一个键的最终数组，就像合并它们一样。
因此，最终结果是: Array ( => "txt1“2 => "txt3")最好将键改为0- 1，但这是一个微不足道的问题，让我们将它们一一合并。
浏览 0提问于2009-03-23得票数 4
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1回答
因此，在将旧的开发人员Perl脚本转换为面向对象的PHP时，我遇到了另一个奇怪的问题，这个小小的Perl引用语句已经让我抓挠了很长一段时间，但我一直无法通过Google或朋友了解它。
我已经尽力写出了我相信它的意思，但我不确定它是否正确。有人能告诉我是我想出来了还是我走了？提前谢谢。
perl代码片段是：
!$state->{$msg->{hash}}
我相信这意味着OO中的这两个中的一个？
!$this->state[$this->msg['hash']] //or?
$this->state != $this->msg['hash
浏览 2提问于2011-12-01得票数 0
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我正在使用glmnet软件包获得LASSO估计值，如下所示：
model <- cv.glmnet(data, return, standardize = TRUE)
我能够使用coef(model)提取系数，但是，我想不出一种方法来获得标准误差和Z-score。
浏览 0提问于2013-09-04得票数 2
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我尝试将参数从$.ajax post传递到php页面，然后传递到数据库并将结果传递给json。
搜索帖子后..我准备好了语句
$src1= $_POST['source1']; .. getting variable in src1
$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM tbl_beacons WHERE imei = ?");
$stmt->bind_param( "s", $src1);
$stmt->execute();
$stmt->bind_result($col
浏览 0提问于2017-11-10得票数 0
1回答
在对模型选择进行交叉验证时，我发现有许多方法可以引用交叉验证分数的“标准差”(这里的“分数”是指一个评估指标，例如准确性、AUC、损失等)。
1)一种方法是计算K折叠分数的平均值的标准差(= K折叠的标准差/ sqrt(K))。
2)第二种方法是仅计算K倍分数的标准差。在这里可以找到一个例子：
3)另一种我不完全理解的方式。它似乎是计算K折叠/ sqrt(N)的标准差，其中N是数据集的大小。
就我个人而言，我认为1)是正确的，因为我们更关心的是样本平均值上的标准误差(这里=K折叠验证的平均分数)，而不是样本的标准偏差。有人能解释一下哪种方式更好吗？
浏览 6提问于2016-01-21得票数 3
假设我有一个包含100个数字的数组。数组中唯一不同的值是1、2和3。这些值在整个数组中随机排序。例如，数组可能填充为：
int values[100];
for (int i = 0; i < 100; i++)
values[i] = 1 + rand() % 3;
如何有效地对像这样的数组进行排序？
浏览 4提问于2012-09-16得票数 3
我的目标是呈现空间相对风险的变化。spatstat包中的relrisk函数可以使用se参数计算相对风险的标准误差。相对风险通常以对数形式表示，虽然来自relrisk函数输出的estimate可以转换，但SE不能。 例如，对于相对风险： f1 <- spatstat::relrisk(spatstat.data::chorley, relative = TRUE, se = TRUE)
plot(f1$estimate); plot(f1$SE) 但是，对于对数相对风险，标准误差不能以类似于相对风险估计的方式进行转换。 plot(log(f1$estimate)) 有人能提出一个计算解决
浏览 16提问于2020-08-25得票数 0
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看看这两个循环
const int arrayLength = ...
版本0
public void RunTestFrom0()
{
int sum = 0;
for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
for (int j = 0; j < arrayLength; j++)
for (int k = 0; k < arrayLength; k++)
for (int l = 0; l <
浏览 3提问于2012-03-16得票数 11
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1回答
在没有t比的情况下，可以计算系数“βhat 5”的标准误差吗?还是不可能用给定的数据计算？
如果你能简单地以最简单的方式解释一下这是否可能，我将非常感激。
谢谢!
