时间序列数据帧，在每个月的第一个交易日增加固定头寸，如何在熊猫中实现？
在熊猫（Pandas）中，可以通过以下步骤实现在时间序列数据帧中每个月的第一个交易日增加固定头寸：
- 首先，确保时间序列数据帧中的日期列是按照升序排列的，并将其设置为数据帧的索引。
df = df.sort_index()
df = df.set_index('日期')- 接下来，使用
pandas的resample函数将数据按月进行重采样，并选择每个月的第一个交易日。
df_monthly = df.resample('M').first()- 然后，创建一个新的列来存储固定头寸的值，并将其初始化为0。
df_monthly['固定头寸'] = 0- 使用
pandas的shift函数将固定头寸的值向后移动一个交易日，以便在每个月的第一个交易日增加固定头寸。
df_monthly['固定头寸'] = df_monthly['固定头寸'].shift(1)- 最后，将固定头寸的值填充到原始数据帧中。
df['固定头寸'] = df_monthly['固定头寸'].reindex(df.index, method='ffill')通过以上步骤，你可以在熊猫中实现在时间序列数据帧中每个月的第一个交易日增加固定头寸的操作。
请注意，以上代码仅为示例，实际应用中可能需要根据具体情况进行适当的调整和修改。
关于时间序列数据帧和熊猫的更多信息，你可以参考腾讯云的时间序列数据库TSDB产品介绍：TSDB产品介绍。
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2回答
我有两个数据帧。其中一个由三个变量组成，即“日期”、“罢工”和"vol“，每天有20个观测值，一个月100个观测值，一年1200个观测值(在交易日内)，如下所示
Date Price Vol
2008-09-01 20 0.2
2008-09-01 30 0.5
...
因此，对于每个月，我有一定的价格和vol值，分别从10到40，0.1到0.7。
第二个包括来自第一个的插值值。所以我不再有日期了，尽管其他变量的步数很小：
Price Vol
20 0.2
21
浏览 4提问于2010-11-20得票数 4
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是否有办法在每个月开始前在excel图表中增加日期标签？
即轴值应以DD/MM/YY: 1/1/16、1/2/16、1/3/16开始。
浏览 2提问于2016-09-12得票数 1
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我有一个日期帧df，如下所示：
date open high low close
2007/11/02 22757 22855 22564 22620
2007/11/05 22922 22964 22349 22475
2007/11/06 22540 22755 22404 22734
2007/11/07 23058 23251 22811 22929
2007/11/08 22740 22936 22683 22783
... ... ... ... ...
2007/11/28
浏览 3提问于2018-03-04得票数 0
1回答
月变假变量
、、
我有一个数据集的股票交易所的每日收盘价和他们各自的日期数年。我进一步创建了一个计数器，计算每个月的哪个交易日(因为数据集不包括周末和假日)。看起来是这样的：
df$date <- as.Date(c("2017-03-25","2017-03-26","2017-03-27","2017-03-29","2017-03-30",
"2017-03-31","2017-04-03","2017-04-04","20
浏览 2提问于2020-10-02得票数 1
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3回答
我有一个日期，可能是，也可能不是一个交易日，我有一个熊猫的数据索引的交易日，有回报的每个交易日。
这是我的约会
dt_query = datetime.datetime(2006, 12, 31, 16)
我想做这样的事情(返回是熊猫的数据)
returns.ix[pd.Timestamp(dt_query + datetime.timedelta(days = 1))]
