Matlab的arburg函数返回[1 c(i) c(2) ... c(p)]形式的系数向量，其中p是模型的阶数。但这些不是用于预测的系数，而是与随机输入向量一起使用来模拟随机AR过程。在没有对测试数据进行任何预测的情况下，我如何计算模型的误差来计算，比如AIC标准？像这样的AR模型和用于预测的AR模型之间有分类上的区别吗？
浏览 67提问于2021-07-27得票数 0
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AR模型、MA模型、GARCH模型和VAR模型是自回归预测的标准模型。这些预测在时间序列上有多好？他们中有谁能够利用历史滞后作为输入功能来预测未来超过1天的预测水平？有什么资料可以为机器学习者应用自回归提供理论依据吗？如果任务是时间序列</
浏览 0提问于2020-04-15得票数 1
假设我们有一个国家的货币汇率与外币的比率的样本，样本大小为229，这是这个样本的图表。Mdl = arima(3,1,0);
EstMdl = estimate(Mdl,y);我的问题是229以后如何预测?我知道matlab中
浏览 2提问于2016-08-19得票数 0
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我正在预测某些类型的商品和服务的需求，我预计这些需求将与一篮子宏观经济指标(考虑15-20项指标)相关。我不知道哪些指标对需求的影响更大，它们是否有简单的相关性影响，或者变化的导数是否影响需求(例如国内生产总值或国内生产总值的变化)，或者对需求是否有延迟效应(例如，去年政府开支的增加可能更好地预测今年的需求我对可能的指标有一些基本的假设--这可能是对的，也可能是错
浏览 0提问于2019-07-06得票数 2
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R中基于NARX的时间序列预测
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我想用NARX (带eXogenous输入的非线性eXogenous网络)进行时间序列预测，我正在绝望地寻找R中正确的软件包和功能。nnetTs()的tsDyn包或
nnetTs()没有外生输入变量的参数(又名。外部回归器)，这对于NARX
浏览 0提问于2018-09-05得票数 0
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我一直在试图找出这些问题的答案，但我只找到了相互矛盾的信息。变压器作为一个整体是否自回归？解码器呢？我知道在推理过程中译码器进行了自回归，但我不确定在训练期间。这里有一些帖子说变压器不是自回归的：在测试阶段，变压器解码器的目标输入是什么？
浏览 0提问于2021-11-15得票数 8
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在R(或Matlab)中，是否有任何函数用于OLS估计阈值向量自回归模型(TVAR)，这些阈值优于3？
在函数中，我能把时间序列过程矩阵的第一列作为我的自回归模型的阈值吗？
浏览 6提问于2013-11-26得票数 3
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我正试图根据大量的变量来预测按产品分类的月度销售额。有4个预测因子。一个是分类(月份)，另三个是数字。其中一个变量就是部分销售。数据是周期性的(销售额按月/季变化)。
您推荐使用什么型号？
浏览 0提问于2022-11-09得票数 0
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我使用forecast包使用其滞后值和外部参数X的时间序列来预测变量Y的每日时间序列。我发现nnetar模型(一种NARX模型)在整体性能方面是最好的。然而，尽管我尝试了各种参数调整，但我无法很好地预测时间序列的峰值。然后，我提取了Y的峰值(高于阈值)(当然，这不再是一个常规的时间序列)和相应的</em
浏览 17提问于2021-06-04得票数 0
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我有一个时间序列(传感器数据)与两个变量x和y.05:15:00 1192 3556752020-05-20 05:45:00 1260 392680
与传统的自回归时间序列预测不同，我的目标是估计给定y的x和时间戳。我使用非时态模型(回归、集合等)得到了可以接受的结果，但这
浏览 0提问于2020-08-13得票数 0
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我试图在Python中创建自回归神经网络(NARX)。我只能找到一个图书馆的PyNeurgen。但我无法找到任何示例程序来使用它。利用网络对时间序列进行训练和预测。如果有人可以分享如何使用网络训练和预测时间序列。或者是否还有任何其他好的NARX库。
浏览 0提问于2016-11-23得票数 4
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在解释vgxset的参数时，我遇到了一些麻烦。不熟悉时间序列可能是我的问题之一。我基本上试着找出与VARMA相关的参数，而不是VARMAX的附加参数。我假设(可能是错误的) nX和b与外生变量有关。不幸的是，我还没有在互联网上找到很多关于VARMAX模型的流行符号惯例，所以很难确定。页面显示，如果你有"r“外生输入和k个时间序列，如果你回顾外生输入的"s”<em
浏览 2提问于2015-05-16得票数 0
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资料:我有不同国家和因素的时间序列数据，例如从1972年到2007年的“阿富汗”出生率()。目标:预测2008年和2012年的出生率您能告诉我示例或共享代码片段吗？
浏览 1提问于2016-05-31得票数 0
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我正在尝试使用插入符号包对经济数据进行预测。有没有什么方法可以预测未来几年的价值？metric = "ROC",请帮我预测未来几年的班级
浏览 1提问于2017-07-16得票数 1
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我有一个由60个数据点组成的时间序列数据集。我把数据集分成两部分:培训(前70%的数据)和测试集(最后30%的数据)。利用Matlab的fitrsvm函数，在训练数据集上建立了支持向量回归模型，并对测试数据集中的时间序列数据进行了预测。我的svr模型非常接近训练数据集。然而，它甚至没有尝试泛化测试数据集，它只是严重地不适合于数据，即给出一条直线，甚至不经过测试数据
浏览 1提问于2019-01-13得票数 1
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我一直在为航空公司乘客数据集寻找某种竞争或最先进的LSTM解决方案，但我所能找到的都是非常糟糕的解决方案(比如下个月将像本月一样)，并且有一些杂乱无章的论点，如果调整参数，就可以得到一个很好的解决方案。我找到的最好的集成LSTM解决方案是神经网络时间序列预测中的混沌控制，但我正在寻找单一的LSTM解决方案。所以我的问题是，已知的最先进的<
浏览 0提问于2023-03-25得票数 2
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商品的销售预测
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因此，我一直在尝试实现我的第一个算法来预测单个产品的(销售额/月)，我一直在使用线性回归，因为这是推荐给我的。我使用过去42个月的数据，前34个月作为培训集，其余8个月作为验证。我一直在尝试使用四个特性来开始：该产品在当月销售的平均价格前一个月售出的数量📷到目前为止，我尝试用更高<e
浏览 0提问于2017-03-23得票数 3
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我需要在Matlab中使用Dickey-Fuller测试，但是在Matlab中只存在增强的Dickey-Fuller测试(adftest)，而不是这个测试。在Matlab ()中有这样的解释，我们可以“在没有增强的情况下进行迪基-富勒测试”，什么是“使用默认的没有增广差分项的自回归模型来测试单位根的时间序列”。这是否意味着这个案例是我正在寻找的D
浏览 3提问于2017-09-19得票数 0
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我尝试使用MATLAB的pmcov()函数来计算一个采样频率为1000 Hz、长700ms的离散时间信号的功率谱估计。此函数需要用于生成PSD估计的自回归模型的模型阶数。我如何估计这个模型的阶数来预测拟合的正确性？我知道像AIC，BIC，GIC这样的判据可以用来估计模型的阶数很少，但是却不知道如何在matlab中使用它们。有人能
浏览 40提问于2017-05-17得票数 1
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