是用于检验时间序列数据是否具有单位根的统计检验方法。单位根表示时间序列数据具有非平稳性,即数据的均值和方差随时间变化。R- adfTest是一种常用的单位根检验方法之一,它基于自回归模型,通过计算检验统计量和对应的p值来判断时间序列数据是否具有单位根。
R- adfTest的分类: R- adfTest可以分为ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验和PP(Phillips-Perron)检验两种。
ADF检验是一种广义的单位根检验方法,它可以用于检验包含滞后项的自回归模型。ADF检验的原假设是数据具有单位根,即非平稳性。如果p值小于设定的显著性水平(通常为0.05),则可以拒绝原假设,认为数据是平稳的。
PP检验是一种修正的单位根检验方法,它对ADF检验进行了修正,解决了ADF检验中可能存在的异方差性和自相关性问题。PP检验的原假设和拒绝原假设与ADF检验相同。
日收益率的R- adfTest的优势:
日收益率的R- adfTest的应用场景:
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