有没有一种方法可以调用<code>D2</code>，然后为函数调用的Ljung-Box Test提取p值、lag和df？该函数简单地将输出打印到控制台，如下所示：如果我对使用<code>D4</code>发现的模型指定的参数运行Breusch-Godfrey测试感兴趣，那么是否足以指定正确的最大顺序和回归量？
浏览 29提问于2018-12-16得票数 0
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我有时间序列数据(一个Y变量和一个X变量)。我对回归的剩余值进行了ADF测试(滞后到4)。测试表明，单位根存在于滞后3以上的残差中，而对于1和2的滞后则不存在。另外，我对回归进行了Breusch-Godfrey检验，以检验序列相关性，结果表明存在1阶以上的序列相关性。
如果这两种测试都指向不同的结论，你会怎么做？使用gls
浏览 1提问于2017-04-19得票数 2
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我正在尝试找出残差中的异常值。我基本上使用了三种算法，当残差幅度较小时，算法性能较好，但如果残差幅度较大，则算法性能不佳。第一个是卡方检验，第二个检验测量协方差噪声，第三个检验3sigma。
你能给出关于算法的任何建议吗?或者如果你有建议，我可以实现一种新的方法？
浏览 2提问于2018-07-11得票数 1
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贝叶斯t检验假设
、、
下午好,通常使用levene的方差齐性检验，以及正态假设的shapiro wilk检验和qqplots检验。我必须用贝叶斯独立t检验来检验哪些统计假设？我如何在R中使用coda和rjags检查它们？
浏览 2提问于2017-04-12得票数 1
我运行了下面的代码，得到了系数和r2值的结果，我需要做的是做德班沃森检验残差这里的问题是我无法从roll_regres中提取残</
浏览 4提问于2022-03-04得票数 0
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但我不知道有任何关于莱文氏测验的特别测试，在阅读了可能的临时分析后，我决定对残差进行一次方差分析，然后对变异数进行一次临时测试。我的测试和临时测试如下所示：summary(levene.anova)
残差的方差分析结果也有显着性差异，p值从0.04 (Levenes检验)变化到0.01(<e
浏览 1提问于2019-05-10得票数 1
我正在学习线性回归，我运行了一个线性回归的阶跃函数，并检验了最终方程的残差和拟合图。残差看起来是同步性的，但它不是随机分布在线的上面和下面。我不知道该怎么解释。残差与杠杆图并不表示我有一个高厨师的距离点。我的R平方值非常糟糕.以下是总结输出：倍数R-平方: 0.3692，调整R-平方: 0.3671
F-统计量: 174.1对197和58588 DF，p-值：<
浏览 0提问于2019-02-17得票数 3
我的问题涉及到"spdep“包的errorsarlm()、lagsarlm()和sacsarlm()函数。我想测试由上述函数之一创建的回归的残差，比如运行Moran's i测试。对于线性模型，存在一个函数lm.morantest()，用于检验OLS残差之间的空间自相关性。是否有一个已经在包(不一定是"spdep“或"spatialreg")中实现的函数，用于空间回归模型的残差？例如，通过moran.mc
浏览 2提问于2021-06-15得票数 1
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这个问题的简短版本:我如何得到这个模型的可能性，以便我可以进行对数似然比检验？假设残差是正态分布的。我对统计学比较陌生，我现在的想法是：
计算对数似然比。
浏览 3提问于2014-04-11得票数 8
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我不确定是否需要检查最优参数、信息标准、标准化残差的Q-统计、ARCM LM检验、Nyblom稳定性检验、符号偏差检验还是修正的皮尔逊拟合优度检验？
浏览 5提问于2016-05-02得票数 0
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我用JAGS拟合了一个回归模型，现在我想做一个模拟的残差包络来检验这个模型的拟合。假设下面的矩阵是残差矩阵，其中每一行是一个观察，每列是一个模拟。resid <- apply(resid,2,sort)
为了完成模拟的包络，我需要找到每个观察的最小值、最大值和平均值，而不需要第一列，即原始残差</
浏览 3提问于2017-05-24得票数 0
我将GARCH过程拟合成一个时间序列，并分析了ACF的平方残差和绝对残差，以检验模型的拟合优度。但是我也想做一个正式的测试，在搜索完互联网之后，加权的Portmanteau测试(最初由Li和Mak完成)似乎就是其中之一。在阅读各种文档中的说明时，我无法理解"h.t“论点想要什么。它在R中的信息中说，我需要赋值“一个条件方差的
浏览 2提问于2015-12-15得票数 1
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可能重复：
它们的核密度图几乎都是高斯的，而of范数图看起来很好。我已经通过了两个正态测试: shapiro.test {base}和ad.test {nortest}。这些检验表明，除了一个数据集外，所有数据集都是正常的(p>>0.05，接受正态的零假设)。通常我不会质疑这些结果，但是返回为“不正常”(p<0.05，拒绝正态的零假设)的检验来自于看起来最高斯的数据集。我很困惑，希望能得
浏览 1提问于2012-11-09得票数 1
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在数据中，有355项观察，包括一个连续因变量(Y:范围从15-55)和12个自变量(连续、分类和序数)。X1 (2级)和X6 (3级)被视为范畴变量。以下是我的一些问题：我是否可以将X5视为连续变量；但是，它是序数的，范围是(1-7)吗？我是否可以将X7 (年份)作为连续变量；但是，它在2002-2006年期间是序数和狂潮(事实上，数据年份本身并不能改善响应；是在同一时期内发生的其他因素导致了改进，而我们不知道这些因素)，这种方法是否合
浏览 0提问于2015-10-09得票数 1
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我用Q-Q图来检验我的线性回归的残差是否服从正态分布，但结果是一条垂直线。看起来线性回归是这个数据集的一个很好的模型，所以不应该将残差分布为
这些点是随机创建的：predictions = reg.predict(x_values)最后，我使用statsmodel模块来绘制残
浏览 15提问于2022-07-14得票数 2
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当我使用R运行lm()回归时，我从summary()得到了“残差标准误差”。为什么只有一个残差标准误差值，而不是每个观测值的残差标准误差列表？
summary()中显示的此值的含义是什么？摘要()中显示的“残差标准误差”是每个观察值的残差标准误差列表的平均值吗？谢谢。
浏览 2提问于2019-07-31得票数 2
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42, 20, 139, 15, 64, 18)我想测试H：u和v是独立的，所以我运行卡方测试：得到一个非常低的p值，这意味着我可以拒绝H，这意味着u和v不是独立的。
浏览 4提问于2015-10-09得票数 0
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如何更改马赛克图的调色板
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我有以下数据和代码：> dimnames(mat) <- list(c("good","fairdata: mat> mosaic(mat, shade=T)卡方检验显示显着差异，但没有看到颜色，因为残差很小。对于较
浏览 1提问于2015-04-24得票数 4
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