然而，这可能不起作用，因为前一天可能是，也可能不是一个交易日。我可以做一个尝试块，循环和尝试，直到我们找到什么，但我想知道是否有一个更优雅的方式，只使用熊猫。
浏览 3提问于2014-01-25得票数 2
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对于反向测试交易系统，我需要每两周轮换一次头寸，但如果是周六或周日，我需要采取周五。 半月更新每月进行两次；月中和月末。月中更新在每个月的15个日历日。如果15日是周末或节假日，更新将发生在15日之前的最后一个交易日。例如，如果15号是星期六，那么更新将发生在14号星期五的收盘时。 我需要返回基于开始日期和结束日期的轮换日期列表。比方说，我需要从2018年1月1日到2018年12月31日每15天，它应该只返回基于上述规则的有效日期。 公式应该是谷歌工作表或Excel。 我尝试了以下几种方法： ? ? 它没有完全返回我需要的内容，因为google sheet googlefin
浏览 12提问于2019-06-08得票数 0
3回答
我有一份包含证券交易所每日价格的数据，其中有几年的相应日期。这些日期是交易日期，因此不包括周末和假日。例如：
df$date <- c(as.Date("2017-03-30", "2017-03-31", "2017-04-03", "2017-04-04")
我已经使用lubridate提取了一个列，其中包含了每个月的日期，但我所遇到的困难是创建一个列，该列用于每年的每个月，计算出该月份的交易日数。例如，一个计数器将从2017-04-03的1开始，因为这是当月的第一次观测，而不是3，因为它是一个月的第三天，结束于这个月的
浏览 2提问于2020-10-01得票数 3
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我希望在每个月最近的日期之前索引xts对象。
换句话说，我要的是每个月15号的股票价格。然而，15个交易日在几个月内都不是有效的交易日，因为它可能发生在周末或假日。对于这几个月，我希望选择下一个有效交易日(或者下一个交易日)。
例如，2015年前四个月的“接下来的第15次”系列将于1月15日、2月17日、3月16日和4月15日返回观测结果。
to.period( )实际上是通过选择每个月的最后一天来做到这一点的，不管是第30、31、28还是29天。我想把这个概括为一个月中任意的一天。
我可以通过暴力来做到这一点，但我想知道是否有一个聪明的方法来做到这一点。
更新-
约什的答案几乎对我有用--由
浏览 3提问于2015-08-27得票数 2
3回答
从2007年到2017年，我有一只熊猫。数据如下：
date closing_price
2007-12-03 728.73
2007-12-04 728.83
2007-12-05 728.83
2007-12-07 728.93
2007-12-10 728.22
2007-12-11 728.50
2007-12-12 728.51
2007-12-13 728.65
2007-12-14 728.65
2007-12-17 728.70
2007-12-18 728.73
2007-12-19 728.73
2007-12-20 728.73
200
浏览 0提问于2018-10-25得票数 0
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3回答
我有一个数据集，第一列是日期，第二列是价格。日期是交易日。
我想返回一个表，如下所示：
其中日期是从2006年开始的每个月，MA价格是过去N个月的平均价格。(n= 1,2,3,4,5,6)
例如:如果我在2006年1月1日想要N=1，那么Ma应该是去年12月的平均价格，如果N =2 Ma应该是去年11月和12月的平均价格
我读过一些关于从datetime和groupby中提取月份的解决方案。但是不知道怎么把它们放在一起。
浏览 0提问于2017-08-23得票数 9
我想从熊猫的每日数据中获得每月的观察数据。这意味着，我希望在每月的第5天(2011-01-05；2011-02-05；2011- 03-05 ...2011-12-05)或距离该日期最近的交易日获得数据(例如，如果03-05不存在，它将搜索2011-03-06)。我该怎么做呢？
数据帧看起来像这样：
Date Close
2011-01-01 100.99
2011-01-02 100.65
......