浏览 3提问于2019-11-06得票数 0
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元组似乎并不直接映射到JS中任何特定类型的对象。它将转化为什么？
浏览 3提问于2016-11-01得票数 0
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有没有一种方法可以在没有原始数据的情况下在ggplot2中绘制汇总统计数据？假设我有三个数据点:第一个数据点的平均值为34.2，标准误差为3.4，第二个数据点的平均值为28.6，标准误差为0.5，第三个数据点的平均值为44.0，标准误差为2.2。我该如何绘制它呢？
浏览 11提问于2016-07-21得票数 1
我使用的是sklearn.linear_model.LinearRegression，我想为我的系数计算标准误差。据我所知，sklearn不包括这样的函数，因此我需要手动计算它们(关于线性回归系数估计的标准误差示例，请参阅 )。
我使用线性回归的residues_属性来得到平方残差之和。我的问题是关于的文档，它将_residues定义为：
residues_：数组、形状(n_targets )或(1 )或空。残差和.平方欧几里得2-范数对每个目标通过在拟合期间。如果线性回归问题是欠确定的(训练矩阵的线性无关行数小于其线性独立列数)，则这是一个空数组。如果在拟合过程中传递的目标向量是一维的，则
浏览 2提问于2017-08-03得票数 0
如果您还记得Tufte构思的一个很好的表版本，它包括在相应数据行旁边运行的小四分位数图：
在R中使用和函数qTable实现了这样的解决方案，它基本上创建了上面所示的表，并将其输出为LaTeX代码：
require(NMOF)
x <- rnorm(100, mean = 0, sd = 2)
y <- rnorm(100, mean = 1, sd = 2)
z <- rnorm(100, mean = 1, sd = 0.5)
X <- cbind(x, y, z)
qTable(X,filename="res.tex")#this will
浏览 6提问于2012-07-10得票数 3
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我的数据如下：
data=array([ 0.56660112, 0.76309473, 0.69597908, 0.38260156, 0.24346445,
0.56021785, 0.24109326, 0.41884061, 0.35461957, 0.54398472,
0.59572658, 0.92377974])
用户提供的索引数组(可以是可变的)：
index=[3,5,7,11]
maxima应该在3到5,5到7,7，11之间进行计算，类似wise，而且所有的maxima指数都应该附加在另一个列表中。
fa=
浏览 2提问于2017-03-25得票数 0
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2回答
我不太清楚该怎么称呼这个问题，但我的问题是：
我有以下数组：
$scope.competenceArray =[];
此数组包含以下对象：
var competence = {competence_type_id: type_id, id: id ,name: "name", organization_id: organization_id};
它包含大约50种类型的此对象。
然后我有另一个数组：
$scope.jobprofiles = [];
此数组包含以下许多对象：
$scope.jobprofile = {name: name, selected
浏览 1提问于2015-03-05得票数 0
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有人知道如何使用sns.regplot或sns.jointplot在seaborn中显示回归方程吗？regplot似乎没有任何参数可以传递给您来显示回归诊断，而jointplot只显示pearson R^2和p值。我正在寻找一种方法来查看斜率系数，标准误差，以及截距。
谢谢
浏览 1提问于2015-11-03得票数 50
1回答
给定一组N个数，我应该找出一个奇数。现在N是一个奇数，确定‘奇数’的方法是把给定的数字对在一起，最终你会得到一个数字，也就是‘奇数’。
数字是根据它们之间的距离成对的。首先，从给定的一组数字中选出两个距离最小的数字，并将它们配对。这就给我们留下了N-2的数字。这个过程会被重复，直到只剩下一个数字。
示例：{1,4,3}
1与3之间的距离为2，3与4之间的距离仅为1。因此，3和4成对，使得我们有1个未配对的人。
到目前为止，我所能想到的就是对给定的列表进行排序，找出每个数字之间的差异，并消除对，从它们之间距离最小的对开始。这最终会让我发现“奇数”，但是这个问题必须用一个复杂度小于O(N^2)的算
