p=30426
最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告,包括一些图形和统计输出。
对VaR计算方法的改进,以更好的度量开放式基金的风险。...然后选取适当的Copula 函数,构造多元标准化残差间的相关结构和联合分布函数。...(2,1,1)
plot(residuals(:,2))
GSPC
FCHI
%残差自相关性检验
figure, subplot(2,1,1)
plot(residuals(:,4))
根据...i=1:242
VaRp(i,:)=pPrice(i+T-242)*exp(VaR(i,:));
end
%%
figure
plot(1:242,pPrice(T-242+2:end),'r-...legend('未突破 VaR 预测下限','突破 VaR 预测下限','Location','Best' )
title('基金实际持股收盘价与 VaR 预测下限差额')
xlabel('时间日期