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我正在尝试在Python.Instead中实现我的第一个BS期权模型，一次传递一个标的价格，但是，我想传递一个数组。：'list‘和'float’ return np.array(d1+d2)
print(test1)我试
浏览 14提问于2020-02-15得票数 0
我希望Magento中的自定义选项从已经更改的价格(其他自定义选项)中计算百分比成本，而不是基准价格。在这里，通过将app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Price.php中的这一行代码改为$finalPrice而不是$basePrice，我可以在这里得到根据更改的价格值而不是基准价格计算</e
浏览 4提问于2013-08-27得票数 4
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Python中的三叉树
、、、
我已经找到了用于二叉树的 (和)，并且我正在尝试将其更改为三项式的情况。下面是我得到的信息：import numpy as np#fixed，例如调用应该输出39到40之间的值。fs[1:] + p_d * fs[:-1] + p_m*fs[-1])
浏览 10提问于2015-11-08得票数 1
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我更多的是一个新手在R，并一直试图建立一个公式，以定价美式期权(看涨或看跌)使用简单的蒙特卡罗模拟(没有回归等)。虽然欧洲类型期权的代码运行良好，但它似乎高估了美式期权(与二项式/三叉树和其他定价模型相比)。我所采取的步骤概述如下。m+1)) pat[i,j] = pat[i,j-1] + pat[i,j-1]*((r-d)* dt + v*sqrt(dt)*rnorm(1))}
2.)我通
浏览 4提问于2018-04-25得票数 2
我改变了magento中的一些函数，去掉了价格中的小数。该解决方案似乎适用于没有选项的简单产品，但当选择该选项时，具有选项的产品仍会显示.00。具有讽刺意味的是，期权的下拉列表显示了没有小数点的期权的额外成本，但选择了期权的主要价格仍然显示了小数点。这可能是在js文件中吗？configurable.js有rel
浏览 1提问于2013-04-26得票数 0
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我有一项任务，要求我使用一系列期权的参数和市场价格来计算隐含波动率。我知道最简单的方法是在R中使用compute.implied.volatility函数，但是这个问题需要我使用nlm函数来解决。我明白，在这种情况下，我希望最小化实际价格和我计算的价格之间的距离，使距离为零。要做到这一点，我显然希望改变期权的波动率，使其将我计算
浏览 6提问于2018-10-13得票数 1
我想创建一些模拟的历史期权数据，并需要根据历史股票价格计算历史波动率。有没有内置的函数来做这件事？有什么公式吗？
浏览 2提问于2010-06-15得票数 0
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我们想要构建的用例是，用户将得到一个金融机构列表，当他选择其中的任何人时，他需要提供凭证来对选定的机构进行身份验证。然后，将显示经纪帐户，点击它的结果，获取所有的投资组合头寸。到目前为止，我们所取得的成就：
浏览 4提问于2015-12-04得票数 0
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:)我想问你一些关于R的plot的事情，如果有人能帮我，我会很高兴的！
我写了一段Heston Model in R代码。它产生了一个期权价格的向量，让我们称之为H1。每个期权价格(向量H1的每个元素)对应于一天。向量非常长( 3556个元素)。我想把它画出来，并对图表进行分析。我使用了函数plot(.....)。因此，我使用函数axis(1，z) (其中z是包含所有3556日期的
浏览 0提问于2014-01-16得票数 0
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我想实现这样一个功能，如果我们有一个价格值为10的自定义选项，它的价格类型是%，它的基本价格是0，我如何实现它。我想首先从我的第一个客户选择大小和价格是根据大小添加当客户从颜色下拉选择颜色，然后百分比值应计算从第一个下拉值选择如果客户端选择
一个价格为$20的期权A被加到它的价格上，我必须通过计算第二个下拉值和从第一个下
浏览 1提问于2011-05-13得票数 4
这是我的代码，用于下载现货价格和计算一堆指数的实际波动。index.realized <- xts(apply(index.ret,2,runSD,n=20), index(index.ret))*sqrt(252)我现在要做的是用函数EuropeanOption对每个指数计算一系列看跌价格，每天用以下参数计算：
基础价格-今天
浏览 4提问于2012-10-17得票数 1
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我是在交易期权，但我需要计算过去一年的历史隐含波动率。我使用的是互动经纪人的TWS。不幸的是，他们只计算V30 (使用30天后到期的期权来计算股票的隐含波动性)。我需要用期权计算股票的隐含波动率，期权将在60天和90天内到期。
问题:使用60天零90天内到期的期权计算一只股票
浏览 1提问于2016-12-24得票数 2
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我将RQuantLib的AmericanOption方法称为 underlying
浏览 3提问于2016-01-06得票数 0
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是否可以将价格值添加到Codeigniter Cart Class中的产品选项中。例如:T恤的价格是10.00美元，但是XXL的尺码是额外的2.00美元。
浏览 1提问于2010-03-09得票数 1
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我试图为一个欧洲看涨期权定价，该期权有一个封闭的形式，用于二项式定价，公式如下：我认为我正确地实现了：S0 = 10 # Startingd**(T-i))*S0)-K, 0) 现在我挣扎于以下几个方面，我想在风险中立假设下，在多周期二项分布下，生成股票价格的其中每条路径都包含股票价格Si_1，Si_T。基于这条路径，我<
浏览 16提问于2022-06-17得票数 1
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class ComputeIV public: const Real underlyingPrice, const Real op
浏览 1提问于2017-01-26得票数 3
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我在Server中有一个表，用于将股票和衍生产品存储在同一个表上。股票的inst为0，看涨期权为1，看跌期权为2。
罢工是期权的价格(股票假定为0)。价格是股票/期权的最后交易价格</em
浏览 1提问于2019-12-15得票数 0
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