浏览 4提问于2015-02-15得票数 3
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2回答
我有一个lme4模型，我运行了一个分层逻辑回归模型，并且我正在使用effects包绘制效果。我想用平均值的标准误差作为误差条来创建一个效果图。我可以得到点估计，95%的置信区间，和标准错误的数据。然而，标准误差似乎与置信限参数不一致，参见下面的一个普通glm示例。
library(effects)
library(dplyr)
mtcars <- mtcars %>%
mutate(vs = factor(vs))
glm1 <- glm(am ~ vs, mtcars, family = "binomial")
(glm1_eff <- Effect(
浏览 1提问于2016-04-17得票数 2
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我很难理解这个问题。我有一个列表results4，它包含5个元素，所有这些元素都是来自zelig包的mer对象。mer对象是对五个估算的数据集中的每一个进行ls.mixed回归的结果。我正在尝试使用合并结果。
我可以使用summary(results4[[1]])@coefs提取系数和标准误差，它返回一个16x3的向量(16个变量，每个变量都有点估计、标准误差和t统计量)。
我试图循环五组结果，并自动组合点估计和标准误差的过程，但不幸的是，我似乎盯着它看，没有解决方案。有什么建议吗？
生成mer对象的代码如下(变量名已更改)：
for (i in 1:5) {
results4[i] &l
浏览 6提问于2011-07-09得票数 0
1回答
我最近想运行Fama-Macbeth检验的标准误差，当我们计算标准误差时，我们需要标准差。这个测试的sd是\frac{1}{n^2}\sum (x_i-\bar x)^2。在我看来，对于sd的正常计算，分母是n。所以我的问题是，一个程序，比如R和Eviews，当它们运行线性回归时，是否也给出了系数的标准误差，由分母\frac{1}{n^2}计算的sd？
感谢大家。
浏览 3提问于2016-09-10得票数 0
我使用stat_boxplot(geom="errorbar", width=.3)在我的情节中添加一个错误条。但我不知道错栏意味着标准差(SD)或标准误差(SE)。我想确定我的描述是正确的。有没有人知道这点，请帮帮忙。
非常感谢。
浏览 0提问于2017-09-13得票数 0
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3回答
有谁知道一个命令或一种方法来获得回归的残差标准误差或回归的标准误差？
我使用以下命令来获得系数和R平方，我想学习一个类似于回归标准误差的命令：
#For the coefficients:
model = smf.OLS(y, X).fit()
print(model.params)
#For the R-squared:
model = smf.OLS(y, X).fit()
print(model.rsquared)
我将非常感谢能在这个问题上帮助我的人。
浏览 0提问于2020-08-10得票数 1
是否有用于计算Kendall的tau-b和tau-c及其相关标准误差的R包？我在谷歌和Rseek上搜索都没有找到任何结果，但肯定有人在R中实现了这些。
浏览 7提问于2010-04-01得票数 20
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1回答
我有一份作业，上面写着(别生气/担心，我不是要你做我的作业)：
编写一个程序，使用使用二进制搜索树的快速排序方法对一组数字进行排序。推荐的实现方法是使用递归算法。
这是什么意思？以下是我迄今为止的解释，正如我在下面解释的，我认为两者都有缺陷：
从用户那里获得一个数字数组(整数或其他)。使用数组上的常规快速排序算法对它们进行快速排序。然后将内容放入二叉树中，使数组的中间元素成为根，等等。
从用户那里获取数字，使用二进制搜索树的标准属性，将它们一个接一个地放进树中。树是“排序”的，一切都做得很好。
这就是我困惑的原因。选项'A‘完成作业所要求的一切，除了它没有真正使用二叉树
浏览 4提问于2013-08-21得票数 6
2回答
我想在R中对线性回归模型执行k倍交叉验证，并测试一个标准错误规则：
因此，我需要一个函数，它给出预测误差和的交叉验证估计值，这个估计值的标准误差(或者至少是每个折叠的最小均方误差，这样我就可以自己计算标准误差)。许多包都有计算交叉验证误差的函数(例如，cv.glm在boost包中)，但通常它们只返回预测误差的CV估计值，而不是标准误差，或者每一次误差的最小均方误差。
我尝试使用包DAAG，它的函数CVlm应该提供比cv.glm更丰富的输出。然而，我似乎无法使它发挥作用！这是我的代码：
a=c(0.0056, 0.0088, 0.0148, 0.0247, 0.0392, 0.0556, 0.