2011-12-31 76.08
浏览 8提问于2017-06-24得票数 0
我有一个数据框，其中包含几年来证券交易所的每日价格及其各自的日期。我想为每个月提取一个月的最后3个观测值和下个月的前5个观测值，并将其存储在新的数据帧中。 除了日期(格式为"%Y-%m-%d")，我还有一个列，每个交易日pr月都有一个计数器。示例数据如下所示： df$date <- as.Date(c("2017-03-25","2017-03-26","2017-03-27","2017-03-29","2017-03-30",
&
浏览 5提问于2020-10-01得票数 1
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下面是示例数据
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
start = datetime(2011, 1, 1)
end = datetime(2012, 1, 1)
index = pd.date_range(start, end)
df = pd.DataFrame({"Trade Days": 0}, index=index)
df.iloc[0,:]=2
df.iloc[5,:]=3
正如您注意到的，“交易日”一栏有2篇关于“2011-01-01”的专栏文章，还有3篇关于
浏览 0提问于2021-02-03得票数 0
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背景:有时我们需要采取的日期是一个月后，比原来的时间戳，因为不是所有的日子是交易日，必须作出一些调整。
我提取了股票收盘价的指数，得到了一个包含大量交易日时间戳的时间序列。
trading_day_glossory = stock_close_full.index
现在，给定一个日期时间格式变量date，具有以下函数，程序应该返回指示交易日的日期变量。但事实并非如此。如果条件永远不会引起，它最终加到9999:99:99，并报告错误。
def return_trading_day(day,trading_day_glossory):
while True:
day =
浏览 2提问于2022-08-09得票数 -1
我有一个包含customer_id、order_id和Transaction_Date的数据帧。我要查找给定客户的最后交易日期是什么时候。
输出应为：customer_id、order_id、Transaction_Date、last_transaction_date。
浏览 0提问于2019-09-06得票数 0
以下是股票数据集，它显示了股票及其在未来7个工作日/时段的预测价格，最终用户，我想知道什么是我的买入价格，应该是什么，我的每个股票的售价，以便我可以赚取最大的利润。
例如，对于RIL，如果我在第一个交易日买下它，在第四个交易日卖出它，我将获得200个利润。
此外，如果最高价格是在第一天本身，你会做什么？
测试用例：
Input:
StockId,PredictedPricr
RIL,[1000,1005,1090,1200,1000,900,890]
HDFC,[890,940,810,730,735,960,980]
INFY,[1001,902,1000,990,1230,1100,120
浏览 3提问于2022-02-08得票数 1
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我有一个pandas Dataframe，其中包含了一段时间内交易员的头寸，我是这样创建的： history = pd.read_csv(r"history.csv")
history = DataFrame(history, columns=['Symbol', 'Size', 'Entry Price',
'Mark Price', 'PNL (ROE %)', 'Last Position Upd
浏览 6提问于2021-05-01得票数 2
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假设有贸易捕获应用程序。应用程序通过kafka使用消息。分区id是股票id(如谷歌、苹果、特斯拉)。这在正常的日子里很好。假设公司有坏消息，人们正在为X公司出售股票。然后，在这种情况下，所有消息都会在交易会话或交易日期间到达单个分区。
我该如何处理这件事？我们可以对同一个分区应用多个使用者吗？
这是由于随机日的分区超载造成的。我们有几十个分区和几十个消费者。所有的分区/使用者在一年中的每一次都是平均分配的。当单个分区中的数据突然激增时，每个月或每季度发生一次。
浏览 3提问于2022-07-19得票数 0
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我的数据里面有每日库存数据：
Date AAPL NFLX INTC
0 2008-01-02 27.834286 3.764286 25.350000
1 2008-01-03 27.847143 3.724286 24.670000
2 2008-01-04 25.721428 3.515714 22.670000
3 2008-01-07 25.377142 3.554286 22.879999
4 2008-01-08 24.464285 3.328571 22.260000
浏览 0提问于2018-06-23得票数 4
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我有一个存储每日数据的DataFrame，如下所示：
Date Open High Low Close Volume
2010-01-04 38.660000 39.299999 38.509998 39.279999 1293400
2010-01-05 39.389999 39.520000 39.029999 39.430000 1261400
2010-01-06 39.549999 40.700001 39.020000 40.250000 187
浏览 6提问于2016-01-04得票数 29
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1回答
熊猫原版
、、
有一个从Pandas指南中的csv创建的数据框架:例如：
cast=pd.read_csv('cast.csv', index_col=none, encoding='utf-8')
cast.head()
title year
0 Macbeth 1913
1 Macbeth 1997
2 Macbeth 1998
3 Macbeth 2006
那我们就这么做
c = casts
c.groupby( [c['year']//10*10, 'type'] ).size().head(8)
因为c数据框架是可变的对象，所以
浏览 1提问于2018-12-23得票数 1
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1回答
给定一年中不同月份公司购买的熊猫数据帧，我如何找到每个月的"N“最高值？
目前有：
df.groupby(df['Transaction Date'].dt.strftime('%B'))['Amount'].max()
它返回每个月的最高值，但希望看到最高的四个值。
我是不是离得太近了，还是有更有效的方法？提前感谢
浏览 0提问于2020-02-11得票数 1
我一直在学习，试图从一本书中学习这个协议，除了这一点，他们似乎回避它，他们表示，序列位是一个人可以发送和接收的帧数，但除此之外，他们不再接近它。
我想知道它对固定窗口大小的协议有什么影响。序列位为3且窗口大小为4是否意味着发送方一次发送的帧不能超过3帧？
或者这意味着帧的编号顺序是: 0，1，2，0，1，2
正如你所看到的，我很困惑，但这是任何帮助！非常感谢:)
浏览 2提问于2013-04-27得票数 0
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1回答
我有一个这样的数据帧 oper_status
2012-01-01 00:26:54.250 0
2012-01-01 12:11:54.250 1
2012-01-01 13:57:54.250 2
2012-01-02 00:16:54.250 0
2012-01-02 14:26:54.250 1
2012-01-02 17:20:54.250 0
2012-01-04 08:21:54.250
浏览 8提问于2020-04-28得票数 2
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3回答
我写了下面的代码来获得lat多头头寸
myLocationManager = (LocationManager)getSystemService
(Context.LOCATION_SERVICE);
myLocationListener = new MyLocationListener();
myLocationManager.requestLocationUpdates
(LocationManager.GPS_PROVIDER, 1, 1, myLocationListener);
//HERE UNCOM
浏览 0提问于2011-07-19得票数 0
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我有一个数据帧all_data，它显示了5年来一年中每个月黑碳浓度的平均值。数据帧指数是每个月的最后一天(yyyy-mm-dd)。我希望按年对数据进行重新采样，并使用每年(而不是每月)的最小值构建新的数据框架。这是我所做的： all_data.resample('1Y').min() 但是，这将返回一个包含每年最后一个月的数据帧，我希望返回出现最小值的特定月份。我不确定有没有什么好的建议。
浏览 39提问于2021-04-05得票数 0
2回答
我有一个.txt文件
[7, 9, 20, 30, 50] [1-8]
[9, 14, 27, 31, 45] [2-5]
[7, 10, 22, 27, 38] [1-7]
我试图使用df = pd.read_fwf(readfile,header=None) (而不是两列)读取由两列组成的数据帧，它形成了一个有三列的数据框架，有时会将第一个数字列表中的每一个都读入五列。
0 1 2
0 [7, 9, 20, 30, 50] [1-8]
1 [9, 14, 27, 31, 45] [2-5]
2 [7, 10, 22, 27,
浏览 3提问于2020-09-28得票数 3