浏览 7提问于2015-03-26得票数 4
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2回答
当试图计算来自fminunc的估计的标准误差时，我遇到了一个问题。我的估计技术是最大似然估计。我尝试了以下两种方法，但都失败了：
从fminunc结果得到的Hessian矩阵是不可逆的，因此不能从Hessian矩阵中得到标准误差。
因此，我转而使用OPG(外积梯度)方法获得标准误差。然而，我提供的梯度未能通过导数检查。
有谁知道我是否还有其他方法可以得到标准错误？您的帮助将不胜感激！
浏览 2提问于2013-07-18得票数 3
我有两个数组：'fa‘和'tempxyz’。我需要从另一个中减去一个，并将其存储在另一个数组中。我在使用流媒体商店。所以我需要对齐通道。我将这两个数组和第三个数组对齐。我还在搞恶作剧呢。过错。对于流存储，数组应该是64字节对齐。这是否意味着数组的每个元素应该相隔64个字节，以便每个元素的地址是64的倍数？我已经给出了下面的代码片段。请帮帮我。
main()
{
double *force = ( double * ) _mm_malloc ( (nd * np )* sizeof ( double ),64);
// np can be
浏览 3提问于2014-12-31得票数 1
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7回答
与常规的Python列表相比，的优势是什么？
我有大约100个金融市场系列，我将创建一个100x100x100 =100万个单元的立方体数组。我将用每个y和z来回归(3个变量)每个x，以用标准误差填充数组。
我听说对于“大矩阵”，出于性能和可伸缩性的原因，我应该使用NumPy而不是Python列表。问题是，我知道Python列表，它们似乎对我很有效。
如果我迁移到NumPy，会有什么好处？
如果我有1000个系列(也就是说，立方体中有10亿个浮点单元)会怎么样？
浏览 0提问于2009-06-15得票数 520
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我正在尝试使用lme4和glht对线性混合模型进行邓尼特测试。我设置并运行了模型，如下所示 Untransformed.lmer <- lmer(Sum ~ Treatment + (1|Block), data = EggCounts_poolSUM)
anova(Untransformed.lmer)
summary(glht(Untransformed.lmer, linfct = mcp(Treatment = 'Dunnett'), alternative = 'less')) 当我运行该命令时，我会得到以下输出 Simultaneo
浏览 32提问于2020-04-05得票数 1
我有一个字典，它的键由NSNumber组成。我正在使用keysSortedByValueUsingComparator，如下所示：
NSArray *sortedKeys = [self.platformDict keysSortedByValueUsingComparator:^NSComparisonResult(id obj1, id obj2) {
return [(NSNumber*)obj2 compare:(NSNumber*)obj1];
}];
然而，下面是我得到的结果：
(lldb) po sortedKeys
(NSArray *) $1 = 0
浏览 3提问于2012-10-02得票数 5
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1回答
时间序列的ARMA预测摘要(print arma_mod.summary())显示了一些关于置信区间的数字。是否可以在显示预测值的曲线图中使用这些数字作为预测间隔？
ax = indexed_df.ix[:].plot(figsize=(12,8))
ax = predict_price.plot(ax=ax, style='rx', label='Dynamic Prediction');
ax.legend();
我猜代码是：
from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction
浏览 0提问于2015-01-06得票数 6
如何在C++中获得给定均值和标准误差的随机数？有什么内置的功能可以直接使用吗？
我知道一些例子，它们用均值和标准差来得到一个随机数。但是，我不知道复制的次数，只有平均值和标准误差，所以我无法计算标准偏差。有什么想法吗？
我感谢你的时间和帮助。谢谢。:-)
浏览 1提问于2016-04-20得票数 0
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1回答
我有一个数据框，我想在其中计算按三列中的系数分组的观测值的标准误差。使用tapply计算各组平均值的标准偏差和标准误差，如下所示：
aveResponse <- tapply(df$Response, col1:col2:col3, mean, na.rm=T)
aveSD <- tapply(df$Response, col1:col2:col3, sd, na.rm=T)
stderr <- function(x) sqrt(var(x,na.rm=TRUE)/(length(na.omit(x)))
aveSEM <- tapply(df$Response,
浏览 2提问于2012-07-20得票数 3
1回答
当我在pointplot中使用海运的置信区间时，与标准误差相比，我得到了假的小值。示例：
import seaborn as sns
import matplotlib.pylab as plt
import pandas
import numpy as np
x = np.random.rand(100)