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1回答
我在使用Pandas 的地方有以下代码
randomState = 123
sampleSize = 750
df = pd.read_csv(filePath, delim_whitespace=True)
df_s = df.sample(n=sampleSize, random_state=randomState)
这将生成一个示例数据帧df_s。每次我使用相同的randomState运行代码时，我都会得到相同的示例df_s。当我将值从123更改为12时，示例也会更改，所以我猜这就是random_state所做的事情。
我愚蠢的问题是:数字的改变对样本的改变有什么影响？我看了和，但看不清
浏览 3提问于2017-07-20得票数 8
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我正在构建俄罗斯方块，并试图思考我应该如何旋转棋子。
它们是在一个块上旋转吗？或者他们应该变形..。又名互换头寸？
我想做这件事的方式是某种硬编码...like (伪代码)：
if (rotateRight()) {
if (Piece == "T") {
if (Piece.getCurrRotation() == down (aka.. 180 degrees))
move each Tile in Piece from the down rotation to the left rotation... each co
浏览 0提问于2013-04-03得票数 10
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我有类似于以下数据帧的内容：
d=pd.DataFrame()
d['id']=['a','a','a','b','b','c']
d['version_start']=['2017-01-01','2017-02-12','2017-03-25','2017-01-01','2017-6-15','2017-01-22']
d['version_end']
浏览 0提问于2018-01-13得票数 1
非常感谢你的帮助，我是新手，但精通标准的Excel函数。我将非常感谢任何关于这个项目的意见。
我想创建一个谷歌电子表格，有3张表。第一个是一个数据表，其中列出了股票行情，并通过Google finance {=googlefinance(VTI，price)}提供实时价格。
第二张表是汇总所有头寸的主表，包括股票数量、固定收益工具数量、金条数量等。用于计算头寸当前市值的价格来自数据表。所有的值被加在一起创建一个总价值单元格E57，该单元格在整个交易日内根据谷歌金融数据自动更新。这一切都运行得很好。
最后一个工作表是历史工作表。这就是我想要做的。我希望cell E57每天在市场收盘时复制到这个工
浏览 2提问于2014-04-15得票数 0
我经常遇到同样的问题，即在建立定量交易模型时如何处理NA值。下面的示例是关于一只股票，该股票具有1997-01-01以来的EOD数据，存储在一个xts对象中，该对象有四个列，分别为"High“、"Low”、"Close“、"Volume”。数据来自彭博社。当我想要计算20天滚动成交量时，出现错误消息：
SMA(stock$Volume, 20)
Error in runSum(x, n) : Series contains non-leading NAs
我很快找到了问题所在(我知道这是NA值，因为我已经尝试了1000次)，并找到了丢失卷数据的两天。我在下面
浏览 11提问于2012-10-16得票数 5
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把熊猫送去快餐店
、、、、
我希望创建一个API，使用它我可以将作为输入并将其存储在我的DB中。
我能够这样做与csv文件。但是，问题是，我的数据类型信息丢失了(列数据类型如: int、数组、浮点数等)，这对我要做的事情很重要。
我已经读过这篇文章：
我不能创建这样的类：
class Data(BaseModel):
# id: str
project: str
messages: str
原因是我没有任何固定的模式。数据可能是任何形状的不同数据类型。我创建了一个动态查询，根据即将到来的数据帧创建一个表，并将其插入到该数据帧中。
但是，对于fastapi来说，我还不知道是否有一种有效的方法来发送这
浏览 7提问于2021-12-22得票数 0
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1回答
我试图将时间戳的最大值写到csv，但它不起作用。
max_time=status_rank['CREATED'].max()
max_time= pd.DataFrame(max_time)
max_time.to_csv('maxtime_prev_load.csv')
它给出了一个错误:数据帧构造函数没有正确调用。
DataType
type(max_time)
pandas._libs.tslibs.timestamps.Timestamp
样本数据
max_time
Timestamp('2020-03-02 01:41:48'
浏览 2提问于2020-03-02得票数 1
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我需要理解我能不能为我的项目打一次电话给glBegin，glEnd。
我尝试过一次调用myRender函数，不是对每一个滴答都调用，但是它在第二帧上删除了所有多边形。
我的蜱事件
public void render() {
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glClearColor(0.925f, 0.98f, 0.988f, 1f);
glPushMatrix();
game.tickRender();
glPopMatrix();
浏览 0提问于2019-05-18得票数 1
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2回答
在R中有一个时间序列对象，如下所示
anom_tsUNAD <- ts(data, start=c(1922,1), frequency=12)
我想画出每个月的平均值，而不把它转换成数据帧。有什么建议吗？
谢谢
浏览 2提问于2015-08-10得票数 1
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1回答
我刚刚开始使用Python，并使用熊猫编写一个股票组合应用程序。我遇到的问题是在我的职位类，它创建熊猫系列，以代表每只股票拥有的股票数量随着时间的推移，根据交易。因此，如果我在2012年10月10日购买了IBM的50股股票，并在2012年10月14日卖出了10股，我希望IBM的position.shares系列是：
2012年10月10日: 50
2012年11月10日: 50
2012年12月10日: 50
2012年13/10: 50
2012年14/10: 40
2012年10月15日: 40
我计划通过添加从交易日期到当前日期的系列，然后将这些系列中的每
浏览 0提问于2012-10-21得票数 1
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我目前正在尝试回归网络的目的是提取MFCC特征。网络的输入是采样和帧化的音频文件，我似乎有一些问题做，或者这样做，我得到一个一致的输出-意味着一致的帧大小，因为它不会作为一个神经网络的输入。
我目前正在对每个音频文件进行采样和帧化：
def load_sound_files(file_paths , data_input):
raw_sounds = []
data_output = []
for fp in file_paths:
y,sr = librosa.load(fp)
X = librosa.util.frame(y)
浏览 0提问于2016-11-06得票数 1
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我正在读一份文件：
1.传输延迟：(主机或路由器发送数据帧所需的时间，公式:传输延迟=数据帧长度/传输速率)。2.传播延迟：(电磁波在信道中传播一定距离所需的时间，公式:传播延迟:信道长度/电磁波在信道上的传播速率)。高速网络链路:增加的是数据传输速率，而不是链路上的比特传播速率。提高数据传输速率只会减少数据传输延迟。
我无法理解高速网络链路，提高数据传输速率只会降低数据传输延迟。在1和2的定义中，减少的应该是传输延迟。
浏览 0提问于2018-09-08得票数 1
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1回答
我需要将一个包含200列的CSV加载到python中的pandas数据帧中，第一列是日期。我需要对数据进行排序，并返回每个月的第一个非零值。我应该创建单独的数据帧，还是每个月，然后搜索？解决这个问题的最好方法是什么？
df = pd.read_csv('loaddata.csv')
df['DATE'] = pd.to_datetime(df['DATE'], format='%m/%d/%Y')
df['Month']= pd.DatetimeIndex(df['DATE']).month
T
浏览 0提问于2020-02-14得票数 1
我有一个包含10,000条记录的数据帧，我希望将其转换为JSON格式并发送回webservice。但是df.toJSON().collect()需要大约10秒的时间。有没有人能建议一下，有没有办法缩短这段时间？
df.toJSON().collect()
浏览 0提问于2019-04-17得票数 0
我有以下数据帧df USDBRL
date
1994-01-03 331.2200
1994-01-04 336.4900
1994-01-05 341.8300
1994-01-06 347.2350
1994-01-07 352.7300
...
2020-10-05 5.6299
2020-10-06 5.5205
2020-10-07 5.6018
2020-10-08 5.6200
2020-10-09 5.5393 date是一个datetime inde
浏览 15提问于2020-10-10得票数 1
我正在编码rnn，类似于tensorflow提供的dynamic_rnn。我试图在GitHub上看到代码，但无法理解它们是如何实现的。我希望从零开始构建它，这样我就可以从内部自定义rnn。怎么做？