y = np.random.rand(100)
df = pandas.DataFrame({"x": x,
"y": y})
data = pandas.melt(df)
print "data: &
浏览 1提问于2016-03-08得票数 0
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2回答
JVM堆栈变量
、、
我知道JVM为每个线程创建了一个Stack，该Stack包含了在线程调用其他方法时对它们的调用。我不明白它什么时候说Stack也会有局部变量和部分结果。我认为全局变量和局部变量(原语和引用)应该存在于堆中，而不是堆栈中，谁能解释一下这是什么意思？其次，它说的是部分结果，这是否意味着当线程切换发生时，那些来自局部变量和实例变量的半执行结果(副本)？
谢谢
-Abidi
浏览 1提问于2011-03-27得票数 4
我想要计算预测值和标准误差，但我不能简单地使用predict()，因为我使用了15个倍数推算的数据集(生成的Amelia包)。我在每个数据集上运行回归模型。然后，使用Amelia函数mi.meld()将结果合并到一组模型系数和标准误差中，该函数使用鲁宾规则。
示例数据和代码：
dd<-list()
for (i in 1:15){
dd[[i]] <- data.frame(
Age=runif(50,20,90),
Cat=factor(sample(0:4, 50, replace=T)),
Outcome = sample(0:1, 50, replace=T)
浏览 3提问于2017-07-13得票数 3
1回答
我对插补有问题。
点的图是
如果我们放大，这个情节看起来就像这个
我不知道如何使用Matlab interp1函数对此进行插值。
解释：
这是一个时空图，即x轴是空间，y轴是时间。
因此，向量x和y的结构如下：
向量y定义为
y=(1,1,2,2,3,3,4,4，4，...,2500,2500)
X-向量包含(成对)位置，即
x(i)和x(i+1)是time y(i)=y(i+1)的不同位置。
我认为问题可能是，在不同的时间，我们有相同的观点，可以从放大的图片上看到。
X-值保持不变的时间步骤有多少不同，有时它们在3个时间步骤中保持不变，有时甚至是4个时间步骤，有时仅为2个时间步骤。
浏览 4提问于2016-12-07得票数 1
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我正在尝试在Tensorflow中正确地将数据引入到conv中，并且大多数示例代码都使用from import tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data。
当您可以使用它访问mnist数据时是很简单的，但是在试图建立类似的构造方法和将非mnist数据引入到类似的模型时却没有帮助。
通过mnist示例导入数据的结构是什么，以便我可以使用示例cnn演练代码并操作我的数据来反映mnist数据的结构？
浏览 7提问于2017-04-08得票数 0
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1回答
在Excel中，我需要对值进行求和，但只有当某一列中出现完整的文本值时，才需要求和。换句话说：“将列X的值与Country=Y相加，但只有当ID= (A2:A 2000中的任何内容)被格式化为文本时，如果ID不是范围内的值之一，我不希望将Country=Y的行值相加。
我不能逐行执行这个操作，所以我正在寻找范围的语法，因为ID“键”是在一个单独的列中，而不是要被加总的国家。
A列=各个国家，在一个单独的表中，我们有一个非常长的“有效”ID列表。在主数据表中，我希望每个国家都使用Sumif列，但只有在ID =“valid”ID表中的一个ID的地方。
浏览 4提问于2013-08-13得票数 1
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我有一个数据集，我需要拟合两个二次方程：
f1(x) = a*x + b*x^2
f2(x) = b*x^2
有没有一种方法来估计误差，其中我同时考虑了测量中的标准误差和曲线fittig中的误差？
浏览 3提问于2011-12-08得票数 1
1回答
处理神经网络输入中的错误
、、、
当您正在构建一个神经网络，其中的输入值已知存在错误时，是否有方法将其合并到网络中？也就是说，一个输入值可能有一个已知的小误差，所以它的值是一个很好的估计；但另一个值可能有更大的标准误差，所以你对它的真实值不太有信心。 用谷歌搜索这个问题并不容易，因为弹出的大多数都是错误消息或输出中的错误，所以如果有人马上就知道了，那就太好了，谢谢！
浏览 6提问于2019-02-05得票数 0
我有一个select，它动态地创建了option选项，如果我想选择第一个选项，最终总是自动聚焦，这使得我的onchange无法工作。选项的索引很重要，因此创建一个" "选项将无法工作。有什么想法吗？
编辑:用户创建一个对象。当用户保存对象时，它会在select标记中创建一个新选项。用户从select标记中选择一些东西以返回到该对象。
自动焦点总是在option[0]上，直到他们选择了其他的东西，即使他们创建了一个新的对象/选项，所以如果他们想要选择第一件事，但在第二件或第三件事上，用户将不得不先点击另一个选项，然后点击他们想要的那个选项。我想要的是，它不关注任何选项，这样他们
浏览 3提问于2012-04-16得票数 0
1回答
有可能计算差分进化的标准误差吗？
来自维基百科的词条：
它不是基于导数的(这确实是它的优势之一)，但是如何计算标准误差呢？
我可能会认为某种自举策略可能是适用的，但除了将自举应用到DE之外，似乎找不到任何源代码？
Baz
浏览 6提问于2014-07-05得票数 2
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