目前，我的方法是将截断的时间序列看作张量，使用tf.scan()并为所有时间序列寻找新的隐藏状态。然后使用tf.map_fn查找新的堆栈隐藏变量的输出。最后，使用tf.while_loop()查找叠加输出第一维上的每个张量的误差，并利用该损失进行反向传播。
我关心的是，在这样做之后，图形会是动态的吗？我的意思是说，首先我展开了5次，然后4次图形会擦除之前滚动的一个节点吗？
这个能行吗？
请指点。
谢
浏览 4提问于2017-04-17得票数 1
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我在使用R几年后开始学习熊猫。我想根据列中的最大值来排列数据帧中列的顺序。下面的R示例代码在熊猫中的对应值是什么？
# R code
test = data.frame(matrix(1:9,ncol = 3))
test[,order(apply(test, 2, max),decreasing = TRUE)]
以下是我在熊猫方面失败的尝试：
# Python code
test = pd.DataFrame({"c":[1,2,3],
"a":[4,5,6],
"t
浏览 3提问于2015-07-22得票数 2
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我正在尝试建立一个编解码器网络来对视频数据进行分类。阅读用于LSTM单元的Keras文档时，它期望单元的time_step数量是固定的。然而，我正在处理的数据对于每个类别都有不同数量的帧。我认为我可以挑选出最长的一个，并用开始帧或最终帧填充其余的帧，但我认为模型会偏向于具有相似帧的模型。有没有一种方法可以将具有不同time_step的输入数据馈送到Keras中的LSTM单元中？我可以在序列的开头和结尾放置一个<start>和<end>令牌来告诉网络何时进行预测，但我不确定如何做到这一点。
任何帮助都将不胜感激，谢谢！
浏览 4提问于2019-03-17得票数 0
1回答
我有一个跨月的大数据帧，我想在每一行中选择第一个不是NA的数字。例如，ID895将对应于Feb15中的值687。
ID Jan15 Feb15 Mar15 Apr15
----- ------- ------- ------- -------
100 NA NA NA 625
113 451 586 NA NA
895 NA 687 313 17
454 NA 977 NA 146
将它们存储在一个变
浏览 0提问于2019-09-06得票数 1
我有一个巨大的数据矩阵，其中包含年、月、日和降水量的列，我需要对这些数据进行排序，并在降水量为NA时删除行(这发生在每个月的31天，只有30天和2月...)。在查阅了r个帮助文件之后，我使用了以下代码：
dat<- aa[order(aa$year, aa$month, aa$day, na.last=NA),]
它完美地整理了我的数据，但我仍然拥有所有的NAs...谁能告诉我为什么它不起作用？
谢谢
> head(dat)
code year month station ALTITUD PROV LONGITUD LATITUD d
浏览 2提问于2011-05-11得票数 7
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我在XCode 6中创建了一个xib，并在任意|任意帧中放置了一个imageView：(0,0,20,20)
然后，我在Compact | Regular中调整了相同的边框大小(对于纵向的所有iphones )：(0,0,30,30)
一旦我在iPhone 6和6 plus的调试器中检查了同样的情况，它就会拍摄帧(0,0,30,30)的图像。但它在iPhone 5和5S上运行良好
这是什么原因呢？
浏览 2提问于2014-09-11得票数 0
这个问题的更大范围是，我有每小时收集的时间序列股票数据，并且我希望跟踪几个时间范围内的数据(1小时、1天、1周、1个月等)。
某些函数要求我有选择地挑选某些行(例如，为了确定真正的标准差，每个月底的一条记录)。因此，每个时间范围内都有给定数量的“条”(行)。我已经在我的数据帧中创建了一个列，用于跟踪每个周期的行数。由于假日，以及一个简单的事实，即一个月的时间段根据月份而变化，每个时间段的行数也会随着时间的推移而变化；否则，它将只是一个静态值的简单shift (例如，每小时数据的每日时间范围为7(一个交易日中的6.5小时))。
每次有新的数据行进入时，我都需要为整个数据帧创建一个布尔掩码，以保持
浏览 5提问于2020-05-13得票数 0
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熊猫数据输出格式
、、、
我正在导入一份交易清单，并试图将其合并到一个头寸文件中，其中包含总量和平均价格。我是根据(代码，类型，过期和罢工)分组的。两个问题：
输出在第一列中有索引组(代码号、类型、过期和罢工)。如何更改这一点，以便每个索引列输出到自己的列，以便输出csv的格式与输入数据相同？
目前，我强迫股票交易有值( "1“)，因为保持单元格空白会导致错误，但是这会增加坏数据，因为”1“没有意义。有没有办法保存"“而不引起问题？
Dataframe：
GM stock 1 1 32 100
AAPL cal
浏览 1提问于2016-10-17得票数 0
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